Политика корректировки на сезонные колебания
реклама
Семинар ЕЭК ООН по Сезонной корректировке 20 – 23 февраля 2012г., Анкара, Турция К политике сезонной корректировки и пересмотра Ану Пелтола Экономический отдел статистики, ЕЭК ООН Обзор Как организовать корректировка на сезонные колебания? Разработка правила выполнения сезонной корректировки Содержание политики Руководства ЕСС по корректировке на сезонные колебания Примеры политики и изменение политики Правила пересмотра является неотъемлемой частью Примеры правила пересмотра Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 2 Делегированные или централизованные? 1) Производственные единицы проводят корректировку своих собственных данных на сезонные колебания Как обеспечить достаточные данные? Как избежать ошибок? Как гарантировать соответствие между статистическими данными? 2) Производственная единица осуществляет все корректировки на сезонные колебания, которые опубликовываются, с помощью одной методологии Как справиться со всеми рядами на плохо организованном графике? Как обеспечить данные по особым вопросам предпринимательства, таким как причины резко отклоняющихся значений? 3) Руководящие принципы управляют производственными единицами и направляются для сотрудничества с экспертами в области методологии Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 3 Учитывать потребности национальных пользователей Политика не может быть одинаковым во всех офисах / страны Выяснить, что пользователи хотят Рассмотреть ресурсы в вашем офисе Много времени • Компьютер ресурсов • Лихорадочного характера графика • рассмотреть преимущества и недостатки сезонной корректировки • Обратите внимания на них в политике Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 4 Правила могут быть разработаны поэтапно Отражать знание, приобретенное опытом: • • • Сначала охватывать основные альтернативы: • Комплексная проверка методов должна предшествовать разработке правил Привлекать коллегами из других областей статистики в сезонной корректировки Изучение международных рекомендаций Программное обеспечение и метод, сроки пересмотра и инструкции по публикации и их метаданных Позже правила можно расширять в виде более детализированных: • По проблематичным временным рядам, разрывам во временном ряду и по использованию сезонной корректировки во время экономической неопределенности Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 5 Правила должны охватывать следующие вопросы Выбор общего метода и программных обеспечений сезонной корректировки, распространению и хранению данных Определение методов и сроков повторного анализа Установка средств агрегации Решение вопроса обработки выбросов Определение требований к внутренней документации и метаданным для пользователей Определение инструкций по публикации сезонно скорректированных данных Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 6 Руководства ЕСС по корректировке на сезонные колебания Помогают определить политику корректировки на сезонные колебания Выполнение их положений улучшает международную сопоставимость Предоставляют сведения об альтернативных методах по: • Выявлению резко отклоняющихся значений • Календарному сведению и переходящим праздникам • Методу корректировки на сезонные колебания • Соответствию между исходными и скорректированными данными • Косвенному агрегированию против прямого агрегирования • Пересмотру данных, скорректированных с учетом сезонных изменений • Показателям качества Также затрагивают вопросы более проблематичных рядов Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 7 Статистика Канады – Политика корректировки на сезонные колебания Область и цель Выбранный метод Принципы корректировки на сезонные колебания Руководства по корректировке на сезонные колебания Показатели качества Ссылки http://www.statcan.gc.ca/pub/12-539-x/2009001/seasonal-saisonnal-eng.htm Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 8 Статистика Канады – Руководства Необходимо идентифицировать сезонные колебания для корректировки Отсутствие остаточных сезонных колебаний в скорректированных данных В идеале требуются данные за 10-15 лет, минимум – за 5 лет Модель RegARIMA для экстраполирования рядов, чтобы сократить количество пересмотров Периодический пересмотр опций – не промежуточный • • Агрегированные величины (прямые или косвенные) проверяются на остаточные сезонные колебания Пересмотр опубликованных данных в соответствии с официально принятой политикой пересмотра Ежемесячный расчет ставок по данным, скорректированным с учетом сезонных изменений • Постоянный пересчет факторов и параметров модели regARIMA Исключения – только если самые последние наблюдения были исторически подвергнуты значительным пересмотрам> прогнозируемые факторы Следует применять метод с осторожностью в случае, если временные ряды имеют высокую подверженность резким колебаниям Ежемесячный расчет ставок в течение года по календарным скорректированным данным или, при отсутствии календарных эффектов, по исходным данным. Пользователи имеют доступ к историческим исходным рядам, скорректированным с учетом сезонных изменений, а также к опциям корректировки, по требованию. Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 9 Статистика Финляндии – Политика корректировки на сезонные колебания Что такое сезонные вариации и почему их необходимо исключать? Каковы компоненты временных рядов? Принципы функционирования применяемого метода Все прогнозы содержат статистическую неопределенность! Применяемые практики корректировки на сезонные колебания • Берутся модели, фиксированные за один год, однако их параметры переоцениваются в каждом расчетном цикле • Используемые модели проверяются раз в год • Подробная информация по моделям доступна любому лицу http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_en.html Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 10 Непосредственной или опосредованной агрегации Непосредственный подход означает, что агрегированные временные ряды корректируются на сезонные колебания независимо Опосредованный подход - из составных временных рядов посредством системы взвешивания Непосредственный подход предпочитают за его прозрачность и точность • Особенно когда составной ряд демонстрирует аналогичные сезонные паттерны Опосредованный подход могут предпочитать, когда составляющие ряда демонстрируют сезонные паттерны, отличающиеся друг от друга Полезным для обеспечения соответствия с обязательными требованиями пользователей к согласованности • Наличие остаточной сезонности нуждается в тщательном мониторинге • Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 11 Банк Англии – Изменение политики Начали выводить квартальные ряды из ежемесячных изменений, скорректированных с учетом сезонных колебаний в 2007 году – и прекратили раздельную корректировку Проинформировали