Метод сценарного планирования в страховании

МЕТОД СЦЕНАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СТРАХОВАНИИ
Дарья Михайловна Степченко,
Mg.oec., бизнес контролер
(darja.stepcenko_1@rtu.lv).
Ирина Сергеевна Воронова, Dr.oec., профессор
Рижский технический университет, Латвия
(irina.voronova@rtu.lv).
Аннотация. Директива «Платежеспособность II» предусматривает ряд вызовов для каждой
страховой компании в соответствии с требованиями более чувствительного,
сбалансированного, сложного анализа рисков для разработки, введения и осуществления
лучшего покрытия рисков, тем самым обеспечивая платежеспобность и стабильность
деятельности страхового общества. Авторы публикации предлагают метод для обеспечения
стабильности страховых обществ – метод сценарного планирования, который обеспечивает
краткосрочный прогноз результатов деятельности страхового общества. Целью публикации
является адаптация метода сценарного планирования в процессы страхового общества для
обеспечения стабильности и платежеспособности. Для достижения поставленной цели,
авторы использовали теоретико-методологический анализ научной литературы,
аналитические методы, с целью изучения особенностей управления рисками.
Основные понятия: директива Solvency II,
планирования, платежеспособность, страхование.
функция
рисков,
метод
сценарного
Введение
В связи с тем, что директива «Платежеспособность II» ставит множество задач перед
каждым страховым обществом, с целью обеспечить более достоверное и правильное
освещения рисков через чувствительный и сложный анализ рисков, появляется
необходимость в понимании более точного и целенаправленного развития страхового
общества с целью минимизировать возможное негативное влияние рисков.
Метод сценарного планирования является оптимальным краткросрочным методом для
прогнозирования деятельности страхового общества, так как основан на статистических
данных и эмпирических исследованиях.
Целью публикации является исследование роли метода сценарного планирования в
обеспечении успешного развития страхового общества, анализ внутренних и внешних
факторов, влияющих на развитие общества. Объектом исследования являются страховые
общества, действующие на территории Балтийских стран. Предметом публикации является
метод сценарного планирования в обеспечении финансовой стабильности и
платежеспособности страхового общества.
Для достижения цели исследования, авторы использовали
следующие методы
исследования - теоретический и аналитический анализ научной литературы. Публикация
состоит из трех основных частей и заключения. В первой части излагаются основные
принципы метода сценарного планирования, во второй части – адаптация сценарного
планирования деятельности страхового общества. В последней части сформулированы
выводы, разработанные авторами.
1. Структура сценарного планирования
1
Метод сценарного планирования является внутренним стратегическим инструментом
для идентификации возможных будущих краткросрочных сценариев развития и
деятельности страхового общества.
Метод сценарного планирования помогает осветить возможные будущие риски,
которые могут оказать неблагоприятное влияние на развитие страхового общества, тем
самым корректируя метод управления рисков в страховом обществе. Основная структура
сценарного планирования представлена на Рисунке 1.
Принятие
решений
Управление
рисками
Планирование
Метод
сценарного
планирова
ния
Финансовая
политика
Рисунок 1. Структура сценарного планирования [3,5,8,10]
Метод сценарного планирования включает в себя анализ всех процессов и функций
страхового общества, тем самым обеспечивая более надежный результат исследования.
По сути, метод сценарного планирования также основан на анализе факторов как
внешних, так и внутренних, которые представлены на Рисунке 2.
Внутренние факторы
• Планирование
• Прогнозирование
• Управление рисками
• Измерение рисков
• Финансовая политика
Внешние факторы
• Политические
• Макроэкономические
• Социальные
Рисунок 2. Факторы, влияющие на разработку метода сценарного планирования [3,5,8,10]
Метод сценарного планирования включает в себя исторические, основанные на
статистических данных, и гипотетические сценарии. Исторические сценарии обладают
следующими качествами:
• основаны на статистической и актуарной информации;
• являются более консервативными;
• обладающие меньшим влиянием руководства страхового общества на результат;
• в большинстве случаев не подходят для более чувствительного и подходящего анализа
рисков, оценки аппетита рисков, толерантность к рискам и лимитирования рисков.
В свою очередь, метод сценарного планирования, основанный на гипотетическом
сценарии, включает в себя следующие компоненты:
2
• прогноз макроэкономической ситуации и развития страхового рынка в стране, где
действует страховое общество;
• усиление влияние руководства страхового общества на результат сценария;
• в ряде случаев недостаточно поддержки со стороны бизнеса;
• возможность использования статистической информации для идентификации связи
между компонентами анализа и факторами, влияющиеми на развитие страхового
общества.
Метод сценарного планирования может оказывать большое влияние на принятие
решений в страховом обществе, поэтому необходимо глубокое понимание поведения
застрахованных лиц и тенденций страхового рынка. Авторы публикации рекомендуют
использовать оба метода сценарного планирования, так как каждый из них дополняет друг
друг, тем самым обеспечивая более достоверные результаты.
