38.04.01.09 М2.В.ОД.5 Анализ финансовых рынков

2
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами навыков исследования
сущности и содержания финансовых рынков, условий применения методов анализа и
прогнозирования рыночных цен с использованием ценовых графиков, компьютерных
индикаторов и иных инструментов анализа финансовых рынков.
1.2. Задачи: формирование у будущих выпускников навыков применения методов и
подходов к анализу рыночной информации, среди которых: анализ графиков, графических
моделей, трендов, циклических теорий исследования движения цен на финансовых рынках,
торговых стратегий управления капиталом для работы на финансовых рынках.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
2.1. Цикл (раздел) ОП: М2.В.
2.2. Связь с другими дисциплинами учебного плана
Перечень предшествующих дисциплин
Перечень последующих дисциплин, видов работ
Научно-исследовательская работа
Комплексный экономический анализ
Магистерская диссертация
хозяйственной деятельности
(продвинутый уровень)
Анализ и диагностика финансовой
деятельности организации
Стратегический анализ и
прогнозирование
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Студент должен знать: основные понятия, сущность и содержание фундаментального и
технического анализа (ОК-1); направленность движения рыночных цен (трендов) в
зависимости от изменения рыночных цен (ОК-2); наиболее известные модели продолжения и
моделей разворота, а также пробоя указанных моделей (ОК-2); наличие на финансовых
рынках повторяющихся взаимосвязей между различными рыночными трендами (ОК-1).
Студент должен уметь: использовать различные типы графиков, отличающиеся по степени и
форме отображения рыночной информации (ОК-1); формировать определенный набор
графиков в целях осуществления деятельности аналитика на финансовых рынках (ОК-2);
распознавать повторяющиеся закономерности в поведении цен финансовых инструментов
(ОК-2).
Студент должен владеть: навыками исследования основных положений современного
анализа финансовых рынков (ОК-1); способностью определения признаков завершения той
или иной тенденции развития ситуации на финансовом рынке (ОК-2); навыками
определения момента, размера и направления открытия торговой позиции, а также момента
ее закрытия (ОК-2); навыками оценивания возможностей использования торговых стратегий
при принятии торговых решений (ОК-2).
У студента должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
3
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
в том числе в
интерактивной
форме, час.
1-18
1-14
16
10
8
6
1-8
5
2
9-14
5
4
15-18
6
2
15-18
6
2
1-18
1-18
1-4
16
16
4
Лекции
Модуль 1 «Теоретические основы анализа финансовых
рынков»
Тема 1.1 «Значение, сущность и содержание анализа финансовых
рынков»
Тема 1.2 «Возможности использования графиков в анализе
финансовых рынков»
Модуль 2 «Исследование графических моделей в ходе анализа
финансовых рынков»
Тема 2.1 «Исследование графических моделей в ходе анализа
финансовых рынков»
Практические занятия /семинары
Модуль 1 «Практические аспекты биржевой игры»
Тема 1.1 «Индивидуальная психология биржевой игры»
5-8
4
Тема 1.2 «Практические аспекты биржевой игры»
9-12
4
Тема 1.3 «Классический анализ графиков»
14-16
2
Тема 1.4 «Эмоциональная составляющая биржевой игры»
16-18
2
Тема 1.5 «Трейдинг в России»
Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание
Формируемые
компетенции
Кол. час
Аудиторные занятия − очная форма обучения
Неделя
4.1.
ОК-1,
ОК-2
ОК-1,
ОК-2
ОК-1,
ОК-2
ОК-1,
ОК-2
ОК-1,
ОК-2
ОК-1,
ОК-2
ОК-1,
ОК-2
ОК-1,
ОК-2
Кол. час
в том числе в
интерактивной
форме, час.
