Приложение 1 - Национальный Клиринговый Центр

Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках
Приложение Ф2
к Правилам осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
на срочном и фондовом рынках
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения и учета операций с денежными средствами и ценными
бумагами
Статья 1.
Порядок проведения и учета операций с денежными средствами
1.1.
Обязательства по возврату денежных средств в рублях Российской Федерации,
перечисленных на Счет Клирингового центра в рублях Российской Федерации,
учитываются Клиринговым центром на разделе денежного регистра с кодом,
указанным в назначении платежа.
1.2.
В качестве Средств гарантийного обеспечения помимо рублей Российской
Федерации могут быть приняты только денежные средства в иностранной
валюте, входящей в Перечень иностранной валюты и ценных бумаг
обеспечения (далее - Перечень), сформированный в соответствии с Методикой
выбора и оценки иностранной валюты и ценных бумаг, принимаемых в
качестве Средств гарантийного обеспечения, утверждаемой Клиринговым
центром (далее в настоящем приложении – Методика).
1.3.
Обязательства по возврату денежных средств, перечисленных на Счет
Клирингового центра с указанием раздела клирингового регистра, имеющего
код Обособленной Брокерской фирмы, учитываются Клиринговым центром
отдельно от обязательств по возврату денежных средств, перечисленных на
Счет Клирингового центра с указанием раздела клирингового регистра,
имеющего код обычной или Выделенной Брокерской фирмы.
1.4.
Ограничение на максимальную сумму иностранной валюты каждой страны,
принимаемой в качестве Средств гарантийного обеспечения одной Расчетной
фирмы (далее – Максимальная сумма), устанавливается Клиринговым центром
в соответствии с Методикой.
1.5.
Ставка дисконта, применяемая при расчете оценочной стоимости иностранной
валюты, принимаемой в качестве Средств гарантийного обеспечения
устанавливается Клиринговым центром в соответствии с Методикой.
1.6.
Клиринговый центр учитывает обязательства по возврату:
 иностранной валюты, перечисленной на Счет Клирингового центра;
 иностранной валюты, перечисленной на Счет Клирингового центра и
являющейся Средствами гарантийного обеспечения:
 в сумме соответствующей иностранной валюты;
 в виде оценочной стоимости в рублях Российской Федерации.
Указанный учет осуществляется Клиринговым центром на разделе денежного
регистра, указанном в назначении платежа.
1.6.1. Определение оценочной стоимости иностранной валюты, являющейся
Средствами гарантийного обеспечения, осуществляется Клиринговым центром
199
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках
ежедневно во время проведения дневной и вечерней клиринговой сессии в
соответствии с Методикой.
1.7.
В случае поступления денежных средств на Счет Клирингового центра по
поручению на перевод денежных средств с неправильно или неполно
указанным назначением платежа, соответствующее поручение на перевод
денежных средств подлежит ручной обработке.
1.7.1. Проведение ручной обработки поручения на перевод денежных средств с
неправильным или неполным назначением платежа осуществляется
Клиринговым центром в следующем порядке:
а)
если по назначению платежа, указанному в поручении на перевод
денежных средств, можно однозначно определить раздел денежного
регистра, то обязательства по возврату указанных денежных средств
учитываются на таком разделе денежного регистра;
б)
если по назначению платежа, указанному в поручении на перевод
денежных средств, можно однозначно определить Расчетную фирму,
код которой присвоен Участнику клиринга, то обязательства по
возврату указанных денежных средств учитываются на основном
собственном разделе денежного регистра данной Расчетной фирмы;
в)
в противном случае Клиринговый центр учитывает обязательства по
возврату указанных денежных средств на разделе денежного регистра
только после получения надлежащим образом оформленного
документа, содержащего правильное назначение платежа.
1.7.2. Правильное назначение платежа может быть доведено до Клирингового центра
двумя способами:
 путем подачи плательщиком в банк плательщика надлежащим образом
оформленного письма с указанием правильного назначения платежа. В
этом случае банк плательщика передаст данную информацию в Расчетную
организацию, которая, в свою очередь, передаст ее Клиринговому центру;
 путем подачи надлежащим образом оформленного письма непосредственно
в Клиринговый центр.
1.7.3. В случае подачи письма непосредственно в Клиринговый центр плательщики,
являющиеся юридическими лицами, должны оформить письмо на фирменном
бланке организации, заверив его подписями руководителя и главного
бухгалтера организации и печатью организации. Если при этом плательщик не
является Участником клиринга, то он обязан приложить к письму нотариально
заверенную копию карточки по форме 0401026 с образцами подписей
руководителей организации.
1.7.4. В случае подачи письма непосредственно в Клиринговый центр плательщики,
являющиеся физическими лицами, должны либо лично предоставить в
Клиринговый центр письмо, указав свои паспортные данные и заверив его
собственноручной подписью, либо приложить к письму нотариально
заверенную копию паспорта.