2. Адаптация метода сценарного планирования к страхованию
Директива «Платежеспособность II» основана на трех пилярах, где каждый выполняет
свою специфическую функцию:
• первый пиляр отвечает за актуарную функцию, другими словами, за измерение рисков
страхового общества;
• второй пиляр отвечает за функцию руководства рисками;
• третий пиляр отвечает за отчетность, за прозрачность деятельности страхового
общества.
По сути, второй пиляр включает в себя метод сценарного планирования. Ключевые
факторы, относящиеся к методу сценарного планирования при адаптации оценки
деятельности страхового общества, представлены на Рисунке 2.
Метод сценарного планирования является внутренним стратегическим инструментом
для идентификации возможных будущих краткросрочных сценариев развития и
деятельности страхового общества.
Внешние
факторы
Оценка
рисков
Сценарное
планировани
е
Идентифик
ация
рисков
Принятие
решений
Стратегия
Рисунок 3. Основные компоненты сценарного планирования в страховании [1, 2, 4, 6, 7, 9]
Метод сценарного планирования в страховании должен включать в себя все основные
функции, согласно директиве «Платежеспособность II»: функции контроля, актуарную и
функцию руководства рисками.
3
По сути, сценарный метод в страховании должен быть структурированный процесс,
целью которого является создание и усовершенствование стратегии бизнеса, улучшения
платежеспособности и стабильности страхового общества, через принятие правильных и
взвешенных решений, с учетом возможных сценариев развития страхового общества.
Заключение
Новый порядок регулирования ставит новые сложные задачи перед страховыми
обществами, так как требует изменения принципов оценки рисков страхового рынка.
Метод стратегического планирования является инструментом для краткросрочного
прогнозирования деятельности страхового общества, который согласно требованиям
директивы «Платежеспособность II», направлен на обеспечение платежеспособности и
стабильности страхового общества.
Авторы публикации продолжат анализ и исследование требований нового порядка
регулирования «Платежеспособность II» и метода сценарного планирования с целью
разработки рекомендаций, стратегии для обеспечения стабильности и платежеспособности
для страховых компаний.
Авторы публикации предлагают также ознакомиться с требованиями, разработанными
международной ассоциацией учереждений надзора за страховой деятельностью, для
проведения метода сценарного планирования «Stress Testing by Insurers Guidance Paper» .
Использованные источники
1. Fahey L., Randall R. (1998), Learning from the future: Competitive Foresight Scenarios. ISBN:
0-471-30352-6
2. International Association of Insurance Supervisors [Электронный ресурс] 2003. Stress
Testing by Insurers Guidance Paper. Режим доступа: http://www.google.fi/url
?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%
3A%2F%2Fwww.iaisweb.org%2F__temp%2FStress_testing_by_insurers_guidance_paper.pdf
&ei=FFByUomlKLn4gSJ_ICgDw&usg=AFQjCNE9eYmxwRJbFa55W_pUmMKXkou71w&s
ig2=fnN8-tod-r6EucXGHrT2ZQ
3. Lindgren, M., Bandhold, H. [Электронный ресурс] 2009. Scenario Planning: The Link
Between Future and Strategy. (2009) Basingstoke, Hampshire; Palgrave Macmillan, New York,
2009. 204 p. ISBN:
0230579191 . Режим доступа: foresightfordevelopment.org/sobipro/
download-file/46-525/54
4. Manion, M. [Электронный ресурс] 2007. Introduction. Ethical issues in risk assessment and
management: a critical introduction. International Journal of Risk Assessment and Management
7: 281-298. doi: 10.1504/ IJRAM.2007.011993
5. Official Journal of the European Union [Электронный ресурс] 2009. Solvency II framework.
Режим доступа: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:
015 5: en:PDF.
6. Stepčenko, D., Voronova, I. “Risk Management Improvement under Solvency II,” RTU
Izdevniecība, 2013, ISSN1407-7337.
7. Stepčenko, D., Voronova, I. “Riska vadības funkcijas nodrošināšana apdrošināšanā,” RTU
Zinātniskie raksti" in Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. N.10, 2012, 39.-47.lpp. ISSN
16910737.
8. Stepčenko, D., Voronova, I. 2012. Ways of improving risk management function in insurance
companies. Business and management 2012. Selected papers. Doi 10.3846/bm.2012.013.
9. Torsten, W., Brands, C., Meissner, P. [Электронный ресурс] 2010. A scenario-based approach
to strategic planning tool description - scenario Matrix. Working Paper 4/2010. Режим
доступа: http://www.scenarioplanning.eu/fileadmin/user_upload/ToolDescription_Scenario_
Matrix.pdf
4
10. Towers Watson [Электронный ресурс] 2012. Insights: Own risk and Solvency assessment.
Режим доступа: http://www.towerswatson.com/ssets/pdf/4254/TW-EU-2011-20192.pdf
11. Wulf,T., Meißner, P., Stubner S. (2010). A Scenario-based Approach to Strategic Planning –
Integrating Planning and Process Perspective of Strategy. HHL Working Paper, No. 98. 45 p.
ISSN 1864-4562.
5