1-18
1-18
4
4
4
4
1-9
2
2
10-18
2
2
Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание
Формируемые
компетенции
Неделя
Аудиторные занятия – заочная форма обучения
Лекции
Модуль 1 «Теоретические основы анализа финансовых
рынков»
Тема 1.1 «Значение, сущность и содержание анализа финансовых
рынков»
ОК-1,
ОК-2
Тема 1.2 «Возможности использования графиков в анализе
финансовых рынков»
ОК-1,
ОК-2
4
1-18
1-18
1-4
6
6
1
Практические занятия /семинары
Модуль 1 «Практические аспекты биржевой игры»
Тема 1.1 «Индивидуальная психология биржевой игры»
5-9
2
Тема 1.2 «Практические аспекты биржевой игры»
10-15
2
Тема 1.3 «Классический анализ графиков»
16-18
1
Тема 1.4 «Эмоциональная составляющая биржевой игры»
Кол. час
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной
работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др.
1-18
1-4
20 Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку
Тема «Применение трендов в анализе финансовых рынков»
10
5-8
5
9-12
5
Формируемые
компетенции
Самостоятельная работа студента – очная форма обучения
Неделя
4.2.
ОК-1,
ОК-2
ОК-1,
ОК-2
ОК-1,
ОК-2
ОК-1,
ОК-2
ОК-1,
ОК-2
Тема «Изучение циклов в техническом анализе»
ОК-1,
ОК-2
Тема «Оценка торговых стратегий управления капиталом».
ОК-1,
ОК-2
Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов
студента
1. Сущность и содержание тренда согласно теории Доу.
2. Использование линий трендов и линий канала для анализа рынков.
3. Применение в практической деятельности скользящих средних.
4. Сущностное наполнение огибающих ценовых полос.
5. Возможности применения бестрендовых движений цен. Содержание
уровней поддержки и сопротивления.
ОК-1,
6. Возможности исследования временных рыночных циклов.
13-18 20 7. Оценка основных принципов волновой теории Эллиотта.
ОК-2
8. Значение, структура и основные этапы построения механической торговой
системы.
9. Исследование основных типов механических торговых систем.
10. Содержание трендследящих торговых стратегий.
11. Возможности оценки противотрендовых стратегий и систем торгового
диапазона.
12. Исследование, оценка и оптимизация торговых стратегий. Управление
размером открываемой торговой позиции.
40 Общая трудоемкость самостоятельной работы (час)
5
Неделя
Кол. час
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной
работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др.
Формируемые
компетенции
Самостоятельная работа студента – заочная форма обучения
1-18
38 Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку
Тема «Исследование графических моделей в ходе анализа финансовых рынков» ОК-1,
10
ОК-2
1-4
5-8
10
9-10
10
11-12
8
Тема «Применение трендов в анализе финансовых рынков»
ОК-1,
ОК-2
Тема «Изучение циклов в техническом анализе»
ОК-1,
ОК-2
Тема «Оценка торговых стратегий управления капиталом».
ОК-1,
ОК-2
Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов
студента
1. Значение и содержание основных понятий, используемых при работе на
финансовых рынках.
2. Сущностные аспекты технического анализа.
3. Взаимосвязь технического и фундаментального анализа.
4. Основные положения и принципы технического анализа.
5. Основные допущения теории технического анализа.
6. Применение линейных графиков.
7. Использование графиков в виде «баров».
8. Сущность графиков эквивалентных объемов (equivolume) .
9. Содержание графиков «Японские свечи».
10. Графики «объемных свечей» (candlevolume).
11. Графики типа «крестики-нолики».
ОК-1,
12. Графики трехполосного разворота (three line break).
13-18 20
ОК-2
13. Графики типа «Каги» (Kagi).
14. Графики типа «Ренко» (Renko).
15. Применение гистограмм в анализе финансовых рынков.
16. Сущность и содержание тренда согласно теории Доу.
17. Использование линий трендов и линий канала для анализа рынков.
18. Применение в практической деятельности скользящих средних.
19. Сущностное наполнение огибающих ценовых полос.
20. Возможности применения бестрендовых движений цен. Содержание
уровней поддержки и сопротивления.
21. Возможности исследования временных рыночных циклов.
22. Оценка основных принципов волновой теории Эллиотта.