1.7.5. Если в течение 5 (пяти) Расчетных дней с даты, следующей за датой
зачисления денежных средств в российских рублях на Счет Клирингового
центра, и в течение 1 (одного) месяца с даты зачисления денежных средств в
иностранной валюте на Счет Клирингового центра плательщик не предоставит
200
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках
правильное назначение платежа, Клиринговый центр возвращает указанные
денежные средства по реквизитам плательщика.
1.8.
Если иное не предусмотрено Правилами клиринга, возврат денежных средств,
учитываемых в качестве Средств гарантийного обеспечения, производится
Клиринговым центром на основании поданного Участником клиринга /
Доверенным владельцем счетов заявления, в котором должны быть указаны:
 сумма и валюта возвращаемых денежных средств;
 код раздела денежного регистра, на котором учитываются обязательства по
возврату денежных средств;
 реквизиты банковского счета, зарегистрированного в Клиринговом центре
в соответствии с Правилами клиринга, на который должен быть
осуществлен возврат;
 дата составления заявления.
1.8.1. Решение о возврате денежных средств гарантийного обеспечения в рублях
Российской Федерации принимается при условии уменьшения суммы
денежных средств гарантийного обеспечения в рублях Российской Федерации,
осуществляемого в соответствии с пунктом 1.8.2 настоящей статьи.
1.8.2. Для определения возможности уменьшения суммы денежных средств
гарантийного обеспечения в рублях Российской Федерации Клиринговый
центр производит расчет следующих величин:
 рассчитывается величина M B как сумма денежных средств в рублях
Российской Федерации, учитываемых в качестве Средств гарантийного
обеспечения на всех разделах денежного регистра Брокерской фирмы, код
которой содержит код раздела денежного регистра, указанный в запросе на
уменьшение суммы денежных средств,
 рассчитывается величина SZB для Брокерской фирмы, код которой
содержит код раздела денежного регистра, указанный в запросе на
уменьшение суммы денежных средств;
 рассчитывается величина SZ для Расчетной фирмы, код которой содержит
код раздела денежного регистра, указанный в запросе на уменьшение
суммы денежных средств.
При этом, указанная величина M B рассчитывается без учета суммы
денежных средств гарантийного обеспечения, на которую будет
осуществлено уменьшение.
При этом, указанные величины SZB и SZ рассчитываются на основании:

Торговых лимитов, рассчитываемых без учета суммы денежных средств
гарантийного обеспечения в рублях Российской Федерации, на которую
будет осуществлено уменьшение, а для Обособленной Брокерской
фирмы также без учета сумм денежных средств гарантийного
обеспечения в рублях Российской Федерации, в отношении которых
был осуществлен перевод (как он определен пунктом 2.1 настоящего
Приложения) на данную Обособленную Брокерскую фирму в ходе
текущего Торгового дня с указанием признака обратного перевода,
уменьшенных на суммы денежных средств гарантийного обеспечения в
рублях Российской Федерации, переведенных в ходе текущего
Торгового дня с данной Обособленной Брокерской фирмы;
201
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках

Гарантийного обеспечения, рассчитываемого в следующем порядке:
 по каждой комбинации из Активных заявок по Срочным контрактам,
Сделкам T+N с учетом позиций по Срочным контрактам, Сделкам
T+N и заключенных после последней дневной или вечерней
клиринговой сессии Срочных контрактов, Сделок T+N
рассчитывается сумма гарантийного обеспечения ( G i ) в порядке,
установленном Правилами клиринга. При этом, Активная заявка
рассматривается как заключенная сделка;
 из рассчитанных значений сумм гарантийного обеспечения ( G i )
выбирается максимальное значение ( max G i ).
i
Клиринговый центр осуществляет уменьшение суммы денежных средств
гарантийного обеспечения в рублях Российской Федерации в следующих
случаях:
 указанное уменьшение не приводит к возникновению Маржинального
требования, учитываемого по Расчетной фирме, определяемой в
соответствии с Правилами клиринга на основании рассчитанной выше
величины SZ , и величина M B не меньше константы K , в случае если в
запросе на уменьшение суммы денежных средств гарантийного
обеспечения указан код раздела денежного регистра, содержащий код
K
обычной или Выделенной Брокерской фирмы. Константа
устанавливается Клиринговым центром и публикуется на официальном
сайте Клирингового центра в сети Интернет;
 указанное уменьшение не приводит к возникновению Маржинального
требования, учитываемого по указанной Брокерской фирме, определяемой
в соответствии с Правилами клиринга на основании рассчитанных выше
величин SZB , в случае, если в запросе на уменьшение суммы денежных
средств гарантийного обеспечения указан код раздела денежного регистра,
содержащий код Обособленной Брокерской фирмы.
