Программа Деловые Циклы Ix

[Оставьте этот титульный лист для дисциплины, закрепленной за одной кафедрой]
Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Факультет экономики
Программа дисциплины Деловые Циклы
Часть I: Численный анализ деловых циклов
для направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра
Автор программы:
Арефьев Н. Г., Ph. D., доцент кафедры макроэкономического анализа, narefiev@hse.ru
Одобрена на заседании кафедры [Введите название кафедры] «___»____________ 20 г
Зав. кафедрой [Введите И.О. Фамилия]
Рекомендована секцией УМС [Введите название секции УМС] «___»____________ 20 г
Председатель [Введите И.О. Фамилия]
Утверждена УС факультета [Введите название факультета] «___»_____________20 г.
Ученый секретарь [Введите И.О. Фамилия] ________________________ [подпись]
Москва, 2015
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения автора программы.
1
Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика» бакалавриата НИУ
ВШЭ, изучающих дисциплину Деловые Циклы.
Программа разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет “Высшая школа экономики”»;
 Образовательной программой «Экономика»;
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 «Экономика», утвержденным в 2013г.
2
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Деловые Циклы являются овладение студентами с основных методов анализа, которые доминируют в современной литературе по направлению «Деловые циклы», а также знакомство с основными научными достижениями в данной области,
3
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать основные результаты, полученные в литературе
 Уметь анализировать данные и сопоставлять их с теоретическими моделям с помощью кода, написанного под Matlab или Dynare.
 Иметь навыки работы в Matlab и Dynare
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Компетенция
Код по Дескрипторы – основные признаки
ФГОС/ освоения (показатели достижения
НИУ
результата)
Способен предлагать
СК-М2 Умение строить модели в Матлаб
и Динар на основе вербального
концепции, модели,
описания экономической ситуации
изобретать и апробирои решать задачи
вать способы в профессиональной деятельности
Способен анализировать, СК-М6 Умение находить необходимые
верифицировать, оцениисточники, работать с ними при
вать полноту информасамостоятельном освоении курции в ходе профессиоса
нальной деятельности,
при необходимости восполнять и синтезировать
недостающую информацию и работать в условиях неопределенности
Восприятие текстов, соИК-М
общений
2.1.2 Умение воспринимать инфор-
Формы и методы обучения,
способствующие формированию и развитию компетенции
Работа на семинарских занятиях, домашние задания,
подготовка к написанию
контрольной работы
Самостоятельная работа с
источниками при выполнении домашнего задания
При выполнении домаш-
Код по Дескрипторы – основные признаки
ФГОС/ освоения (показатели достижения
НИУ
результата)
Компетенция

письменно
(Э)
Способен описывать
проблемы и ситуации
экономической деятельности, используя язык и
аппарат математических
наук
ИКМ5.2
4
(Э)
мацию для освоения курса, работа с литературой
Умение использовать полученные знания для решения экономических задач
Формы и методы обучения,
способствующие формированию и развитию компетенции
него задания
Решение задач на семинарах, написание контрольной работы, подготовка
домашних задания
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно научных дисциплин
Для специализаций Экономика настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 Линейная алгебра
 Математический анализ
 Макроэкономика
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
 Анализ деловых циклов в пакетах Матлаб и Динар
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
 Макроэкономика - 3
5
Тематический план учебной дисциплины
[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП]
[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]
№
1
2
3
4
Название раздела
Всего
часов
Введение в программирование в Матлаб
Методы численного решения моделей с
рациональными ожиданиями
Программирование в Динар
Обзор основных результатов в данной области
ИТОГО
3
Аудиторные часы
ПрактиЛекСемические
ции
нары
занятия
Самостоятельная
работа
24
24
6
6
6
6
12
12
24
56
6
14
6
14
12
28
128
32
32
64
6
Формы контроля знаний студентов
Тип кон- Форма контроля
троля
Домашнее
задание
ИтогоЭкзамен
вый
1
*
4 год
2 3
*
Параметры
4
8 Домашних заданий в
Динар и Матлаб
Письменная работа 120
минут
Критерии оценки знаний, навыков
Студент должен быть способен написать собственный код в Матлаб и Динар, моделирующий деловые циклы. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти
балльной шкале. Вместе с домашними заданиями, студентам выдается программа, которая проверяет правильность выполнения каждого пункта задания.
