Школа трейдинга (Пермь) Тетрадь трейдера (Методическое пособие) КОНТЕКСТ РЫНКА Редакция первая Пермь 2019 Методическое пособие по выполнению оценки контекста рынка. / Сост.: Леготкин С. В., Ермишин С. В.; Школа трейдинга - Пермь, 2019. – 67 с. Методический материал основан на авторском понимании движения цены. Данное пособие предназначено для студентов школы побарного анализа, всех форм обучения и разработана в помощь студентам в процессе освоения материалов курса. Знакомит с порядком оценки контекста рынка. Автор учебного пособия: Леготкин С.В., преподаватель и основатель школы трейдинга. Помощь в оформлении и издании: Ермишин С.В. «Забудьте все используемые факторы принятия решений. Все необходимое уже отражено в ценах и объемах.» Трейдер, частный инвестор, основатель школы трейдинга Сергей Леготкин 2 Legotkin.ru Основы побарного анализа. Бар, Пин-бар. ОГЛАВЛЕНИЕ Введение ……………………………………………………………………………………………………………………… 4 Основы побарного анализа ……………………………………………………………………………………….. 1 Урок №1. Волны …………………………………………………………..……..…………………………………. 2 Урок №2. Правила оценки бара .……………………………………………………………………………. 3 Урок №3. Зоны и уровни …………………………………………..…..………………………………………. 4 Урок №4. Трендовые каналы ……………..…………………………………………………………………. 5 Урок №5. Ренджи .…………………………………………………………………………………………………. 6 Урок №6. Алгоритм чтения рынка …………...…………………………………………………………… 5 9 21 30 42 54 61 Заключение …………………………………………………………………………………………………………………. 66 8 Глоссарий ………………………………………………………………………………………………………………… 66 9 Контакты …………………………………………………………………………………………………………………. 67 Контакты «Школы трейдинга». info@legotkin.ru – основной email школы (общие и организационные вопросы) @schooltradePRm – Telegram школы 3 Legotkin.ru Основы побарного анализа. Бар, Пин-бар. Введение При знакомстве с основами технического анализа возникает множество вопросов. В данном методическом пособии мы постарались собрать максимально простые схемы, призванные помочь в понимании материала и выполнении практических заданий. В купе с элементами побарной техники, вы получите исчерпывающие знания по оценке контекста рынка. По окончании курса тетрадь трейдера станет надёжным помощником при оценке рынка на начальных этапах. 4 Legotkin.ru Основы побарного анализа. Бар, Пин-бар. Основы побарного анализа Базовые определения баров в системе побарного анализа: Бар, Пин-бар. План проведения занятия: - Определение - Характеристики Новые термины: Бар, Пин-бар, Пин-бар (нейтральный) Рисунок 1. Бар. Описание. 5 Legotkin.ru Основы побарного анализа. Бар, Пин-бар. Комментарий: Рисунок 2. Пин бар. Описание. 6 Legotkin.ru Основы побарного анализа. Бар, Пин-бар. Комментарий: Рисунок 3. Пин бар. Примеры. 7 Legotkin.ru Основы побарного анализа. Бар, Пин-бар. Комментарий: 8 Legotkin.ru Волны. Урок №1. Волны План проведения занятия: - Теория волновых движений - Фазы волн - Определение прогресса волны через систему «Треугольников» - Разворот тренда на основе оценки волн, схемы «Слабее слабого» и «Классический разворот» 9 Legotkin.ru Волны. Рисунок 4. Волны (общая схема) Комментарий: 10 Legotkin.ru Волны. Рисунок 5. Фазы, общая схема. Комментарий: 11 Legotkin.ru Волны. Рисунок 6. Волны. Фаза А, начало волны. Комментарий: 12 Legotkin.ru Волны. Рисунок 7. Волны. Фаза B, тело волны. Комментарий: 13 Legotkin.ru Волны. Рисунок 8. Волны. Фаза С, конец волны. Комментарий: 14 Legotkin.ru Волны. Рисунок 9. Волны. Типы трендов. Комментарий: 15 Legotkin.ru Волны. Рисунок 10. Волны. Этапы разворота тренда. Комментарий: 16 Legotkin.ru Волны. Рисунок 11. Волны. Схемы разворота тренда. Комментарий: 17 Legotkin.ru Волны. Рисунок 12.