Фракталы Хаос-Музыка Форекса ГБОУ СОШ № 1416 Руководитель: Гуреева И.Л.
реклама
Фракталы Хаос-Музыка Форекса Мараховский Константин 10 «Б» ГБОУ СОШ № 1416 Руководитель: Гуреева И.Л. Музыка форекса • В недавно вышедшей книге "Психология рынка форекс" Thomas Oberlechner публикует результаты исследования того, как профессиональные трейдеры видят рынки. В седьмой главе книги профессор Оберлекнер сосредотачивается на том, какими метафорами характеризуется форекс. Метафоры - хороший способ понять, как люди организовывают информацию, а так же выяснить их ожидания от рынка. Профессор Оберлекнер приводит наиболее частые метафоры, используемые форекс-трейдерами. Форекс похож на: базар, машину, живое существо, азартную игру, спортивные состязания, войну и океан. • Многие из нас, вероятно, использовали одно или больше из этих понятий для характеристики рынка форекс. Эти сравнении не случайны. Людям требуется организовывать сложные явления, а метафоры являются инструментом мышления. Красной нитью исследования проходит то, что отношение к рынку определяет стиль и эффективность трейдинга. Человек, относящийся к форексу, как к спорту, поставит во главу угла победу в каждой сделке и может впасть в отчаяние при череде проигрышей. Тот, кто видит в рынке океан, может лучше чувствовать долгосрочные движения рынка. Многие представляют форекс, как битву, и в результате могут строить такие стратегии торговли, которые захватывают пипсы, как врагов. Даже если Вы не читали эту книгу, будет полезно спросить себя - какую метафору Вы применяете к рынку и почему. • Кроме того, трейдеры приносят в торговлю взгляды, основанные на своей работе и жизненном опыте. В этом также может проявляться как сила, так и слабости. Инженеры, изучающие форекс, часто пытаются моделировать рынок и проектировать направление движения валют, основываясь на уравнениях. Напротив, врачи подходят к форекс-трейдингу с медицинским мышлением, диагностируя поведение цены. Но, если работа медика характерна большим уважением со стороны пациентов, то форекс не проявляет такого пиетета • Рынок - не пациент, который ловит каждое слово доктора. Те трейдеры, которые ранее были связаны со спортом или армией, приходят с дисциплинированным умом и способностью управлять эмоциями. Но эмоции могут дать ценное понимание управления сделкой, а слишком сильный контроль над эмоций может оказаться контрпродуктивным. Оказывается, форекс-трейдинг - великий уравнитель профессий, заставляющий большинство людей заново учиться мастерству. Однако, если и существует профессия, которая могла бы дать хорошее понимание торговли на форекс, то это будет область музыки - в силу существующей гармонии движения цен и ритма рынка. • Полный словарь английского языка Вебстер определяет гармонию как последовательную, упорядоченную или приятную согласованность частей; сочетание. Что интересно - не требуется глубоких познаний в музыке, чтобы понять, слышите Вы гармоничное сочетание звуков или, напротив, неблагозвучный шум. Более опытные форекстрейдеры меньше озабочены применением большого количества индикаторов, поскольку они начинают слышать присущий рынку ритм. А те, кто плохо знаком с форексом, тратят массу сил в попытках отделить шум в ценовых движениях и найти скрытый паттерн или гармонию. • Весь технический анализ был разработан для того, чтобы дать инструменты для анализа паттернов и сглаживания данных. Человек, плохо знакомый с торговлей на форексе, осваивая Технический Анализ, ошеломлен гигантским числом индикаторов и круглосуточным потоком информации. Что важно, а что можно проигнорировать? Откуда форекс-трейдер узнает, на что обратить внимание? Частично ответы приходят, если рассматривать движение цен на форексе, как форму гармонии. Давайте поговорим об этом. • В поиске сделок многие трейдеры имеют любимый временной интервал. Это может быть дневной или часовой график, а уж затем они применяют разнообразные аналитические методы и формируют сделку. И, хотя это может быть понятной