Основы финансовой математики

Министерство образования и науки Российской Федерации
Тульский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
(Тульский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»)
Кафедра общих математических и естественнонаучных дисциплин
АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы финансовой математики
Специальность подготовки: 080102 «Мировая экономика»,
080507 «Менеджмент организации»
Квалификация (степень) выпускника: специалист
Тула - 2014
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины состоит в обеспечении овладения студентами теоретических и
практических основ количественного анализа финансово-коммерческих операций.
Учебные задачи дисциплины:
1. изучение студентами методов и моделей количественного обоснования решений
на каждом этапе развития финансово-коммерческих операций;
2. ознакомление с задачами различной сложности в финансовой сфере, которые
могут быть решены более успешно на основе арсенала экономико-математических
методов и моделей с использованием персональных компьютеров;
3. выработка умений и навыков формализации содержания задач, возникающих в
финансово-коммерческой деятельности, выбора подходящих методов и моделей,
построения алгоритмов решения задач и в конечном итоге формирования пакета моделей
по оценке финансово-коммерческих операций.
4. развитие у студентов финансовой культуры поведения в условиях рыночной
экономики.
Предметом изучения дисциплины являются модели функционирования денежнокредитной системы, банковских структур, валютного рынка, рынка ценных бумаг, а также
методы расчета эффективности финансовых операций, планирования инвестиционной
деятельности предприятий и фирм, определения финансовых последствий конкретного
бизнес-плана и приемы управления движением финансовых ресурсов и капитала.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина входит в цикл ФГД – Факультативы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
иметь представление: о принципах функционирования
рыночной
экономики,
финансовых операциях и расчетах на рынке ценных бумаг, методах управления
движением финансовых ресурсов и капитала
знать: основные характеристики финансовых операций, содержание, схемы и модели
развития финансово-коммерческих операций;
уметь: практически использовать математические модели и методы расчета доходности
различных ценных бумаг, принимать рациональные решения на основе имеющейся
статистической информации;
владеть, иметь опыт: проведения расчетов показателей финансовых операций для
количественного сравнения вероятных исходов и анализа результатов.
4. Содержание дисциплины:
Форма обучения: очная
Специальность 080102 «Мировая экономика»
Виды учебных занятий
Названия разделов и тем
Всего
часов по
учебному
плану
Аудиторные занятия
Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа
Раздел 1. ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ
1. Финансовая математика как
основа количественного анализа
3
1
—
2
финансово-коммерческих
операций
2. Фактор времени в финансовых
расчётах. Понятие процента и
6
1
1
4
виды процентных ставок.
Раздел 2. МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СХЕМЕ ПРОСТЫХ ПРОЦЕНТОВ
3. Процентные платежи. Базы
5
1
1
3
измерения времени кредита.
4. Схема вложения денег в банк
под простые проценты и модели
6
1
1
4
расчёта.
5. Математическое
дисконтирование и банковский
8
2
1
5
(коммерческий) учёт.
Раздел 3. МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СХЕМЕ СЛОЖНЫХ
ПРОЦЕНТОВ
6. Начисление сложных годовых
11
4
2
5
процентов. Переменные ставки.
7. Номинальные и эффективные
7
2
1
4
ставки процентов.
Раздел 4. МОДЕЛИ СРАВНЕНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
8. Множители наращения и
дисконтные множители при
8
2
1
5
равных условиях. Эквивалентные
процентные ставки.
9. Сравнение эффективности,
доходности финансово-кредитных
8
2
1
5
операций.
Раздел 5. МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ
10. Наращенная сумма и
современная стоимость
7
2
1
4
постоянной ренты постнумерандо.
11. Модели расчёта параметров
7
2
1
4
потоков платежей.
Раздел 6. МОДЕЛИ ИНФЛЯЦИИ И НАЛОГОВ В ОПЕРАЦИЯХ
Виды учебных занятий
Названия разделов и тем
Всего
часов по
учебному
плану
Аудиторные занятия
Лекции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа
12. Модели расчёта темпа, уровня
5
2
0,5
2,5
и индекса инфляции.
