Управляющему - Международный банковский клуб InterbankClub

Президенту Ассоциации
региональных банков России
А.Г. Аксакову
Славянская площадь, д. 2/5/4, стр.
3..
Москва , 109074
Предложения по мероприятиям,
позволяющим смягчить воздействие
кризисных явлений на российскую
банковскую систему
Уважаемый Анатолий Геннадьевич!
В настоящее время в экономике и банковской сфере сложилась
чрезвычайно сложная ситуация. Негативные явления на финансовых рынках
снижают ликвидность банков и достаточность капиталов. Кризис доверия на
межбанковском рынке сужает предложение межбанковских ресурсов, а
стоимость их возрастает до уровня, при котором привлечение средств
становится экономически нецелесообразным. Из-за резкого падения
стоимости ценных бумаг существенно сокращаются возможности рынка
РЕПО.
Что касается средств Банка России, то с повышением ключевой ставки
до 17% фондирование под поручительства надежных кредитных институтов,
под залог ценных бумаг и/или нерыночных активов делает кредитование
нерентабельным. В отсутствие поддержки Банка России практически
единственным средством уменьшения потерь банков становится перенос
процентного и валютного риска на клиентов.
Текущая структура активов банков, ориентированных на кредитование
реального сектора экономики, не позволяет предпринять адекватные
действия, компенсирующие упомянутое повышение ключевой процентной
ставки и последующее за этим удорожание источников фондирования. В
большинстве кредитных договоров есть оговорка о возможном повышении
уровня процентной ставки в случае неблагоприятных изменений
макроэкономических условий. Но банки отдают себе отчет, что большинство
корпоративных заемщиков не в состоянии в сжатые сроки повысить
2
эффективность деятельности. Соответственно, в случае резкого повышения
банками ставок по кредитам, ожидается ухудшение качества ссудной
задолженности. Сохранение же стоимости размещения на текущем уровне
означает для банков сильное падение процентной маржи (вплоть до
отрицательных значений), снижение финансового результата, а,
следовательно, и негативное воздействие на капитал и нормативы банков.
Ситуация усугубляется тем, что при крайне ограниченном спектре
предлагаемых Банком России инструментов поддержки, банковский сектор
находится в условиях чрезвычайно жесткого регулирования. Целый ряд
норм, установленных для показателей ликвидности и достаточности
капитала на растущем рынке, в условиях кризиса является практически
невыполнимым. Суммируя изложенное, просим Вас рассмотреть и довести
до Банка России приведенные ниже предложения по мероприятиям, которые
позволили бы смягчить уровень воздействия кризисных явлений на
российскую банковскую систему.
Меры, направленные на снижение риска ликвидности:
 Возобновить выдачу банкам кредитов без обеспечения по аналогии с
действиями, предусмотренными Федеральным законом от 13 октября
2008 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
 Временно отменить норматив обязательных резервов по
обязательствам перед кредиторами (вместо действующего 4,25%), как это
было в 2008-2009.
 Довести до завершения процедуру привлечения рефинансирования от
Банка России сделок под страховку ЭКСАР. Обеспечить согласование
юристами ЭКСАР и Банка России правил экспортного страхования.
Уменьшить дисконт по ценным бумагам, принимаемым в РЕПО Банком
России.
Включить в ломбардный список отсутствующие в нем облигации (вкл.
еврооблигации) эмитентов, соответствующих формальным критериям, т.е.
имеющих кредитные рейтинги от международных агентств не ниже
установленных требованиям Банка России.
Меры, направленные на снижение процентного риска:
 Для кредитов под залог нерыночных активов и под поручительство
банков, соответствующих Положению Банка России от 12.11.07 N312-П «О
порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами», сохранить процентную
ставку на уровне 9-11%, что обеспечит экономическую целесообразность
таких операций.
3
 Вернуться к первоначально установленной ставке рефинансирования
6,5 % сделок подстраховку ЭКСАР.
Меры, направленные на смягчение регуляторных требований к
банкам:
 Внести изменения в механизм расчета рыночного риска для
облигаций, влияющих на величину норматива достаточности собственных
средств Банка в соответствии с Положением Банка России от 28.09.12 № 387П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного
риска», а именно снизить требования к ценным бумагам при определении
величины рыночного риска торгового портфеля.
 Снизить предельный норматив текущей ликвидности Н3,
установленный инструкцией Банка России N 139-И «Об обязательных
нормативах банка» от 03.12.12 с 50% до 40%.
 Не увеличивать с 01.01.2014 или уменьшить до 0 учитываемую при
расчете собственных средств (капитала) отрицательную переоценку ценных
бумаг.
 Смягчить требования к резервам на возможные потери по ссудам
(самое главное – по реструктурируемой задолженности в условиях резкого
ухудшения качества кредитного портфеля) – аналогично временным
изменениям в Положение Банка России от 26.01.04 N 254-П "О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", которые
принимались по итогам кризиса 2008-2009гг. (Указание Банка России 2459-У
от 03.06.2010)
 Снизить требования к величине регуляторного капитала на покрытие
операционного риска (рассчитываемого в соответствии с Положением ЦБ РФ
№ 346-П от 03.11.2009 «О порядке расчета размера операционного риска» и
включаемого в норматив Н1 в соответствии с инструкцией N139-И),
например, включать величину ОР в знаменатель Н1 с весом 10 как до
01.01.2014 (вместо текущих 12,5).
 Установить мораторий на применение штрафных санкций по
нарушению Н6 (норматив максимального риска на одного заемщика) по
валютным кредитам, возникающих в результате резкой девальвации рубля.
 Отсрочить увеличение минимально допустимого значения норматива
Н1.2 (достаточность основного капитала банка) с 5,5% до 6,0%, вводимое с
01.01.15.
 Временно приостановить применения коэффициента амортизации
величины субординированного кредита (депозита, займа, облигационного
займа), включаемого в капитал, в соответствии с Положением Банка России
4
N 395-П «О методике определения величины собственных средств(капитала)
кредитных организаций» от 28.12.12.
 Не изменять методику расчета Н6 (Максимальный размер риска на
одного заемщика) и не вводить норматив Н25 (Максимальный размер риска
на связанное с кредитной организацией лицо) в 2015 году.
 Не вводить в 2015 году предельное значение
Показателя
краткосрочной ликвидности , предусмотренное Указанием Банка России от
31.05.1 4 N 3269-У "О внесении изменений в Указание Банка России от
12.11.09 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
 Предоставить
возможность
кредитным
организациям
переклассифицировать долговые обязательства категории “имеющиеся в
наличии для продажи” в категорию “удерживаемые до погашения” по цене
приобретения, как это было сделано в 2008 году. Это даст возможность
более справедливо оценивать долговые обязательства, избегая переоценки,
вызванной высокой волатильностью, и позволит повысить достаточность
собственных средств кредитных организаций.
С уважением,
Председатель Совета директоров
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»,
Первый заместитель генерального директора
ГК «РОСТЕХ»
В.В.Артяков
5