М2.В.ДВ.2.2 .Инвестиционная деятельность коммерческих

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (РПУД)
«Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Направление подготовки— 080300.68 Финансы и кредит
Форма подготовки (очная)
Школа экономики и менеджмента ДВФУ
Кафедра Финансы и кредит
курс 2, семестр 3
лекции – 6 час.
практические занятия –14час.
семинарские занятия – 0 час.
лабораторные занятия – 16 час.
консультации
самостоятельная работа – 72 час.
всего часов аудиторной нагрузки – 36 час.
реферативные работы – не предусмотрены
контрольные работы – не предусмотрены
зачет – 3 семестр
экзамен - семестр
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 080300.68 «Финансы и
кредит», утвержденного приказом № 1895 Министерства образования и науки от 17.12.2010.
Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры– «Финансы и кредит» 7 июня 2012 г.
Заведующая кафедрой к.э.н, доцент
Составитель: д.э.н, проф.
Лялина Ж.И.
Вотинцева Л.И.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 4 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
Оборотная сторона титульного листа РПУД
1. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:
Протокол от «_____» _________________ 200 г. № ______
Заведующий кафедрой _______________________ Лялина Ж.И.
(подпись)
(И.О. Фамилия)
II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:
Протокол от «_____» _________________ 200 г. № ______
Заведующий кафедрой _______________________ Лялина Ж.И.
(подпись)
(И.О. Фамилия)
4
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 5 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
АННОТАЦИЯ
Цель изучения дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих
банков» - обеспечить формирование теоретических и практических навыков у
студентов специализации «банки и банковская деятельность» в сфере банковских
инвестиций.
Основными задачами являются:
 Определить понятие банковских инвестиций;
 Рассмотреть источники и формы банковского инвестирования;
 Проанализировать
нормативные
документы
в
области
банковских
инвестиций;
 Рассмотреть методики оценки инвестиционных проектов, информационные
технологии управления банковскими инвестициями;
Предметом изучения дисциплины являются банковские операции, связанные
с осуществлением инвестиций в современной экономике, в частности:
экономическое содержание инвестиций; формы инвестирования банковских
средств;
источники
инвестирования
банковских
средств;
кредитно-
инвестиционная деятельность банков; участие банков на рынке ценных бумаг,
услуги инвестиционных банков.
Для помощи в организации работы студентов над материалом курса
«Инвестиционная деятельность коммерческих банков» приводятся планы
семинарских занятий и задачи, а также контрольные вопросы по каждой теме
курса.
Учебно-методический
комплекс
снабжен
кратким
тематическим
глоссарием, списком рекомендуемой литературы, а также темами для
выполнения контрольных работ.
Самостоятельный итоговый контроль полученных знаний слушатель может
провести, работая над тестами, предложенными в учебном пособии. Итоговой
5
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 6 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
формой контроля полученных знаний для студентов специальности «финансы и
кредит» специализации «банки и банковская деятельность» является зачет.
Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
М2.В.ДВ.2.2 Дисциплина «Инвестиционная деятельность коммерческих
банков» является продолжением изучения курсов «Деньги, кредит, банки»,
«Организация деятельности коммерческого банка», дает представление об
инвестиционной
направлении
деятельности
банковской
банков,
как
деятельности.
В
особом
и
специфическом
условиях
формирования
инновационной экономики, потребности в инвестиционно-банковских услугах,
относительно новых для отечественных банков, будет возрастать. В рамках
курса акцент делается на характере и особенностях инвестиционной
банковской деятельности, ее влиянии на устойчивость и жизнеспособность
банковского института, характере рисков, сопутствующих инвестиционной
деятельности банка и порядке управления ими.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины должно обеспечивать приобретение студентами
совокупности знаний, умений и навыков, способствующих развитию и у них
различных видов компетенций:
Общекультурные:
способностью
генерировать
новую
информацию
в
сфере
профессиональной деятельности для развития, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-5);
способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями
при смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной
сфере (ОК-6);
способностью к применению на практике умений и навыков организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7).