последовательностью процедур оценки рынка, эффективнее было бы позволить временному интервалу выбирать Вас! Чтобы пояснить, что мы имеем в виду, рассмотрим каждодневный опыт вождения автомобиля и попытки найти такую радиостанцию, которую Вы хотели бы послушать. Нажатие кнопки позволяет Вам прослушивать каждую станцию в течение нескольких секунд, пока не обнаружится подходящая мелодия. Водитель не должен знать заранее все песни, играемые на каждой станции. Все, что необходимо, это услышать песню, которая звучит сейчас. Точно так же на форексе постоянно меняется калейдоскоп паттернов. Есть множество потенциальных сделок. Просматривая, как сейчас ведет себя ("звучит") цена, выбирается подходящий паттерн. • Например, Вы можете увидеть боковой паттерн (показанный на графике ниже) на почти любом временном интервале. Если Вы замечаете, что паттерн показывает повторяющиеся движения цены вверх и вниз, он демонстрирует внутреннюю гармонию. Инженер признал бы в этом паттерне простое гармоническое движение, которое является синусоидой по времени с единственной резонансной частотой. Он мог бы даже поддаться соблазну и вывести формулу, чтобы спроектировать его траекторию. • А вот человек, сведущий в музыке, не нуждается в уравнениях, чтобы ощутить паттерн, как явно мелодичный, с повторяющимися тонами. Будь то источник мелодии вибрацией скрипичной струны или результатом энергии, выпущенной столкновением покупателей и продавцов, торгующих парой валют - это, бесспорно, неслучайный цикл самоподобия. Трейдеры с различным базисом могут в конечном счете придти к тому же самому выводу о структуре движения цены. Тоны Фибоначчи • В дальнейшем понимании цен форекса и того, как они движутся, мы не можем проигнорировать всеобъемлющее присутствие отношений Фибоначчи. Безусловно, профессиональные трейдеры знают и используют отношения Фибоначчи при выявлении паттернов. Одна из ключевых точек в становлении осмысленной торговли на форексе развитие у трейдера собственного понимания того, как выявлять и использовать отношения Фибоначчи для формирования сделки. Это важно, потому что пары валют часто двигаются между поддержкой и сопротивлением, подстроенные к синкопам Фибоначчи. • Накопив некоторый базовый опыт, почти на любом графике можно увидеть паттерны ретрейсментов по уровням Фибоначчи. График ниже показывает такую последовательность восходящих и нисходящих движений, сопровождаемых ретрейсментами на уровнях Фибоначчи. Мы можем видеть, что сначала пара сделала движение от минимума к максимуму, а затем восстановилась, откатившись на 38.2 % вниз (точка 1) и снова пошла вверх. Этим ходом был создан новый максимум, а затем началось движение вниз до минимума (точка 2). Затем цена пошла вверх, но остановилась на 50 % (точка 3). Это последовательность, которая, подобно музыке, создает основную тему рыночных движений. • Применение чисел Фибоначчи - универсальное явление, поскольку музыковеды обнаружили их в работах многих композиторов, таких, как Дебюсси, Барток и др. Фактически, можно найти числа Фибоначчи и в структуре самих музыкальных инструментов. Фортепиано, например, имеет 13 клавиш в каждой октаве, куда входят 8 белых и 5 черных клавиш. Трейдер узнает в отношении 13/8 отношение Фибоначчи. При использовании на графиках пересечений средних попробуйте периоды 13 и 8. • Что все это означает для форекс-трейдера? Понимая, что цены на валюту движутся не линейно, а отображают эмоции и человеческое поведение, трейдер начинает отходить от линейного подхода к торговле. Обращая внимание на основные тоны рынка, он сможет увидеть скрытые дотоле паттерны, а значит, и новые возможности торговли. В конечном счете, как заметил один трейдер, «Все получают одну и ту же информацию в одно и то же время, поэтому Вы должны найти способ получить преимущество над конкурентами». Способность получить преимущество в трейдинге может во многом зависеть от того, как на этот самый трейдинг смотреть. Было бы мудро искать паттерны и "слушать рынок". Он