6.1
7
Содержание дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
Раздел 1 Основы программирования в Матлаб
Раздел 2. Модели с рациональными ожиданиями
Раздел 3. Метод Бланшара-Кана
Раздел 4. Модель реального делового цикла в Матлаб.
Раздел 5. Модель реального делового цикла в Динар
Раздел 6. Новокейнсианская модель в Динар
Раздел 7. Оценка моделей на данных
Раздел 8. Итерация функции стоимости
Образовательные технологии
Специально для данного курса был разработан комплект материалов для эффективного
обучения студентов, изучающих теоретическую экономику, современным методам численного
анализа, с упором на приложения в макроэкономике и, в перспективе, в финансах (раздел «финансы» не входит в данную заявку). Общая идея – использовать методы, которые применяются,
в частности, в университетах Стэнфорда и Торонто, а также в нескольких курсах на Couresera,
для обучения программированию студентов информатики (computer science), но для обучения
другому кругу задач. А именно, эти методы впервые будут применены для обучения задачам,
актуальным для экономистов.
Данные методы обучения строятся на следующих принципах:
 Студент должен значительно больше времени уделять изучению теоретического материала и чужого кода, чем непосредственно программированию
 В процессе изучения чужого кода, студент должен изучать стиль программирования,
типы данных, известные удачные методы, как написать интуитивно понятный код и т.
д.
 После изучения чужого кода, непосредственно программирование не должно занимать много времени. Обычно подготовка к выполнению одного задания занимает от 3
до 15 часов, при этом непосредственно программирование подразумевает добавление
одной или нескольких строк кода в 3-5 местах, что в общей сложности может занять
10 минут.
 На первых этапах у студента должна быть возможность проверить один за одним
каждый шаг задания. Например, это может быть сделано с помощью другой программы, которая пошагово тестирует функции, созданные студентом.
4

Должен быть задан правильный темп обучения:
o Обучение должно начинаться с очень простых задач, с которыми сложно не
справиться
o Со временем студент должен научиться решать достаточно сложные задачи,
соответствующие современному уровню развития макроэкономики
o Последнее задание должно потребовать от студента серьезных усилий, это
должна быть небольшая победа над собой
Методические рекомендации преподавателю
Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю
могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно.
8.1
Методические указания студентам
Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы.
8.2
9
Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
Тематика заданий текущего контроля
Задание 1. Решение квадратного уравнения в Octave
В данном задании студенту предлагается написать функцию, которое решает квадратное
уравнение 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0.
Цели и полученные навыки:
9.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Установка Octave на компьютер студента
Знакомство с интерфейсом Octave
Знакомство с понятием функции в программировании
Знакомство с наиболее распространенными типами переменных
Scaffolding – психологически легкий «старт» в программировании
Знакомство с общепринятыми стилями оформления кода (принятые принципы наименования
файлов, функций, переменных и констант, выделения некоторых знаков пробелами, правила
добавления комментариев, и т.д.)
7. Знакомство с принципами обработки ошибок, вывода предупреждений и сообщений об
ошибках
8. Знакомство с принципами работы тестового кода, который будет активно использоваться в
следующих заданиях
Комплект методических материалов:
1.
2.
3.
4.
Инструкции по установке Octave
Описание принятых стилей оформления кода (выполнено)
Заготовка для функции, которую должен завершить студент
Тестовый код, который автоматически проверяет корректность выполнения задания (но не
стиль), в том числе обработку специальных случаев (дискриминант равен нулю, решение в
комплексной плоскости, а также случаи 𝑎 = 0, и 𝑎 = 𝑏 = 0. Случай 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 0 и другие
специальные случаи будут проверяться в ручном режиме).
5. Текст задания и критерии выставления оценки, корректное решение задания (выполнено)
Задание 2. Модель перекрывающихся поколений в Octave
В данном задании студенту будет выдан пакет функций и скриптов, который позволяет
исследовать динамику в модели перекрывающихся поколений. Задача студента – изменить
5
функции таким образом, чтобы в модели возник хаос, заданный определенным образом (для
этого потребуется не только подобрать нужные значения параметров, но также заменить гипотезу рациональных ожиданий гипотезой наивных ожиданий).
Цели и полученные навыки:
1. Навык чтения чужого кода
2. Знакомство с методом хранения данных data structures.
3. Различие функций и скриптов.
