1.4 Mb

Направления развития расчетнодепозитарной системы
Ирина Медовская,
Начальник управления по взаимодействию
с депонентами ЗАО НДЦ
2 марта 2010
НДЦ сегодня
• Входит в Группу ММВБ
• Крупнейший расчетный
депозитарий, обслуживающий все
типы ценных бумаг
• ЗАО НДЦ проводит расчеты на
условиях ППП (поставка против
платежа) на первичном и вторичных
рынках, а также расчеты
внебиржевых сделок на условиях
свободной поставки и ППП
• Расчетный депозитарий трех
биржевых площадок
• Рейтинг Thomas Murray AA-, что
соответствует «очень низкому
риску»
Результаты деятельности
ЗАО НДЦ за 2009 г*:
• Стоимость ценных бумаг на хранении:
6.0 трлн. руб. (+47.4%)
• Число выпусков на хранении: 2896 (+5%)
• Число инвентарных операций: 2 483 003
(-2.17%)
• Оборот: 60.06 трлн. руб.(-1,51%)
• Собственный капитал: 2 174 562 тыс.руб.
(+24,7%)
• Выручка (доход по основной
деятельности)**: 1 274 788 тыс.
руб.(+5,8%)
• Чистая прибыль**: 481 900 тыс.
руб.(+22,8 %)
*По сравнению с 2008 годом
**Оценка с учетом реорганизации
2
Надежность
Международное рейтинговое агентство Thomas Murray присвоило
ЗАО НДЦ рейтинг центрального депозитария:
AA- = очень низкий риск
A+
A+
AA
Риск обслуживания активов
Риск взаимодействия
A+
Операционный риск
Риск ликвидности
AA-
Финансовый риск
Риск резервирования активов
Рейтинг ЗАО НДЦ:
Общий рейтинг
Публичный
рейтинг ЦД
AA-
AA-
Прогноз рейтинга: Стабильный
3
Структура активов на хранении
(в млн. руб.)
6 000 000
Стоимость ценных бумаг,
учитываемых на счетах депо
депонентов ЗАО НДЦ,
возросла на 47,4% - с 4 трлн.
130 млрд. 40 млн. рублей до
6 трлн. 85 млрд. 808 млн.
рублей*
5 000 000
Стоимость корпоративных
облигаций, учитываемых на
счетах депо депонентов ЗАО
НДЦ, возросла на 41.18% - с
1,547 трлн. рублей до 2,184
трлн. рублей*
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2008
2009
Паи паевых инвестиционных фондов (по рыночной стоимости)
Еврооблигации РФ (по номинальной стоимости)
Корпоративные еврооблигации (по номинальной стоимости)
Гособлигации
Корпоративные облигации (по номинальной стоимости)
Акции акционерных обществ (по рыночной стоимости)
*за период с декабря 2008 по декабрь 2009 года
Стоимость еврооблигаций,
учитываемых на счетах депо
депонентов ЗАО НДЦ,
возросла на 6,87% - с 234,078
млрд. рублей до 250,148 млрд.
рублей*
4
НДЦ - эффективная площадка для расчетов на внутреннем
рынке
Государственные облигации
НДЦ – де-факто ЦД
• Торговля только на ММВБ
• Основной режим торгов: T+0, режим
переговорных сделок – T+0-T+2
• Платежный агент – Банк России
• Все сделки осуществляются на основе
поставки против платежа
Корпоративные и региональные
облигации
НДЦ – де-факто ЦД
• Выпуск в дематериализованном виде с
глобальными сертификатами
• Основной режим торгов T+0, режим
переговорных сделок T+0-T+30 на основе ППП
• ЗАО НДЦ выступает в роли платежного агента
в 34,7% всех операций
Акции
ЦД отсутствует
• Бездокументарная форма
• Биржевая торговля (на ММВБ, РТС)
• Внебиржевой рынок: перерегистрация через
регистратора или в расчетном
депозитарии/кастодиане
• Расчеты через регистратора – T+3 – T+7 цикл
• Расчеты через расчетный депозитарий/кастодиан –
T+0
5
Обслуживание корпоративных действий
Статистика ЗАО НДЦ за 2009 год
•
•
ЗАО НДЦ обеспечило депозитарное обслуживание
3132-х корпоративных
действий,
проведенных
эмитентами ценных бумаг, принятых на хранение
ЗАО НДЦ, в том числе провел 600 выплат по
корпоративным и региональным облигациям на
сумму 147 млрд. 595 млн. 719 тыс. руб. для 22 956
владельцев облигаций (за аналогичный период 2008
г. 129 млрд. 387 млн. 935 тыс. руб.) и
10 млрд. 634 млн. 380 тыс. руб. доходов по
именным ценным бумагам для 466 221 акционеров и
владельцев паев паевых инвестиционных фондов
(дивиденды и доходы по паям закрытых ПИФов,
средства от выкупа акций и погашения паев ПИФов),
что на 17,1% превышает аналогичный показатель
2008 г. (9 млрд. 81 млн. 510 тыс. руб.).
