Управление рисками в условиях макроэкономического стресса

Управление рисками в условиях
макроэкономического стресса
Сергей Капустин
Заместитель Председателя Правления
Особенности нестабильного времени
1. Увеличивается выход клиентов в просрочку (PD)
2. Ухудшается эффективность взыскания (LGD)
3. Снижается раннее погашение портфеля,
увеличивается EAD
4. Сокращается располагаемый доход клиентов,
увеличивается PTI
5. Ухудшается качество входящей популяции
6. Повышается активность мошенников
7. Ухудшается предиктивная сила скоринговой карты
Модели, работающие до «кризиса», требуют
существенного изменения и проактивного подхода
ОАО «ОТП Банк»
2
Jan '09
Apr '09
Jul '09
Oct '09
Jan '10
Арr '10
Jul '10
Oct '10
Jan '11
Apr '11
Jul '11
Oct '11
Jan '12
Apr '12
Jul '12
Oct '12
Jan '13
Apr '13
Jul '13
Oct '13
Jan '14
Apr '14
Jul '14
Oct '14
Jan '15
Apr '15
Jul '15
Ухудшение качества розничных портфелей
продолжается 3,5 года подряд
FICO Credit Health Index
120
114
110
ОАО «ОТП Банк»
1,5 года
100
92
90
* Источник - FICO
3
ОАО «ОТП Банк»
20
01.09.2015
01.07.2015
01.05.2015
01.03.2015
100
01.01.2015
01.11.2014
01.09.2014
01.07.2014
30
40
34
140
01.05.2014
60
01.03.2014
40
01.01.2014
80
01.11.2013
50
01.09.2013
+109%
69
01.07.2013
70
01.05.2013
71
01.03.2013
USDRUB
01.01.2013
80
01.09.2015
01.07.2015
01.05.2015
01.03.2015
01.01.2015
01.11.2014
01.09.2014
01.07.2014
60
01.05.2014
01.03.2014
01.01.2014
01.11.2013
01.09.2013
01.07.2013
01.05.2013
01.03.2013
01.01.2013
Макроэкономические показатели не радуют
стабильностью
Brent oil (USD)
114
120
- 63%
48
20
42
4
Результатом стало ужесточение кредитных
стратегий банков
Источник - Equifax
ОАО «ОТП Банк»
5
Качество новых выдач стабильно растет
Ранние риск-индикаторы улучшаются
1) Качество вновь выдаваемых кредитов существенно улучшается
2) Однако долгосрочные индикаторы риска не следуют напрямую за ранними
ОАО «ОТП Банк»
6
Динамика последних лет
1) Ухудшение качества сборов, начиная с конца 2011 года. Многие банки этот
факт связывали с внутренними проблемами в организации
2) Все ждали точки разворота в результате исправленных внутренних
процедур
3) 4й квартал 2014 года и «отскок»
ОАО «ОТП Банк»
7
Пример: индекс ММВБ
Пора продавать?
Пример: индекс ММВБ
Пора покупать?
Пример: индекс ММВБ
Спасибо за внимание
Сергей Капустин
Заместитель Председателя Правления