Темы Основные аспекты, тенденции риск-менеджмента. Классификация рисков.

1
2
3
4
5
6
7
Темы
Основные аспекты, тенденции риск-менеджмента. Классификация рисков.
Категория риска в науке и практике менеджмента
Анализ и оценка степени риска
Управление рисками как система менеджмента. Отраслевое управление
рисками
Факторы и источники риска в управлении
Роль неопределенности в формировании риска
Разработка и реализация программы управления рисками
Темы реферативных работ.
1. Понятие и содержание риск-менеджмента.
2. Основные элементы и этапы управления рисками.
3. Функции и правила риск-менеджмента.
4. Сущность и расчет коэффициента риска.
5. Информационное обеспечение риск-менеджмента.
6. Понятие и значение риска в предпринимательской деятельности.
7. Взаимосвязь между риском и доходностью.
8. Организация и функционирование отдела рискового вложения капитала.
9. Процесс управления рисками.
10. Основные проблемы риск-менеджмента.
11. Коэффициент риска и определение возникающих проблем управления риском на
предприятии?
12. Базовые финансовые документы которые необходимо использовать для получения
информации с целью управления риском
13. Чистые и спекулятивные риски. Основные отличия и примеры.
14. Коммерческие риски.
15. Транспортные риски.
16. Финансовые риски.
17. Форс-мажорные риски.
18. Предпринимательские риски.
19. Биржевые риски.
20. Риск банкротства.
21. Направления классификации рисков.
22. Инновационные риски.
23. Риски неисполнения хозяйственных договоров и селективные риски
24. Экспертные, математические и статистические методы оценки риска.
25. Критерии оценки риска и основные показатели.
26. Понятие и приемы визуализации рисков.
27. Концепция рисковой стоимости VAR.
28. Расчетные методы оценки риска.
29. Использование закона нормального распределения в риск-менеджменте.
30. Использование стратегических (математических) игр в риск-менеджменте.
31. Применение теории полезности в оценке рисков.
32. Количественные и экспертные методы оценки риска.
33. Статистические показатели оценки степени риска.
34. Этапы процесса управления рисками на предприятии.
35. Идентификация и анализ риска.
36. Классификация методов управления рисками.
37. Методы уклонения от риска.
38. Методы локализации и диссипации риска.
39. Диверсификация как метод управления риском.
40. Страхование в управлении рисками.
41. Понятие и функции кэптинговой компании.
42. Методы финансирования рисков.
43. Правило пяти «С».
44. Управление рисками.
45. Матрица стратегического потенциала.
46. Хеджирование рисков.
47. Форвардные и фьючерсные контракты. Опционы.
48. Риски в физкультурно-спортивных организациях
49. Классы источников информационной неопределенности.
50. Выбор оптимального инвестиционного портфеля.
51. Метод «ПАТТЕРН».
52. Расчет окупаемости программ инвестирования.
53. Интегральные показатели эффективности программы инвестирования.
54. Кривые безразличия.
55. Модель Г. Марковица.
56. График вероятностей периодов погашения кредита.
57. Рейтинговые значения двухуровневых вероятностей окупаемости инвестиций.
58. Эффективность участия в проекте собственного капитала.
59. Этапы процесса управления инвестициями.
Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
1. Основные задачи риск-менеджмента
2. Постановка риск-менеджмента в компании.
3. Функции, организация и правила риск-менеджмента
4. Информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента.
5. Чистые и спекулятивные риски. Основные отличия и примеры.
6. Коммерческие риски
7. Финансовые риски
8. Производственные риски
9. Идентификация и концептуальные направления анализа рисков
10. Система неопределенностей.
11. Критерии определения оптимальности в сфере неопределенности
12. Определение степени риска.
13. Нормальное распределение и кривая рисков
14. Методы экспертных оценок при определении степени риска
15. Концепция рисковой стоимости (valueatrisk – var)
16. Процесс управления рисками на предприятии
17. Методы управления рисками
18. Управление информационными рисками.
19. Методы финансирования рисков
20. Риск-менеджмент в физкультурно-спортивных организациях
21. Этапы процесса управления рисками на предприятии.
22. Идентификация и анализ риска.
23. Классификация методов управления рисками.
24. Методы уклонения от риска.
25. Методы локализации и диссипации риска.
26. Диверсификация как метод управления риском.
27. Страхование в управлении рисками.
28. Хеджирование рисков
29. Анализ риска в инвестиционной программе с привлечением кредитов
30. Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций
31. Рациональный выбор инвестиционного портфеля
32. Форвардные и фьючерсные контракты. Опционы.
33. Интегральные показатели эффективности программы инвестирования.
34. Кривые безразличия.
35. Модель Г. Марковица.
36. График вероятностей периодов погашения кредита.
37. Риск и кризис как предмет (фактор) антикризисного управления.
38. Какая связь между рисками и кризисами? Их соподчиненность.
39. Риск как результат управленческого решения по вложению капитала в связи с
развитием бизнеса (фирмы, организации, предприятия).
40. Дайте характеристику рисков в зависимости от вида хозяйственной деятельности.
41. Дайте характеристику систематических и несистематических рисков. Чем они
определяются?
42. Дайте характеристику рисков в зависимости от вида финансового посредничества.
43. В чем отличие чистых рисков от спекулятивных рисков?
44. Характеристика и классификация рисков (в зависимости от видов хозяйственной
деятельности, по признаку проявления).
45. Экономический смысл и последствия риска.
46. Характеристика областей (зон) риска по экономическим последствиям.
47. Какие риски Вы знаете? Краткая их характеристика.
48. Методы снижения финансовых рисков.
49. Охарактеризуйте основные риски от инвестирования денежных средств в основной
и оборотный капитал.
50. Охарактеризуйте основные шаги (задачи) процесса управления рисками.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины«Управление
рисками»
а) основная литература:
1. Гончаренко Л.П., Филин С.А. Риск-менеджмент: Учебное пособие – М., КноРус,
2010
2. Круи, Галай, Марк: Основы риск-менеджмента – М.: Юрайт-издат, 2011
3. Кудрявцев А. А. Интегрированный риск-менеджмент _СПб..: Экономика, 2009.
б) дополнительная литература:
1. Долматов А.С. Математические методы риск-менеджмента – М.: Экзамен, 2007.
2. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации – М.: Альфа-пресс, 2005.
3. Малашихина Н.Н., Белокрылова О.С. : Риск-менеджмент: Учебное пособие – М.:
Феникс, 2004.
4. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент –М. Дашков и К, 2011.