стратегии и современная модель управления в сфере

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И ФИНАНСОВ
СТРАТЕГИИ И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Рабочая программа дисциплины
по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры)
тип ООП академическая магистратура
Владивосток 2015
Рабочая программа дисциплины «Стратегии и современная модель управления в
сфере денежно-кредитных отношений» составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит (уровень магистратуры)»,
утв. приказом Минобрнауки от 30.03.2015 №325 и Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367).
Составитель:
Савалей Виктор Васильевич, д.э.н., проф., e-mail: 05viva@rambler.ru
Утверждена на заседании кафедры международного бизнеса и финансов
от 30.06._2015_г., протокол № _19_
Заведующая кафедрой (разработчика)
«30 » июня 2015 г.
Ворожбит О.Ю.
1 Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Стратегии и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений» предполагает изучение теоретико-прикладных вопросов,
связанных с моделями управления в области денежно-кредитных отношений,
стратегиями воздействия на денежно-кредитную сферу; обобщение опыта денежнокредитного регулирования различных стран на фоне их экономического и социального
развития; формирование навыков экспертно-аналитической работы по оценке
эффективности применения методов денежно-кредитного регулирования в условиях
финансовой неустойчивости и глобализации экономики.
Цель дисциплины - формирование у обучающихся профессиональных
компетенций в области современных стратегий развития и модели управления в сфере
денежно-кредитных отношений с использованием опыта стран с развитой рыночной
экономикой.
Задачи дисциплины:
формирование системы знаний вопросов организации и методов денежнокредитного регулирования в условиях рыночной экономики;
приобретение навыков оценки границ и эффективности использования
отдельных денежно-кредитных методов регулирования экономики;
приобретение навыков анализа влияния основных денежно-кредитных
инструментов на обеспечение экономического роста страны;
приобретение навыков выявления актуальных проблем денежно-кредитного
регулирования макроэкономических процессов.
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемыми результатами обучения по дисциплине «Стратегии и современная
модель управления в сфере денежно-кредитных отношений», являются знания, умения и
владения, характеризующие уровни формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения магистерской программы в целом.
Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в
таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции
Название ООП
ВО
(сокращенное
название)
Компетенции
Название
компетенции
Составляющие компетенции
ПК-7
38.04.08
Финансы и
ПК-12
кредит
ПК-25
Способность
осуществлять
самостоятельно
или руководить
подготовкой
заданий и
разработкой
финансовых
аспектов
проектных
решений и
соответствующих
нормативных и
методических
документов для
реализации
подготовленных
проектов
Способность
руководить
разработкой
краткосрочной и
долгосрочной
финансовой
политики и
стратегии развития
организаций, в том
числе финансовокредитных и их
отдельных
подразделений на
основе критериев
финансовоэкономи-ческой
эффективности, а
также финансовой
политики
публично-правовых образований
Способность
интерпретировать
результаты
финансовоэкономичес-ких
исследований с
целью разработки
финансовых
аспектов
перспективных
направлений
инновационного
развития
организаций, в том
числе финансовокредитных
Знания:
- нормативных и
методических
документов в области
разработки стратегий
экономического
развития и в сфере
управления денежнокредитными
отношениями
Владения:
- современными
методами сбора,
обработки и анализа
финансово-экономических данных;
- навыками
разработки
краткосрочной и
долгосрочной
политики и стратегии
развития в сфере
денежно-кредитных
отношений.
Умения:
- анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
государственной
финансовой и
банковской
статистики.
Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения,
владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате
изучения дисциплины, приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Название ООП ВО
(сокращенное
название)
Коды и
названия
компетенц
ий
Составляющие
компетенций
Знание нормативных и
методических документов
в области разработки
стратегий экономического
развития и в сфере
управления денежнокредитными отношениями
Уровни
сформированност
и
1-уровень
(начальный)
2-уровень
(средний)
ПК-7
38.04.08
Финансы и
3-уровень
(итоговый)
кредит
Владение современными
методами сбора,
обработки и анализа
финансово-экономических данных
1-уровень
(начальный)
ПК-12
2-уровень
(средний)
Дескрипторы
основные признаки
освоения
уровней
(показатели
достижения
результата)
Ориентация
в
современной
нормативноправовой литературе
Способность
отвечать на вопросы
по
содержанию
основных
нормативных
и
методических
документов
в
области разработки
стратегий
экономического
развития и в сфере
управления денежнокредитными
отношениями
Способность
выявлять проблемы
недостаточности и
неполноты
нормативноправового
регулирования
денежно-кредитных
отношений
Умение
самостоятельно
находить
достоверные
источники
информации по
финансовоэкономичес-кой
отчетности
Способность
самостоятельно
обработать
и
проанализировать в
динамике
финансовоэкономиче-ские
показатели
3-уровень
(итоговый)
Владение навыками
разработки краткосрочной
и долгосрочной политики
и стратегии развития в
сфере денежно-кредитных
отношений
1-уровень
(начальный)
2-уровень
(средний)
3-уровень
(итоговый)
Умение анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной
государственной
финансовой и банковской
статистики.
1-уровень
(начальный)
ПК-25
2-уровень
(средний)
Способность
по
итогам анализа с
привлечением
современного
экономикоматематического
аппарата
выявить
проблемы
и
диспропорции
в
денежно-кредитной
сфере
Умение отвечать на
вопросы
по
содержанию
краткосрочной
и
долгосрочной
политики
и
стратегии развития в
сфере
денежнокредитных
отношений
Умение
сформулировать
ключевые проблемы
развития
и
регулирования
денежно-кредитных
отношений,
требующие принятия
управленческих
решений
как
краткосрочного, так
и
долгосрочного
характера.
Демонстрация
умения
структурировать
проблемы
регулирования
денежно-кредитных
отношений и
предложить
конкретные пути их
решения
Способность
уверенно находить
достоверные
источники
информации и
публикации по
финансовоэкономической
проблематике
Способность
самостоятельно
проанализировать и
адекватно
интерпретировать
результаты анализа
научных публикаций
и статистических
данных
Умение представить
квалифицированное
заключение (резюме)
по исследованной
финансово-экономической проблеме
3-уровень
(итоговый)
3 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Стратегии и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений» относится к базовой части профессионального цикла. Данная
дисциплина базируется на компетенциях, полученных на дисциплинах магистратуры
«Методология научного исследования», «Корпоративные финансы», «Актуальные
проблемы финансов».
4 Объем дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и
на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 3.
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Из них 24
часа – аудиторной работы (по ЗФО – 10 часов), 114 часов – самостоятельной работы (по
ЗФО – 129 часов).
Таблица 3 – Общая трудоемкость дисциплины
Названи
е ООП
38.04.08
Финанс
ыи
кредит
Форма
обучени
я
Индекс
ОФО
М.2./
Б.01
М.2./
Б.01
ЗФО
Семестр
,
год
Трудое
мкость
(З.Е.)
Объем контактной работы (час)
Всего
2-й
семестр
1-й год
4
30
лек
4
практ
20
4
15
2
8
Аудиторная
лаб
Внеаудитор
ная
ПА
КСР
2
4
1
4
СРС
Форма
аттестац
ии
114
экзамен
129
экзамен
5 Структура и содержание дисциплины
5.1 Структура дисциплины
Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 4.