6
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 7 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
Профессиональные:
способностью на основе комплексного экономического и финансового
анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные,
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления (ПК-5);
способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий
и
разработкой
финансовых
аспектов
проектных
решений
и
соответствующих нормативных и методических документов для реализации
подготовленных проектов (ПК-7);
способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов
организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
- теоретические, правовые, институциональные основы деятельности
инвестиционного банка, его отличия от коммерческого банка;
- основные направления инвестиционной банковской деятельности;
-
типы
отечественных
финансовых
институтов,
занимающихся
инвестиционной банковской деятельностью;
- порядок организации работы банка на рынке капиталов;
-
порядок
организации
работы
банка
по
корпоративному
финансированию;
- порядок организации работы банка по проектному финансированию.
уметь:
- дать характеристику инвестиционной банковской деятельности и ее
основных направлений;
-
описать особенности рисков, сопутствующих инвестиционной
7
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 8 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
банковской деятельности и методы их хеджирования;
-выделить этапы проектного финансирования и дать их характеристику.
иметь представление:
- о причинах возникновения инвестиционной банковской деятельности;
- о принципах ценообразования при проведении инвестиционных
банковских операций;
- о порядке регулирования инвестиционной деятельности банков в
России;
- об отечественном рынке слияний и поглощений;
- о наиболее крупных сделках по проектному финансированию, в
которых принимают участие отечественные банки.
Формы и методы обучения, способствующие формированию и
развитию компетенции
Лекционный курс, семинарские занятия, выполнение домашних
заданий,
самостоятельная
работа,
дискуссии,
выполнение
проектного
исследования.
Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов, из них: 6 часов – лекции, 14 часов – практика, 16 – лабораторные работы,
72 часа самостоятельная работа. Продолжительность изучения дисциплины 1
семестр.
Контроль успеваемости
Промежуточная
аттестация
проходит
предусматривает выполнение тестовых заданий.
8
3
раза
в
семестр
и
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 9 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
I.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА
ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
БАНКОВСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ (1 ч.)
Содержание
курса
«Инвестиционная
деятельность
коммерческих
банков», его взаимосвязь с другими дисциплинами. Особенности и задачи
банковских инвестиций в экономику государства, их взаимосвязь с
финансовыми отношениями, с финансовой сферой. Нормативные документы,
регулирующие
инвестиционную
деятельность
банков
в
Российской
Федерации.
Содержание понятия «инвестиции». Эволюция взглядов и подходов
экономистов на сущность и содержание инвестиций. Понятие инвестиции в
советской экономической литературе Понятие инвестиции в зарубежной
экономической литературе. Классификация форм и видов инвестиции.
Формирование рыночного подхода к анализу понятия «инвестиции». Понятие и
виды инвестиционной деятельности.
Двойственный характер инвестиционной деятельности банков.
ТЕМА 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЫНОК И УЧАСТИЕ В НЕМ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (1 ч.)
Характеристика инвестиционного рынка и его составляющие. Субъекты
и объекты инвестиционной деятельности. Место коммерческого банка на
инвестиционном рынке.
Конъюнктура
инвестиционного
инвестиционного
рынка.
рынка.
Инвестиционный
Конъюнктурный
спрос,
цикл
инвестиционное
предложение. Рынок инвестиционного капитала, рынок инвестиционных
товаров как элементы инвестиционного рынка. Структура инвестиционного
рынка.
9
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 10 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
Инфраструктура инвестиционного процесса. Понятие, виды и роль
финансовых
посредников
посредники:
банки,
в
инвестиционном
небанковские
процессе.
финансово-кредитные
Финансовые
институты,
инвестиционные институты. Типы банков как участников инвестиционного
рынка. Виды и характеристика небанковских инвестиционных институтов –
ломбарды, кредитные товарищества, кредитные союзы, общества взаимного
кредита, страховые общества.
Этапы
инвестирования.
Характеристика
инвестиционной
сферы.
Основные направления деятельности банка в инвестиционной сфере.
Особенности формирования российской банковской системы и оценка ее
инвестиционного
потенциала.
Общая
характеристика
становления
и
современного состояния российской банковской системы в инвестиционной
сфере. Проблемы взаимодействия банков с реальным сектором экономики.
Формирование ориентации банков на спекулятивные операции.
Особенности
инвестиционной
среды
региона.
Участие
в
инвестиционном процессе банков региона. Организация финансовых потоков
между различными элементами региональной инвестиционной среды.
Координация региональной инвестиционной деятельности.
ТЕМА 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (1 ч.)
Микроэкономический и макроэкономический аспекты инвестиционной
деятельности
банков.
Характеристика
индикаторов
инвестиционной
деятельности банков.