1.8.3. Принятие решения о возврате денежных средств гарантийного обеспечения в
иностранной валюте осуществляется Клиринговым центром в следующем
порядке:
 для иностранной валюты определяется вхождение ее в Перечень. Если
иностранная валюта не входит в Перечень, принимается решение о
возврате;
 если сумма иностранной валюты, обязательства по возврату которой
учитываются на разделе денежного регистра, меньше суммы иностранной
валюты, указанной для возврата, решение о возврате не принимается;
 определяется сумма иностранной валюты, обязательства по возврату
которой учитываются на разделе денежного регистра, не являющаяся
Средствами гарантийного обеспечения, как разность между общей суммой
иностранной валюты, обязательства по возврату которой учитываются на
разделе денежного регистра, и суммой иностранной валюты, обязательства
по возврату которой учитываются на разделе денежного регистра,
являющейся Средствами гарантийного обеспечения. Если указанная сумма
больше или равна сумме иностранной валюты, указанной для возврата,
принимается решение о возврате;
202
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках

определяется сумма иностранной валюты, указанная для возврата и
являющаяся Средствами гарантийного обеспечения, как разность между
суммой иностранной валюты, указанной для возврата, и суммой
иностранной валюты, обязательства по возврату которой учитываются на
разделе денежного регистра и не являющейся Средствами гарантийного
обеспечения. Решение о возврате денежных средств гарантийного
обеспечения в иностранной валюте принимается при условии уменьшения
Клиринговым центром оценочной стоимости иностранной валюты,
указанной для возврата и являющейся Средствами гарантийного
обеспечения, осуществляемого в соответствии с пунктом 1.8.4 настоящей
статьи.
1.8.4. Для определения возможности уменьшения оценочной стоимости иностранной
валюты, указанной для возврата и являющейся Средствами гарантийного
обеспечения, Клиринговый центр производит расчет следующих величин:
 рассчитывается величина FB =(MB  SB )  G B для Брокерской фирмы, код
которой содержит код раздела денежного регистра, указанный в запросе на
уменьшение суммы денежных средств;
 рассчитывается величина F=(M  S)  G для Расчетной фирмы, код которой
содержит код раздела денежного регистра, указанный в запросе на
уменьшение суммы денежных средств,
где
M B – сумма денежных средств в рублях Российской Федерации,
обязательства по возврату которых учитываются на всех разделах
денежного регистра, имеющих код Брокерской фирмы, и являются
Средствами гарантийного обеспечения,
SB – оценочная стоимость ценных бумаг, являющихся Средствами
гарантийного обеспечения, обязательства по возврату которых
учитываются на всех разделах депо регистра обеспечения, имеющего код
Брокерской фирмы, и иностранных валют, являющихся Средствами
гарантийного обеспечения, обязательства по возврату которых
учитываются на всех разделах денежного регистра, имеющих код
Брокерской фирмы,
M – сумма денежных средств в рублях Российской Федерации,
являющихся Средствами гарантийного обеспечения, обязательства по
возврату которых учитываются на всех разделах денежного регистра,
имеющих код Расчетной фирмы,
S – оценочная стоимость ценных бумаг, являющихся Средствами
гарантийного обеспечения, обязательства по возврату которых
учитываются на всех разделах депо регистра обеспечения, имеющих код
Брокерской фирмы, и иностранных валют, являющихся Средствами
гарантийного обеспечения, обязательства по возврату которых
учитываются на всех разделах денежного регистра, имеющих код
Расчетной фирмы,
При этом,
 указанные величины SB и S рассчитываются без учета суммы
денежных средств гарантийного обеспечения в иностранной валюте,
203
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках
указанной для возврата и являющихся Средствами гарантийного
обеспечения.
 указанные величины G B и G рассчитываются в следующем порядке:


по каждой комбинации из Активных заявок по Срочным контрактам,
Сделкам T+N с учетом позиций по Срочным контрактам, Сделкам
T+N и заключенных после последней дневной или вечерней
клиринговой сессии Срочных контрактов, Сделок T+N
рассчитывается сумма гарантийного обеспечения ( G i ) в порядке,
установленном Правилами клиринга. При этом, Активная заявка
рассматривается как заключенная сделка;
из рассчитанных значений сумм гарантийного обеспечения ( G i )
выбирается максимальное значение ( max G i ).
i
Клиринговый центр осуществляет уменьшение оценочной стоимости
иностранной валюты, указанной для возврата и являющейся Средствами
гарантийного обеспечения, в следующих случаях:
 указанные величины FB и F являются неотрицательными, если в запросе
на уменьшение суммы денежных средств гарантийного обеспечения указан
код раздела денежного регистра, содержащий код обычной или
Выделенной Брокерской фирмы;
 указанная величина FB является неотрицательной, если в запросе на
уменьшение суммы денежных средств гарантийного обеспечения указан
код раздела денежного регистра, содержащий код Обособленной
Брокерской фирмы.