23. Значение, структура и основные этапы построения механической торговой
системы.
24. Исследование основных типов механических торговых систем.
25. Содержание трендследящих торговых стратегий.
6
26. Возможности оценки противотрендовых стратегий и систем торгового
диапазона.
27. Исследование, оценка и оптимизация торговых стратегий. Управление
размером открываемой торговой позиции.
58 Общая трудоемкость самостоятельной работы (час)
4 Подготовка к зачету
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Значение, сущность и содержание анализа финансовых рынков
2. Исследование графических моделей в ходе анализа финансовых рынков
3. Индивидуальная психология биржевой игры
4. Практические аспекты биржевой игры
5. Классический анализ графиков
6. Эмоциональная составляющая биржевой игры
7. Трейдинг в России
8. ................................................................................................Сущностные аспекты технического
анализа.
9. ................................................................................................Взаимосвязь
технического
и
фундаментального анализа.
10. ..............................................................................................Основные положения и принципы
технического анализа.
11. ..............................................................................................Основные
допущения
теории
технического анализа.
12. Применение линейных графиков.
13. Использование графиков в виде «баров».
14. Сущность графиков эквивалентных объемов (equivolume)
.
15. Содержание графиков «Японские свечи».
16. Графики «объемных свечей» (candlevolume).
17. Графики типа «крестики-нолики».
18. Графики трехполосного разворота (three line break).
19. Графики типа «Каги» (Kagi).
20. Графики типа «Ренко» (Renko).
21. Применение гистограмм в анализе финансовых рынков.
22. .................................................................................... Сущность и содержание тренда
согласно теории Доу.
23. Использование линий трендов и линий канала для анализа рынков.
24. Применение в практической деятельности скользящих средних.
25. Сущностное наполнение огибающих ценовых полос.
26. Возможности применения бестрендовых движений цен. Содержание уровней поддержки
и сопротивления.
27. Возможности исследования временных рыночных циклов.
28. Оценка основных принципов волновой теории Эллиотта.
29. Значение, структура и основные этапы построения механической торговой системы.
30. Исследование основных типов механических торговых систем.
31. Содержание трендследящих торговых стратегий.
7
32. Возможности оценки противотрендовых стратегий и систем торгового диапазона.
33. Исследование, оценка и оптимизация торговых стратегий. Управление размером открываемой
торговой позиции.
5.2.
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к
рабочей программе дисциплины
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
6.1.
Основная и дополнительная литература
№
1
1
2
Выходные данные
Основная литература
Бизнес-анализ деятельности организации [Текст] : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по напр. подгот. 080100.68 "Экономика" (квалификация (степень)
"магистр") / под ред. проф. Л. Н. Усенко. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 560
с.
Дополнительная литература
Основные экономические индикаторы [Текст] : учеб. пособие : пер. с англ. [Н.
Запорович] / Р. Э. Ямароне. - М. : СмартБук, 2010. - 320 с.
FOREX: игра на деньги. Стратегии победы [Текст] / И. Тощаков. - СПб. : Питер,
2010. - 256 с. : ил. - (Трейдинг & инвестиции).
6.2.
№
1
2
3
4
5
6
7
30
1
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Перечень программного обеспечения
Наименование программного обеспечения
Microsoft Office
6.4.
№
1
100
Выходные данные
Министерства финансов РФ (http://www1.minfin.ru/ru/)
Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) (http://www.naufor.ru/)
Всемирной федерации бирж (http://www.world-exchanges.org/statistics)
Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru)
Федеральной службы по финансовым рынкам (http://www.fcsm.ru/)
Фондовой биржи ММВБ-РТС (http://rts.micex.ru/)
Фонда «Центр развития фондового рынка» (http://www.crfr.ru/)
6.3.
№
1
Количество
экземпляров
Перечень информационно-справочных систем
Наименование информационно-справочных систем
Консультант +
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8
Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом,
укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими
средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное
оборудование.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к
рабочей программе дисциплины.
9
10
11