Формы инвестиционной деятельности банков и их классификация:
реальные
инвестиции;
финансовые
инвестиции;
производственные
инвестиции; инвестиции в собственную деятельность банка. Сущность
инвестиционного кредитования. Способы участия коммерческих банков в
10
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 11 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
финансировании инвестиционного проекта. Законодательные и нормативные
ограничения на участие банков в хозяйственной деятельности. Треугольник
инвестиционных качеств объектов банковского инвестирования.
ТЕМА 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БАНКОВ И
ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ (1 ч.)
Понятие и элементы инвестиционной политики банков. Основные этапы
разработки инвестиционной политики. Определение целей инвестиционной
деятельности и разработка основных направлений инвестиционной политики
банка. Определение источников финансирования инвестиций. Факторы,
определяющие инвестиционную политику банков. Анализ, оценка и
мониторинг инвестиционной политики коммерческого банка.
ТЕМА 5. БАНКОВСКИЕ РИСКИ СИСТЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ,
АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ (1 ч.)
Понятие инвестиционных рисков. Подходы экономистов к содержанию
категории «инвестиционный риск».
Классификация
коммерческих
инвестиционных
банков.
инвестиционных
рисков:
рисков,
Соотношение
внешние
и
риска
присущих
и
деятельности
доходности.
внутренние;
риски
Виды
проектного
финансирования.
Процесс
регулирования
инвестиционных
рисков.
Источники
информации, необходимые для оценки рисков. Методы анализа банковских
инвестиционных рисков: ступенчатый; макроэкономический; отраслевой;
анализ риска размещения средств в то или иное предприятие; анализ риска
инвестиционного проекта.
Разработка мероприятий по снижению инвестиционных рисков. Оценка
инвестиционного проекта коммерческим банком. Система показателей,
11
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 12 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
используемая при оценке инвестиционного проекта. Программные продукты,
разработанные для количественной оценки инвестиционных проектов.
Методы
оценки
инвестиционного
проекта
с
точки
зрения
неопределенности (безубыточность, динамичность, вероятностный анализ).
Методика экспертной оценки инвестиционного проекта в банках.
Инвестиционная стратегия. Критерии инвестиционного проекта: рыночные;
научно
технические;
-
производственные;
финансовые;
внешние
политические и социально-экономические.
Диверсификация
активов
как
способ
снижения
рискованности
инвестиционного портфеля банка. Схема соответствия отдельных статей
баланса банка.
ТЕМА 6. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ (1 ч.)
Возникновение и развитие моделей кредитных систем в зарубежной
практике. Характеристика моделей кредитных систем и особенности форм
взаимосвязи промышленного и финансового капитала.
Понятие и характерные черты инвестиционного банка. Основная
деятельность и место инвестиционного банка на финансовом рынке.
Соотношение
понятия
“инвестиционный
банк”
и
“инвестиционная
компания”. Превращение инвестиционных компаний в инвестиционные
банки.
Формирование инвестиционных банков нового типа. Банки развития и
их роль в экономике государств.
Услуги и виды деятельности инвестиционного банка: нахождение банком
объекта инвестиций; посредничество в организации коммерческого партнерства;
венчурный бизнес; андеррайтинг; текущее корпоративное финансирование;
12
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 13 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
доверительное управление; брокерское обслуживание; дилерская деятельность.
Понятие проектного финансирования и его этапы. Виды схем проектного
финансирования. Участие зарубежных банков в проектном финансировании.
II.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА
Практические занятия (14 часов)
Занятие 1. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
БАНКОВСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ (семинар – 2 ч.)
1. Понятие инвестиций
2. Инвестиционная деятельность
3. Классификация форм и видов инвестиции
Контрольные вопросы по теме:
1. Что такое инвестиции?
2. Что представляют собой Инвестиционная деятельность коммерческих
банков?
3. Что такое инвестиционная деятельность?
4. Кто выступает основными субъектами инвестиционной деятельности?
5. Что входит в состав объектов инвестиций?
6. Перечислите критерии классификации инвестиций?
7. В соответствии с имеющимися критериями классификации назовите
виды инвестиций.
8. В
чем
состоит
макроэкономический
деятельности банков?
13
аспект
инвестиционной
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 14 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
Занятие 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЫНОК И УЧАСТИЕ В НЕМ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (семинар – 2 ч.)