Таблица 4 – Структура дисциплины «Стратегии и современная модель управления
в сфере денежно-кредитных отношений»
Очная форма обучения
№
1
Название темы
Теоретические основы
Вид занятия
Лекция
Объем
час
1
Кол-во часов в
интерактивной и
электронной
форме
СРС
2
3
4
денежно-кредитных
отношений и денежнокредитного регулирования
Денежно-кредитная
политика как
неотъемлемая часть
экономической политики
государства
Стратегии
макроэкономического и
регионального развития в
контексте денежнокредитных отношений
Банки в системе денежнокредитного регулирования
Практическое занятие
4
2
24
Лекция
Практическое занятие
1
6
1
4
30
Лекция
1
Практическое занятие
4
2
Лекция
Практическое занятие
1
6
1
4
30
30
Заочная форма обучения
№
Название темы
Вид занятия
Объем
час
1
Теоретические основы
денежно-кредитных
отношений и денежнокредитного регулирования
Денежно-кредитная
политика как
неотъемлемая часть
экономической политики
государства
Стратегии
макроэкономического и
регионального развития в
контексте денежнокредитных отношений
Банки в системе денежнокредитного регулирования
Лекция
Практическое занятие
1
1
Лекция
Практическое занятие
4
Лекция
1
Практическое занятие
1
2
3
4
Лекция
Практическое занятие
Кол-во часов в
интерактивной и
электронной
форме
СРС
30
2
1
33
33
33
2
2
5.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы денежно-кредитных отношений и денежнокредитного регулирования (5 часов).
Содержание темы. Денежно-кредитные отношения: сущность, субъекты, объекты,
особенности проявления в разных экономических системах. Стратегии и модели
управления денежно-кредитными отношениями. Денежно-кредитные кризисы: понятие,
сущность, причины возникновения. Виды денежно-кредитных кризисов, их
характеристика, особенности проявления. Необходимость и сущность денежнокредитного регулирования экономики. Теории денежно-кредитного регулирования.
Границы и противоречия денежно-кредитного регулирования.
Лекция – 1 час.
Практическое занятие – 4 часа.
Вопросы для изучения на практических занятиях:
- сущность денежно-кредитных отношений и денежно-кредитного регулирования
на финансовом рынке;
- эволюция стратегий и моделей управления денежно-кредитными отношениями в
мировой экономике в XX веке;
- денежно-кредитные кризисы в мире и в России: генезис, формы протекания,
социально-экономические последствия и корректировка управленческого механизма.
Литература по теме 1.
Источники, указанные в разделе 9: [1], [3], [4], [6], [10], [11], [13], [20].
Тема 2. Денежно-кредитная политика
экономической политики государства (7 часов).
как
неотъемлемая
часть
Содержание темы. Сущность и основные направления денежно-кредитной
политики государства. Типы и режимы денежно-кредитной политики. Влияние денежнокредитной политики на устойчивость и динамику экономики. Роль и место центральных
банков в реализации денежно-кредитной политики. Методы и инструменты денежнокредитного регулирования, их эволюция и эффективность. Количественное регулирование
денежной базы и денежной массы. Процентная политика центральных банков на
открытом рынке.
Лекция – 1 час.
Практическое занятие – 6 часов.
Вопросы для изучения на практических занятиях:
- основные направления и базовые инструменты денежно-кредитной политики
Правительства РФ и Центрального банка России в текущем году;
- содержание денежно-кредитной политики развитых стран;
- сущность и эффективность монетарного и инфляционного таргетирования.
Литература по теме 2.
Источники, указанные в разделе 9: [1], [2], [3], [5], [15], [16], [19].
Тема 3. Стратегии макроэкономического и регионального развития в
контексте денежно-кредитных отношений (5 часов).
Содержание темы. Понятие стратегического управления экономической системой.
Влияние сферы денежно-кредитных отношений на формирование стратегий развития
национальной экономики. Влияние кризисных явлений на экономические стратегии
развития России и регионов. Теоретико-прикладные аспекты стратегии управления
региональными экономическими системами.
Лекция – 1 час.
Практическое занятие – 4 часа.
Вопросы для изучения на практических занятиях:
- теоретические основы и историческая практика разработки стратегий развития
национальной и региональных экономических систем;
- использование инструментов стратегического управления на государственном и
региональном уровнях.
Литература по теме 3.
Источники, указанные в разделе 9: [1], [2], [5], [6], [16], [17], [18], [20].
Тема 4. Банки в системе денежно-кредитного регулирования (7 часов).
Содержание темы. Стратегия деятельности коммерческих банков. Стратегический
банковский менеджмент. Содержание модели управления кредитом в экономике.
Кредитная экспансия и границы использования кредита в национальной экономике.
