Внутридневные свинги

Внутридневные свинги
Внутридневной рынок качается взад-вперед, как пьяный матрос. Эти колебания смущают
большинство трейдеров, вынуждая их входить в позиции по менее выгодным ценам. Но
эти же внутридневные колебания могут и помочь Вам купить на минимуме или продать на
максимуме дня.
Выбор времени - для рынка это все. Это особенно верно на внутридневных движения
цены. Многие трейдеры игнорируют этот факт и пытаются подогнать рынок под свои
желания. Этот менталитет страуса заставляет их игнорировать колебания и получать
сигналы непосредственно от отдельных ценовых графиков. Это - критическая ошибка,
потому что все дни связаны вместе крупномасштабным арбитражем.
Огромное большинство акций следует в направлении внутридневного колебания индекса.
Конечно, каждая акция будет сильнее или слабее относительно рынка в целом. Это
расхождение создает механизм, который позволяет нам покупать или продавать на
разворотах рынка. Например, сильные акции показывают тенденцию откатываться к
своим минимумам, как только внутридневное колебание достигает низшей точки. Затем
оба поднимаются вверх, по мере того, как давление покупателей возвращается на рынок.
Фьючерсы на индекс показывают внутридневное колебание с большой точностью. Но
интерпретировать колебание труднее, чем просто искать восходящий или нисходящий
тренд. Рынки фьючерсов подвержены разнообразным силам, но немногие из этих сил
мощнее, чем принцип цены открытия и диапазон первого часа.
Три уровня, полученные при этом, дают нам сценарии тренда на весь день. В позитивные
дни фьючерс индекса использует прорывы первого часа и откаты к цене открытия, как
трамплины для существенных взлетов. Но взаимодействия между ценой и тремя
разворотными точками время от времени могут быть сложными и трудными в
интерпретации.
Один из наиболее обычных свингов начинается, когда фьючерс индекса пробивает
диапазон первого часа, колеблется в течение нескольких минут, а затем падает обратно в
границы диапазона. Этот провал паттерна заставляет фьючерсных трейдеров закрывать
позиции и менять направление. Родился новый внутридневной свинг.
Хорошо настроенный стохастик позволит трейдерам легко увидеть внутридневной свинг.
Но у этого классического инструмента все зависит от интерпретации. Не думайте, что
разворот наступит только потому, что индикатор зашел в перекупленную или
перепроданную зону. Вместо этого подождите подтверждения на ценовой модели или на
индикаторе, а уж потом двигайтесь в противоположном направлении.
24-часовое движение глобального рынка и обычная дневная сессия могут давать
противоречивую информацию о свинге. Опытные трейдеры используют такое
расхождение в свою пользу. Они ждут, чтобы стохастики на этих двух рынках
выровнялись вверху или внизу, а затем вместе повернулись в одном направлении. Это
сильный сигнал к тому, что рынок собирается двинуться в эту сторону.
Другой способ управлять противоречивыми сигналами - с помощью долгосрочных
средних. Я держу на всех своих 15-минутных графиках фьючерсов экспоненциальные
средние с периодами в 200 и 50 баров. Эти средние отражают тенденции к появлению
нового свинга, когда стандартное отклонение откатывается к очень низким уровням.
В целом, ценовые бары одной сессии отступят к экспоненциальной 50-й средней в то же
самое время, когда другая сессия достигает своей экспоненциальной 200-й средней. Эта
конвергенция предсказывает сильный разворот, особенно в комбинации с конвергенцией
стохастиков. Для верности прибавьте успешное тестирование цены открытия или
диапазона первого часа, и поймете, что рынок старается привлечь ваше внимание.
Я редко торгую непосредственно фьючерсами на индекс. Вместо этого я использую эти
скоординированные сигналы, чтобы покупать или продавать акции по максимально
выгодным ценам дня. Конечно, это несколько усложняет анализ конвергенциидивергенции. Я хочу видеть, что мои графики акций подтверждаются действием цены
фьючерса на индекс до того, как предпринимать какие-либо действия.
Вот вам пример того, как все это работает. Я купил Talk America (TALK Nasdaq) в
прошлую пятницу всего на 7 центов выше дневного минимума. Акция дала V-образный
разворот прямо на уровне ретрейсмента Фибоначчи и краткосрочной средней. Это также
точно совпало с минимумом дня фьючерса на индекс.
Настроения определенного времени суток добавляют еще одно измерение к механике
внутридневных колебаний. В большинстве сессий рынок резко меняет направление от
открытия в пределах первого получаса торговли. Сила или слабость последующего хода
часто определяет характер и амплитуду ценового колебания в течение всего дня.
Рынок часто показывает еще один разворот приблизительно за 90 минут перед закрытием.
Это колебание может быстро рассеяться или же вызвать панику последнего часа в том или
ином направлении. Конвергенция или расхождение этого финального импульса с
действием цены отдельных акций может привести к точно рассчитанным будущим
сигналам входа.