Micro4_20081 - Высшая школа экономики

Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации
Государственный университет –
Высшая школа экономики
Факультет
экономики
Программа дисциплины
Микроэкономика-4
для направления 080100.68 – Экономика
подготовки магистра
Автор программы –к.э.н. А.А.Фридман (alla_friedman@hotmail.com)
Рекомендовано секцией УМС
Экономическая теория
Председатель Ананьин О.И.
Одобрено на заседании кафедры
микроэкономического анализа
Зав. кафедрой Левин М.И.
«29» августа 2008 г.
«
»
2008 г.
Утверждено УС факультета
Ученый секретарь факультета экономики Протасевич Т.А.
«
»
2008 г
Москва
1. Пояснительная записка.
Требования к студентам.
Предполагается, что студенты прослушали курс «Микроэкономика-3», а
также владеют основными понятиями теории игр и необходимым математическим
аппаратом (математический анализ, теория нелинейной оптимизации и теория
вероятностей).
Аннотация. Курс «Микроэкономика-4» рассчитан на один семестр и читается во
втором семестре первого курса магистратуры студентам специализации
«микроэкономика
и
организация
рынков»
(магистерская
программа
«Экономическое моделирование и экономическая политика»).
Курс является фундаментом для последующего изучения теории контрактов,
теории общественных финансов. Предполагается, что по завершении курса
студенты смогут читать современную экономическую литературу и писать
рефераты и исследовательские работы по соответствующей курсу тематике.
Важная роль в курсе отведена семинарским занятиям. Для успешного
усвоения курса студентам необходимо не просто получить представление об
основных методах микроэкономического анализа, но и научиться применять эти
методы. Это требует непрерывной практики в решении задач, которая
приобретается на семинарских занятиях и при подготовке домашних заданий.
По курсу не предусмотрено написание курсовых работ.
Учебная задача дисциплины.
В результате изучения курса «Микроэкономика- специальные главы» студент
должен:
- обладать навыками моделирования равновесия в условиях неопределенности,
неполноты рынков,
- анализировать различные варианты регулирования,
- уметь интерпретировать полученные результаты.
2. Тематический план
№
Наименование разделов и тем
Всего
часов
Аудиторные часы
Лекции
1
2
3
4
5
Выбор
в
условиях
неопределенности
Общее равновесие в условиях
неопределенности
Асимметричная информация
Несостоятельность рынка в
экономике с общественными
товарами
Несостоятельность рынка при
наличии экстерналий
Самостоятельная работа
Семинары
32
8
8
16
24
6
6
12
48
24
12
6
12
6
24
12
16
4
4
8
Итого
144
36
36
72
3. Формы контроля знаний студентов и структура итоговой оценки.
Текущий контроль осуществляется путем проверки домашнего задания (5-7
задач) и регулярного решения задач на семинарах.
Промежуточный контроль осуществляется в форме контрольной работы в
середине 2-го семестра (120 мин.).
Итоговый контроль - в форме письменного экзамена (120 мин.) в конце 2-го
семестра.
Итоговая оценка за курс формируется из оценки за домашнее задание (Од/з),
оценки за проверочную работу (Ок/р) и оценки за экзаменационную работу (Оэкз)
следующим образом:
 если письменная экзаменационная работа написана на оценку не ниже, чем «4»
по десятибалльной системе, то оценка за курс образуется согласно следующей
формуле: ОI=max{0.2Од/з +0.3Ок/р +0.5Оэкз, 0.2Од/з+0.8Оэкз},
 если письменная экзаменационная работа написана неудовлетворительно (на
оценку «1», «2» или «3» по десятибалльной системе), то оценка за курс также
считается неудовлетворительной.
4. Базовый учебник
A.Mas-Colell, M.D.Whinston, J.R.Green (1995), Microeconomic Theory, New
York, Oxford University Press.
5. Содержание программы
1. Выбор в условиях неопределенности.
Понятие лотереи, предпочтения, определенные на пространстве лотерей,
свойства предпочтений, функция, обладающая формой ожидаемой полезности,
существование функции ожидаемой полезности. Парадоксы выбора в условиях
неопределенности и их возможные объяснения. Денежные лотереи и отношение к
риску. Мера степени несклонности к риску. Примеры выбора в условиях
неопределенности: спрос на страховку и спрос на рисковый актив. Выбор в
условиях неопределенности в терминах обусловленных товаров и полезность,
зависящая от состояния. Задача выбора оптимального инвестиционного портфеля.