Волны. Правила оценки. Комментарий: 18 Legotkin.ru Волны. Рисунок 13. Прогресс. Система треугольников. Комментарий: 19 Legotkin.ru Волны. Рисунок 14. Прогресс. Частный случай. Комментарий: 20 Legotkin.ru Правила оценки бара. Урок №2. Правила оценки бара План проведения занятия: - Спред - Возобновляемость - Объём - Техника «Прямое сравнение объёмов» Новые термины: Объём, Спред, Возобновляемость, Формация, Проторговка, Прогресс 21 Legotkin.ru Правила оценки бара. Рисунок 15. Объёмы. Четыре характеристики. Комментарий: 22 Legotkin.ru Правила оценки бара. Рисунок 16. Спред. Правила оценки. Комментарий: 23 Legotkin.ru Правила оценки бара. Рисунок 17. Спред. Четыре характеристики. Комментарий: 24 Legotkin.ru Правила оценки бара. Рисунок 18. Возобновляемость. Выбор диапазона. Комментарий: 25 Legotkin.ru Правила оценки бара. Рисунок 19. Возобновляемость. Правила оценки. Комментарий: 26 Legotkin.ru Правила оценки бара. Рисунок 20. Возобновляемость. Приоритет исходной позиции. Комментарий: 27 Legotkin.ru Правила оценки бара. Рисунок 21. Возобновляемость. При проторговке. Комментарий: 28 Legotkin.ru Правила оценки бара. Рисунок 22. Прямое сравнение объёма. Комментарий: 29 Legotkin.ru Зоны и уровни. Урок №3. Зоны и уровни План проведения занятия: - Построение зон покупок/продаж - Построение уровней - Ранжирование зон и уровней Новые термины: Уровень, Зона, Опорный бар 30 Legotkin.ru Зоны и уровни. Рисунок 23. Клас. тех. анализ. Отработка уровней, ожидания. Комментарий: 31 Legotkin.ru Зоны и уровни. Рисунок 24. Уровни. Три правила поиска сильного уровня. Комментарий: 32 Legotkin.ru Зоны и уровни. Рисунок 25. Уровни. Манипуляции. Комментарий: 33 Legotkin.ru Зоны и уровни. Рисунок 26. Опорный бар: внешний вид. Комментарий: 34 Legotkin.ru Зоны и уровни. Рисунок 27. Опорный бар: определение ширины зоны. Комментарий: 35 Legotkin.ru Зоны и уровни. Рисунок 28. Зона поглащения продаж: места формирования. Комментарий: 36 Legotkin.ru Зоны и уровни. Рисунок 29. Зона продавливания покупок: места формирования. Комментарий: 37 Legotkin.ru Зоны и уровни. Рисунок 30. Зона поглощения продаж: определение ширины зоны, признаки силы и слабости. Комментарий: 38 Legotkin.ru Зоны и уровни. Рисунок 31. Зона продавливания покупок: определение ширины зоны, признаки силы и слабости. Комментарий: 39 Legotkin.ru Зоны и уровни. Рисунок 32.Зоны. Правило сужения. Комментарий: 40 Legotkin.ru Зоны и уровни. Рисунок 33. Зоны. Признаки слабости. Комментарий: 41 Legotkin.ru Трендовые каналы. Урок №4. Трендовые каналы План проведения занятия: - Правила построения трендовых каналов - Перестроение тренда - Манипуляции на уровне трендового канала Новые термины: Тренд 42 Legotkin.ru Трендовые каналы. Рисунок 34. Тренды. Природа формирования. Комментарий: 43 Legotkin.ru Трендовые каналы. Рисунок 35. Тренды. Правила построения канала. Комментарий: 44 Legotkin.ru