Введение в эконометрику

1
2
Эконометрика - это курс, методологическая особенность
которого заключается в применении достаточно общих
гипотез о статистических свойствах экономических
параметров и ошибок при их измерении. Полученные при
этом результаты могут оказаться нетождественными тому
содержанию, которое вкладывается в реальный объект.
Поэтому важная задача эконометрики - создание как более
универсальных, так и специальных методов для
обнаружения наиболее устойчивых характеристик в
поведении реальных экономических показателей.
Эконометрика разрабатывает методы подгонки формальной
модели с целью наилучшего имитирования ею поведения
моделируемого объекта на основе гипотезы о том, что
отклонения модельных значений параметров от их
реально наблюдаемых случайны и вероятностные
характеристики их известны.
3
Цель: Обучение студентов методологии и методике
построения и применения эконометрических моделей для
анализа состояния и
оценки перспектив развития
экономических и социальных систем в условиях
взаимосвязей между их внутренними и внешними
факторами.
Задачи:
-расширение и углубление теоретических знаний о
качественных особенностях экономических и социальных
систем, количественных взаимосвязях и закономерностях
их развития;
-овладение методологией и методикой построения, анализа и
применения эконометрических моделей как для анализа
состояния, так и для оценки перспектив развития
указанных систем;
- изучение наиболее типичных моделей и получение навыков
практической работы с ними.
4
Общие
принципы
построения
и
использования
эконометрических
моделей
и
методов
в
экономических исследованиях.
Исходные
предпосылки
эконометрического
моделирования.
Зависимые
и
независимые
переменные. Ряды переменных и их преобразования.
Качественные
и
количественные
переменные.
Эконометрические
модели
как
отображение
закономерностей развития процесса (модели цены,
издержек, спроса, предпринимательской стратегии и
др.). Экономический смысл коэффициентов модели.
Основные понятия лекции 1:
эконометрика, эконометрические методы, нечисловые
экономические величины, эконометрические модели
5
6
Эконометрика - это наука, изучающая конкретные
количественные и качественные взаимосвязи
экономических объектов и процессов с помощью
математических и статистических методов и
моделей.
Эконометрические методы - это прежде всего
методы статистического анализа конкретных
экономических данных, естественно, с помощью
компьютеров.
7
Как отмечает Клейн – «Основная задача эконометрики –
наполнить эмпирическим содержанием априорные
экономические рассуждения»
Или, другими словами, ставится задача придать
количественные оценки выводам и закономерностям,
сформулированным в общей экономической теории
В большинстве случаев, основные результаты общей
экономической теории носят качественный характер, а
эконометрика переводит их на количественный
уровень.
Лоуренс Роберт Клейн
1920-1980
8
Термин эконометрика впервые был введен П. Цьемпа в
1910, позднее - Рагнером Фришем в 1926 году и в
дословном
переводе
означает
«экономические
измерения» или «измерения в экономике».
Р.Фриш: «Эконометрика – это раздел экономики,
изучающий
конкретные
количественные
закономерности и взаимосвязи между переменными
экономических объектов с помощью математических
методов и моделей»
Рагнар Антон Киттиль Фриш
1895-1973
9
Эконометрика входит в семейство дисциплин,
посвященных
измерениям
и
применению
статистических методов в различных областях
науки и практики: биометрика (или биометрия),
технометрика,
наукометрия,
психометрика,
хемометрика (наука об измерениях и применении
статистических методов в химии).
Эконометрика, как и другие "метрики", посвящена
развитию и применению статистических методов
в конкретной области науки и практики - в
экономике, прежде всего в теории и практике
менеджмента.
10
Аппроксимация
замена
одних
математических
объектов другими, близкими к исходным.
Волатильность - изменчивость курса на бирже за
определенный период времени (прошлый, настоящий,
прогнозируемый).
Эконометрика - наука об измерении и анализе
экономических явлений.
Экономика - 1) народное хозяйство, включающее
отрасли
материального
производства
и
непроизводственной сферы; 2) научная дисциплина,
занимающаяся изучением секторов (промышленность,
сельское хозяйство, услуги) и отраслей хозяйства
страны или отдельных ее регионов, а также
некоторых условий и элементов производства.
11
12
Математика вторгается в эконометрику на двух этапах:
 при формировании теоретических взаимосвязей,
 при разработке или проверке статистических
методов.
Математическая
экономика,
становится
эконометрикой, когда символически представленные
в этих взаимосвязях коэффициенты, заменяются
конкретными числовыми оценками, полученными на
базе соответствующих эконометрических данных.
13
Экономическая
теория
Социальноэкономическая
статистика.
Информационное
обеспечение
Экономических
исследований
Основы теории
вероятностей и
математической
статистики
14
- регрессионный анализ;
- анализ временных
рядов;
- системы
одновременных
уравнений;
- статистические методы
- классификации и
снижения размерности.