Рефинансирование кредитных организаций как инструмент денежно-кредитной политики.
Выполнение обязательных резервных требований. Кредитные риски банков: оценка и
методы управления. Новые модели банковской деятельности в современной экономике.
Лекция – 1 час.
Практическое занятие – 6 часов.
Вопросы для изучения на практических занятиях:
- стратегия и механизм управления банковской деятельностью в условиях
реализации государственной денежно-кредитной политики;
- управление устойчивостью национальной банковской системы в контексте
осуществления государственной денежно-кредитной политики;
- кредитные риски и риски ликвидности банков: методы измерения и управления.
Литература по теме 4.
Источники, указанные в разделе 9: [4], [6], [7], [8], [11], [12], [13], [14].
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии.
Для формирования компетенций в рамках дисциплины «Стратегии и современная
модель управления в сфере денежно-кредитных отношений» применяются следующие
методы активного и интерактивного обучения:
- лекция-беседа (темы 2 и 4);
- выполнение групповых творческих заданий с презентацией (практические занятия
по темам 1,2,3);
- анализ конкретных ситуаций (case-study), (практическое занятие по теме 4).
В рамках изучения материала дисциплины предусматривается встреча-диалог со
специалистом-руководителем структурного подразделения Дальневосточного главного
управления Банка России.
Все лекции проводятся с использованием мультимедийного оборудования.
Формы контроля.
Контроль успеваемости магистрантов осуществляется в соответствии с
требованиями учебной программы.
Текущий контроль предполагает:
- устные опросы и собеседования по основному содержанию изучаемой темы;
- проверку уровня самостоятельной подготовки обучающегося при выполнении
домашнего задания (группового творческого проекта, подготовка реферата, доклада);
- решение кейс-заданий, максимально адаптивных к реальным экономическим
ситуациям.
Рубежные точки текущего контроля соответствуют завершению изучения каждой
темы.
Промежуточный контроль знаний магистрантов осуществляется при проведении
экзамена. Экзамен проводится по билетам.
Виды самостоятельной подготовки обучающихся.
Самостоятельная работа обучающихся организуется по следующим направлениям
и формам:
1)
работа с основной и дополнительной литературой, подготовка конспекта
ответов, входящих в перечень экзаменационных вопросов, не рассматриваемых на
аудиторных занятиях;
2)
подготовка к практическим занятиям, на которых потребуются учебнометодические материалы из библиотечного фонда ВГУЭС и с Интернет-сайтов;
3)
ознакомление с типовыми ситуационными заданиями для подготовки к
экзамену и самостоятельное моделирование ситуаций в рамках проблемных вопросов,
вскрываемых при изучении тем;
4)
проведение расчетов, анализ и обобщение полученных результатов,
необходимых для выполнения кейс-заданий и коллективных презентаций.
6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
6.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Обязательным
условием
успешного
изучения
дисциплины
является
самостоятельная работа магистрантов вне аудитории.
Для магистрантов в качестве самостоятельной работы предлагается выполнение
домашних заданий при подготовке к практическим занятиям, подбор нормативных
документов для изучения темы, предварительная подготовка методических и
информационных материалов для выполнения кейс-задач и коллективных творческих
заданий, изучение теоретических вопросов, не рассматриваемых на аудиторных занятиях.
Важным направлением
самостоятельной работы является подбор и
предварительное ознакомление с нормативными документами Банка России и
Рекомендациями Базельского Комитета (по регулированию банковского надзора) с
использованием информационных ресурсов «Консультант Плюс» и «Гарант».
При выполнении работ в рамках домашнего задания следует правильно подобрать
и изучить основную и дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем.
Важно также подготовить материал в точном соответствии с темой практического задания
и быть готовым не только представить подобранный материал, но и суметь при
необходимости аргументировать его содержание в ходе дискуссии.
6.2. Перечень контрольных вопросов для самостоятельного изучения
1. Понятие стратегического управления экономической системой.