Получено и перечислено депонентам денежных
средств по иностранным ценным бумагам в объеме
40 млрд. 12 млн. 551 тыс. руб. (в пересчете на
рублевый эквивалент по курсу Банка России на дату
проведения выплаты).
•
•
•
75%
документов,
обслуживаемых ЗАО НДЦ,
связаны с корпоративными
действиями
ЗАО НДЦ - крупнейший
платежный
агент
для
эмитентов корпоративных и
региональных облигаций
ЗАО НДЦ выступает как
российское национальное
нумерующее агентство и
авторизовано ФСФР России
квалифицировать
иностранные
ц/б
для
торговли на российском
рынке
6
На пути к эффективной корпоративной структуре
• 10 августа 2009 года НДЦ стало Закрытым акционерным
обществом
• ЗАО РП ММВБ и ЗАО НДЦ – на пути объединения
Преимущества для клиентов
Национальный
депозитарный
центр
Расчетная
палата
ММВБ
слияние
• Весь спектр расчетных услуг
• Увеличение капитализации
для укрепления позиций на
рынке
• Репутация российской
финансовой инфраструктуры
на глобальном уровне
•минимизация действий клиентов при переводе обслуживания в Объединенную
компанию;
•обеспечение непрерывности обслуживания клиентов в процессе реорганизации
7
ЗАО НДЦ последовательно расширяет спектр и возможности
доступа расчетно-депозитарных услуг для своих клиентов.
• С 15 июня 2009г. ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ приступили к оказанию новой услуги по
осуществлению расчетов на условиях «поставка против платежа» с использованием счетов
ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ, открытых в международном центральном депозитарии
Euroclear Bank. В разработанной схеме проведения расчетов ЗАО НДЦ отвечает за учет
ценных бумаг, а ЗАО РП ММВБ – за движение денежных средств. По состоянию на
31.12.2009 19 депонентов открыли валютные счета в ЗАО РП ММВБ, и было рассчитано
230 сделок на общую сумму 640 млн. 206 тыс. в долларовом эквиваленте.
•В 3 кв. 2009 г. внедрена новая услуга в виде автоматизированного рабочего места
депонента ЗАО НДЦ, реализованного с использованием Web-браузера, а также дополнения
к ПО «Луч». Предусмотрен маркетинговый период в целях продвижения новых сервисов
на рынок и в связи с необходимостью их интеграции с внутренними системами
автоматизации участников системы электронного документооборота (ЭДО) ЗАО НДЦ.
Новая услуга не замещает используемые в настоящее время каналы связи и обеспечивает
для участников системы возможность гарантированной доставки поручений,
отслеживания их статуса, оперативного доступа к информации об остатках ценных бумаг.
•ЗАО НДЦ совместно с ЗАО ММВБ внедрили технологии проведения расчетов с
многосторонним клирингом (модель расчетов DVP-3) по сделкам внебиржевого РЕПО
Банка России с еврооблигациями, включенными в Ломбардный список.
8
Возможности для трансграничных расчетов
Корреспондентские счета
•
•
•
•
•
Clearstream Banking S.A.
Euroclear Bank S.A./N.V.
АО «ЦДЦБ» (Казахстан)
НДЦ (Азербайджан)
РУП «РЦДЦБ» (Беларусь)
Новая услуга: ППП через Евроклир
Сash
clearance
account
link
Securitie
s
clearance
account
12065
9
Развитие каналов информационного взаимодействия в
СЭД НДЦ
ЛУЧ
ЛУЧ on-line
•Обеспечивается надежность доставки (соединение точка-точка).
Исключается использование цепочки почтовых серверов, спам-фильтрации
и действие фактора переполнения почтовых ящиков;
•Обеспечивается оперативность информационного взаимодействия
(практически в режиме реального времени);
•Обеспечивается просмотр остатков ценных бумаг в реальном времени;
•Обеспечивается получение информации в реальном времени о состоянии
поручения, находящегося на этапе исполнения;
•Не возникает необходимость в инсталляции дополнительного ПО на
рабочем месте (за исключением ПО «Корвет». В дальнейшем в этом
необходимости не будет).
Маркетинговый период до 01 апреля 2010 года
10
Запуск новой версии сайта www.isin.ru
13 октября 2009
года запущена новая
версия сайта
www.isin.ru
•
•
•
• Следующим шагом ЗАО НДЦ станет размещение на
Более удобный
интерфейс
Больше информации о
деятельности ЗАО
НДЦ как члена АННА
Больше возможностей
поиска
информационных
сообщений о
присвоении кодов ISIN
сайте www.isin.ru новой структуры Базы данных по
кодам ISIN
11
Развитие on-line сервисов на сайте для депонентов НДЦ
В январе 2010
года создан
новый раздел
сайта
«Депонентам
НДЦ»
•
•
•
Дежурный
менеджер
Специалист
СРКО
Депозитарный
консультант
Следующие шаги:
• Раздел
Персонального
менеджера
•
Развитие блока
«Ответы на
вопросы»
12
Перспективы на 2010 г. Проектная деятельность.
