ТЕМА 4 Классы ППП для решения задач фин менеджмента

ТЕМА 4. Классы программных
средств, используемых в качестве
инструментария при решении задач
финансового и инвестиционного
менеджмента
По дисциплине:
«Информационные технологии в
банковской деятельности»
Классы программных средств,
используемых в качестве инструментария
при решении задач финансового и
инвестиционного менеджмента





пакеты общего назначения (табличные
процессоры);
пакеты для технического анализа;
пакеты для фундаментального анализа;
статистические и математические пакеты
программ;
системы искусственного интеллекта (ИИ).
Общесистемные функции, выполнение
которых должно обеспечивать
интегрирующее ядро АБС:







коммуникационные (то есть - получение
данных из внешней среды, в том числе в
реальном времени, а также из глобальных и
локальных сетей);
интерфейсные;
ввода/вывода;
информационно-поисковые;
вычислительной и логической обработки;
представления и редактирования данных в
удобном для пользователя виде;
развития возможностей системы.
Пакеты общего назначения
(табличные процессоры)




Современная версия ППП Excel представляет собой открытую
систему, а изначальная ориентация на применение в сфере
бизнеса позволяют предложить его в качестве интегрирующего
ядра ПО АБС.
ППП Excel позволяет работать с файлами из внутренней
(локальной) сети и файлами Web-узлов сети Internet и формате
HTML. Поддерживается также и работа с серверами Internet
типа FTP и HTTP.
ППП Excel содержит множество встроенных функций математических, статистических, финансовых, инженерных,
символьных и т.д., автоматизирующих проведение типовых
вычислений.
В целом основные возможности ППП Excel соответствуют
требованиям, предъявляемым к ядру программной системы,
реализуемой на базе открытой архитектуры. Таким образом,
ППП Excel может быть использован в качестве интегрирующего
ядра системы имитационного моделирования банковской
деятельности.
Пакеты для технического
анализа
«Альт-Финансы» («Альт»),
 «ЭДИП» («Центринвестсофт»),
 «Олимп: ФинЭксперт»
(«Росэкспертиза»).
 Все они выполнены в виде надстроек
для ППП Excel и в целом схожи по
своим функциональным
характеристикам.

Пакеты для фундаментального
анализа


Примером является пакет оценки финансовых рисков
RISK. Выполненный в виде надстройки для Excel,
пакет реализует основные стратегии управления
различными рисками (кредитными,
инвестиционными, ликвидности и т.д.) и позволяет
оперировать нечеткими и случайными величинами.
В качестве программных средств, для
фундаментального анализа применение находят
пакеты статистического и математического анализа.
Применение данных пакетов для моделирования
инвестиционных процессов является
консервативным подходом.
Статистические пакеты программ


Зарубежные
разработки:
SPSS (SPSS Inc., США),
Statistica (StatSoft,
США).






Отечественные
разработки:
«Эвриста» (МГУ),
«Мезозавр» («СтатДиалог»),
«Олимп: СтатЭксперт»
(«Росэкспертиза»),
Forecast Expert (PROINVEST Consulting),
«Оракул-2»
(«Неософт»),
«СтатистикКонсультант»
(«Тандем») и др.
Математические пакеты программ



Программы
математического
анализа:
MathCAD PLUS (Math
Soft, США),
Mathematica (Wolfram
Research Inc., США),
MathLab (MathWorks
Inc., США),



Программы для
решения задач
линейного
программирования:
MPSX (IBM, США),
APEX-IV (Control Data
Corporation,
Великобритания),
Scicon (Scicon Ltd,
Великобритания).
Системы искусственного
интеллекта

Системы ИИ реализуют
взаимодействие
«человек — компьютер»
таким образом, что они
образуют своего рода
симбиоз. При этом
компьютер усиливает
комбинаторное
мышление, логические
возможности и скорость
реакции человека.





Ключевые отличия
интеллектуальных
систем:
возможность обучения;
гибкая адаптация;
возможность работы с
неполной или нечеткой
информацией;
умение объяснять
полученные решения;
способность извлекать
новые знания из
«сырых» данных и др.
Системы ИИ, используемые в
финансово-кредитной сфере
нейронные сети,
 генетическая оптимизация,
 нечеткая логика,
 экспертные системы.

Достоинства нейронных сетей
возможность моделирования и
прогнозирования нелинейных
процессов;
 способность работать с зашумленными
данными;
 быстрое обучение и гибкость адаптации
к изменениям внешней среды.

Нейросетевые пакеты


Brain Maker Pro (California Scientific Software, США)
предоставляет возможности финансового
прогнозирования, позволяет проводить
разностороннюю аналитическую обработку
информации: находить зависимости между входными
и выходными параметрами, оценивать полноту и
непротиворечивость данных, анализировать
цикличность и т.д. ,
АI Trilogy фирмы WardSystems (США) состоит из трех
самостоятельных компонентов: инструментальной
системы для разработки нейронных сетей NeuroShell,
библиотеки для разработки приложений
NeuroWindows, программы оптимизации с
использованием генетических алгоритмов
GeneHunter.
Недостатки нейронных сетей




неспособность объяснять свои действия;
не всегда удается правильно выбрать и архитектуру
НС, необходимую для эффективного решения
поставленных задач.
отсутствие больших объемов исторических данных
для анализа российских рынков, необходимых для
обучения и настройки.
проблема недобросовестной рекламы НС в России,
по сути представляющую данную технологию как
панацею от всех бед, тогда как нейросетевая
парадигма в целом является разновидностью
статистических методов классификации и прогноза,
ориентированных на решение строго ограниченного
круга задач.
Генетическая оптимизация