2. Процесс стратегического планирования
3. Школы стратегического планирования
4. Общая модель стратегического управления. Виды управления компанией
5. Особенности стратегического менеджмента. Пирамида стратегического
планирования
6. Американская модель управления
7. Японская модель управления
8. Кейнсианская концепция регулирования денежно-кредитных отношений на
макроуровне
9. Монетаристская концепция регулирования денежно-кредитных отношений на
макроуровне
10. Модели управления денежно-кредитными отношениями.
11. Денежно-кредитные кризисы: понятие, сущность, причины возникновения.
12. Денежно-кредитные отношения: особенности проявления в разных
экономических системах.
13. Влияние денежно-кредитной политики на устойчивость и динамику экономики.
14. Теории денежно-кредитного регулирования.
15. Типы и режимы денежно-кредитной политики.
16. Особенности денежно-кредитной политики развитых и развивающихся стран.
Перечисленные вопросы не рассматриваются на аудиторных занятиях, но
включаются в экзаменационные билеты и ситуационные задания, поэтому рекомендуется
при изучении вопросов составлять краткий конспект, который служит формой контроля
выполненной самостоятельной работы.
6.3. Темы рефератов и докладов.
1. Основные концепции регулирования денежно-кредитных отношений на
макроуровне.
2. От кейсианской концепции экономического развития к концепции монетаризма.
3. Количественная теория денег М.Фридмена.
4. Роль денежно-кредитного регулирования в формировании экономической
системы.
5. Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитной политики
государства.
6. Денежная эмиссия и политика стимулирования экономического роста.
7. Использование экономических норм и нормативов в качестве инструментов
денежно-кредитного регулирования.
8. Взаимодействие монетарных и немонетарных факторов в инфляционных
процессах в России.
9. Взаимодействие индикативного планирования с механизмом рынка.
10. Основные закономерности макроэкономического стратегического управления.
11. Финансовая политика государства и механизм ее реализации в рыночной
экономике.
12. Методы управления в сфере денежно-кредитных отношений в современной
России.
13. Региональная политика государства, ее проявления в бюджетной и денежнокредитной политиках.
14. Виды банковских стратегий.
15. Основные направления стратегического управления коммерческим банком.
Магистранты могут подготовить работу по предложенной ими теме,
предварительно согласовав ее с преподавателем. На аудиторном занятии магистрант
должен представить результаты работы в форме презентации, либо по решению
преподавателя в форме собеседования с ним.
6.4. Рекомендации по работе с литературой
Для изучения теоретических основ дисциплины «Стратегии и современная модель
управления в сфере денежно-кредитных отношений» необходимо воспользоваться
учебниками из списка основной литературы.
Для более углубленного изучения дисциплины следует привлекать литературные
источники из списка дополнительной литературы, а также специальные публикации из
периодических финансово-экономических журналов и Интернет-сайтов.
7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
7.1. Наличие раздаточного материала.
Раздаточный материал распространяется на практических занятиях и содержит
схемы, алгоритмы расчетов, методики анализа, бухгалтерскую и банковскую отчетность,
статистические данные, аналитические таблицы и иные исходные цифровые данные,
необходимые для осуществления финансово-экономических расчетов, образцы отчетов о
выполнении СРС и т.п.
7.2. Обеспечение учебно-методической и справочной литературой.
Список основной литературы и значительная часть дополнительной литературы
включает учебные издания, имеющиеся в библиотечном фонде ВГУЭС.
Справочная литература, законы России, инструктивные материалы Банка России и
министерств находятся в свободном доступе в Интернете на соответствующих сайтах, а
также доступны в информационно-правовых системах «Консультант Плюс» и «Гарант».
7.3. Авторские разработки, рекомендуемые для самостоятельного изучения
Рудько-Силиванов В.В., Савалей В.В. К вопросу развития инструментов
рефинансирования с использованием долговых обязательств предприятий. Научная статья
// Деньги и кредит, №3, 2000.
Савалей В.В. Территориально-отраслевые профили проявления финансового
кризиса на рынке кредитования нефинансового сектора российской экономики. Научная
статья // Финансы и кредит, №2, 2010.
