Принятие решений в условиях риска

Анализ и Прогнозирование
Ярослав Николаевич
Лопухин
Принятие решений в условиях риска
Последствия решений менеджера, экономиста,
инженера проявятся в будущем. А будущее
неизвестно.
Мы обречены принимать решения в условиях
неопределенности и всегда рискуем,
поскольку нельзя исключить возможность
нежелательных событий. Но можно сократить
вероятность их появления.
Для этого необходимо спрогнозировать
дальнейшее развитие событий, в частности,
последствия принимаемых решений.
Прогнозирование
это оценка будущего на основе глубокого
анализа тенденций развития
социально-экономических явлений и их
взаимосвязей.
Процесс прогнозирования предполагает
выявление возможных альтернатив
развития в перспективе для
обоснованного их выбора и принятия
оптимального решения.
Прогноз и План
Прогнозы должны предшествовать планам,
содержать оценку хода, последствий
выполнения (или невыполнения) планов,
охватывать все, что не поддается
планированию, решению.
Вероятностное описание возможного или
желательного — это прогноз.
Директивное решение относительно
мероприятий по достижению возможного,
желательного — это план.
Типология прогнозов
может строиться по различным критериям в
зависимости от целей, задач, объектов, предметов,
проблем, характера, периода упреждения, методов,
организации прогнозирования и т.д.
Основополагающим является проблемно-целевой
критерий: для чего разрабатывается прогноз?
Соответственно различаются два типа прогнозов:
поисковые (их называли прежде
исследовательскими, изыскательскими, трендовыми,
генетическими и т.п.) и нормативные (их называли
программными, целевыми).
Поисковый прогноз
определение возможных состояний явления в
будущем. Т.е. условное продолжение в будущее
тенденций развития изучаемого явления в
прошлом и настоящем, абстрагируясь от
возможных решений, действия на основе которых
способны радикально изменить тенденции,
вызвать в ряде случаев самоосуществление или
саморазрушение прогноза.
Такой прогноз отвечает на вопрос: что
вероятнее всего произойдет при условии
сохранения существующих тенденций?
Нормативный прогноз
определение путей и сроков достижения
возможных состояний явления,
принимаемых в качестве цели.
Имеется в виду прогнозирование
достижения желательных состояний на
основе заранее заданных норм, идеалов,
стимулов, целей.
Такой прогноз отвечает на вопрос: какими
путями достичь желаемого?
40%
35%
25%
Поисковый прогноз строится на определенной
шкале (поле, спектре) возможностей, на
которой затем устанавливается степень
вероятности прогнозируемого
явления.
40%
90%
30%
60%
При нормативном прогнозировании происходит
такое же распределение вероятностей, но уже в
обратном порядке: от заданного состояния к
наблюдаемым тенденциям. Нормативное
прогнозирование в некоторых отношениях очень похоже
на нормативные плановые, программные или
проектные разработки.
Но последние подразумевают директивное
установление мероприятий по реализации
определенных норм, тогда как первое — вероятностное
описание возможных, альтернативных путей
достижения этих норм.
Инструментарий прогнозирования
В основе прогнозирования лежат три взаимодополняющих
источника информации о будущем:



— оценка перспектив развития, будущего состояния
прогнозируемого явления на основе опыта, чаще всего
при помощи аналогии с достаточно хорошо известными
сходными явлениями и процессами;
— условное продолжение в будущее (экстраполяция)
тенденций, закономерности развития которых в
прошлом и настоящем достаточно хорошо известны;
— модель будущего состояния того или иного явления,
процесса, построенная сообразно ожидаемым или
желательным изменениям ряда условий, перспективы
развития которых достаточно хорошо известны.
Способы разработки прогнозов(1)


— анкетирование (интервьюирование, опрос)
опрос населения или экспертов с целью упорядочить и
объективизировать субъективные оценки прогнозного
характера. Большое значение имеют экспертные оценки,
а опросы населения в практике прогнозирования
применяются пока что сравнительно редко;
— экстраполирование и интерполирование
(выявление промежуточного значения между двумя
известными моментами процесса)
построение динамических рядов развития показателей
прогнозируемого явления на протяжении периодов
основания прогноза в прошлом и упреждения прогноза в
будущем (ретроспекции и проспекции прогнозных
разработок);
Способы разработки прогнозов(2)

