План: 1. Система оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка 1.1. Что такое кредитоспособность? (Цель изучения кредитоспособности) 1.2. Разница между понятиями «кредитоспособность» и «платежеспособность» 1.3. Основные информационные источники оценки кредитоспособности 2. Система оценки кредитоспособности юридических лиц 2.1. Основные методы оценки кредитоспособности 2.1.1. Метод финансовых коэффициентов 2.1.2. Метод оценки денежного потока 2.1.3. Метод прогнозных моделей 3. Система оценки кредитоспособности физических лиц 3.1. Критерии оценки кредитоспособности 3.2. Методы оценки кредитоспособности 3.2.1. Скоринговая оценка кредитоспособности 3.2.2. Оценка кредитоспособности по платежеспособности 3.2.3. Андеррайтинг 3.2.4. Оценка кредитоспособности по кредитной истории Система оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка Кредитоспособность – это характеристика финансового и нефинансового состояния заемщика, позволяющая банку оценить его возможности для совершения кредитной сделки, в том числе способность полностью и своевременно погасить кредит. /* Основная цель изучения кредитоспособности – оценка финансового положения потенциального заемщика для решения вопроса о возможности и условиях кредитования. */ Оценка кредитоспособности является одним из способов предупреждения и сведения к минимуму кредитного риска, связанного с предоставлением ссуды клиенту. Также существует понятие «платежеспособность». Это понятие шире, чем «кредитоспособность». Платежеспособность зависит от времени, привязано к определенному моменту. Основными информационными источниками оценки кредитоспособности выступают: - собеседование с заявителем на ссуду (для уточнения информации в анкете) - собственная база данных - ряд внешних источников - инспекция «на месте» (как правило, для юридических лиц) - анализ финансового состояния заемщика У каждого банка индивидуальная система оценки (разные базы, разные показатели, разные критерии оценки), но также есть специальные организации, к помощи которых могут прибегать банки. Однако бывали случаи, когда банки прибегали к западным моделям, а те в условиях другой страны работали не эффективно. Система оценки кредитоспособности юридических лиц Основные методы оценки кредитоспособности ЮЛ: - метод финансовых коэффициентов - метод оценки денежного потока - метод прогнозных моделей Метод финансовых коэффициентов: Метод финансовых коэффициентов основывается на расчете отношений данных бухгалтерской отчетности и взаимосвязи этих показателей. Метод оценки денежного потока: Основными методами расчета величины денежного потока являются прямой, косвенный и матричный методы. Прямой метод: основан на анализе движения денежных средств по счетам предприятия Косвенный метод: основан на анализе статей баланса и отчета о финансовых результатах Матричный метод: основан на анализе движения денежных средств по счетам предприятия, статей баланса и отчета о финансовых результатах. Он проще и наглядней. Метод прогнозных моделей: Метод прогнозных моделей представляет из себя перспективную оценку предприятия и прогнозирования, возможности существования, развития предприятия. Также существуют такие методики, как: value-at-risk, вероятностная методика, анализ чувствительности, метод сценариев. Система оценки кредитоспособности физических лиц Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении запрашиваемой заемщиком ссуды и следующих показателей: - личного дохода заемщика - общей оценки финансового положения заемщика - стоимости его имущества - состава семьи - личностных характеристик - кредитной истории Методы оценки кредитоспособности ФЛ: - скоринговая оценка кредитоспособности - оценка кредитоспособности по платежеспособности - андеррайтинг - оценка кредитоспособности по кредитной истории Скоринговая оценка кредитоспособности основывается на оценке возможности погашения заемщиком кредита исходя из размера его дохода. /* Это математическая модель, в основе которой лежит соотношение уровня кредитного риска с параметрами, характеризующими качественное и количественное состояние заемщика - физического лица. */ Типичная модель скоринговой системы состоит из пяти блоков: - социальное положение - экономическое положение - имущественное положение - параметры кредитной сделки - оценка деловой репутации Название «скоринговая карта» прочно связана с именем Дюрана, потому что именно он создал ее и разделение клиентов на «плохих» и «хороших». Некоторые факторы, на основе которых составляются скоринговые карты: пол, возраст, профессия, опыт работы, наличие банковского счета. Используется преимущественно при выдаче экспресс-кредитов и кредитных карт, занимает 15-30 минут, из сотрудников задействован кредитный инспектор. Этот метод оценки наиболее автоматизированный. Оценка кредитоспособности по платежеспособности основывается на доходе физического лица и степени риска потери этого дохода. Как правило, рассматриваются следующие документы: - справка о заработной плате по форме 2-НДФЛ - справка по форме банка, заверенная печатью работодателя - налоговая декларация /* В большинстве случаев коммерческие банки оценивают платежеспособность заемщика, исходя из среднемесячного дохода за предыдущие 6 месяцев. При этом сумма дохода, уменьшенная на объем обязательных платежей, умножается на коэффициент риска банка. */ Используется преимущественно при выдаче потребительских кредитов до некоторой суммы и кредитных карт, занимает 1-5 дней, из сотрудников задействованы кредитный инспектор, кредитный комитет, юридическая служба и служба безопасности. Смысл андеррайтинга состоит в оценке вероятности погашения кредита. В отличие от скоринговой оценки кредитный андеррайтинг позволяет коммерческому банку вынести компромиссное решение. Его суть состоит в изменении условий кредитования для уменьшения кредитного риска с целью принять положительное решение: например, предоставить меньшую сумму кредита, потребовать обеспечение или выдать кредит на другой срок. Используется преимущественно при выдаче ипотечных кредитов и потребительских кредитов свыше некоторой суммы, занимает 3-15 дней, из сотрудников задействованы подразделение андеррайтинга, отдел оценки, отдел жилищного строительства, юридическая служба и служба безопасности. Это наименее автоматизированный метод оценки. Оценка кредитоспособности по кредитной истории предполагает изучение кредитной истории, связанной с предыдущим получением и возвратом кредитов. Заемщик может бесплатно получить решение по кредитной истории дважды в год. Кредитная история состоит из следующих частей: - титульная часть: ФИО, дата и место рождения, данные паспорта, ИНН, СНИЛС - основная часть: детальная информация по кредитным обязательствам заемщика: активным и закрытым кредитам, лимитам и срокам кредитования, непогашенному остатку и своевременности внесения платежей. - дополнительная (закрытая) часть: информация о том, кто выдавал кредит, а также какие организации, когда и с какой целью запрашивали в бюро кредитную историю. - информационная часть: данные о выдаче кредита, типе кредита и кредитора, канале подачи заявления, отказе в выдаче кредита с указанием причин отказа, просрочке /* К основным преимуществам БКИ относятся: - повышение информированности банков о потенциальных заемщиках, что дает возможность точнее спрогнозировать возвратность ссуд и минимизировать кредитный риск - снижение стоимости поиска информации о клиентах - дисциплинирование заемщиков за счет возникновения угрозы нанесения ущерба их репутации */
