Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Кафедра «Прикладная математика»
А.Н.Колесников
МАТЕМАТИКА КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Рабочая программа учебной дисциплины
Для подготовки бакалавров направления 010400.62 «Прикладная
математика и информатика» по профилю «Математическое и
информационное обеспечение экономической деятельности»
Москва 2010
1
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Кафедра «Прикладная математика»
УТВЕРЖДАЮ
Ректор
__________ М.А. Эскиндаров
_______ ___________ 2010 г.
А.Н.Колесников
МАТЕМАТИКА КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Рабочая программа учебной дисциплины
Для подготовки бакалавров направления 010400.62 «Прикладная
математика и информатика» по профилю «Математическое и
информационное обеспечение экономической деятельности»
Рекомендовано Ученым советом факультета «Математические
методы и анализ рисков», протокол № ___ от ___ ___________ 2010 г.
Одобрено кафедрой «Прикладная математика», протокол № ___ от ___
___________ 2010 г.
Москва 2010
2
УДК
ББК
Рецензент: Ю.Ф. Касимов, доцент кафедры «Прикладная математика»
А.Н. Колесников
«Математика кредитных операций». Программа дисциплины для
студентов, обучающихся по направлению «Прикладная математика и
информатика» по профилю «Математическое и информационное
обеспечение экономической деятельности» (программа подготовки
бакалавров) – очная форма обучения .– М.: ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», кафедра «Прикладная математика», 2010. - 21 с.
Дисциплина
«Математика кредитных операций» является
специальной дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин ФГОС ВПО
по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика» по
профилю «Математическое и информационное обеспечение экономической
деятельности». Программа включает разделы: цели и задачи дисциплины, место
дисциплины в структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины,
содержание разделов дисциплины, рекомендуемую литературу.
УДК
ББК
Учебное издание
Алексей Николаевич Колесников
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
Рабочая программа учебной дисциплины
Компьютерный набор, верстка: С.Л. Семаков
Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman
Усл.п.л.1,1. Изд. № -2010. Тираж ___ экз.
Отпечатано в ФГОУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
 С.Л. Семаков, 2010
 ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», 2010
3
Содержание
1. Цели и задачи дисциплины………………………………………...4
2. Место дисциплины в структуре ООП……………………………..4
3. Требования к результатам освоения дисциплины………………..5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы……………………..7
5. Содержание разделов дисциплины………………………………..8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины…………………………………………………………21
4
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины –
1. Получение базовых знаний и формирование основных навыков по
математическому представлению и анализу кредитных операций.
2.
Совершенствование
культуры
практического
применения
математических методов и моделей в финансовом анализе.
Задача дисциплины –
В
результате
изучения
дисциплины
«Математика
кредитных
операций» студенты должны уметь строить математические модели
кредитных операций; уметь использовать математический аппарат для
расчета параметров кредитных сделок; уметь применять компьютер при
практическом расчете сделок.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
кредитных
«Математика
операций»
является
специальной дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин ФГОС
ВПО по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика»
по
профилю
«Математическое
и
информационное
обеспечение
экономической деятельности».
Изучение
дисциплины
«Математика
кредитных
операций»
основывается на базе знаний, полученных студентами в ходе освоения на
первом
году
обучения
дисциплин
«Алгебра
и
геометрия»,
«Математический анализ» математического цикла.
Дисциплина «Математика кредитных операций»
изучается на
втором году обучения, закладывает фундамент для понимания основных
5
методов построения математических моделей финансовых операций,
вляется базовым теоретическим и практическим основанием для многих
последующих математических и финансово-экономических дисциплин
подготовки бакалавра «Прикладная математика и информатика» для
профиля «Математическое и информационное обеспечение экономической
деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами базовой и вариативной
части математического цикла ФГОС ВПО дисциплина «Математика
кредитных операций»
обеспечивает инструментарий формирования
следующих
профессиональных
общих
и
компетенций
подготовки
бакалавра «Прикладная математика и информатика» по профилю
«Математическое
и
информационное
обеспечение
экономической
деятельности»:
- владение культурой мышления, умение аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь (ОК-1);
-
способность
к
интеллектуальному,
культурному
и
профессиональному саморазвитию, стремление к повышению свей
квалификации и мастерства (ОК-2);
- способность осознавать социальную значимость своей профессии,
обладание
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности (ОК-9);
- демонстрация общенаучных базовых знаний естественных наук,
математики и информатики, понимание основных научных фактов,
концепций, принципов теорий, связанных с прикладной математикой (ОК10);
6
- умение использовать навыки поиска и работы с информацией из
различных источников, включая сетевые ресурсы сети Интернет, для
решения профессиональных и социальных задач (ОК-15);
- умение приобретать новые научные и профессиональные знания,
используя современные и информационные технологии (ОК-16);
- способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные
современных научных исследований, необходимые для формирования
выводов по соответствующим научным, профессиональным, социальным и
этическим проблемам (ПК-1);
- способность понимать и применять в исследовательской и
прикладной деятельности современный математический аппарат (ПК-2);
-
способность
производственного
в
составе
коллектива
научно-исследовательского
решать
задачи
и
профессиональной
деятельности (в соответствии с профилем подготовки) (ПК-4);
- способность критически переосмысливать накопленный опыт,
изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способность осуществлять целенаправленный поиск информации о
новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и из
других источников (ПК-6);
- знание и следование в жизни кодексу профессиональной этики
(ПК-7);
- способность формировать суждения о значении и последствиях
своей
профессиональной
деятельности
с
учетом
социальных,
профессиональных и этических позиций (ПК-8);
- понимание сущности и значения информации в развитии
современного общества; владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации (ПК-9);
7
- способность решать задачи производственной и технологической
деятельности на профессиональном уровне (ПК-10);
- способность составлять и контролировать план выполняемой
работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы,
оценивать результаты собственной работы (ПК-12);
В результате освоения содержания дисциплины «Математика
кредитных операций» студент должен:
знать
- основы алгебры и анализа, необходимые для решения математических
и финансово-экономических задач;
уметь
- применять аналитические методы для решения задач экономики и
финансов;
-
строить простейшие модели кредитных операций;
-
рассчитывать параметры кредитных операции;
-
применять компьютер при решении практических проблем
финансового анализа кредитных операций.
