Вопрос №1.
Из предложенных эконометрических моделей моделью множественной
линейной регрессии является …
Варианты ответа:
1.
2.
3.
4.
Вопрос №2.
Проверка наличия коллинеарных факторов в эконометрической модели
основана на рассмотрении коэффициента корреляции
между …
Варианты ответа:
1. x1 и x2
2. y и x1
3. y и {x1; x2}
4. y и x2
Вопрос №3.
Исследуется
регрессионная
модель
Коэффициентом регрессии в данном уравнении является …
Варианты ответа:
1. x2
.
2.
3. a
4. b2, b1
Вопрос №4.
Говорят, что оценки параметров регрессии являются ____________, если
для них выполняется условие, что их математическое ожидание равно самим
оценкам или, другими словами, математическое ожидание остатков равно
нулю.
Варианты ответа:
1. несмещенными
2. эффективными
3. состоятельными
4. смещенными
Вопрос №5.
В случае регрессионной модели с автокоррелированными и / или
гетероскедастичными остатками рассматривают _______ модель регрессии.
1.
2.
3.
4.
стандартизованную
обобщенную
нормальную
классическую
Вопрос №6.
Известно, что при увеличении независимой переменной х значение
зависимой переменной у увеличивается. Тогда значение коэффициент
корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в
интервале …
Варианты ответа:
1. [–1; 1]
2. [0,6; 0,8]
3. [0,6; 1]
4. [0; 1]
Вопрос №7. - 4
2
Вопрос №8.
Выражение
вида
называется …
Варианты ответа:
1. суммой квадратов отклонений, не объясненных регрессией
2. суммой квадратов отклонений, объясненных регрессией
3. общей суммой квадратов отклонений
4. остаточной суммой квадратов отклонений
Вопрос №9.
В процессе эконометрического моделирования показатель t-статистики
Стьюдента используется
для оценки
______
уравнения
регрессии. Варианты ответа
1. значений параметров
2. статистической существенности (значимости)
3. существенности (значимости) параметров
4. качества подбора
Вопрос №10. -2
К классу нелинейных
Варианты ответа
регрессий
не
принадлежит
функция …
Вопрос №11.
Нелинейной формой зависимости переменной y от фактора (-ов) не является
уравнение …
Варианты ответа: (4)
3
Вопрос №12.
Методом линеаризации внутренне линейной функции, нелинейной
относительно параметров, является …
Варианты ответа:
1. элементарные преобразования
2. разложение функции в ряд Тейлора
3. замена переменных
4. применение элементарных преобразования с использованием замены
переменных
Вопрос №13.
Для нелинейной зависимости построено поле корреляции. По значению
индекса
детерминации, рассчитанному для данной
модели,
можно утверждать, что доля остаточной дисперсии равна …
Варианты ответа:
1. 1
2. 0
3. -1
4
4. 100%
Вопрос №14.
Убывающая
или возрастающая
компонента
временного
ряда, характеризующая
совокупное
долговременное воздействие
множества факторов, называется ___________ компонентой.
Варианты ответа:
1. трендовой
2. случайной
3. циклической
4. сезонной
Вопрос №15.
Автокорреляционная функция является отображением зависимости
между значениями соответствующего коэффициента автокорреляции и …
Варианты ответа:
1. периодами времени
2. его порядком
3. коррелограммой
4. моментами времени
Вопрос №16.
Нестационарность временного ряда yt может проявляться … Варианты
ответа:
1. постоянством дисперсии его уровней
2. неизменностью функции регрессии во времени
3. гомоскедастичностью его остатков
4. наличием в его структуре тренда
Вопрос №17.
При решении систем
одновременных уравнений зависимые
переменные, число которых равно числу уравнений системы, называются
__________ переменными.
Варианты ответа:
1. структурными
2. эндогенными
3. приведенными
5
4. экзогенными
Вопрос №18.
Какие переменные используются в регрессионной модели?
Варианты ответа:
1. только экзогенные
2. одна эндогенная и одна или несколько экзогенных
3. только эндогенные
4. одна экзогенная и одна или несколько эндогенных
Вопрос №19.
Какая модель не относится к классу эконометрических моделей?
Варианты ответа:
1. теоретико-экономическая модель
2. математическая модель
3. физическая модель
Вопрос №20.
Какие экономико-математические модели не относятся к эконометрическим?
Варианты ответа:
1. временных рядов
2. теоретико-экономические модели
3. регрессионные модели
Вопрос №21.
В экономико-математической модели процессы, зависящие от внешних
условий, но независящие от внутренней структуры изучаемого явления или
процесса, описываются через ________.