8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине созданы фонды оценочных средств (Приложение 1).
9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
9.1 Основная литература
1.
Деньги, кредит, банки: учебное пособие для студентов вузов / Г. Л. Авагян,
Т. М. Ханина, Т. П. Носова. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 416 с.
2.
Организация деятельности Центрального банка: учебник. Под ред.
Г.Г.Фетисова. 4-е изд. М.: КНОРУС, 2012. – 440 с.
3.
Деньги, кредит, банки: учебник для студентов вузов / [авт. кол.: О. И.
Лаврушин и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина : Фин. ун-т при Правительстве РФ. - 11-е изд.,
стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 560 с.
4.
Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов. Под ред.
О.И.Лаврушина. Фин. ун-т при Правительстве РФ. - 4-е изд.. - М. : КНОРУС, 2011. - 560 с.
9.2. Дополнительная литература
5. Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России: финансовокредитные аспекты. // Деньги и кредит. 2013. - №1.
6. Андрюшин С.А. Банковские системы: учебное пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРАМ, 2011. – 384 с.
7. Банковское дело: учебник. Под ред. Е.Ф.Жукова, Н.Д.Эриашвили – 4-е изд. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 687 с.
8. Вдовин В.М., Суркова Л.Е. Информационные технологии в финансовобанковской сфере : учебное пособие. – М.: Дашков и К. 2012. – 304 с.
9. Деньги, кредит, банки : учебник. Под ред. Е.Ф.Жукова. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
10. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учебное пособие. Под ред.
О.И.Лаврушина. 5-е изд. М.: КНОРУС, 2012. – 352 с.
11. Банковский менеджмент: учебник для студентов вузов [и аспирантов]. Под ред.
Е.Ф.Жукова. 4-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с.
12. Банковское дело. Под ред. О.И.Лаврушина. – 10-е изд. - М.: КНОРУС, 2013. –
800 с.
13. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И., Ларионова И.В. Новые модели банковской
деятельности в современной экономике. Монография. М.: КНОРУС, 2015.
14. Лаврушин О.И., Варламова С.Б., Валенцева Н.И. Устойчивость банковской
системы и развитие банковской политики. Монография. М.: КНОРУС, 2014.
15. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика: учебное
пособие – 2-е изд. М.: Московская фин.-промышл. ак-я, 2011. – 784 с.
16. Тесля П.Н., Плотникова И.В. Денежно-кредитная и финансовая политика
государства: учебное пособие для студентов вузов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 174 с.
17.
Прогнозирование,
стратегическое
планирование
и
национальное
программирование: учебник [для студентов вузов] / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В.
Яковец. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономика, 2011. - 604 с. + CD-ROM.
18. Стратегический менеджмент: учебник [для студентов вузов] / В. Н. Парахина,
Л. С. Максименко, С. В. Панасенко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2011. - 496с.
19. Улюкаев А.В. Новые вызовы денежно-кредитной политики. // Деньги и кредит.
2012. №11.
20. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для студентов вузов. Под ред.
М.В.Романовского, О.В.Врублевской. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2010. – 714 с.
21. Деньги и кредит – журнал (доступна электронная версия).
22. Банковское дело – журнал.
23. Финансы и кредит – журнал (доступна электронная версия).
24. Бизнес и банки - журнал.
10 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет»
10.1. Полнотекстовые базы данных
1. htpp://www.cbr.ru - Статистическая информация Банка России
2. htpp://www.ecb.int/Statistics of European Central Banks - Статистика Европейского
Центрального банка
3. htpp://www.elibrary.ru – Научные публикации в области экономики и финансов
10.2. Интернет-ресурсы
1. htpp://www.cbr.ru – сайт Банка России
2. http://www.ecb.int – сайт Европейского Центрального банка
3. htpp://www.bis.org/bсbs - финансово-банковский раздел бизнес-портала
4. htpp://www.journals.cambridge.org/action - база данных зарубежных журналов
5.
htpp://www.quote.rbc.ru
–
финансово-экономический
раздел
Росбизнесконсалтинга.