Отношение к риску. Меры неприятия риска. Теорема Пратта. Методы
сравнительной статики при анализе инвестиционного поведения. Сравнение
степени несклонности к риску для разных потребителей и для разных уровней
богатства.
Основная литература
A.Mas-Colell, M.D.Whinston, J.R.Green (1995), Microeconomic Theory, New
York, Oxford University Press (гл.6)
Фридман А.А (2007), Лекции по курсу микроэкономики продвинутого
уровня. Издательский дом ГУ ВШЭ (гл. 10-13)
Бусыгин В.П., Покатович Е.В., Фридман А.А. (2007), Сборник задач по курсу
микроэкономики продвинутого уровня. Издательский дом ГУ ВШЭ. (гл. 3)
Дополнительная литература
G.Jehle, Ph.Reny (2000), Advanced Microeconomic Theory, Addison-Wesley, 2nd edition. (гл.2.4)
Laffont, J.(1995), The Economics of Uncertainty and Information. The MIT Press
(гл.1-3).
Machina M.(1987), Choice under uncertainty: problems solved and unsolved. The
Journal of Economic Perspectives, 1, 121-154.
Varian H.(1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company,
New York, London (гл.11).
2. Общее равновесие в условиях неопределенности.
Общее равновесие в условиях неопределенности: модель Эрроу-Дебре с
обусловленными товарами. Пример: экономика обмена с обусловленными
товарами при наличии/отсутствии агрегированного риска. Равновесие в модели с
последовательной торговлей (равновесие Раднера). Конкурентное равновесие на
фондовом рынке. Связь между равновесием Эрроу-Дебре и равновесием Раднера с
полной системой фондовых рынков.
Основная литература
A.Mas-Colell, M.D.Whinston, J.R.Green (1995), Microeconomic Theory, New
York, Oxford University Press (гл.19)
Фридман А.А (2007), Лекции по курсу микроэкономики продвинутого
уровня. Издательский дом ГУ ВШЭ (гл. 21)
Бусыгин В.П., Покатович Е.В., Фридман А.А. (2007), Сборник задач по курсу
микроэкономики продвинутого уровня. Издательский дом ГУ ВШЭ. (гл. 4)
Дополнительная литература
Gravelle H. and Rees R.(1992), Microeconomics. 2nd edition, Longman, (гл.1718).
G.Jehle, Ph.Reny (2000), Advanced Microeconomic Theory, Addison-Wesley, 2nd edition. (гл.5)
Laffont, J.(1995), The Economics of Uncertainty and Information. The MIT Press
(гл.5-7).
Radner R.(1982), Equilibrium under uncertainty, Chapter 20 in Handbook of
Mathematical Economics, vol II, ed. By K.Arrow, M.Intriligator, Amsterdam: NorthHolland.
Varian H.(1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company,
New York, London (гл.17-18,20).
3. Фиаско (несостоятельность) рынков: асимметричная информация.
Проблема неблагоприятного отбора. Задача найма в ситуации
несимметричной информации относительно типов работника (агента) в ситуации
монопольного положения нанимателя. Выбор контракта в ситуации конкуренции
среди
нанимателей.
Сигналирование
(информационные
сигналы).
Множественность равновесий. Улучшение равновесий.
Основные элементы модели найма (principal-agent problem).Проблема
морального риска Задача найма в ситуации несимметричной информации
относительно усилий (действий) работника (агента) в ситуации монопольного
положения нанимателя. Задача найма в ситуации конкуренции среди нанимателей.
Моральный риск со скрытой информацией.
Основная литература
A.Mas-Colell, M.D.Whinston, J.R.Green (1995), Microeconomic Theory, New
York, Oxford University Press (гл.13-14)
Фридман А.А (2007), Лекции по курсу микроэкономики продвинутого
уровня. Издательский дом ГУ ВШЭ (гл. 28-32)
Бусыгин В.П., Покатович Е.В., Фридман А.А. (2007), Сборник задач по курсу
микроэкономики продвинутого уровня. Издательский дом ГУ ВШЭ. (гл. 7)
Дополнительная литература
Akerlof G.(1970), The market for lemons: Quality uncertainty and the market
mechanism, Quarterly Journal of Economics, 89, 488-500, 1970. (Переведена на
русский: Дж.Акерлоф Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный
механизм.- в альманахе THESIS , вып.5, 1994.Риск, неопределенность, случайность,
с. 91-104).