— моделирование
построение поисковых и нормативных моделей с
учетом вероятного или желательного изменения
прогнозируемого явления на период упреждения
прогноза по имеющимся прямым или косвенным
данным о масштабах и направлении изменений.
Наиболее эффективная прогнозная модель —
система уравнений. Однако имеют значение все
возможные виды моделей в широком смысле
этого термина: сценарии, имитации, графы,
матрицы, подборки показателей, графические
изображения и т.д.
Методы социально-экономического
прогнозирования (1)
Основные задачи:
1. разработка, изучение и применение
современных математико-статистических
методов прогнозирования,
2. развитие теории и практики экспертных
методов прогнозирования, в том числе
методов анализа экспертных оценок на
основе статистики,
Методы социально-экономического
прогнозирования (2)
Основные задачи:
3. методов прогнозирования в условиях риска,
4. комбинированных методов
прогнозирования с использованием
совместно экономико-математических и
статистических и экспертных моделей.
Методы социально-экономического
прогнозирования (3)
Теоретической основой методов
прогнозирования являются
математические дисциплины (прежде
всего, теория вероятностей и
математическая статистика, дискретная
математика, исследование операций), а
также экономическая теория,
экономическая статистика, менеджмент,
социология, политология и другие
социально-экономические науки.
Статистические методы
прогнозирования
1.
2.
3.
Корреляционный анализ
Регрессионный анализ
Анализ временных рядов
В настоящий момент активно используются ПО
позволяющее быстро осуществить сложные
расчеты:
Например: Microsoft Excel, пакет Статистика и
SPSS
Экспертные методы
анализа и прогнозирования
1. Количественные экспертные оценки
a) количественные оценки
б) метод средней точки
в) метод весовых коэффициентов
2. Качественные экспертные оценки
а) экспертная классификация
б) метод парных сравнений
в) ранжирование
г) метод вектора предпочтений
3. Дискретные экспертные кривые
Проблемы применения методов
прогнозирования в условиях риска(1)
В конкретных задачах прогнозирования необходимо
провести классификацию рисков, поставить
задачу оценивания конкретного риска, провести
структуризацию риска, в частности, построить
деревья причин (деревья отказов) и деревья
последствий (деревья событий).
Центральной задачей является построение
групповых и обобщенных показателей, например,
показателей конкурентоспособности и качества.
Проблемы применения методов
прогнозирования в условиях риска(2)
Риски необходимо учитывать при прогнозировании
экономических последствий принимаемых решений,
поведения потребителей и конкурентного окружения,
внешнеэкономических условий и
макроэкономического развития России,
экологического состояния окружающей среды,
безопасности технологий, экологической опасности
промышленных и иных объектов.
Метод сценариев незаменим применительно к
анализу технических, экономических и социальных
последствий аварий.
Принятие решений и современные
компьютерные технологии прогнозирования
Перспективны интерактивные (человеко-машинные)
методы прогнозирования с использованием баз
эконометрических данных, имитационных (в том
числе на основе применения метода Монте-Карло,
т.е. метода статистических испытаний) и
экономико-математических динамических моделей,
сочетающих экспертные, статистические и
моделирующие блоки. Обратим внимание на
сходство и различие методов экспертных оценок и
экспертных систем.
Экспертные системы
Экспертная система моделирует поведение
эксперта путем формализации его знаний по
специальной технологии. Но, при использовании
экспертных оценок непосредственно обращаются
к опыту и интуиции высококвалифицированных
специалистов, а при применении экспертных
систем имеют дело с компьютерными алгоритмами
расчетов и выводов, при создании которых когда-то
давно привлекались эксперты как источник данных
и типовых заключений.
Технологии сценарных экспертных
прогнозов (1)
Социально-экономическое прогнозирование
может быть успешным лишь при некоторой
стабильности условий. Однако решения органов
власти, отдельных лиц, иные события меняют
условия, и события развиваются по-иному, чем
ранее предполагалось.
Объективно имеются точки выбора (фуркации),
после которых рассматриваемое прогнозистами
развитие может пойти по одному из нескольких
возможных путей (эти пути и называют обычно
сценариями).
Технологии сценарных экспертных
прогнозов (2)






Выбор может делаться на разных уровнях :
конкретной личностью (перейти на другую
работу или остаться),
менеджером (выпускать ту или иную марку
продукции),
конкурентами (сотрудничество или борьба),
властными структурами (выбор той или иной
системы налогообложения),
населением страны (выбор президента),
"международным сообществом" (вводить или нет
санкции против России).
Технологии сценарных экспертных
прогнозов (3)
Примеры:
1) Вполне очевидно, что после первого тура
президентских выборов 1996 г. о
дальнейшем развитии социальноэкономических событий можно было
говорить лишь в терминах сценариев: если
победит Б.Н. Ельцин, то будет то-то и то-то,
если победит Г.А. Зюганов, то события
пойдут так-то и так-то.
Технологии сценарных экспертных
прогнозов (4)
2) работа имела целью прогноз динамики валового
внутреннего продукта (ВВП) на 9 лет (1999-2007).
При ее проведении было ясно, что за это время
произойдут различные политические события, в
частности, по крайней мере два цикла
парламентских и президентских выборов (при
условии сохранения нынешней политической
структуры), результаты которых нельзя предсказать
однозначно. Поэтому прогноз динамики ВВП мог
быть сделан лишь по отдельности для каждого
сценария из некоторой гаммы, охватывающей
возможные пути социально-экономической
динамики России.
Метод сценариев (1)
это метод декомпозиции (разделения на
части) задачи прогнозирования,
предусматривающий выделение набора
отдельных вариантов развития событий
(сценариев), в совокупности охватывающих
все возможные варианты развития. При этом
каждый отдельный сценарий должен
допускать возможность достаточно точного
прогнозирования, а общее число сценариев
должно быть обозримо.
Метод сценариев (2)