4. Знакомство с общепринятыми принципами построения структуры функций и
скриптов
Комплект методических материалов:
1. Краткое описание модели перекрывающихся поколений
2. Пакет скриптов и функций, моделирующих экономику перекрывающихся поколений
3. Текст задания и критерии выставления оценок, корректное решение задания
Задание 3. Модель Солоу в Octave и Dynare
В данном задании предлагается разобрать более простую модель, чем в задании 2, однако
большее количество функций попросить написать студента. Кроме того, в этом задании предполагается первое знакомство с пакетом Dynare. Модель Солоу уже будет запрограммирована
под Dynare (в отличие от задания 6, здесь рассматривается детерминированная модель Dynare),
и от студента потребуется только разобраться в коде и ввести новые шоки.
Цели и полученные навыки:
1.
2.
3.
4.
Закрепление навыков, полученных в задании 1 и 2
Знакомство с типом переменных data cells
Установка Dynare на компьютер студента
Знакомство с Dynare
Комплект методических материалов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Краткое описание модели Солоу
Головной скрипт и заготовки для функций, которые нужно завершить студенту в Octave
Тестовая программа, которая пошагово проверяет корректность написанного студентом кода
Инструкции по установке Dynare
Работающий код для модели Солоу под Dynare
Текст задания и критерии выставления оценок, корректное решение задания
Задание 4. Метод решения разностных уравнений с рациональными ожиданиями
Данное задание учит студента численному решению указанного класса уравнений методом разложения на две независимых системы уравнений: первая система определяет динамику предопределенных переменных, а вторая – позволяет выразить впередсмотрящие переменные через предопределенные. Данный материал является ключевым с точки зрения современных численных методов в макроэкономике.
Цели и полученные навыки:
1.
2.
Знакомство с моделями, представленными в матричной форме
Навыки решения моделей с вперед-смотрящими переменными
Комплект методических материалов:
1. Описание метода решения системы линейных разностных уравнений с рациональными ожиданиями (на основе метода Бланшара-Кана)
2. Заготовки для функций, которые нужно модифицировать студенту.
3. Тестовая программа, которая пошагово проверяет корректность написанного студентом кода
4. Текст задания и критерии выставления оценок, корректное решение задания
6
Задание 5. Модель RBC в Octave (выполнено за исключением проверки работоспособности в MATLAB).
В данном задании студенту будет предоставлен пакет функций, который позволяет задать
все параметры модели RBC и через них определить все матрицы, задающие модель в логлинеаризованной форме. Задача студента – свести модель к редуцированной форме, затем воспользоваться условиями Бланшара-Кана для решения задачи Коши, после чего развернуть модель в исходную форму и нарисовать все графики динамики. Кроме того, потребуется проинтерпретировать функции импульс-распространение.
Цели и полученные навыки:
1. Навыки использования готовых функций
2. Знакомство с методами параметризации и симуляций, принятых в литературе по реальным деловым циклам
Комплект методических материалов:
1. Краткое описание модели реального делового цикла
2. Описание метода решения системы линейных разностных уравнений с рациональными ожиданиями (на основе метода Бланшара-Кана)
3. Головной скрипт и функции, которые задают параметры модели, находят стационарную точку и
определяют лог-линеаризованную модель в матричной форме.
4. Заготовки для функций, которые нужно модифицировать студенту.
5. Тестовая программа, которая пошагово проверяет корректность написанного студентом кода
6. Текст задания и критерии выставления оценок, корректное решение задания
Задание 6. Модель RBC в Dynare
В данном задании студенту предлагается готовы код, моделирующий в Dynare динамику
экономики, описанной в задании 5. В отличие от задания 3, в данном задании рассматривается
стохастическая модель. Задача студента – модифицировать модель, включив в неё деньги и государственный сектор.
Функции и полученные навыки:
1. Симуляции в Dynare
Комплект методических материалов:
1. Краткое описание модели реального делового цикла с деньгами и государственным сектором
2. Инструкция по работе в Dynare
3. Текст задания и критерии выставления оценок, корректное решение
Задание 7. Модель DSGE в Dynare
В данном задании студенту будет целиком построить в Dynare маленькую динамическую
стохастическую модель общего равновесия (известную также как новокейнсианскую модель).
Функции и полученные навыки:
1.