Генетические алгоритмы представляют собой
сравнительно новое направление ИИ, использующее
механизм биологической эволюции для поиска
оптимальных решений.
В отличие от традиционных методов оптимизации,
генетические алгоритмы позволяют найти не точное, а
приемлемое решение для сложных, в том числе и
нелинейных задач большой размерности.
В общем случае генетический алгоритм представляет
собой разновидность метода градиентного спуска, при
котором исследование абстрактной «поверхности»
возможных значений производится одновременно из
множества исходных точек. На каждом шаге
оптимизации происходит порождение нового
множества точек (новой популяции), соответствующих
различным комбинациям значений переменных.
Программные продукты, реализующие
генетические алгоритмы


Evolver (Palisade Co., США) реализует шесть
алгоритмов генетической оптимизации и
предоставляет следующие возможности:
введение ограничивающих условий в
процессе оптимизации; явное задание
параметров скрещивания и мутации;
использование различных типов переменных
и критериев оптимизации целевой функции
(минимум, максимум, значение);
визуализации вычислений и др.
Omega (KIQ and CAP, США) ориентирован
непосредственно на использование в
финансовых приложениях.
Достоинства систем, базирующихся
на нечеткой логике



Системы обладают лучшей адаптируемостью
к условиям реального мира и более доступны
специалистам, которые при решении задач
оперируют качественными понятиями.
Возможность работы с нечеткими критериями
и неполными данными, часто
встречающимися при решении задач в
финансовой сфере.
Нечеткая логика применяется при оценке
рисков, прогнозировании рынков на
краткосрочном интервале, в биржевых
спекуляциях и т.д.
Программные продукты реализующие
методы нечеткой логики
CubiCalc (Hyper Logic, США) широко
применяется для ситуационного
моделирования в политике, экономике и
финансах.
 FuziCalc (Fuzi Ware, США) представляет
собой табличный процессор, который
позволяет производить вычисления с
неточно известными числами.

Экспертные системы
Экспертные системы (ЭС) представляют
собой компьютерные программы,
использующие формализованные
знания специалистов для решения
задач в некоторой предметной области.
Экспертные системы - это компьютерные
программы, формализующие процесс
принятия решений человеком.
Компоненты экспертных систем



База знаний (БЗ) содержит информацию о
предметной области в виде фактов,
наблюдений, различных данных и набор
правил, использующих эту информацию в
процессе принятия решений
Механизм логического вывода является
интерпретатором правил, который использует
имеющиеся факты для решения проблем.
Пользовательский интерфейс.
Основные преимущества ЭС

Возможность
пополнения базы
знаний новыми
правилами и
фактами.

Способность
объяснять
полученные
решения.
Достоинства экспертных систем








их превосходство над человеком при
решении чрезвычайно сложных проблем;
диалоговый режим работы;
работа с информацией, содержащий
символьные переменные;
работа с информацией, содержащей ошибки,
за счет использования
вероятностных методов исследования;
одновременная обработка альтернативных
версий;
объяснение шагов реализации программы;
обоснование решений.
Причины несоответствия реальной
эффективности ЭС возлагаемым на
них надеждам
существует множество нерешенных
теоретических проблем;
 технически ограничены возможности
современной вычислительной техники;
 персонал банков не готов к работе с
экспертными системами.

Области применения ЭС в
банках:
Программы для анализа
инвестиционных проектов.
 Программы анализа состояния
валютного, денежного и фондового
рынков.
 Программы анализа
кредитоспособности или финансового
состояния предприятий и банков.
 Оболочки экспертных систем и
программы статистического анализа.

Программы для анализа
инвестиционных проектов



Project Expert for Windows фирмы PRO-INVEST Consulting
осуществляет анализ финансовых потоков при
инвестировании. В программу входят модули, выполняющие
анализ финансового и фондового рынков с целью учета их
влияния на эффективность инвестиций и оптимизации
денежного потока в инвестиционной схеме конкретного
проекта.
Программа «Инвестор» фирмы ИНЭК может использоваться
не только для разработки и анализа инвестиционных
проектов, но и для текущего бизнес-планирования и
финансового анализа, разработки технико-экономического
обеспечения заявки на получение кредита. Она обеспечивает
два уровня анализа — экспресс-анализ и полный анализ.
Данные могут переноситься из бухгалтерских программных
пакетов.
Программы FOCCAL для оценки инвестиционных вложений.
Программы анализа состояния валютного,
денежного и фондового рынков

Систему анализа рынка ценных бумаг и
других связанных с ним финансовых
рынков (валюта, МБК, акции
предприятия) представляет семейство
программ «Оптимум». Программа
«Оптимум» фирмы «ЛоРент»
использует методы непараметрической
статистики и настроенных нейросетей.
Программы анализа кредитоспособности
или финансового состояния предприятий
и банков
ЭДИП (фирмы ЦИС),
 «ФинЭксперт» (фирмы
«Росэкспертиза»),
 «Анализ баланса коммерческого банка»
(фирма СВОП).

Оболочки экспертных систем и
программы статистического анализа


CBR Express (Inference Corp.) предназначен
для разработки экспертных систем,
работающих по принципу накопления опыта.
Здесь реализована технология вывода
правил принятия решений, основанная на
прецедентах.
Система СНЕП (НИИ «Восход») является
экспертной оболочкой для построения базы
знаний и реализации логических выводов.