владеть
- навыками применения современного математического инструментария
для решения финансово-экономических задач;
- методикой построения, анализа и применения и интерпретации
результатов анализа математических моделей финансовых сделок.
.
8
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
В семестрах
В сессию / форма
Часы
Семестры
(II курса)
4
72
72
34
34
17
17
17
17
38
38
38
38
-
зачет
5. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Кредитные операции – основные понятия
1.1. Простейшая кредитная сделка и ее параметры. Временные параметры
и временные правила финансового рынка. Денежные (финансовые
параметры) кредитных сделок. Понятия процентной и учетной ставок
сделок. Одновалютные и мультивалютные кредитные сделки. Учет
инфляции в кредитных сделках.
9
1.2. Финансовые события и финансовые потоки. Принципы сравнения
финансовых событий и потоков. Как сравнивать кредитные сделки.
Процентные ставки – как показатель эффективности кредитной сделки.
1.3. Накопительный (сберегательный) счет и его параметры. Основной и
процентный субсчета. Две основные схемы процентного роста (простые и
сложные проценты).
Уравнения динамики процентного роста в схеме
простых и сложных процентов. Понятие накопленной (будущей) и
текущей стоимости платежа.
1.4. Основные типы ставок в моделях процентного роста. Номинальные и
эффективные процентные и учетные ставки. Эквивалентные ставки.
Реальные ставки. Учет комиссионных и других издержек.
Раздел 2. Общие кредитные операции
2.1.
Многопериодные
кредитные
операции
и
потоки
платежей.
Контокоррентные счета. Счета с переменным капиталом и общая модель
процентного роста.
2.2. Приведение потока платежей. Сравнение и эквивалентность потоков
платежей в схеме простых и сложных процентов.
2.3. Регулярные потоки платежей (ренты) и их стоимость.
2.3. Основные схемы погашения долга и расчет параметров обобщенных
кредитных сделок. Внутренние ставки кредитных контрактов.
Раздел 3. Практические аспекты кредитных сделок
3.1. Расчет и анализ потребительского кредита. Декларируемые и
фактические ставки по потребительскому кредиту.
3.2.
Ипотечное
кредитование.
Основные
виды
ипотечных
схем.
Равномерная и амортизационная схемы. Уравнение баланса и расчет
10
параметров. Издержки ипотечных сделок. Декларируемые и фактические
ставки по ипотечному кредиту.
3.3. Депозитные и кредитные карты. Принципы расчета. Стоимость
кредитования.
3.4. Реструктуризация кредитных контрактов. Рефинансирование и
пролонгация долга.
Раздел 4. Обращающиеся долговые обязательства
4.1. Денежный рынок. Долговые финансовые инструменты. Дисконтные и
процентные
инструменты.
Векселя
и
депозитные
сертификаты.
Казначейские обязательства (ГКО).
4.2.
Принцип
безарбитражности
в
оценке
стоимости
долговых
обязательств. Расчет простейших сделок с долговыми и процентными
обязательствами.
4.3. Облигации и их характеристики. Основные параметры облигаций.
Расчет стоимости облигаций. Доходность к погашению. Кредитный риск.
Рейтинги облигаций.
4.4. Понятие процентного риска облигаций. Показатели ценовой
чувствительности облигаций. Понятие об иммунизации.
11
6. Учебно-методическое
и информационное обеспечение дисциплины
Рекомендуемая литература
а) основная:
1. Четыркин Е.М. Финансовая математика. М.: Дело, 2006.
2. Касимов Ю.Ф. Бочаров П.П. Финансовая математика. Учебник.
М.: Физматлит , 2006.
3. Касимов Ю.Ф. Балашова С.А. Введение в финансовую математику.
М: Изд-во РУДН, 1999.
4. Бухвалов А.В., Бухвалова В.А.,
Идельсон А.В. Финансовые
вычисления для профессионалов. BHV СПб, 2001.
5. Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики. М.:ТОО
Остожье, 2000.
6. Уланов В.А. Сборник задач по курсу финансовых вычислений. М.:
"Финансы и статистика", 2000.
б) дополнительная:
7. Мицкевич А.А. Финансовая математика. М.: Олма-Пресс, 2001.
8. Ефимова М.Р. Финансово-экономические расчеты. М.: Инфра-М, 2004.
9. Фомин Г.П. Финансовая математика: 300 примеров и задач. М. ГномПресс, 1999.
10. Капитоненко В.В. Задачи и тесты по финансовой математике.
М.: "Финансы и статистика", 2007.
12