1. Инвестиционный рынок: общие положения
2. Инфраструктура инвестиционного процесса
3. Участие банковских институтов в иностранных капиталовложениях в
экономику страны.
4. Особенности участия в инвестиционном процессе банков региона.
Контрольные вопросы по теме:
1. Что такое инвестиционный рынок?
2. Что такое конъюнктура инвестиционного рынка?
3. Какие этапы инвестирования Вы можете назвать?
4. Назовите элементы инвестиционной сферы.
5. Какие особенности можно выделить в формировании инвестиционного
потенциала банковской системы?
6. Назовите законодательные и нормативные документы, регулирующие
банковскую деятельности в инвестиционной сфере.
7. По каким схемам коммерческие банки участвуют в иностранных
капвложениях в экономику России?
8. Какие можно выделить особенности участия коммерческих банков
тюменской области в инвестиционном процессе
Занятие 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (семинар – 2 ч.)
1. Двойственный характер инвестиционной деятельности банков
2. Формы инвестиционной деятельности коммерческих банков
2.1. Реальные инвестиции банков;
2.2. Финансовые инвестиции;
14
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 15 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
2.3. Производственные инвестиции;
2.4. Инвестиции в собственную деятельность банка.
3.
Треугольник
инвестиционных
качеств
объектов
банковского
инвестирования
Контрольные вопросы по теме:
1. В чем состоит микроэкономический аспект инвестиционной деятельности
банков?
2. Перечислите формы инвестиционной деятельности банков.
3. В чем суть инвестиционного кредитования?
4. Что представляет собой треугольник инвестиционных качеств?
5. Как различаются банковские ресурсы по степени стабильности?
Занятие 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БАНКОВ И
ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ (семинар - дискуссия – 2 ч.)
1. Понятие и элементы инвестиционной политики банков
2. Формулирование целей инвестиционной деятельности
3. Разработка основных направлений инвестиционной политики
4. Определение источников финансирования инвестиций
5. Факторы, определяющие инвестиционную политику банков
Контрольные вопросы по теме:
1. Что такое инвестиционная политика банка?
2.Какие элементы инвестиционной политики банка Вы можете назвать?
3.
Перечислите инвестиционные операции коммерческих банков.
4.
Какие макро- и микроэкономические факторы должен учитывать банк
при разработке и реализации инвестиционной политики.
15
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 16 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
Занятие 5. БАНКОВСКИЕ РИСКИ СИСТЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ,
АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ (семинар – 2 ч.)
1. Инвестиционные риски: сущность и классификация
1.1. Понятие инвестиционного риска
1.2. Соотношение риска и доходности
1.3. Классификация рисков инвестиционной деятельности банков
2. Процесс регулирования банковских инвестиционных рисков
3. Методы анализа банковских инвестиционных рисков
3.1. Методы оценок инвестиционных проектов.
3.2. Разработка мероприятий по снижению банковских инвестиционных
рисков.
3.3. Диверсификация активов банка и обеспечения как способ снижения
инвестиционного риска.
Контрольные вопросы по теме:
1. Что такое инвестиционный риск?
2. Перечислите виды инвестиционных рисков в коммерческом банке.
3. Перечислите риски проектного финансирования.
4. Какие Вы можете назвать методы анализа банковских инвестиционных
рисков?
5. Какие бывают методы оценок инвестиционных рисков?
6. Какие
мероприятия
разрабатывают
банки
для
снижения
инвестиционных рисков?
7. Что такое диверсификация активов банка, используемая для снижения
инвестиционных рисков, и как она проявляется?
16
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 17 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
Занятие 6. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯ (семинар – 4 ч.)
1. Понятие и основные черты инвестиционного банка
2. Модели кредитно-банковских систем и инвестиционная деятельность
банков
2.1. Возникновение и развитие кредитно-банковских систем
2.2. Модели кредитно-банковских систем и особенности форм взаимосвязи
промышленного и финансового капитала
3. Инвестиционные банки и банки развития в мировых банковских системах
3.1. Формирование инвестиционных банков нового типа
3.2. Банки развития и их роль в экономике
4. Организация деятельности инвестиционных банков
5. Нетрадиционные услуги инвестиционных банков
5.1. Услуги по нахождению объекта инвестиций
5.2. Посредничество в организации коммерческого партнерства
5.3. Венчурный бизнес
5.4. Андеррайтинг
5.5. Текущее корпоративное финансирование
6. Традиционные услуги инвестиционных банков
6.1.
