Количественные методы в финансах и экономике

Факультет
Математические методы и анализ рисков
Магистерская программа
«Количественные методы
в финансах и экономике»
2012-2014 г.
Факультет
Математические методы и анализ рисков
Направление подготовки
«Прикладная математика
и информатика»
Продолжительность обучения
2 года
Набор осуществляется как на бюджетной,
так и на коммерческой основе
Руководитель
Область научных интересов- математическое
магистерской программымоделирование сложных процессов и систем.
Некоторые публикации
1.Численно-аналитический алгоритм оценки
предсказуемости крахов.
2. Алгоритм метода критических линий Марковица.
3. Исследование фрактальности временных рядов
на примере индекса РТС.
4. Об изменении роли и функций государства в
условиях глобализации.
Грант РФФИ- руководитель
«Прогноз крахов на финансовых рынках:
теоретический анализ и алгоритмы прогноза».
Грант научного фонда Финуниверситета
Попов Виктор Юрьевич «Пузыри» как предвестники крахов на финансовых
профессор, д.ф-м.н.,
заведующий кафедрой рынках- исполнитель.
«Прикладная математика»
Хоздоговорная тема «Влияние регионального
разнообразия на перспективы социальноэкономического развития России» исполнитель
Соруководители программы и ведущие
преподаватели
•
•
•
•
•
•
Гисин В.Б., к.ф-м.н., доцент
Бывшев В.А.., д.т.н., профессор
Денежкина И.Е., к.т.н., доцент
Соловьев А.К., д.э.н., профессор
Кацыло П.И., д.ф-м.н.
Орел Е.Н., д.ф-м.н., профессор
•
•
•
•
•
•
•
Тищенко А.В., д.ф-м.н., профессор
Бабешко Л.О., д.э.н., профессор
Браилов А.В., к.ф-м.н., доцент
Красс М.С., д.ф-м.н., профессор
Брусов П.Н., д.ф-м.н., профессор
Семаков С.Л., д.ф-м.н., профессор
Саркисян Р.А., д.ф-м.н.
Чтобы стать магистрантом
нужно:
сдать два вступительных экзамена:
1. Математика и информатика
2. Иностранный язык
О программе
Программа
обучения
охватывает
наиболее
актуальные направления финансового и актуарного
анализа, вопросы оценки и управлением рисками.
Включены курсы по общефинансовым дисциплинам,
а также специальные курсы и практикумы по
наиболее важным разделам финансовой теории и
практики.
Наш выпускникактуарно-финансовый аналитик
Это специалист,
владеющий современной математической теорией
оптимального управления ресурсами и продуктами
субъектов финансовой индустрии,
умеющий использовать современные количественные
методы при анализе показателей динамики операций на
финансовых рынках и расчете ценовых параметров
финансовых продуктов,
умеющий учитывать влияние факторов времени, риска
колебания цены финансовых ресурсов и продуктов,
характеристики внешней среды, на ценообразование и
востребованность финансовых ресурсов и продуктов
конкретного вида.
Цель обучения:
подготовка специалистов
• в области финансового и страхового бизнеса, владеющих
современными количественными методами финансового
анализа, управления инвестициям, анализа, оценки и
управления риском;
• финансовых менеджеров и аналитиков банков,
инвестиционных фондов и финансовых компаний;
• риск-менеджеров и актуариев страховых компаний и
пенсионных фондов.
Учебные дисциплины
•
•
•
•
•
•
•
•
Современные проблемы
прикладной математики и
информатики
История и методология
прикладной математики и
информатики
Непрерывные математические
модели
Иностранный язык
Математические основы
информатики
Прикладная финансовая
экономика
Теория развивающихся систем
Методы социальноэкономического
прогнозирования
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Моделирование социальных
процессов
Современная философия и
методология науки
Современные компьютерные
технологии
Дискретные и вероятностные
модели
Методы теории нечетких
множеств в финансах и
экономике
Актуарные расчеты и модели
Стохастическая финансовая
математика
Эконометрические модели в
финансах и экономике
Математическая теория
рисков
Преподаватели
•
•
•
•
Программа осуществляется штатными преподавателями кафедр
прикладной математики, теории вероятностей и математической
статистики, математики, математического моделирования экономических
процессов, информатики и программирования, информационных
технологий, обеспечивающих преподавание специальных дисциплин.