может сыграть Вам мелодию Фибоначчи или любую другую музыку прибыли. Марк Дуглас , «Дисциплинированный Трейдер » • Спрос рождает предложение» – это одна из движущих сил экономики. В соответствии с этим правилом и ростом интереса к рынку, к знаниям о нем (спрос), ежедневно выходят тонны информации о состоянии рынка, появилось множество книг о техническом и фундаментальном анализах, газет и журналов для трейдеров, бесконечное число всевозможных статей, телепередач, торговых систем (предложения). В этом хаосе полностью разобраться просто невозможно, поэтому, набрав какой-то опыт в теоретических вопросах, мы начинаем пробовать использовать эту информацию в трейдинге. Сначала, изучив труды признанных мастеров, мы пробуем играть по их системам. Проигрываем. Пытаемся разобраться в волнах Элиота, уровнях Фибоначчи, осцилляторах и прочем инструментарии. Найдя для себя что-то близкое и понятное, снова упорно пробуем. Получается чуть лучше, но все равно не то. • Став уже «экспертом» теоретических знаний и проиграв несколько тысяч долларов, многие из нас все еще продолжают искать «верную карту», которая выведет к заветному кладу, ни смотря на то, что по брокерской статистике, приведенной в журнале «Фьючерс энд Опшионз Уорлд» ( Futures and Options World , ©2006 London , Great Britain ) 93 из 100 нынешних игроков в течение 1 – 2 лет покинут биржу. • Те же, кто остается на рынке чувствуют, будто поймали удачу за хвост: наши депозиты подрастают, вновь в голове всплывают так горячо любимые образы счастья и исполнений мечты, как вдруг бац, рынок вновь поворачивает от нашей ставки, и мы опять теряем деньги. В лучшем случае стоп-лосс зафиксирует наши убытки, в худшем – открываем новый «депо». При любом исходе внутри появляется желание вернуть потерянное – отыграться. Открываем еще одну позицию – опять мимо. Две одновременно – мимо. Еще… СТОП! Похоже на заколдованный круг, по которому можно кружить вечно. • Открыв любую книгу о трейдинге, мы обязательно найдем в ней разделы, посвященные психологии игры. Книга А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» ( Trading For a Living , Dr . Alexander Elder ) начинается с раздела о психологии, в котором он пишет: «У кого голова в порядке, к тому деньги идут в руки». Самоконтроль, выдержка, эмоциональная устойчивость и холодный ум – вот основные добродетели профессионального трейдера. «Единственное, чем можно управлять, – это самим собой» утверждает известный аналитик и автор книги «Дисциплинированный трейдер», Марк Дуглас ( The Disciplined Trader , Mark Douglas ). Освежив эти знания в памяти, снова играем, и снова проигрываем, вспоминая о пресловутой психологии лишь после того, как ставка закрыта не лучшим образом. • Один ученый (доктор К.Грейвз) изучил историю развития культуры, психологические ценности людей, мотивы и стремления, и оформил все это в одну модель, объясняющую внутреннее устройство человека. Его ученики профессор К.Кован и тренер Д.Бэк оформили все труды великого гения в модель, которая называется Спиральными Динамиками. Сейчас эта модель пользуется бешеной популярностью на Западе для политического моделирования, в новых подходах к менеджменту ( Spiral Dynamic Management ) и, что для нас – трейдеров – самое важное, для достижения своих целей. Ключевым в этой модели является то, что развитие любого человека происходит по спирали и каждое наше стремление – есть ничто иное, как виденье следующего шага к собственному счастью. • Теперь вспомните, что советуют авторитеты торговли: известный трейдер и автор популярных книг Б.