Доверительное управление
6.2.
Брокерское обслуживание
6.3.
Дилерская деятельность
7. Участие банков в проектном финансировании
7.1.
Понятие проектного финансирования
7.2.
Этапы проектного цикла в банке
7.3.
Схемы проектного финансирования
17
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 18 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
Контрольные вопросы по теме:
1. В чем состоит особенность инвестиционной деятельности коммерческих
банков за рубежом?
2. Что такое инвестиционный банк?
3. В
чем
состоит
отличие
обычного
коммерческого
банка
от
инвестиционного банка?
4. Назовите основные черты инвестиционных банков.
5. Перечислите услуги инвестиционных банков.
6. Что такое Андеррайтинг?
7. Что такое венчурный бизнес?
8. В чем состоит сущность посреднической деятельности банка?
9. Что такое дилерская деятельность банка?
10. Что такое брокерская деятельность банка?
11. Что такое депозитарная деятельность банка?
Лабораторные работы (16 часов)
Занятие 1. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
БАНКОВСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ (лабораторная работа -2 ч.)
1. Понятие инвестиций
2. Инвестиционная деятельность
3. Классификация форм и видов инвестиции
Контрольные вопросы по теме:
1. Что такое инвестиции?
2. Что представляют собой Инвестиционная деятельность коммерческих
банков?
3. Что такое инвестиционная деятельность?
18
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 19 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
4. Кто выступает основными субъектами инвестиционной деятельности?
5. Что входит в состав объектов инвестиций?
6. Перечислите критерии классификации инвестиций?
7. В соответствии с имеющимися критериями классификации назовите виды
инвестиций.
8. В чем состоит макроэкономический аспект инвестиционной деятельности
банков?
Занятие 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЫНОК И УЧАСТИЕ В НЕМ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (лабораторная работа -4 ч.)
1. Инвестиционный рынок: общие положения
2. Инфраструктура инвестиционного процесса
3. Участие банковских институтов в иностранных капиталовложениях в
экономику страны.
4. Особенности участия в инвестиционном процессе банков региона.
Контрольные вопросы по теме:
1. Что такое инвестиционный рынок?
2. Что такое конъюнктура инвестиционного рынка?
3. Какие этапы инвестирования Вы можете назвать?
4. Назовите элементы инвестиционной сферы.
5. Какие особенности можно выделить в формировании инвестиционного
потенциала банковской системы?
6. Назовите законодательные и нормативные документы, регулирующие
банковскую деятельности в инвестиционной сфере.
7. По каким схемам коммерческие банки участвуют в иностранных
капвложениях в экономику России?
19
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 20 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
8. Какие можно выделить особенности участия коммерческих банков
тюменской области в инвестиционном процессе
Занятие 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (лабораторная работа-2 ч.)
1. Двойственный характер инвестиционной деятельности банков
2. Формы инвестиционной деятельности коммерческих банков
2.1. Реальные инвестиции банков;
2.2. Финансовые инвестиции;
2.3. Производственные инвестиции;
2.4. Инвестиции в собственную деятельность банка.
3.
Треугольник
инвестиционных
качеств
объектов
банковского
инвестирования
Контрольные вопросы по теме:
1. В чем состоит микроэкономический аспект инвестиционной деятельности
банков?
2. Перечислите формы инвестиционной деятельности банков.
3. В чем суть инвестиционного кредитования?
4. Что представляет собой треугольник инвестиционных качеств?
5. Как различаются банковские ресурсы по степени стабильности?
Занятие 4. БАНКОВСКИЕ РИСКИ СИСТЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ,
АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ (лабораторная работа - 4 ч.)
1. Инвестиционные риски: сущность и классификация
1.1. Понятие инвестиционного риска
1.2. Соотношение риска и доходности
1.3. Классификация рисков инвестиционной деятельности банков
20
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 21 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
2. Процесс регулирования банковских инвестиционных рисков
3. Методы анализа банковских инвестиционных рисков
3.1. Методы оценок инвестиционных проектов.
3.2. Разработка мероприятий по снижению банковских инвестиционных
рисков.
3.3. Диверсификация активов банка и обеспечения как способ снижения
инвестиционного риска.
Контрольные вопросы по теме:
1. Что такое инвестиционный риск?
2. Перечислите виды инвестиционных рисков в коммерческом банке.