Трендовые каналы. Рисунок 36. Тренды. Излом текущего тренда. Комментарий: 45 Legotkin.ru Трендовые каналы. Рисунок 37. Тренды. Пробой, ложный пробой восходящего канала. Комментарий: 46 Legotkin.ru Трендовые каналы. Рисунок 38. Тренды. Пробой, ложный пробой нисходящего канала. Комментарий: 47 Legotkin.ru Трендовые каналы. Рисунок 39. Тренды. Перестроение восходящего трендового канала. Комментарий: 48 Legotkin.ru Трендовые каналы. Рисунок 40. Тренды. Перестроение нисходящего трендового канала. Комментарий: 49 Legotkin.ru Трендовые каналы. Рисунок 41. Тренды. Перекупленность и перепроданность на восходящем тренде. Комментарий: 50 Legotkin.ru Трендовые каналы. Рисунок 42. Тренды. Перекупленность и перепроданность на нисходящем тренде. Комментарий: 51 Legotkin.ru Трендовые каналы. Рисунок 43. Тренды. Недобой, восходящий тренд. Комментарий: 52 Legotkin.ru Трендовые каналы. Рисунок 44. Тренды. Недобой, нисходящий тренд. Комментарий: 53 Legotkin.ru Ренджи. Урок №5. Ренджи План проведения занятия: - Определение ренджа - Правила оценки ренджа 54 Legotkin.ru Ренджи. Рисунок 45. Рендж. Природа формирования. Комментарий: 55 Legotkin.ru Ренджи. Рисунок 46. Рендж. 4 золотых правила оценки. Комментарий: 56 Legotkin.ru Ренджи. Рисунок 47. Рендж. Система треугольников. Комментарий: 57 Legotkin.ru Ренджи. Рисунок 48. Рендж. Перекаты и резкие всплески объёмов. Комментарий: 58 Legotkin.ru Ренджи. Рисунок 49. Рендж. Возобновляемость. Комментарий: 59 Legotkin.ru Ренджи. Рисунок 50. Рендж. Оценка формации. Комментарий: 60 Legotkin.ru Алгоритм чтения рынка. Урок №6. Алгоритм чтения рынка План проведения занятия: - алгоритм чтения рынка «Бар за баром» (побарное чтение графика от бара к следующему бару) 61 Legotkin.ru Алгоритм чтения рынка. 1. Опиши бар: a. Бар покупок b. Бар продаж c. Если имеется ярко выраженный хвост противника, сообщи о его наличии. 2. Перечисли все формации, которые видишь на баре: a. b. c. d. e. Возобновление продаж/покупок Поглощение продаж Продавливание покупок Спред + Объем = Результат Сигнал i. SOT/SA ii. SP/UT iii. JOC/BUI iv. BTC/BTI v. ND/NS f. «Защитник» зоны/уровня g. и тд. 3. Оцени перечисленные формации: a. Дай оценку каждой озвученной формации b. Если есть ярко выраженный хвост противника, то дай оценку возобновляемости противника в рамках этого хвоста 4. Посмотри где закрылась цена: a. Дай оценку месту закрытия i. Цена закрылась в теле бара (оцени силу бара) ii. Цена закрылась в зоне (оцени силу зоны) iii. Цена закрылась на уровне (оцени силу уровня) iv. и тд. 5. Сопоставь факты: a. Определи потенциал движения цены b. Озвучь ожидания 62 Legotkin.ru Алгоритм чтения рынка. Рисунок 51. Алгоритм оценки баров. Комментарий: 63 Legotkin.ru Алгоритм чтения рынка. 2018.02.16 Пт 1. Бар продаж 2. Сигнал SOT 3. Оценка формации SOT: a. Локальная оценка: объем резко увеличенный, цена закрытия на уровне закрытия предыдущего бара (слегка хуже). Формально сила продаж, НО для такого объема цена закрытия не результативная, т.к. закрылась чуть выше предыдущего бара. b. Оценка возобновляемости показывает слабость продаж, т.к. не смогли закрепиться на том же уровне или лучше, чем ранее. Слабость продаж. c. Прогресс на волне покупок 5 баров, на волне продаж 4 бара. Пока продавец сильнее, но всего на один бар. Формальная сила продаж (можно сказать паритет, силы равны, т.