- макроуровень
(модели национальной
экономики);
- мезоуровень
(модели региональной
экономики);
- микроуровень
(домашние хозяйства).
15
1
2
3
• Разработка и исследование эконометрических
методов (методов прикладной статистики) с учетом
специфики экономических данных.
• Разработка и исследование эконометрических
моделей в соответствии с конкретными
потребностями экономической науки и практики.
• Применение эконометрических методов и
моделей для статистического анализа
конкретных экономических данных.
16
Разделы прикладной статистики:
статистика случайных величин;
многомерный статистический анализ;
статистика временных рядов и случайных
процессов;
статистика объектов нечисловой природы, в том
числе статистика интервальных данных.
17
Эконометрические
модели
предназначены
для
прогнозирования
макроэкономических
показателей
представляют
собой систему
Структура модели
линейных
зависимостей
- объект
между прошлыми
нечисловой
и настоящими
природы
значениями
переменных
18
Эконометрические модели обычно доводятся "до
числа", т.е. применяются для обработки конкретных
эмпирических данных.
Эконометрические методы следует использовать
как составную часть научного инструментария
практически
любого
технико-экономического
исследования.
19
Экономический объект – это любая хозяйствующая
единица.
Переменная – это количественная характеристика
объекта, которая может принимать различные
значения в процессе хозяйственной деятельности
объекта.
Модель – математически выраженная связь между
переменными объекта.
Модель может быть представлена в виде набора
графиков или таблиц, либо системы математических
уравнений и неравенств, связывающих воедино все
переменные объекта.
20
Экономический объект - рынок подержанных
автомобилей.
Переменные – относительная цена автомобиля «Р»,
возраст автомобиля «а», пробег «d».
Модель –
P = Y(a,d)
Метод решения задачи эконометрики состоит в
предварительном построении упрощённой схемы
изучаемого
объекта
(задачи
или
процесса),
составленной математическим языком и именуемой
эконометрической моделью, а затем - в вычислении
по этой модели приближённых значений неизвестных.
21
1
• Постановочный: определение конечных целей
моделирования
2
• Априорный: предмодельный анализ
экономической сущности изучаемого явления
3
• Параметризация: собственно моделирование выбор общего вида модели
4
• Информационный: сбор необходимой
статистической информации
5
• Идентификационный: статистический анализ
модели - оценивание независимых параметров
модели
6
• Верификационный: сопоставление реальных и
модельных данных, проверка адекватности
модели
22
Дано:
 Гипотетическая
теоретическая
исследуемого процесса вида f(a,x)=0
 Данные
X=(xn)
о
наблюдаемых
переменных x
Найти
модель
значениях
значения
ненаблюдаемых
параметров
согласующихся с теоретической моделью
имеющимися данными.
a,
и
23
Гипотеза: факторами ВВП y являются труд w, земля l,
капитал с и предпринимательская активность e
f(aw,al,ac,ae,y,w,l,c,e) = 0
aw,al,ac,ae – параметры, интерпретируемые как степень
влияния соответствующих факторов на ВВП
Если какие-либо параметры оказываются несущественными
в статистическом смысле, гипотеза не подтверждается и
должна быть пересмотрена
Гипотеза: спрос y на некоторое благо определяется его
ценой p, ценой блага-заменителя q, доходом
потребителя w
f(ap,aq,aw,y,p,q,w) = 0
ap,aq,aw – параметры, интерпретируемые как степень
влияния соответствующих факторов на объём спроса
24
Проблема
спецификации
модели
Проблема
идентификации
Проблема
верификации
модели
• Спецификация опирается на
имеющиеся экономические теории,
специальные знания или на
интуитивные представления
исследователя об анализируемой
экономической системе
• Решение предусматривает «настройку»
записанной в общей структурной
форме модели, на реальных
статистических данных
• Получение ответов на вопросы с
помощью тех или иных математикостатистических методов
25
1.Эконометрика - это наука, которая
статистические закономерности в экономике.
изучает
2.Методологическая
особенность
заключается
в
применении достаточно общих гипотез о статистических
свойствах экономических параметров и ошибок при их
измерении.
3.Важная задача эконометрики - создание как более
универсальных, так и специальных методов для
обнаружения наиболее устойчивых характеристик в
поведении реальных экономических показателей.
4.Эконометрика
разрабатывает
методы
подгонки
формальной модели с целью наилучшего имитирования
ею поведения моделируемого объекта.
26
1. Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.:
Статистика, 2007.
2. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика
и основы эконометрики: Учебник для вузов. М.:
ЮНИТИ, 1998.
3. www.osp.mesi.ru (сайт учебного процесса МЭСИ)
4. http://mmedia0.cc.rsu.ru/pls/rsu/rsu$persons$.show_umr
?p_per_id=461&p_prm_id=5623
5. http://meu.rsuh.ru/disc/ekonometrica/ekonometrica.htm
6. http://institutiones.com/download/books/1163ekonometrika.html
7. http://www.twirpx.com/files/financial/econometrics
27