11 Перечень информационных технологий
В университете разработана и функционирует корпоративная информационная
среда для поддержки управления и организации учебного процесса.
Магистрант может воспользоваться некоторыми информационными системами, в
частности:
– Автоматизированная система учета библиотечных фондов (электронный каталог
библиотеки ВГУЭС) (http://lib.vvsu.ru);
- ИС «Расписание»;
- ИС «Успеваемость».
12 Электронная поддержка дисциплины
Для обмена информацией с преподавателем используется электронная почта.
13 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для успешного освоения дисциплины должны использоваться следующие
программные средства:
- справочно-правовая база «Консультант - плюс»;
- информационно-правовая база «Гарант»;
- офисные приложения Windows: Microsoft Word, Microsoft Excel и др.
Техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с мультимедийным
оборудованием.
14 Словарь основных терминов
Активы баланса банка – часть бухгалтерского баланса, отражающая на
определенную дату денежные средства и другие активы банка, их состав и размещение.
Банковские депозиты – суммы денежных средств, размещенные в кредитных
организациях от имени физического или юридического лица, в целях хранения и
получения дохода (в виде процентов).
Банковское кредитование – размещение (предоставление) банком денежных
средств банка (кредита) на условиях возвратности, платности, срочности.
Банк – кредитная организация, которая на основании специального разрешения
(лицензии) Банка России имеет исключительное право выполнять в совокупности три
банковские операции: привлечние во вклады денежных средств физических и
юридических лиц; размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на
условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц.
Бивалютная корзина – выраженный в национальной валюте операционный
ориентир курсовой политики Банка России, состоящий из доллара США и евро
(действует с февраля 2005 г.). Рублевая стоимость бивалютной корзины рассчитывается
как сумма 55 центов США и 45 евроцентов в рублях (с 2007 г.)
Денежная масса (денежный агрегат М2) – сумма наличных денег в обращении и
безналичных средств нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций и
физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, на счетах до
востребования и срочных счетах, открытых в банковской системе в валюте Российской
Федерации.
Денежно-кредитная (монетарная) политика – политика государства,
воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности
цен, полной занятости населения, и роста реального производства. Осуществляет
монетарную политику центральный банк. Воздействие на макроэкономические процессы
(инфляцию, экономический рост, безработицу) осуществляется посредством денежнокредитного регулирования.
Денежно-кредитное регулирование - совокупность мероприятий центрального
банка, направленных на изменение количества денежной массы в обращении, объема
кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного обращения и рынка
ссудных капиталов.
Инструменты финансовых рынков — формы обращения финансовых ресурсов:
банковские займы (ссуды), акции, облигации, финансовые деривативы, ноты и закладные.
Капитал (собственный) банка – общая стоимость активов собственников за
вычетом обязательств.
Ключевая ставка Банка России – процентная ставка по основным операциям Банка
России по регулированию ликвидности банковского сектора. Является основным
индикатором денежно-кредитной политики.
Контрциклическая бюджетная политика – ужесточение бюджетной политики в
период «перегрева» экономики и смягчение – в период экономического спада.
Косвенные методы денежно-кредитного регулирования - методы, воздействия на
мотивацию поведения хозяйствующих субъектов при помощи рыночных механизмов.
Имеют большой временной лаг, последствия их применения менее предсказуемы, чем при
использовании прямых методов. Однако, их применение не приводит к деформациям
рынка. Соответственно, использование косвенных методов непосредственно связано со
степенью развитости денежного рынка.
Кредитная организация — юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как
основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии)
Центрального банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские
операции.
Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых
обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.
Кредитоспособность заемщика (хозяйствующего субъекта) – его правовая и
финансовая характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми
показателями, позволяющая оценить возможность заемщика в будущем полностью и в
срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по долговым обязательствам
перед кредитором.
Ликвидность банковского сектора – средства кредитных организаций,
поддерживаемые на корреспондентских счетах в Банке России в целях осуществления
платежных операций и выполнения резервных требований.