13. Модели оценки доходности в
финансово-кредитных операциях
6
2
1
3
в условиях инфляции.
14. Модели учета налогов в
6
2
0,5
3,5
финансово-кредитных операциях.
Раздел 7. МОДЕЛИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
15. Операции конверсии валюты и
6
2
1
3
наращения процентов.
16. Двойное конвертирование
6
2
1
3
валюты.
Раздел 8. МОДЕЛИ РАСЧЁТА ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
17. Расчёт доходности операций с
7
2
1
4
ценными бумагами.
18. Модели оценки доходов и
доходности операций с ценными
8
2
1
5
бумагами.
ИТОГО:
120
34
17
69
Форма обучения: заочная
Специальность 080507 «Менеджмент организации»
Основная образовательная программа на базе среднего полного (общего) образования.
Сокращенная основная образовательная программа на базе среднего
профессионального образования соответствующего профиля,
сокращенная основная образовательная программа на базе высшего
профессионального образования.
Виды учебных занятий
Названия разделов и тем
Всего
часов по
учебному
плану
Аудиторные занятия
Лекции
Практические
занятия
Самостоятельна
я работа
Раздел 1. ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ
1. Финансовая математика как
основа количественного анализа
2
—
—
2
финансово-коммерческих
операций
2. Фактор времени в финансовых
расчётах. Понятие процента и
3
0,5
—
5
виды процентных ставок.
Раздел 2. МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СХЕМЕ ПРОСТЫХ ПРОЦЕНТОВ
3. Процентные платежи. Базы
3
—
—
5
измерения времени кредита.
4. Схема вложения денег в банк
под простые проценты и модели
4
0,5
0,5
5
расчёта.
5. Математическое
дисконтирование и банковский
4
0,5
0,5
5
(коммерческий) учёт.
Раздел 3. МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СХЕМЕ СЛОЖНЫХ
ПРОЦЕНТОВ
6. Начисление сложных годовых
6
0,5
0,5
6
процентов. Переменные ставки.
7. Номинальные и эффективные
5
—
0,5
6
ставки процентов.
Раздел 4. МОДЕЛИ СРАВНЕНИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
8. Множители наращения и
дисконтные множители при
5
0,5
0,5
5
равных условиях. Эквивалентные
процентные ставки.
9. Сравнение эффективности,
доходности финансово-кредитных
4
—
—
5
операций.
Раздел 5. МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ
10. Наращенная сумма и
современная стоимость
5
0,5
0,5
5
постоянной ренты
Виды учебных занятий
Названия разделов и тем
Всего
часов по
учебному
плану
Аудиторные занятия
Лекции
Практические
занятия
Самостоятельна
я работа
постнумерандо.
11. Модели расчёта параметров
5
0,5
—
5
потоков платежей.
Раздел 6. МОДЕЛИ ИНФЛЯЦИИ И НАЛОГОВ В ОПЕРАЦИЯХ
12. Модели расчёта темпа, уровня
2
—
—
5
и индекса инфляции.
13. Модели оценки доходности в
финансово-кредитных операциях
3
0,5
0,25
5
в условиях инфляции.
14. Модели учета налогов в
2
0,5
0,25
5
финансово-кредитных операциях.
Раздел 7. МОДЕЛИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
15. Операции конверсии валюты
4
0,5
—
5
и наращения процентов.
16. Двойное конвертирование
4
—
—
5
валюты.
Раздел 8. МОДЕЛИ РАСЧЁТА ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
17. Расчёт доходности операций с
4
0,5
0,5
5
ценными бумагами.
18. Модели оценки доходов и
доходности операций с ценными
5
0,5
—
6
бумагами.
ИТОГО:
100
6
4
90
Форма контроля – зачет
Разработчик:
к.т.н., Румянцева И.И.
Заведующий кафедрой ОМиЕНД
Степанов В.Г.