1.8.5. Если по заявлению Участника клиринга / Доверенного владельца счетов
принято решение о возврате денежных средств, то Клиринговый центр
прекращает учет данных денежных средств в качестве Средств гарантийного
обеспечения и в соответствии с Регламентом направляет в Расчетную
организацию поручение на перевод денежных средств, сформированное на
основании данного заявления.
Статья 2.
2.1.
Изменение учета денежных средств
(изменение Брокерских лимитов)
Участником
клиринга
Участник клиринга вправе изменять учет Клиринговым центром денежных
средств в рублях Российской Федерации, являющихся Средствами
гарантийного обеспечения по Расчетной фирме с кодом, присвоенным данному
Участнику клиринга. Указанное изменение учета осуществляется
Клиринговым центром путем уменьшения суммы Средств гарантийного
обеспечения в рублях Российской Федерации по одной Брокерской фирме с
кодом данной Расчетной фирмы (уменьшение Брокерского лимита), и
одновременным увеличением суммы Средств гарантийного обеспечения в
рублях Российской Федерации по другой Брокерской фирме с кодом данной
Расчетной фирмы (увеличение Брокерского лимита). Указанное уменьшение /
увеличение производится на одну и ту же сумму денежных средств в рублях
Российской Федерации. Указанное изменение учета Средств гарантийного
обеспечения в рублях Российской Федерации именуется переводом денежных
средств с одной Брокерской фирмы на другую Брокерскую фирму, а сумма
204
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках
денежных средств, на которую производится уменьшение / увеличение –
суммой перевода.
2.2.
Информация о необходимости выполнения перевода передается в
Клиринговый центр Участником клиринга с указанием:
 кода раздела денежного регистра Брокерской фирмы (кода Брокерской
фирмы), с которой осуществляется перевод;
 кода раздела денежного регистра Брокерской фирмы (кода Брокерской
фирмы), на которую осуществляется перевод;
 суммы перевода;
 признака осуществления обратного перевода.
В случае указания признака осуществления обратного перевода после
окончания Торгового дня Клиринговый центр выполняет обратный перевод
денежных средств с использованием тех же разделов денежного регистра.
Обратный перевод с обычной или Выделенной Брокерской фирмы
выполняется на сумму денежных средств, что и первоначальный перевод.
Обратный перевод с Обособленной Брокерской фирмы выполняется на сумму
равную разности между суммами денежных средств гарантийного обеспечения
в рублях Российской Федерации, которые были переведены на данную
Обособленную Брокерскую фирму в ходе текущего Торгового дня с указанием
признака обратного перевода, и суммами денежных средств гарантийного
обеспечения в рублях Российской Федерации, которые были переведены в
ходе текущего Торгового дня с данной Обособленной Брокерской фирмы.
Обратные переводы выполняются Клиринговым центром без проведения
проверок.
В случае указания кода Брокерской фирмы Клиринговый центр осуществляет
перевод с использованием основного раздела Брокерской фирмы.
2.3.
Клиринговый центр осуществляет проверку возможности осуществления
перевода денежных средств в порядке, установленном настоящей статьей. В
случае положительного результата проверки Клиринговый центр осуществляет
перевод денежных средств и передает информацию об изменении Брокерских
лимитов Организатору торговли.
2.4.
Для определения возможности осуществления перевода денежных средств с
одной Брокерской фирмы на другую Брокерскую фирму Клиринговый центр
производит расчет следующих величин:
 рассчитывается величина M B как сумма денежных средств в рублях
Российской Федерации, обязательства по возврату которых учитываются на
всех разделах денежного регистра, имеющих код Брокерской фирмы, с
которой осуществляется перевод, и являющихся Средствами гарантийного
обеспечения,
 рассчитывается величина SZ для Расчетной фирмы, код которой содержит
код Брокерской фирмы, с которой осуществляется перевод.
При этом, указанная величина M B рассчитывается без учета суммы
перевода.
При этом, указанная величина SZ рассчитываются на основании:
 Торгового лимита, рассчитываемого без учета суммы перевода;
205
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках

Гарантийного обеспечения, рассчитываемого в следующем порядке:
 по каждой комбинации из Активных заявок по Срочным контрактам,
Сделкам T+N с учетом позиций по Срочным контрактам, Сделкам
T+N и заключенных после последней дневной или вечерней
клиринговой сессии Срочных контрактов, Сделок T+N
рассчитывается сумма гарантийного обеспечения ( G i ) в порядке,
установленном Правилами клиринга. При этом, Активная заявка
рассматривается как заключенная сделка;
 из рассчитанных значений сумм гарантийного обеспечения ( G i )
выбирается максимальное значение ( max G i ).
i
2.5.