к. разницы в 1 бар мало в случае слабого возобновления продаж). 4. Цена закрытия при сигнале SOT учитывалась ранее в п. 3. 5. Сопоставляю факты: a. Потенциал движения до зоны покупок, образованная баром покупок на увеличивающихся объемах. b. Т.к. имеется небольшой потенциал движения цены и сигнал, который идет с признаками силы, но без соответствующего результата (есть агрессия, но нет результата) ожидаю слабое движение вниз до зоны покупок. Заходить в сделку не буду т.к. потенциал меньше чем 1к2 и результативность продаж мне не нравиться. Рискованная сделка. 2018.02.20 Вт 1. Бар продаж 2. Формация «бар возобновления после сигнала SOT» 3. Оценка формации «бар возобновления»: a. Согласно схеме «Сигналы SOT и SA_ признаки слабого бара возобновления.jpg» наблюдается слабый продавец, т.к. он не смог результативно опустить цену (результативно возобновиться по отношению к текущему бару покупок) и возобновление сопровождается уменьшающимися объемами по отношению к бару покупок. Слабость продаж. 4. Цена закрылась в баре покупок, который формировался на уменьшающихся объемах и сужающемся спреде. Бар не является опорным, в рамках данного бара отсутствовала агрессия или результативность. Считаю, что это проходящий бар и реакции от данного бара не ожидаю. 5. Сопоставляю факты: c. Потенциал движения цены сохранятся прежний, до зоны покупок, образованная баром покупок на увеличивающихся объемах (см. оценку прошлого бара). 64 Legotkin.ru Алгоритм чтения рынка. d. Т.к. ранее наблюдался сигнал SOT с нерезультативным продавцом, но при этом проявлялась агрессия, то данный бар возобновления окончательно ослабил SOT. Ожидаю, что цена опуститься до зоны покупок, где можно будет искать точку входа в Long на пробой нерезультативного, а теперь и слабого продавца. 65 Legotkin.ru Заключение. Заключение Глоссарий Бар – разновидность представления цены на графике. Бар содержит в себе историю движения цены за определённый период времени. Возобновляемость – это формация которая создаётся на баре, сформированным в противоход текущему движению. Зона – это ценовой диапазон в котором продавец/покупатель прикладывал основное усилие. Объём – усилие продавца/покупателя для достижения результата (в рамках нашей системы). Опорный бар – это бар, образованный основным усилием продавца/покупателя. Пин-бар – это бар, у которого маленькое тело (или отсутствует полностью), длинный хвост с одной стороны и небольшой с другой. Пин-бар (нейтральный) – это бар на волне покупок/продаж, у которого отсутствует тело и хвосты бара примерно равны. Проторговка – это горизонтальное движение баров в узком диапазоне. Прогресс – скорость движения волны измеряемая в количестве баров. Спред – это расстояние между ценой закрытия текущего бара и ценой закрытия предыдущего бара. Тренд – последовательность однонаправленных экстремумов цены. Уровень – горизонтальная линия отмечающая на графике определённый уровень цены. Формация - определенная ступень, стадия в развитии движения цены. 66 Legotkin.ru Заключение. Наши контакты info@legotkin.ru – основной email школы (общие и организационные вопросы) @schooltradePRm – Telegram школы 67