• Расчеты по принципу ППП в иностранной валюте
через Клирстрим
• Расчеты по принципу ППП в рублях через
Клирстрим/Евроклир
• Модернизация системы обеспечения внебиржевых
сделок (система «Стрела») ЗАО НДЦ
• Центр корпоративной информации
• Расчетное кредитование ценными бумагами
• Проекты, связанные с изменениями в законодательстве
13
Основные направления модернизации системы
обеспечения внебиржевых сделок (система «Стрела») ЗАО
НДЦ
•Совершенствование
договорной
легитимизацию
электронного
контрагентами внебиржевых сделок
схемы,
обеспечивающей
документооборота
между
•Разработка проектов (схем взаимодействия участников) по основным
видам (типам) сделок
•Регистрация и интеграция в систему «Стрела» ЗАО НДЦ эталонных
Генеральных соглашений и Табличных договоров по основным типам
сделок
•Модернизация процедуры заключения внебиржевых электронных
сделок
•Модернизация процедуры подготовки и отправки
документов по заключенным электронным сделкам
расчетных
•Обеспечение процедур разрешения споров и разногласий
•Реализация поддержки внутреннего ЭДО участников при заключении
и расчете электронных внебиржевых сделок
14
Сферы применения системы обеспечения
внебиржевых сделок (система «Стрела») ЗАО НДЦ
•
Обеспечение сделок купли – продажи ценных бумаг.
•
Обеспечение сделок типа РЕПО
•
Обеспечение размещения, выкупа и других действий с ценными бумагами
эмитентов, обслуживаемых в ЗАО НДЦ по договорам эмиссионного счета депо.
Эмитенты в процессе размещения и обращения своих облигаций могут
заключать следующие сделки:
 при внебиржевом размещении/вторичном обращении
(заключение договоров купли-продажи и перевод между
счетами депо в НДЦ, в том числе на условиях ППП);
 при выкупе/приобретении (оферте) вне биржи (заключение
договоров купли-продажи и иных договоров, перевод между
счетами депо в НДЦ, в том числе на условиях ППП);
 при размещении новых выпусков ценных бумаг
(обеспечение договоров между организаторами размещения
и инвесторами);
 при дефолте (реструктуризация и.т.д.).
•
Обеспечение иных типов сделок по запросам Участников.
15
Проект «Центр корпоративной информации»
• база данных на сайте по ценным бумагам и корпоративной
информации с удобным интерфейсом и поисковой системой
• публикация на сайте информационных сообщений в html - формате с
поисковой системой, включая поиск по ценной бумаге и эмитенту
• просмотр на сайте календаря корпоративных действий и календаря
событий по организациям
• структурированная база данных по ценным бумагам и эмитентам
(скачивание с сайта по паролю или получение на диске)
• электронные сканированные копии эмиссионных
документов (скачивание с сайта, отправка на ftp-сервер клиента или
скачивание по паролю с ftp-сервера НДЦ)
• рассылка пакетов информации по подписке
• обновление структурированных данных по согласованным форматам
на постоянной основе
• предоставление еженедельных информационных бюллетеней
• публикация в печати ежеквартальных или годовых статистических
отчетов
16
Проект «Центр корпоративной информации»
Способы предоставления информации
•
Предоставление информации различных видов на сайтах НДЦ (www.ndc.ru,
www.isin.ru, www.aecsd.com) с различным уровнем доступа и возможностью
индивидуального обслуживания (пакеты услуг, организация личного кабинета).
•
Публикация информации в печати и на сайтах НДЦ.
•
Рассылка информации в структурированном виде:
по каналам ЭДО НДЦ (xml – формат);
по каналам SWIFT (в формате стандартов SWIFT- сообщений, либо в xml –
формате в рамках проекта SWIFT- Lite);
по электронным адресам открытой электронной почтой
на ftp – сервер контрагентов НДЦ на постоянной основе
•
Предоставление обновляемых данных через ftp – сервер НДЦ с доступом по
паролю на договорной основе.
•
Предоставление ограниченного контролируемого доступа к информации через
удаленные рабочие места – ЛУЧ on-line, WEB-интерфейс ПО АЛАМЕДА.
17
Контакты
www.ndc.ru, www.isin.ru
Ул. Машкова, д.13, стр.1, Москва, Россия,105062
Клиентский отдел:
Тел.: +7(495) 956-27-89/90/91
Депозитарный консультант:
Тел.: +7(495) 234-48-65
Служба развития клиентских отношений:
Тел.: +7(495) 234-99-60
18