Перевод денежных
следующих случаях:
средств
осуществляется
Клиринговым
центром
в
2.5.1. При переводе с обычной Брокерской фирмы на обычную Брокерскую фирму:
величина M B не меньше константы K .
2.5.2. При переводе с обычной Брокерской фирмы на Выделенную или
Обособленную Брокерскую фирму: указанный перевод не приводит к
возникновению или увеличению Маржинального требования, учитываемого по
Расчетной фирме, определяемого в соответствии с Правилами клиринга на
основании рассчитанной выше величины SZ , и величина M B не меньше
константы K .
2.5.3. При переводе с Выделенной Брокерской фирмы на обычную Брокерскую
фирму: величина M B не меньше константы K .
2.5.4. При переводе с Выделенной Брокерской фирмы на Выделенную Брокерскую
фирму: указанный перевод не приводит к возникновению или увеличению
Маржинального
требования,
учитываемого
по
Расчетной
фирме,
определяемого в соответствии с Правилами клиринга на основании
рассчитанной выше величины SZ , и величина M B не меньше константы K .
2.5.5. При переводе с Выделенной Брокерской фирмы на Обособленную Брокерскую
фирму с указанием признака обратного перевода: отсутствует Маржинальное
требование, учитываемое по Расчетной фирме, указанный перевод не приводит
к возникновению Маржинального требования, учитываемого по Расчетной
фирме, определяемого в соответствии с Правилами клиринга на основании
рассчитанной выше величины SZ , и величина M B не меньше константы K .
2.5.6. При переводе с Выделенной Брокерской фирмы на Обособленную Брокерскую
фирму без указания признака обратного перевода: указанный перевод не
приводит к возникновению или увеличению Маржинального требования,
учитываемого по Расчетной фирме, определяемого в соответствии с
Правилами клиринга на основании рассчитанной выше величины SZ , и
величина M B не меньше константы K .
2.5.7. При переводе с Обособленной Брокерской фирмы на обычную Брокерскую
фирму: сумма перевода не превышает сумм денежных средств гарантийного
обеспечения в рублях Российской Федерации, которые были переведены на
данную Обособленную Брокерскую фирму в ходе текущего Торгового дня с
указанием признака обратного перевода, уменьшенных на суммы денежных
206
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках
средств гарантийного обеспечения в рублях Российской Федерации,
переведенных в ходе текущего Торгового дня с данной Обособленной
Брокерской фирмы.
2.5.8. При переводе с Обособленной Брокерской фирмы на Выделенную или
Обособленную Брокерскую фирму: сумма перевода не превышает сумм
денежных средств гарантийного обеспечения в рублях Российской Федерации,
которые были переведены на данную Обособленную Брокерскую фирму в ходе
текущего Торгового дня с указанием признака обратного перевода,
уменьшенных на суммы денежных средств гарантийного обеспечения в рублях
Российской Федерации, переведенных в ходе текущего Торгового дня с данной
Обособленной Брокерской фирмы, и указанный перевод не приводит к
возникновению или увеличению Маржинального требования, учитываемого по
Расчетной фирме, определяемого в соответствии с Правилами клиринга на
основании рассчитанной выше величины SZ .
2.6.
Участник клиринга вправе осуществить перевод денежных средств по
денежному регистру в рамках одного кода Брокерской фирмы с одного раздела
на другой.
2.6.1. Указанный перевод осуществляется Клиринговым центром на основании
поручения установленной формы, подаваемого Участником клиринга.
Статья 3.
Правила приема и учета ценных бумаг в качестве Средств
гарантийного обеспечения
3.1.
В качестве Средств гарантийного обеспечения могут быть приняты только
ценные бумаги, входящие в Перечень.
3.2.
Ограничение на максимальное количество ценных бумаг определенного
эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда,
управляющего ипотечным покрытием), вида, категории, типа, принимаемых в
качестве Средств гарантийного обеспечения одной Расчетной фирмы (далее –
Максимальное количество), устанавливается Клиринговым центром в
соответствии с Методикой.
3.3.
Ставка дисконта, применяемая при расчете оценочной стоимости ценных
бумаг, принимаемых в качестве Средств гарантийного обеспечения,
устанавливаются Клиринговым центром в соответствии с Методикой.
3.4.
Клиринговый центр на основании информации от Расчетного депозитария о
количестве ценных бумаг на Счетах ФОРТС и с учетом ограничений,
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего приложения, в порядке,
установленном настоящим приложением, учитывает ценные бумаги, входящие
в Перечень, в качестве Средств гарантийного обеспечения.