G.Jehle, Ph.Reny (2000), Advanced Microeconomic Theory, Addison-Wesley, 2nd edition. (гл.8)
Rothschild M. and J.E. Stiglitz, Equilibrium in competitive insurance markets: An
essay in the economics of imperfect information, Quarterly Journal of Economics, 80,
629-649, 1976.
Spence A.M., Job market signaling, Quarterly Journal of Economics, 87, 355374, 1973.
Varian H.(1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company,
New York, London (гл.25).
4. Фиаско (несостоятельность) рынков: общественные товары.
Неэффективное распределение ресурсов: уравнение Самуэльсона.
Равновесие с добровольным финансированием общественных благ. Равновесие с
персонифицированнными ценами (равновесие по Линдалю). Равновесие с долевым
финансированием при голосовании. Выявление истинных оценок общественных
благ: механизм Гровса-Кларка.
Основная литература
A.Mas-Colell, M.D.Whinston, J.R.Green (1995), Microeconomic Theory, New
York, Oxford University Press (гл.11)
Фридман А.А (2007), Лекции по курсу микроэкономики продвинутого
уровня. Издательский дом ГУ ВШЭ (гл. 22-24)
Бусыгин В.П., Покатович Е.В., Фридман А.А. (2007), Сборник задач по курсу
микроэкономики продвинутого уровня. Издательский дом ГУ ВШЭ. (гл. 5)
Дополнительная литература
Gravelle H. and Rees R. (1992), Microeconomics. 2nd edition, Longman, (гл. 18).
Bergstrom T., Blume L., H.Varian (1986), On the private provision of public
goods, Journal of Public Economics, 29(1), 25-49.
Clarke E.(1971), Multipart pricing of public goods, Public Choice, 11, 17-33.
Groves T.(1973), Incentives in teams, Econometrica, 41, 617-631.
Varian H.(1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company,
New York, London (гл.23).
5. Фиаско (несостоятельность) рынков: экстерналии.
Экстерналии: позитивные и негативные. Неэффективное распределение
ресурсов и решение проблемы неэффективности: налоги Пигу, квоты и создание
рынков экстерналий.
Основная литература
A.Mas-Colell, M.D.Whinston, J.R.Green (1995), Microeconomic Theory, New
York, Oxford University Press (гл.11)
Фридман А.А (2007), Лекции по курсу микроэкономики продвинутого
уровня. Издательский дом ГУ ВШЭ (гл. 25-27)
Бусыгин В.П., Покатович Е.В., Фридман А.А. (2007), Сборник задач по курсу
микроэкономики продвинутого уровня. Издательский дом ГУ ВШЭ. (гл. 6)
Дополнительная литература
Gravelle H. and Rees R. (1992), Microeconomics. 2nd edition, Longman, (гл. 18).
Coase R., The problem of social cost (1960), Journal of Law and Economics, 3, 144.
Varian H.(1992), Microeconomic Analysis, 3rd edition, W.W.Norton &Company,
New York, London (гл.24).
6. Примеры вопросов (задач) для проверки качества освоения дисциплины.
1. Рассмотрите экономику с двумя типами рабочих ( t  H , L ) , производительность труда
которых равна vH и v L , где vH  vL  0 . Каждый рабочий знает свой тип, но фирмы не
имеют этой информации. Фирмам известно, что доля работников типа t составляет  t . В
случае, если рабочий не работает, то альтернативная полезность равна нулю (для рабочего
любого типа). Каждый рабочий может получить образование, которое не отразится на его
производительности, но повлечет издержки, которые для рабочего типа t составят e / vt ,
где e - уровень образования (будем считать e непрерывной величиной). Функция
полезности рабочего типа t имеет вид u( s ,e )  s  e / vt , где s - заработная плата.
а) Рассмотрим игру, где на первом шаге две конкурентные фирмы одновременно
предлагают контракты, в которых специфицируется зарплата и уровень образования, а на
втором- рабочие выбирают контракты (рабочие решают работать или нет и, если работать,
то какой контракт выбрать). Докажите, что в рассматриваемой игре не существует
совершенного (в подыграх) равновесия в чистых стратегиях, если  H  1 
vL
.
vH
б) Модифицируем игру, рассмотренную в пункте (а), введя еще один шаг. Пусть
сначала фирмы одновременно предлагают контракты, затем рабочие выбирают контракты,
а потом фирмы решают, кого нанимать. Существуют ли в этой игре объединяющие
равновесия? Аргументируйте свой ответ.