3. Перечислите риски проектного финансирования.
4. Какие Вы можете назвать методы анализа банковских инвестиционных
рисков?
5. Какие бывают методы оценок инвестиционных рисков?
6. Какие
мероприятия
разрабатывают
банки
для
снижения
инвестиционных рисков?
7. Что такое диверсификация активов банка, используемая для снижения
инвестиционных рисков, и как она проявляется?
Занятие 5. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯ ( лабораторная работа 2 ч.)
1. Понятие и основные черты инвестиционного банка
2. Модели кредитно-банковских систем и инвестиционная деятельность
банков
2.1. Возникновение и развитие кредитно-банковских систем
21
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 22 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
2.2. Модели кредитно-банковских систем и особенности форм взаимосвязи
промышленного и финансового капитала
3. Инвестиционные банки и банки развития в мировых банковских системах
3.1. Формирование инвестиционных банков нового типа
3.2. Банки развития и их роль в экономике
4. Организация деятельности инвестиционных банков
5. Нетрадиционные услуги инвестиционных банков
5.1. Услуги по нахождению объекта инвестиций
5.2. Посредничество в организации коммерческого партнерства
5.3. Венчурный бизнес
5.4. Андеррайтинг
5.5. Текущее корпоративное финансирование
6. Традиционные услуги инвестиционных банков
6.1.
Доверительное управление
6.2.
Брокерское обслуживание
6.3.
Дилерская деятельность
7. Участие банков в проектном финансировании
7.1.
Понятие проектного финансирования
7.2.
Этапы проектного цикла в банке
7.3.
Схемы проектного финансирования
Контрольные вопросы по теме:
1. В чем состоит особенность инвестиционной деятельности коммерческих
банков за рубежом?
2. Что такое инвестиционный банк?
3. В
чем
состоит
отличие
обычного
коммерческого
инвестиционного банка?
4. Назовите основные черты инвестиционных банков.
5. Перечислите услуги инвестиционных банков.
22
банка
от
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 23 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
6. Что такое Андеррайтинг?
7. Что такое венчурный бизнес?
8. В чем состоит сущность посреднической деятельности банка?
9. Что такое дилерская деятельность банка?
10. Что такое брокерская деятельность банка?
11. Что такое депозитарная деятельность банка?
III. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА
Вопросы к зачету
1. Сущность и содержание инвестиций
2. Инвестиционная деятельности
3. Классификация форм и видов инвестиции
4. Инвестиционный рынок: общие положения
5. Инфраструктура инвестиционного процесса
6. Двойственный характер инвестиционной деятельности банков
7. Формы инвестиционной деятельности коммерческих банков
8. Реальные инвестиции банков
9. Финансовые инвестиции
10. Производственные инвестиции
11. Инвестиции в собственную деятельность банка
12. Треугольник
инвестиционных
качеств
объектов
банковского
инвестирования
13. Понятие и элементы инвестиционной политики банков
14. Формулирование целей инвестиционной деятельности
15. Разработка основных направлений инвестиционной политики
16. Определение источников финансирования инвестиций
17.
Факторы, определяющие инвестиционную политику банков
23
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 24 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
18. Методы оценок инвестиционных проектов, применяемые в банковской
практике.
19. Диверсификация активов банка и обеспечения как способ снижения
инвестиционного риска.
20. Влияние ресурсной базы коммерческого банка на инвестиционной риск.
21. Амортизация – важнейший источник инвестирования в коммерческом
банке.
22. Прибыль банка как источник инвестирования. Формирование и
использование инвестиционных ресурсов из прибыли банка.
23. Формирование уставного капитала банка путем выпуска акций как
источника инвестирования.
24. Депозитные
и
сберегательные
сертификаты
как
инструменты
банковского инвестирования.
25. Коммерческий банк как посредник между эмитентом и инвесторами.
26. Финансовый лизинг как форма кредитно–инвестиционной деятельности
банка.
27. Основы инвестирования банковских средств в сферу жилищного
строительства.
28. Ипотечное кредитование как форма инвестирования.
29. Определение и основные черты инвестиционных банков.
30. Организация деятельности инвестиционных банков.
31. Услуги, виды деятельности и источники доходов инвестиционных
банков.
32. Венчурный бизнес в банковской деятельности.
33. Организация и характеристика андеррайтинга.
34. Текущее
корпоративное
финансирование
потенциальных инвесторов.