3.4.1. При превышении количества ценных бумаг на Счетах ФОРТС Максимального
количества выбор Счетов ФОРТС и количества ценных бумаг на них,
учитываемых в качестве Средств гарантийного обеспечения, определяется
Клиринговым центром (далее - ценные бумаги гарантийного обеспечения).
3.4.2. Количество ценных бумаг каждого эмитента (управляющей компании паевого
инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием), вида,
категории, типа, а также оценочная стоимость ценных бумаг, принятых
207
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках
Клиринговым центром в качестве Средств гарантийного обеспечения,
учитываются на разделе депо регистра обеспечения, за которым закреплен
Счет ФОРТС.
3.4.3. На основании заявления Участника клиринга / Доверенного владельца счетов
Клиринговый центр может заменить в учете ценные бумаги, учитываемые в
качестве Средств гарантийного обеспечения, на ценные бумаги, не
учитываемые в качестве Средств гарантийного обеспечения.
3.4.4. За исключением отдельных случаев, прямо предусмотренных настоящим
приложением, оценочная стоимость ценной бумаги, учитываемой
Клиринговым центром в качестве Средств гарантийного обеспечения,
определяется в соответствии с порядком, указанным в Методике.
3.4.5. Расчет (установление) оценочной стоимости ценных бумаг, учитываемых в
качестве Средств гарантийного обеспечения (далее - оценочная стоимость
ценных бумаг), осуществляется Клиринговым центром ежедневно во время
проведения дневной и вечерней клиринговой сессии.
Статья 4.
Порядок исключения иностранной валюты / ценной бумаги из
Перечня
4.1.
При вступлении в силу решения Клирингового центра об исключении
иностранной валюты из Перечня Клиринговый центр устанавливает равной 0
(нулю) оценочную стоимость иностранной валюты, принятой Клиринговым
центром в качестве Средств гарантийного обеспечения.
4.2.
При вступлении в силу решения Клирингового центра об исключении ценной
бумаги из Перечня Клиринговый центр устанавливает ее оценочную стоимость
равной 0 (нулю).
4.3.
Исключение иностранной валюты / ценной бумаги из Перечня осуществляется
Клиринговым центром при отсутствии у Участников клиринга задолженности
по Расчетной фирме, у которой указанная иностранная валюта / ценная бумага
учитывалась в качестве Средств гарантийного обеспечения. С момента
исключения иностранной валюты / ценной бумаги из Перечня Клиринговый
центр прекращает учет данной иностранной валюты / ценной бумаги в
качестве Средства гарантийного обеспечения.
4.4.
При наличии у Участника клиринга Маржинального требования, учитываемого
по Расчетной фирме, указанной в предыдущем пункте настоящей статьи, и при
его неисполнении в установленном порядке, указанная иностранная валюта /
ценная бумага может быть использована для исполнения Маржинального
требования в порядке, установленном настоящим приложением.
Статья 5.
5.1.
Замена иностранной валюты / ценных бумаг, учитываемых в
качестве
Средств гарантийного
обеспечения,
денежными
средствами
В случаях, предусмотренных Правилами клиринга, Клиринговый центр вправе
потребовать от Участника клиринга замены определенных или всех
иностранных валют / ценных бумаг, учитываемых в качестве Средств
гарантийного обеспечения, денежными средствами в рублях Российской
Федерации.
208
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках
5.2.
С момента предъявления указанного требования о замене Клиринговый центр
устанавливает оценочную стоимость иностранных валют / ценных бумаг,
указанных в требовании о замене, равной 0 (нулю).
5.3.
При наличии у Участника клиринга Маржинального требования, учитываемого
по Расчетной фирме, и при его неисполнении в установленном порядке,
указанная иностранная валюта / ценные бумаги могут быть использованы для
исполнения Маржинального требования в порядке, установленном настоящим
приложением.
5.4.
Клиринговый центр прекращает учет иностранной валюты / ценной бумаги в
качестве Средств гарантийного обеспечения, требование о замене которой
предъявлено, при отсутствии у Участника клиринга Маржинального
требования, учитываемого по Расчетной фирме.
5.5.
Клиринговый центр имеет право требования замены иностранной валюты /
ценных бумаг, учитываемых в качестве Средств гарантийного обеспечения,
денежными средствами в рублях Российской Федерации в случае уменьшения
Максимальной суммы / Максимального количества данной иностранной
валюты / данной ценной бумаги.
Статья 6.
Возврат ценных бумаг
6.1.