2. Рассмотрите экономику с двумя потребителями и одной фирмой. Каждый потребитель
обладает долей в прибыли фирмы  k и запасом труда  kL . Запас труда каждый
потребитель распределяет между работой Lk и получением образования LkE , при этом
индивиды обладают разными способностями, и результирующий уровень образования
определяется производственной функцией: E k  F k ( LkE ) . Предпочтения потребителей
представимы функцией полезности u k ( x, E k ) , где x - агрегированное потребительское
благо. В экономике действует фирма, которая с помощью труда производит
агрегированное потребительское благо x , причем на выпуск этого блага влияет
технологический прогресс, который напрямую зависит от уровня образования населения:
x  g( L , E 1  E 2 ) . Функции F k (.) , u k (.) , g (  ) - дифференцируемые, возрастающие и
вогнутые.
а) Специфицируйте задачу каждого агента и сформулируйте определение равновесия.
б) Считайте, что все функции дифференцируемы и равновесие внутреннее. Будет ли
равновесное распределение парето оптимальным?
в) Можно ли в данной экономике любое внутреннее парето оптимальное
распределение реализовать как равновесие в экономике с налогами Пигу. Если вы
считаете, что можно, то докажите, если нет, то приведите соответствующий пример.
7. Тематика заданий по различным формам текущего контроля
Пример домашнего задания
1. Рассмотрите двух индивидов- рискофобов (C и D), которые обладают одинаковым богатством,
сталкиваются с одинаковыми потерями при наступлении страхового случая, но характеризуются
разной степенью несклонности к риску: rA ( x )  rA ( x ) x . Пусть в модели спроса на
страховку (считайте, что функции полезности не зависят от состояния и дифференцируемы) цена
страховки  больше вероятности потерь p , но оба потребителя предъявляют ненулевой спрос на
страховку. Какой из двух рассматриваемых индивидуумов будет покупать больше страховки?
C
D
2. Рассмотрите экономику обмена с контингентными благами. Пусть в этой экономике есть только
одно физическое благо, два потребителя (A и B) и два состояния мира (1 и 2). Первоначальные
запасы потребителей А и В описываются векторами
 A  (2, 5)
и
 B  (5, 4) , соответственно.
Предположим, что элементарная функция полезности потребителя А имеет вид:
u A(x A)  x A , а
u B ( x B )  ln( x B ) . Пусть потребители имеют различные субъективные
A
B
вероятности наступления первого состояния мира: 1  1 / 2 и 1  1 / 3 . Найдите равновесие
потребителя В –
Раднера.
3. Рассмотрите экономику обмена с двумя потребителями (А и В). Потребитель А владеет
финансовым активом, который может либо принести ему $3, либо не принести ничего, причем оба
исхода равновероятны. Потребитель B владеет другим финансовым активом, который также может
либо принести ему $3 у.е. с вероятностью 0.5, либо не принести ничего. Известно, что доходности
активов не зависимы. Никаких других источников богатства у потребителей нет. Активы бесконечно
делимы и потребители могут торговать (покупать и/или продавать) эти активы. Предпочтения
потребителей представимы EUF с элементарными функциями полезности
u A( w )  w и
u B ( w )  ln( 1  w ) , где w -богатство потребителя в $.
(а) Найдите внутреннее равновесие.
(б) Покажите, что объединив свои активы, потребители А и В могли бы достичь распределения,
лучшего по Парето, чем равновесное распределение из пункта (б).
(в) Объясните, почему равновесие в этой модели оказалось не парето-оптимальным. Как следует
изменить условия торговли, чтобы гарантировать оптимальность результирующего распределения?
8. Методические рекомендации (материалы) преподавателю
В освоении курса важную роль играет приобретение навыка решения задач, что
является одной из основных целей практических занятий. Задачи должны быть
разнообразны: необходимо, чтобы студенты не только овладеть определенными
инструментами микроэкономического анализа, но и научились строить
экономические модели. Также важно обращать внимание студентов на то, какие
предпосылки моделей являются существенными, а какие - лишь упрощающими.
Следует также уделять внимание интерпретации полученных результатов.
9. Рекомендации по использованию информационных технологий:
Планы лекций, домашние задания, задания для семинарских занятий и
методические рекомендации по курсу вывешиваются на сайте кафедры:
http:/microhse.pp.ru
Автор программы: Фридман А.А.