Все преподаватели кафедр имеют большой опыт научно-педагогической
и практической работы.
К преподаванию ряда дисциплин привлекаются ведущие специалисты
министерств, ведомств, российских и зарубежных организаций и
корпораций.
Основными критериями отбора преподавателей являются:
профессионализм в своей области, наличие научных и учебнометодических публикаций, умение работать в интерактиве, прохождение
стажировок в российских и зарубежных компаниях, научноисследовательских организациях.
Партнеры
Департамент актуарных расчетов и стратегического
планирования Пенсионного Фонда РФ
ООО ИК «Центр развития фондовых технологий»
Специфика формируемых
профессиональных компетенций:
Выпускник сможет:
• иметь представление о современном состоянии
ПМиИ, истории и методологии их развития (ОК2);
• использовать углубленные теоретические и
практические знания в области ПМиИ (ОК-3);
• порождать новые идеи и иметь навыки
самостоятельной научно-исследовательской
работы (ОК-5);
• проводить научные исследования и получать
новые научные и прикладные результаты (ПК-1);
• анализировать проблемы, ставить и
обосновывать задачи научной и проектнотехнологической деятельности (ПК-3);
• разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы
научно-прикладных проектов (ПК-4);
• разрабатывать аналитические обзоры состояния
области ПМиИ по профильной направленности
ООП магистратуры (ПК-10);
• работать в международных проектах по тематике
специализации (ПК-11);
• участвовать в деятельности профессиональных
сетевых сообществ по конкретным направлениям
(ПК-12);
• участвовать в реализации социальнозначимых проектов, направленных на
повышение электронной грамотности
населения, обеспечение общедоступности
информационных услуг (ПК-14).
• использовать теоретические знания в области
ПМиИ (ДК-1);
• использовать прикладные и математические
методы финансового анализа (ДК-2);
• использовать прикладные и математические
методы актуарных расчетов (ДК-3);
• разрабатывать и реализовывать прикладные
модели анализа, прогноза и принятия решений в
области финансов и экономики с
использованием прикладного математического
и статистического аппарата (ДК-4);
• владеть прикладными и математическими
методами анализа, оценки и прогнозирования
рисков (ДК-5);
• обосновывать и принимать решения по оценке
и управлению проектами, иметь знания и
навыки в области разработки финансовой и
макроэкономической политики (ДК-6);
Трудоустройство выпускников
• консалтинговые компании, аудиторские
фирмы, коммерческие банки, в
организации различных сфер
деятельности, высшие учебные
заведения, органы государственной
власти и управления всех уровней.
• местом работы могут являться
самостоятельно организуемые компании
Конкурентные преимущества
и особенности обучения
• хороший стартовый капитал для
академической и научной карьеры
• участие в международных
проектах
• возможность дальнейших
стажировок в университетах
Европы и США (диссертация PhD,
Post doc)
Сопровождение обучения:
электронная финансовая библиотека, сформированная на
сайте
http://www.mirkin.ru/
Сайт по синергетике
http://spkurdyumov.narod.ru/Start1N.htm
базы данных известных информационных агентств, таких
как REUTERS, Финмаркет, АК&М;
Электронная база данных «СПАРК»;
электронные правовые базы данных “Консультант” и
“Гарант”
Магистерская программа
«Количественные методы
в финансах и экономике»
Контакты
125499, Москва, Кронштадтский б-р, 37б
Кафедра «Прикладная математика»
Тел. (495) 454-42-34, 456-74-41
E-mail: pmathematics@fa.ru,
pm_fa@mail.ru