Знакомство с моделями DSGE
Комплект методических материалов:
1. Описание различных фрикций, включаемых в модели DSGE
2. Краткое описание модели конкретной модели DSGE
3. Текст задания и критерии выставления оценок, корректное решение
Задание 8. Первичная работа с данными
Часть 1: сбор данных. В данной части задания, во-первых, потребуется самостоятельно
собрать данные по США и России из различных источников. Нужно будет собрать структурные
данные о ВВП США (сайт www.bea.gov), данные о динамике федеральной ставки процента
(www.federalreserve.gov), данные о денежном агрегате M2 (research.stlouisfed.org), данные о со7
стоянии рынка труда (data.bls.gov), различные данные из таблиц F10, F100 и B100 федеральной
резервной системы (www.federalreserve.gov), а также данные о загрузке производственных
мощностей (www.federalreserve.gov). Рассматривается также возможность включения в анализ
данных о розничных продажах (www.census.gov) и инфляционных ожиданиях
(www.clevelandfed.org).
Кроме того, потребуются данные о безработице, структуре ВВП, уровне цен в экономике
России (www.gks.ru), данные о ставках процента, обменном курсе, состоянии денежного рынка
(www.cbr.ru), данные о мировых ценах на нефть (www.eia.gov), данные о состоянии мирового
финансового рынка (finance.yahoo.com), и данные о различных индексах, характеризующих состояние фондового рынка в России (например, индексы ММВБ и РТС) (www.micex.ru).
Часть 2: Обработка с помощью различных фильтров. В данной части задания потребуется написать код, который позволяет применять к данным HP-фильтр, а также фильтр БакстераКинга. От студента потребуется интерпретация полученных результатов.
Задание 9. Эмпирическая оценка параметров модели методом максимизации правдоподобия
В данном задании студенту будет выдана готовая новокейнсианская модель в Octave, для
которой потребуется составить функцию правдоподобия, после чего подобрать параметры методом максимизации правдоподобия.
Задание 10. Продвинутые методы оценки параметров: Байесовский метод и фильтр
Калмана
Данное задание продолжает задание 9, используя более сложные методы оценки параметров.
Задание 11. Эмпирическая оценка параметров в Dynare
Потребуется выполнить задание, аналогичное заданиям 9 и 10, но на этот раз воспользовавшись готовыми функциями, встроенными в Dynare.
Задание 12. Анализ данных на основе бухгалтерии деловых циклов, линейная версия
В данном задании потребуется провести анализ, аналогичный Чари-Кихо-МакГрэттен, на
американских и российских данных.
Задание 13. Поиск функции стоимости методом итераций с помощью функции spline
В данном задании студенту потребуется оценить функцию стоимости в задаче потребителя
(т.е. приведенное значение функции полезности) итеративным методом, пользуясь встроенной
функцией spline.
Задание 14. Введение в метод конечных элементов
В данном задании от студента потребуется численно решить дифференциальное уравнение
первого порядка методом конечных элементов. Детали этого задания будут проработаны позже.
Задание 15. Бухгалтерия деловых циклов, нелинейная версия
Потребуется провести анализ Чари-Кихо-МакГрэттен, используя нелинейную версию модели методом конечных элементов.
8
Задание 16. Творческое задание
В данном задании от студента потребуется взять какую-то модель DSGE (студент может сам
выбрать модель, но требуется утверждение со стороны преподавателя), реплицировать расчеты
в данной модели, сделать небольшую модификацию модели (модификация должна быть предварительно утверждена преподавателем), сравнить полученные результаты, и проанализировать
обе версии модели с помощью метода бухгалтерии деловых циклов, разобранного в задании 11.
10 Порядок формирования оценок по дисциплине
Накопленная оценка выставляется на основе проверки домашних заданий. Учитывается
степень выполнения каждого домашнего задания, а также соблюдение сроков сдачи. Окончательная оценка за курс выставляется в соответствии с формулой:
Орезульт = 0.5 * Онакопл + 0.5 * Оэкз/зач
Оценка округляется до целого числа в соответствии с правилами округления.
11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
11.1 Базовый учебник
Материалы для обучения в Матлаб автора данной программы
Документация Dynare
Текст домашних заданий
11.2 Основная литература
Девид Ромер. Высшая макроэкономика. Издательство НИУ ВШЭ.
11.3 Дополнительная литература
Статьи, указанные в домашних заданиях
11.4 Справочники, словари, энциклопедии
www.dynare.org
11.5 Программные средства
 Матлаб либо бесплатная альтернатива Octave
 Dynare
12 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Домашние задания выполняются на компьютерах студентов, либо в компьютерном классе.
9