Документы на перевод ценных бумаг со Счета ФОРТС на другие счета депо
(разделы счетов депо) (далее - возврат ценных бумаг) могут подаваться в
Клиринговый центр либо Расчетным депозитарием, в котором открыт Счет
ФОРТС, либо Участником клиринга / Доверенным владельцем счетов,
имеющим право подавать заявление на закрепление данного Счета ФОРТС за
разделом депо регистра обеспечения. Возможность и порядок подачи
указанных документов в Клиринговый центр определяется договорами,
заключенными между владельцем Счета ФОРТС, Расчетным депозитарием и
Клиринговым центром, а также Правилами клиринга и условиями
осуществления депозитарной деятельности Расчетного депозитария.
6.2.
В документе на возврат ценных бумаг, передаваемом в Клиринговый центр,
должны быть указаны: эмитент (управляющая компания паевого
инвестиционного фонда, управляющий ипотечным покрытием), вид,
категория, тип и количество ценных бумаг и код раздела депо регистра
обеспечения, на котором эти ценные бумаги учитываются. Далее в настоящей
статье под ценной бумагой понимается ценная бумага определенного эмитента
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего
ипотечным покрытием), вида, категории, типа, указанная в документе на
возврат ценных бумаг, передаваемом в Клиринговый центр.
6.3.
Принятие решения о возврате ценных бумаг осуществляется Клиринговым
центром в следующем порядке:
 определяется вхождение ценной бумаги в Перечень. Если ценная бумага не
входит в Перечень, принимается решение о возврате;
 если количество ценных бумаг, обязательства по возврату которых
учитываются на разделе депо регистра обеспечения, меньше количества
ценных бумаг, указанных для возврата, решение о возврате не
принимается;
209
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках


определяется количество ценных бумаг, обязательства по возврату которых
учитываются на разделе депо регистра обеспечения, не являющихся
Средствами гарантийного обеспечения, как разность между общим
количеством ценных бумаг, обязательства по возврату которых
учитываются на разделе депо регистра обеспечения, и количеством ценных
бумаг, обязательства по возврату которых учитываются на разделе депо
регистра обеспечения и являющихся Средствами гарантийного
обеспечения. Если указанное количество больше или равно количества
ценных бумаг, указанных для возврата, принимается решение о возврате;
определяется количество ценных бумаг, указанных для возврата и
являющихся Средствами гарантийного обеспечения, как разность между
количеством ценных бумаг, указанных для возврата, и количеством ценных
бумаг, обязательства по возврату которых учитываются на разделе депо
регистра обеспечения и не являющихся Средствами гарантийного
обеспечения. При уменьшении Клиринговым центром суммы оценочной
стоимости ценных бумаг, указанных для возврата и являющихся
Средствами гарантийного обеспечения, принимается решение о возврате.
Решение о возврате ценных бумаг принимается при условии уменьшения
Клиринговым центром оценочной стоимости ценных бумаг, указанных для
возврата и являющихся Средствами гарантийного обеспечения,
осуществляемого в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящей статьи.
6.3.1. Определение возможности уменьшения суммы оценочной стоимости ценных
бумаг, указанных для возврата и являющихся Средствами гарантийного
обеспечения, и ее уменьшения Клиринговый центр осуществляет в порядке,
установленном для определения возможности уменьшения оценочной
стоимости иностранной валюты и ее уменьшения, указанном в пункте 1.8.4
настоящего Положения. При этом, величины SB и S рассчитываются без учета
количества ценных бумаг, указанных для возврата и являющихся Средствами
гарантийного обеспечения.
6.3.2. Если принято решение о возврате ценных бумаг, то Клиринговый центр
прекращает учет данных ценных бумаг и в соответствии с Регламентом
направляет в Расчетный депозитарий документы, необходимые для возврата
указанных ценных бумаг.
6.4.
Расчетный депозитарий на основании документа, полученного от
Клирингового центра, переводит ценные бумаги со Счета ФОРТС и направляет
Клиринговому центру отчет об исполнении.
Статья 7.
7.1.
Порядок использования иностранной валюты с целью исполнения
Маржинального требования
Иностранная валюта, являющаяся Средствами гарантийного обеспечения,
используется в следующей последовательности:
 иностранная валюта, обязательства по возврату которой учитываются на
разделе денежного регистра, имеющего код Брокерской фирмы, по которой
учитывается Маржинальное требование. При этом, иностранная валюта,
учитываемая на разделе денежного регистра, имеющего код Обособленной
Брокерской фирмы, используется в сумме, необходимой для исполнения
Маржинального требования, учитываемого по данной Обособленной
Брокерской фирме;
210
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках

иностранная валюта, обязательства по возврату которой учитываются на
разделе денежного регистра, имеющего код обычной или Выделенной
Брокерской фирмы.
7.2.
Последовательность выбора раздела денежного регистра и иностранной
валюты определяется Клиринговым центром.
7.3.