Методы денежно-кредитной политики — совокупность приёмов и операций,
посредством которых субъекты денежно-кредитной политики воздействуют на объекты
для достижения поставленных целей.
Направленность денежно-кредитной политики – характеристика воздействия
денежно-кредитной политики на экономику. Жесткая направленность предполагает
сдерживающее воздействие денежно-кредитной политики на экономическую активность
с целью снижения инфляционного давления, в то время как мягкая направленность
предполагает стимулирование экономики с возможным созданием давления на инфляцию
в сторону ее увеличения.
Операции на открытом рынке – операции, которые проводятся по инициативе
центрального банка. К данному виду относятся проводимые на аукционной основе
операции рефинансирования и стерилизации (аукционы РЕПО, депозитные аукционы и
другие), а также операции по покупке и продаже финансовых активов (государственных
ценных бумаг, валюты, золота).
Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям
действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских
операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или)
иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных
действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных
возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных,
технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а
также в результате воздействия внешних событий.
Операция РЕПО – сделка, состоящая из двух частей: изначально одна сторона
продает ценные бумаги другой стороне, получая за них денежные средства, а затем по
истечении определенного срока выкупает их обратно по заранее установленной цене.
Операции РЕПО Банк России использует для предоставления кредитным организациям
ликвидности в рублях в обмен на обеспечение в виде ценных бумаг.
Пассивы баланса банка – часть бухгалтерского баланса, отражающая источники
финансирования, их состав и сроки предоставления.
Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) кредитной
организации вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам,
пассивам и внебалансовым инструментам.
Прямые методы денежно-кредитного регулирования — административные меры в
форме различных директив центрального банка, касающихся объёма денежного
предложения и цены на финансовом рынке. Лимиты роста кредитования или привлечения
депозитов служат примерами количественного контроля. Реализация этих методов даёт
наиболее быстрый экономический эффект с точки зрения центрального банка за
максимальным объёмом или ценой депозитов и кредитов, за количественными и
качественными переменными денежно-кредитной политики.
Риск банковской деятельности – присущая банковской деятельности возможность
(вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности
вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами
(сложность
организационной
структуры,
уровень
квалификации
служащих,
организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами
(изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые
технологии и т.д.).
Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности кредитной
организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск
ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и
финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие
несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими
контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной
необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией
своих финансовых обязательств.
Рыночный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие
неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового
портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также
курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. Рыночный риск включает в
себя фондовый риск, валютный и процентный риски.
Стратегическое планирование - процесс создания и претворения в
жизнь алгоритмов действий, связанных в пространстве (по исполнителям) и во времени
(по срокам), нацеленных на выполнение стратегических задач.
Стратегия (др.-греч. – «искусство полководца») – в общественной и
государственной деятельности – способ достижения перспективной сложной цели или
решения многоаспектной задачи. Задачей стратегии является эффективное использование
наличных ресурсов для достижения основной цели (стратегия как способ действий
становится особо необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели
недостаточно наличных ресурсов). Стратегия достигает основной цели через решение
промежуточных тактических задач по оси «ресурсы — цель».
Стратегия развития банка - документ, определяющий цели деятельности банка на
долгосрочную перспективу, средства и способы их достижения, распределение ресурсов
банка на период стратегического планирования с учетом возможного изменения внешней
среды деятельности банка и приоритетов его акционеров.
Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики – процесс
воздействия решений в области денежно-кредитной политики на экономику в целом и
прежде всего на ценовую динамику. Важнейшим каналом трансмиссии денежнокредитной политики является процентный канал, действие которого основано на влиянии
политики центрального банка на изменения процентных ставок, по которым субъекты
экономики могут размещать и привлекать средства, а через них – на решения о
потреблении, сбережении и инвестировании и, таким образом, на уровень совокупного
спроса, экономическую активность и инфляцию.
Фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных
цен на фондовые ценности торгового портфеля и производные финансовые инструменты
под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных
финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые
инструменты.