***** 1 - Кафедра информационных систем и математических

PROGNOZ Risk Lab
PROGNOZ Risk Lab
Лаборатория финансового моделирования
и управления рисками
PROGNOZ Risk Lab
Общая информация
Лаборатория финансового моделирования и управления
рисками Prognoz Risk Lab создана в 2011 году на базе
кафедры информационных систем и математических
методов в экономике ПГУ и компании «ПРОГНОЗ».
Лаборатория ориентирована на нужды компаний как
финансового, так и реального сектора.
PROGNOZ Risk Lab
Аналогичные лаборатории
•
Laboratory for Financial Engineering (LFE) MIT (г. Бостон, США)
(http://mitsloan.mit.edu/lfe/ ),
•
Risk management and Financial Engineering Laboratory,
University of Florida (г.Майами, США)
(http://www.ise.ufl.edu/rmfe/),
•
Научно-учебная лаборатория по финансовой инженерии и рискменеджменту (FERM LAB) ГУ-ВШЭ (г.Москва, Россия)
(http://fermlab.hse.ru/ ),
•
RiskLab (http://www.risklab.ch/index) и Financial Observatory
(http://www.er.ethz.ch/fco/index), ETH Zurich (г.Цюрих,
Швейцария),
•
The Nomura Centre for Mathematical Finance (г.Оксфорд,
Великобритания) (http://www2.maths.ox.ac.uk/mcfg/ncmf/),
•
Risk Management Lab of Hedge Imperial College (г.Лондон,
Великобритания)
(http://www3.imperial.ac.uk/riskmanagementlaboratory/ )
PROGNOZ Risk Lab
Направления исследований PRL
• Проведение исследований финансовых рынков с
использованием математических, статистических и
вычислительных моделей,
• Разработка интегрированных оценок рисков,
• Разработка моделей справедливого ценообразования
облигаций,
• Разработка моделей оценки риска дефолта,
• Разработка моделей рынков банковских продуктов,
• Анализ ликвидности рынка ценных бумаг,
• Анализ рыночной микроструктуры,
• Оценка бюджетных рисков и рисков реального сектора,
• Риски при проведении оценки эффективности
инвестиционных проектов
PROGNOZ Risk Lab
Международное сотрудничество
Лаборатория сотрудничает с исследователями:
• ETH Zurich, г.Цюрих, Швейцария
(prof. D. Sornette, ph.d. V. Filimonov),
• IGIDR, г.Мумбаи, Индия (P.Kumar),
• FERM Lab, г.Москва, Россия
(к.ф.-м.н. С.Н.Смирнов, к.ф.-м.н.В.Лапшин)
PROGNOZ Risk Lab
…включая международные семинары
4 – 6 февраля, ПГУ, г. Пермь, Россия –
Perm Winter School on Market Risk 2011,
21-25 марта 2011, ICTP, г. Триест, Италия –
School and Workshop on Market Microstructure: Design,
Efficiency and Statistical Regularities
PROGNOZ Risk Lab
Текущие проекты
• Система управления финансовыми рисками (заказчик - ОАО
«Аэрофлот – российские авиалинии»),
• Прогнозирование рынков банковских продуктов (заказчик –
Западно-уральский банк Сбербанка России),
• Справедливое ценообразование облигаций (заказчик –
саморегулируемая организация Национальная Фондовая
Ассоциация),
• Совершенствование модели оценки риска дефолта банков
(заказчик – Агентство страхования вкладов),
• Система оптимизации инкассации АС «Маршрут» (заказчик –
Западно-уральский банк Сбербанка России),
• Методики реверсного инжиниринга рыночной
микроструктуры (фундаментальная наука ).
PROGNOZ Risk Lab
Состав лаборатории
Руководитель лаборатории –
к.э.н. Сергей Ивлиев,
Сотрудники лаборатории:
Ефремова Татьяна,
Фролова Мария,
Арбузов Вячеслав.
PROGNOZ Risk Lab
MiFIT
Магистерская программа Master in Finance and
Information Technology (MiFIT) на стыке финансовой
инженерии и информационных технологий.
Программа реализуется при участии ЗАО «ПРОГНОЗ» лидера отечественного рынка разработки приложений
Business Intelligence.
Продолжительность: 4 года,
Программа: 13 обязательных и 10 факультативных курсов
Язык преподавания: английский.
PROGNOZ Risk Lab
Семинары PRL
Где: Пермский государственный университет,
Когда: Четверг, 19.00