Задание к семинарским занятиям

Задание к семинарским занятиям
Семинарское занятие № 1
«Общие вопросы организации и функционирования банковской системы»
1. Перечислите основные функции центрального банка? Чем обуславливается
независимость центрального банка от органов власти?
2. В
чем
состоит
отличие
коммерческого
банка
от
специализированного
финансового института?
3. Каковы основные отличия баланса коммерческого банка от баланса предприятия
реального сектора?
4. Почему необходимо банковское регулирование?
Семинарское занятия № 2
«Анализ финансового состояния и результаты операционной деятельности банка»
1. Какие статьи баланса являются активами, пассивами, обязательствами коммерческого
банка? Каких статей не хватает, чтобы составить баланс коммерческого банка?
1. Депозиты
2. Ссуды
3. Кредиты полученные
5. Корреспондентские счета в других банках
6. Касса
7. Корреспондентские счета в данном банке
8. Средства в расчетах
2. Предположим, что банк планирует достичь в будущем году ROA, равный 1.25%.
Каким должно быть значение мультипликатора капитала в случае, если планируемый
уровень ROE составляет 22%?
Семинарское занятие № 3
«Банковский капитал»
1. Осветите основные положения «Базель 1». В чем состоит его отличие от «Базеля 2»?
2. Входит ли в состав банковского капитала второго уровня:

Резервы на покрытие чрезвычайных потерь по ссудам;

Обыкновенные акции;

Обязательные резервы в Центральном банке;

Скрытые резервы;

Субординированные облигации, конвертируемые в обыкновенные акции на базе
опциона эмитента
3. Почему возможно включение субординированных облигаций, которые не являются
собственными средства банка, в капитал второго уровня по «Базель 1»?
4. К какой группе риска в соответствии с Базельскими нормативами 1988 года относятся
следующие статьи баланса: обязательные резервы ФРС, кассовые активы, казначейские
векселя (90 дн.)?
5. Какие условия необходимо проверить, чтобы ответить на вопрос, соблюдает ли
коммерческий банк требования Базельского соглашения 1988 года?
Семинарское занятие № 4
«Финансовые риски и управление ликвидностью»
1. Какие действия следует предпринять коммерческому банку, если аналитики
выявили, что предложение ликвидных средств превышает спрос на них?
2. Имеется следующий баланс коммерческого банка
Активы
Пассивы
Касса
20
Депозиты
90
Казначейские
10
Краткосрочные
40
векселя
займы
Прочие активы
120
Капитал
20
Итого
150
Итого
150
Задание:
Как изменится баланс на стороне активов, если будет выдан кредит на сумму 15
единиц?
3. GAP положительный, будет ли выгодно банку повышение (понижение)
процентных ставок?
Семинарское занятие № 5
«Система и инструменты денежных безналичных расчетов»
1. Согласны ли Вы со следующими утверждениями:
a. FedWire – система электронных переводов денежных средств в ФРС,
которая обслуживает расчеты по купле-продаже банками обязательств
федерального правительства и по операциям с федеральными фондами
(резервными остатками).
b. CHIPS – система, которая передает по каналам спутниковой связи
инструкции банков-участников друг другу по осуществлению различных
финансовых переводов, расчетов по ценным бумагам.
c. Простой вексель – безусловное обязательство оплатить этот вексель по
предъявлению.
d. Индоссамент - поручительство за третьих лиц, которые должны исполнить
обязательства по векселю
e. Чек – разновидность переводного векселя, где плательщиком выступает
банк.