пользователей, опубликовав небольшую статью: • Представили обоснование • Причины изменений: Пользователи были запутаны: ряды M и Q не соответствовали друг другу Вывод Q из M в соответствии с передовой международной практикой Нет необходимости пересматривать ряды Q отдельно – требуется меньше ресурсов Действие на данные • Осуществление http://www.bankofengland.co.uk/statistics/ms/articles/art2apr07.pdf • Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 12 Банк Англии – Изменение политики Влияние изменений в политике на ежегодный рост сектора домашних хозяйств Ежеквартальный серии происходит от ежемесячных данных Февраль 2012 Ежеквартальный серии составлен отдельно Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 13 Правила пересмотра ОЭСР/Евростат инструкции Обеспечать пользователей необходимой информацией, чтобы справляться с пересмотрами: • • • • • Определяют предварительно установленный график пересмотров Остаются довольно стабильными из года в год. Прозрачны Дают предварительное предупреждение о больших пересмотрах в силу концептуальных или методических изменений Представляют адекватную документацию пересмотра Выполнять пересмотры прошедших нескольких лет для получения согласованного временного ряда Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 14 Документация по Пересмотрам Такая документация должна включать в себя: Четкое определение предварительных (или временных) данных и пересмотренных данных Предварительное уведомление о крупных изменениях в концепции, определении и классификации, и в статистических методах Объяснение источников пересмотра Информация о разрывах ряда, когда последовательный ряд не может быть построен Сведения о размере возможных будущих пересмотров на основе прошедшей истории Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 15 Размер возможных пересмотров Информация для подтверждения надежности и точности Проводите периодический анализ пересмотров • • Изучите источники пересмотров от предыдущих оценок Проведите статистические меры пересмотров Опубликуйте прошлые пересмотры по основным агрегатам Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 16 Система национальной отчетности Канады. Политика пересмотра Четко определяется статус данных – предварительные / окончательные Проводятся регулярные пересмотры • Для отделения текущей информации от данных но учету численности, годовых обзоров, административных источников, счетов государственных учреждений и т.д. • Для внедрения усовершенствованных методов оценки Число пересмотров в год Период, открытый для пересмотра – например, четыре года Периодические пересмотры исторических данных • Для усовершенствования методов оценки • Для введения концептуальных и классификационных изменений • Для проверки данных на соответствие новым международным стандартам Даты проведения пересмотров на следующий год Приблизительные исправления агрегированных величин http://www.statcan.gc.ca/pub/13-605-x/2011001/article/11414-eng.htm Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 17 Статистика Финляндии – Сдвиг уровня Угроза снижения темпов экономического развития в качестве сдвига уровня Цель – улучшить качество корректировки на сезонные колебания • В качестве нетипичных наблюдений может наблюдаться кризис • Евростат и Европейский центральный банк предлагают рассматривать снижение темпов в качестве резко отклоняющихся значений • Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 18 Статистика Финляндии – Сдвиг уровня Сдвиг уровня показывает быстрое изменение в серии Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 19 Правила пересмотра сезонной корректировки Должны касаться следующих пунктов : Выбор методов обновления сезонно скорректированных данных • Установление сроков обновления скорректированных данных • Определение периода времени, в течение которого будут пересмотрены сырые и сезонно скорректированные данные • Передача относительного размера пересмотров сезонно скорректированных данных и главных причин пересмотров • Установление сроков публикации пересмотров сезонно скорректированных данных и публикации пересмотров сырых данных • Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 20 Выбор методов обновления сезонно скорректированных данных Качество прогнозов, использованных при сезонной корректировке, повышается при частоте обновлений основной модели • • Существует компромиссное решение между стоимостью и качеством Очень частые обновления приведут к низкой стабильности и пересмотрам в противоположных направлениях Стратегия текущей корректировки сводит к минимуму частоту пересмотру- стратегия одновременной корректировки создает самые точные сезонно скорректированные данные, но приводят к большому количеству пересмотров Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 21 Выбор между альтернативными стратегиями обновления Сбалансированные альтернативы могут обеспечить лучшее качество корректировки Частичная одновременная корректировка широко используется Сохраняет модель, фильтры, выбросы и календарные регрессионные переменные до тех пор, пока будут выполнены ежегодные и полугодовые повторные выявления • Выявляются параметры и факторы каждый раз, когда новые и пересмотренные данные становятся доступными • Руководство ЕСС предлагает один из этих сбалансированных подходов Если вы найдете проблема она должна быть безотлагательно исправлена Выбор стратегии обновления зависит от свойств ряда • Когда ряд короче семи лет может быть проверена чаще Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 22 Баланс между точностью и стабильностью Если выбирают другую модель при ежегодном обновлении, проверить диагностику, чтобы выяснить, является ли она заметно лучше прежней Рассматривать период времени, в течение которого пересматриваются результаты Выполнение полного пересмотра с начала ряда, способствует методически единой обработке • Содержит ли вновь добавленная цифра релевантную информацию о значимых пересмотрах исторического сезонного паттерна Некоторые управления решили ограничивать период пересмотра сезонно скорректированных данных до периода, продолжительностью примерно на четыре года дольше, чем период пересмотра для исходных данных Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 23 Публикация пересмотры сезонно скорректированных рядов Публиковать пересмотры сезонно скорректированных рядов в то же время, когда они добавляют новый месяц или квартал Связывать изменение метода сезонной корректировки с другими методическими пересмотрами статистики, такие как изменение базисного года или классификации видов экономической деятельности Предварительная информация о предстоящих изменениях предшествуют реальным изменениям Если были допущены ошибки, могут понадобиться дополнительные публикации для исправления информации Февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 24