24
как
форма
поддержки
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 25 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
35. Традиционные
услуги
инвестиционных
банков:
доверительное
управление.
36. Традиционные
услуги
инвестиционных
банков:
брокерское
обслуживание.
37. Характеристика дилерской деятельности инвестиционных банков.
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1. Абрамов С.И. Инвестирование. – М.: Центр экономики и маркетинга,
2009.,154с.
2. Адекенов Т. Банки и фондовый рынок: анализ, практика, эволюция. –
М.: Ось-89, 2007.,251с.
3. Берг В. Рынки капитала – Инвестиционная деятельность коммерческих
банков. - М.: Финансы и статистика, 2008.,196с.
Дополнительная литература
4. Данилов Ю.А. Создание и развитие инвестиционного банка в России. М.: Дело, 2006.,361с.
5. Зимин И.А. Реальные инвестиции: Учебное пособие. – М.: Ассоциация
авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство «ЭКСМОС», 2000.
6. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук,
проф. В.А. Слепова. – М.: Юристъ, 2006.,145с.
7. Андросов В.А. Рынок ценных бумаг: взаимодействие государства и
банков. // Банки и банковская деятельность, 2008, № 8, с. 4-8.
8. Банки и банковская деятельность./ Под редакцией Г.Н. Белоглазовой и
Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2006.,287с.
25
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 26 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
9. Банки и банковская деятельность: Учебник. - 4 изд., пераб. и доп./ Под.
ред. проф. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. - М.: ФиС, 1998.,233с.
10. Киселев В.В. Управление банковским капиталом (теория и практика). –
М.: ОАО «Экономика», 2007.,327с.
11. http://window.edu.ru/resource/896/62896 Королев М.И., Королев Д.М.
Информационные системы в банковском деле: Учебное пособие. - Белгород:
Издательство БелГУ, 2004. - 293 с.
12. http://window.edu.ru/resource/137/73137 Куликов Н.И., Унанян И.Р.,
Тишина
Л.С.
Банковский
менеджмент:
Учебное
пособие.
-
Тамбов:
Издательство ТГТУ, 2010. - 80 с.
13. http://window.edu.ru/resource/998/77998
Копытова,
А.И.
Банки
и
банковское дело: учебно-методическое пособие / А.И. Копытова; ГОУ ВПО
"Томский государственный педагогический университет" - Томск : Изд-во
ТГПУ, 2011. - 132 с.
14. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ
«Дис», 1997.,359с.
15. Садвакасов К., Сагдиев А. Долгосрочные инвестиции банков. Анализ.
Структура. Практика.- М.: Издательство «Ось-89», 2008.,98с.
16. Интернет – ресурсы и информация нормативно-правовой базы
«Гарант», «Консультант».,264с.
Электронные образовательные ресурсы:
1. http://znanium.com/bookread.php?book=249246 Экономический анализ
деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / Ю.Г. Вешкин, Г.Л.
Авагян. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.
2. http://znanium.com/bookread.php?book=305544
Организация
деятельности коммерческого банка: Учебник / Е.А. Звонова, М.А. Белецкий,
М.Ю. Богачева, О.Ю. Дадашева и др.; Под ред. Е.А. Звоновой - М.: НИЦ
26
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Инвестиционная деятельность коммерческих банков»
Разработала:
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится
Лист 27 из 25
Вотинцева Л.И.
УМКД 6 (13) – 080200.68-М1.В.ДВ.2.2-2012
на кафедре Финансы и кредит ШЭМ ДВФУ
Инфра-М, 2012 - 632 с.
3. http://znanium.com/bookread.php?book=200496
инвестиционной
деятельностью
в
регионах
Российской
Управление
Федерации:
Монография / О.Ф. Быстров, В.Я. Поздняков и др.; Ин-т управ. и права. - М.:
ИНФРА-М, 2010. - 358 с.
Законодательные и нормативные материалы
1. Гражданский кодекс РФ. Ч I и II. – М.: ИНФРА-М, 1997.
2. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» (с изм. и доп. от 2 января 2000 г.).
4. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР».
5. Федеральный Закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг».
6. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16
октября 1997 г. N 36 «Об утверждении Положения о депозитарной деятельности
в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и
области применения».
7. Федеральный закон от 29 января 2002 г. N 10-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «О лизинге».
8. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)».
27