Возможность подобной декомпозиции не
очевидна. При применении метода
сценариев необходимо осуществить два
этапа исследования:
- построение исчерпывающего, но
обозримого набора сценариев;
- прогнозирование в рамках каждого
конкретного сценария с целью получения
ответов на интересующие исследователя
вопросы.
Метод сценариев (3)
Для построения исчерпывающего, но обозримого набора
сценариев необходимо предварительно
проанализировать динамику социально-экономического
развития рассматриваемого объекта и его окружения.
Корни будущего - в настоящем и прошлом, причем
зачастую - в весьма далеком прошлом.
Помимо экономических характеристик, известных лишь
с погрешностями, необходимо учитывать состояние и
динамику отечественного массового сознания,
политических и внешнеполитических реалий, поскольку
на обычно рассматриваемом интервале времени (до 10
лет) экономика зачастую следует за политикой, а не
наоборот.
Метод сценариев (4)
Например, к началу 1985 г. экономика СССР
находилась в достаточно стабильном состоянии с
ежегодным ростом в среднем 3-5%. Если бы
руководство страны находилось в руках иных людей,
то развитие продолжалось бы в прежних условиях и к
концу тысячелетия ВВП СССР увеличился бы на 50%
и составил бы примерно 150 % от уровня 1985 г.
Реально же из-за политических причин ВВП России за
эти 15 лет упал примерно в 2 раза, т.е. составил
около 50% по сравнению с 1985 г., или в 3 раза
меньше, чем можно было бы ожидать из чисто
экономических причин при сохранении стабильных
условий 1985 г.
Метод сценариев (5)


Набор сценариев должен быть обозрим.
Приходится исключать различные
маловероятные события - падение
астероида, массовые эпидемии ранее
неизвестных болезней, и т.д.
Само по себе создание набора сценариев
- предмет экспертного исследования,
проводимого в соответствии с
методологией. Кроме того, эксперты могут
оценить вероятности реализации того или
иного сценария.
Метод сценариев (6)
Часто используют упрощенный подход к
прогнозированию методом сценариев. А
именно, формулируют три сценария оптимистический, вероятный и
пессимистический.
При этом для каждого из сценариев
достаточно произвольно выбирают
значения параметров, описывающих
производственно-экономическую
ситуацию (по-английски - case).
Метод сценариев (7)
Цель такого подхода - рассчитать
интервалы разброса для характеристик и
"коридоры" для временных рядов,
интересующих исследователя (и заказчика
исследования).
Например, прогнозируют финансовый
поток (по-английски - cash flow) и чистую
текущую стоимость (по-английски - net
present value или NPV) инвестиционного
проекта.
Метод сценариев (8)
Прогнозирование в рамках каждого конкретного
сценария с целью получения ответов на
интересующие исследователя вопросы также
осуществляется в соответствии с описанной
выше методологией прогнозирования.
При стабильных условиях могут быть применены
статистические методы прогнозирования
временных рядов. Однако этому обычно
предшествует анализ с помощью экспертов,
причем зачастую прогнозирование на словесном
уровне является достаточным (для получения
интересующих исследователя и ЛПР выводов) и
не требующим количественного уточнения.
Принятие решения (1)
Вопрос об использовании результатов
прогнозирования относится к теории принятия
решений. Как известно, при принятии решений на
основе анализа ситуации, в том числе
результатов прогнозных исследований, можно
исходить из различных критериев. Так, можно
ориентироваться на то, что ситуация сложится
наихудшим, или наилучшим, или средним (в
каком-либо смысле) образом. Можно попытаться
наметить мероприятия, обеспечивающие
минимально допустимые полезные результаты
при любом варианте развития ситуации, и т.д.
Принятие решения (2)
Страхование и диверсификация –
распространенные методы уменьшения
неопределенности, присущей рискам, за
счет повышения среднего уровня затрат.
Чтобы управлять, надо знать цель
управления и иметь возможность влиять
на те характеристики риска, которые
определяют степень достижения цели.
Принятие решения (3)
Обычно можно выделить множество
допустимых управляющих воздействий,
описываемое с помощью
соответствующего множества параметров
управления. Тогда указанная выше
возможность влиять на те характеристики
риска, которые определяют степень
достижения цели, формализуется как
выбор значения управляющего параметра.
Принятие решения (4)
Основная проблема – корректная формулировка
цели управления рисками. Поскольку существует
целый спектр различных характеристик риска
(например, если потери от риска моделируются
случайной величиной), то оптимизация
управления риском сводится к решению задачи
многокритериальной оптимизации. Например,
естественной является задача одновременной
минимизации среднего ущерба и разброса
ущерба.
Методы выбора решения
1) Выбрать одно из решений
оптимальных по Парето (интуиция
эксперта).
2) Составить суперкритерий выбрав
задав критериям определенные
веса.
3) Использовать графический метод
«Паутина»