Сумма иностранной валюты, используемой для исполнения Маржинального
требования Участника клиринга, учитываемого по Расчетной фирме,
определяется Клиринговым центром с учетом:
 размера Маржинального требования и расходов по его исполнению за счет
иностранной валюты;
 курса иностранной валюты, установленного Банком России на текущую
дату.
7.4.
Исполнение Маржинального требования за счет иностранной валюты
осуществляется следующими способами:
 продажей иностранной валюты;
 переводом иностранной валюты в собственность Клирингового центра.
7.5.
Продажа иностранной валюты осуществляется Клиринговым центром.
7.6.
При использовании иностранной валюты для исполнения Маржинального
требования Участника клиринга, учитываемого по Расчетной фирме,
Клиринговый центр уменьшает значение раздела денежного регистра в
иностранной валюте, на котором учитывались обязательства по возврату такой
иностранной валюты, на оценочную стоимость иностранной валюты, и
увеличивает значение раздела денежного регистра в рублях Российской
Федерации на сумму денежных средств в рублях Российской Федерации
полученную от продажи иностранной валюты за вычетом расходов по
продаже.
Сумма, на которую увеличивается значение раздела денежного регистра в
рублях Российской Федерации, не может быть меньше суммы, равной
произведению суммы использованной иностранной валюты, пересчитанной в
рубли Российской Федерации по курсу, установленному Банком России, с
учетом дисконта:
 при продаже - по курсу, установленному Банком России на дату
заключения сделки продажи иностранной валюты;
 при переводе в собственность Клирингового центра – по курсу,
установленному Банком России на дату перехода права собственности
на иностранную валюту.
Статья 8.
8.1.
Порядок использования ценных бумаг с целью исполнения
Маржинального требования
Ценные бумаги, являющиеся Средствами гарантийного обеспечения,
переводятся на счет депо Клирингового центра в Расчетном депозитарии в
следующей последовательности:
 ценные бумаги, обязательства по возврату которых учитываются на разделе
депо регистра обеспечения, имеющего код Брокерской фирмы, по которой
211
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках

учитывается Маржинальное требование. При этом, ценные бумаги,
обязательства по возврату которых учитываются на разделе депо регистра
обеспечения, имеющего код Обособленной Брокерской фирмы,
переводятся в количестве, необходимом для исполнения Маржинального
требования, учитываемого по данной Обособленной Брокерской фирме;
ценные бумаги, обязательства по возврату которых учитываются на разделе
депо регистра обеспечения, имеющего код обычной или Выделенной
Брокерской фирмы.
8.2.
Последовательность выбора раздела депо регистра обеспечения, вида
(категории, типа) и эмитента (управляющей компании паевого
инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием) указанных
ценных бумаг определяется Клиринговым центром.
8.3.
Количество ценных бумаг, подлежащих переводу, определяется Клиринговым
центром с учетом:
 размера Маржинального требования и расходов по его исполнению за счет
ценных бумаг;
 текущей цены ценных бумаг.
8.4.
Исполнение Маржинального требования за счет ценных бумаг, подлежащих
переводу, осуществляется следующими способами:
 реализацией (продажей) ценных бумаг;
 переводом ценных бумаг в собственность Клирингового центра.
8.5.
Выбор способа исполнения Маржинального требования за счет ценных бумаг
и способа реализации (продажи) ценных бумаг осуществляется Клиринговым
центром исходя из максимальной суммы Маржинального требования, которое
может быть исполнено за счет данных ценных бумаг, на основании цен и
объемов спроса на данные ценные бумаги на биржевом и внебиржевом
рынках.
8.6.
При переводе ценных бумаг для исполнения Маржинального требования
Клиринговый центр списывает уменьшает значение их оценочную стоимость с
раздела депо регистра обеспечения, на котором учитывались обязательства по
возврату таких ценных бумаг, на их оценочную стоимость и увеличивает
значение раздела денежного регистра на сумму денежных средств,
полученную от реализации (продажи) ценных бумаг за вычетом расходов по их
реализации (продаже).
Сумма денежных средств, на которую увеличивается значение раздела
денежного регистра, не может быть меньше суммы, равной произведению
количества переведенных ценных бумаг на их оценочную стоимость:
 при реализации (продаже) - в дату заключения сделки купли-продажи
переведенных ценных бумаг;
 при переводе в собственность Клирингового центра – в дату перехода
права собственности на переведенные ценные бумаги.
212
Правила осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на срочном и фондовом рынках
Статья 9.
9.1.
Прекращение учета иностранной валюты / ценных бумаг в
качестве Средств гарантийного обеспечения
Клиринговый центр прекращает учет иностранной валюты / ценных бумаг в
качестве Средств гарантийного обеспечения в случаях, предусмотренных
настоящим приложением, Правилами клиринга.
213