Уильямс ( Trading Chaos , Director of the « Profitunity Trading Group », Bill M . Williams , PhD ) в своей книге «Торговый Хаос» утверждает, что проблема трейдеров в том, что они играют то левым, то правым полушарием своего мозга, попадая под влияния то одних, то других эмоций и состояний. Д-р Александр Элдер уверяет нас, что «биржевая игра, основанная на эмоциях, обречена на провал». Другими словами эти и другие авторы говорят нам: «забудьте про свои мечты и желания и думайте только о рынке. Работайте на нем!». • Они по-своему правы, но вместе с тем, такое решение переводит нас из плоскости «я хочу» в плоскость «надо», надо знать теорию, торговые системы, платить за форумы, подписываться на ленты новостей и журналы… так мы превращаемся в рабов золотой лампы. Помните джина? Он тоже делал то, что надо, но надо кому, ему или хозяину лампы? Ведь у нашей лампы тоже есть свои «хозяева» – это экономические институты, национальные банки, «кухни», и даже издатели книг и журналов, авторы Интернет-сайтов, ведущие лекций и т.д. Мы каждый день делаем то, что надо и выгодно им: проигрываем. Только понимая свою природу, свои стремления и перспективы мы можем стать хозяевами своей жизни и на собственных стремлениях как на сёрфбордах скользить к своей свободе и независимости. • Дело за малым, осталось решить вопрос как это сделать? Для этого давайте уделим немного внимания модели Спиральных Динамик. Как я уже упоминал, основное в этой модели то, что развитие любого человека и культуры в целом происходит по спирали, и таких спиралей в истории человечества проявилось восемь. Для удобства К.Кован предложит ввести цветовое обозначение каждой спирали. • Первая спираль окрашена в бежевый цвет и основной ценностью людей на этой спирали является выживание. Их поведение строится на инстинктах и сводится к простым задачам – выжить. • Вторая спираль пурпурная и основные ценности этого уровня – семья, дом, дети. • Третья спираль – красная. Людям, обладающим этим спиральным кодом, нравится захватывать «новые владения», сражаться, доказывать, конфликтовать, проявлять агрессию или азарт. • Четвертая спираль синего цвета, и в этом мировоззрении есть правила, порядки, законы и структура. Люди, оторвавшиеся от красных желаний и нашедшие для себя правильные законы торговли, становятся успешными трейдерами. Большинство известных нам авторов Торговых Систем были синими: Ганн, Эллиотт и др. • Следующая спираль – оранжевая. На этом этапе для человека ценно умение обходить законы, потому, что он все их уже пропустил через себя, знает и видит их сильные и слабые стороны. Этот человек мыслит принципиально и, если понадобится, может сам создавать множество Успешных Торговых Систем, т.к. понимает суть процесса. Билл Уильямс, кстати, типичный представитель оранжево-зеленого трейдера. • За оранжевым следует зеленый уровень и завершает первый ярус Спиральных Динамик, на котором поведением управляют потребности людей. Зеленым людям ценно сотрудничество с такими же специалистами, как и они сами, разработка новых подходов, научные открытия. На этом уровне нет жадности знаний, или методик, человек открыт. • Седьмой уровень желтого цвета, это люди, которые понимают, как все устроено в этом мире и для них уже никакие людские потребности не имеют ценности, они просто есть. Этот уровень начинает новый ярус развития, который так и называется – бытийный. • Восьмой уровень – бирюзовый, Делай Ламы, тибетские монахи (не все, конечно же :-)) монахи Дзог Чен – это все люди, которые живут в гармонии со всем миром. • Сейчас в культуре зарождается еще один спиральный уровень, на котором ценно развитие самой жизни. Но вернемся обратно на землю, к нашим потребностям и тому, что может их осуществить – к деньгам, которых на рынке предостаточно. Если задуматься, то рынок состоит из умов людей, по этому он тоже имеет свой спиральный код, который совпадает с кодом большинства успешных игроков. Значит, если быть на этом уровне, то игра пойдет по совсем другому сценарию. Вот и секрет того, как понять, что же было внутри авторов всех этих книг и стать таким же успешным. Теперь, когда виден путь, стоит задуматься, какие шаги мне надо сделать для достижения цели? Вариантов на самом деле множество, но мой выбор останавливается на Спиральных Динамиках, которые я довольно долго и успешно применяю. Я использую эту модель как GPS в своем телефоне и она показывает мне оптимальный путь до «клада».