Варианты ответа:
1. экзогенные переменные
2. в списке нет
3. эндогенные переменные
Вопрос №22
В эконометрических моделях эндогенная переменная рассматривается как
Варианты ответа:
1. случайная величина
6
2. неслучайная величина
3. как случайная величина, так и неслучайная
Вопрос №23.
В каком случае функцию у называют однозначной аргумента х?
Варианты ответа:
1. если при любых значениях аргумента х функция у не меняет знак
2. если каждому значению х соответствует определенное значение у
3. если функция у равна модулю от этой функции, т.е. y=|y|
Вопрос №24.
В каком случае функцию у называют многозначной аргумента х?
Варианты ответа:
1.
ни один из вариантов не подходит
2.
если одному и тому же значению х соответствует несколько
значений у
3.
если при изменении аргумента х функция у многократно
меняет знак
Вопрос №25.
Выборочное среднее есть...
Варианты ответа:
1. наиболее часто встречающееся значение
2. оценка среднего теоретического (математического ожидания)
3. центральное значение упорядоченной статистической совокупности
Вопрос №26.
Для выборочной совокупности V=(1,0,3,2,4,3,1,3,2,3,3,4,4,0,5,2,4,3,4,3,3)
определить выборочный коэффициент эксцесса... Варианты ответа:
1. 1.314
2. -0.575
3. 1.728
4. 2.714
Вопрос №27.
Что о модели регрессии 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 можно сказать: какая это регрессия?
Варианты ответа:
1. множественная
7
2. простая
3. нелинейная
4. второго порядка
Вопрос №28.
Соотношение вида 𝑦(𝑥, 𝑧) = 𝑔(𝑥, 𝑧), описывающее регрессионную
зависимость, где 𝑔 – функция регрессии 𝑦 от 2 независимых переменных,
называется Варианты ответа:
1. функция регрессии
2. функция корреляции
3. уравнение регрессии
Вопрос №29.
Что о модели регрессии 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 можно сказать: какая это регрессия?
Варианты ответа:
1. множественная
2. линейная
3. нелинейная
4. второго порядка
Вопрос №30.
По результатам экзамена вычислить среднюю, модальную и медианную
оценки учащихся. Данные сгруппированы и представлены в виде таблицы
Оценка
Количество
5
3
4
10
3
15
2
2
Варианты ответа:
1. 3.5; 3.5; 3.5
2. 3; 3; 3
3. 3.5; 3; 3
Вопрос №31.
Исследуется простая линейная регрессия первого порядка. Что можно сказать
о качестве модели по графику остатков?
8
Варианты ответа:
1.модель неадекватна: имеет место гетероскедастичность наблюдений
2.
модель адекватна
3.
модель неадекватна: в модели отсутствует линейная независимая
переменная
4.
модель неадекватна: в модель необходимо ввести дополнительные
члены
Вопрос №32.
В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции R?
Варианты ответа:
1. R < -1
2. -1< R < +1
3. R > +1
4. 0 < R < +1
Вопрос №33.
В каких пределах изменяется коэффициент детерминации r?
Варианты ответа:
1. r < -1
2. -1< r < +1
3. r > +1
4. 0 < r < +1
Вопрос №34.
Сумма разности
Варианты ответа:
1. общей
2. остаточной
3. факторной
квадратов является ?
9
4. не имеет названия
Вопрос №35.
Как изменяется линейная функция регрессии
коэффициент ререссии положительный? Варианты ответа:
1. возрастает
2. убывает
3. неизменная
, если
Вопрос №36.
Как изменяется линейная функция регресии
коэффициент ререссии отрицательный? Варианты ответа:
1. возрастает
2. убывает
3. неизменная
, если
Вопрос №37.
Как соотносится среднее значение опытных статистических данных и
теоретических, вычисленных по линейной функции регрссии? Варианты
ответа:
1. равно
2. больше
3. меньше
Вопрос №38.
Что означает когда коэффициент корреляции равен нулю?
Варианты ответа:
1. линейная связь отсутствует
2. любая связь отсутвует
3. возможна нелинейная связь
Вопрос №39.
Как соотносятся коэффициент корреляции и детерминации для линейной
функции регрессии? Варианты ответа:
1.
равны
2.
коэффициент корреляции по модулю меньше коэффициента
детерминации
10
3.
квадрат
детерминации
коэффициента
корреляции
равен
коэффициенту
Вопрос №40.
Какова степень свободы факторной суммы квадратов
Варианты ответа:
1. 0
2. 1
3. 10
?
11
