Порядок поставки - Московская Биржа
реклама
Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федеральных займов, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Порядок), определяет особенности процедуры поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсными контрактами на облигации федеральных займов (далее - Фьючерсы), заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ». 1.2. Для целей Порядка используются термины и определения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правил осуществления клиринговой деятельности ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» на срочном рынке (далее – Правила), Спецификаций поставочных фьючерсов на облигации федерального займа, допущенных к торгам на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ», Регламента проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами (далее – Регламент), а также иных внутренних документов ЗАО ММВБ, регламентирующих условия осуществления клиринга по сделкам со срочными контрактами, совершаемым на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ». 1.3. Порядок, а также дополнения и изменения в него утверждаются Правлением ЗАО ММВБ и вступают в силу с даты, определенной решением Правления ЗАО ММВБ. 1.4. Текст утвержденного Правлением ЗАО ММВБ Порядка раскрывается на сайте ЗАО ММВБ в сети Интернет в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты вступления его в силу, если иной срок не установлен решением Правления ЗАО ММВБ. 2. Предоставление данных для осуществления поставки/оплаты поставки базового актива 2.1. Исполнение обязательств по поставке базового актива и оплате поставки осуществляется с использованием торговых счетов рынка государственных ценных бумаг (далее – рынок ГЦБ), открытых в НКО ЗАО НРД или в ЗАО ПРЦ (далее – торговые счета, торговые счета рынка ГЦБ), и торговых разделов счетов депо рынка ГЦБ, открытых в НКО ЗАО НРД или субдепозитариях (далее – торговые разделы, торговые разделы рынка ГЦБ), используемых для проведения операций на рынке ГЦБ, а также торговых счетов срочного рынка, открытых в НКО ЗАО НРД. 2.2. Для возможности осуществления поставки базового актива / оплаты поставки Участник клиринга обязан: 2.2.1. Предоставить в Клиринговую организацию Уведомление об условиях поставки по фьючерсам на облигации федеральных займов (далее – Уведомление). Уведомление содержит данные об идентификаторе торгового счета (далее – ИТС), которому соответствуют торговые счета рынка ГЦБ и торговые разделы рынка ГЦБ, через которые будет осуществляться поставка / оплата поставки по позициям, открытым на позиционных счетах Участника клиринга, о Дилерах рынка ГЦБ (далее – Дилеры), от имени которых будет осуществлена подача заявок в Торговую систему рынка ГЦБ, и о количестве поставляемых облигаций. 2 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» Уведомление Участника клиринга, на позиционных счетах которого учтены короткие позиции по исполняемым сериям Фьючерсов, должно содержать также информацию о выпусках поставляемых облигаций и количестве поставляемых облигаций каждого выпуска, выбранных данным Участником клиринга. Уведомление должно быть предоставлено до 18:45 по московскому времени последнего торгового дня по исполняемым сериям Фьючерсов. Уведомление предоставляется в форме электронного документа формата «Г» в соответствии с Правилами электронного документооборота. Формат Уведомления представлен в Приложении 01 к настоящему Порядку. Уведомление формируется в разрезе позиционных счетов Участника клиринга, на которых учтены позиции по исполняемым сериям. 2.2.2. Обеспечить предоставление в Клиринговую организацию Дилером, указанным в Уведомлении, Доверенности на подачу заявки на заключение сделок куплипродажи Облигаций в режиме торгов «Сделки для исполнения обязательств по поставке на срочном рынке» (далее – Доверенность). Доверенность должна быть предоставлена до 18:45 по московскому времени последнего торгового дня по исполняемым сериям Фьючерсов. Форма Доверенности представлена в Регламенте. 2.3. Условия предоставления информации Участником клиринга в форме Уведомления: 2.3.1. Поставка по всем позициям Участника клиринга, открытым на одном позиционном счете, осуществляется с использованием одного торгового счета рынка ГЦБ и одного торгового раздела рынка ГЦБ. 2.3.2. Один торговый раздел рынка ГЦБ может быть указан не более чем для одного позиционного счета Участника клиринга. 2.3.3. При получении от Участника клиринга более одного Уведомления Клиринговая организация использует поступившем последним. информацию, содержащуюся в Уведомлении, 2.4. Если к 18:45 по московскому времени последнего торгового дня по исполняемым сериям Фьючерсов документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, Участником клиринга не предоставлены или не представлена информация по позиционному счету, или предоставлена некорректная информация по позиционному счету, либо если не выполняется одно из условий, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, поставка по позициям на данном позиционном счете не осуществляется, а соответствующие обязательства Участника клиринга по поставке базового актива / оплате поставки базового актива считаются неисполненными. 2.5. Обязательства по поставке / оплате поставки базового актива по позиционному счету исполняются с использованием торговых счетов и разделов рынка ГЦБ, соответствующих ИТС, указанному Участником клиринга в Уведомлении для данного позиционного счета. 3. Поставка базового актива и оплата поставки 3.1. Общие положения. 3.1.1. Обязательство по оплате поставки базового актива возникает у каждого Участника клиринга, у которого в соответствии с внутренними документами 3 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» Клиринговой организации по окончании торговой сессии в последний торговый день по серии Фьючерса на позиционных счетах учтены чистые длинные позиции по исполняемой серии Фьючерса. 3.1.2. Обязательство по поставке базового актива возникает у каждого Участника клиринга, у которого в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации по окончании торговой сессии в последний торговый день по серии Фьючерса на позиционных счетах учтены чистые короткие позиции по исполняемой серии Фьючерса. 3.1.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по поставке базового актива / оплате поставки за 3 (три) дня до исполнения серии Фьючерса с Участников клиринга взимается поставочная маржа. В случае исполнения обязательств по поставке базового актива / оплате поставки поставочная маржа возвращается Участникам клиринга. В случае неисполнения обязательств по поставке базового актива / оплате поставки поставочная маржа списывается с Участников клиринга в качестве неустойки. 3.1.4. Участник клиринга, на позиционных счетах которого по окончании торговой сессии в последний торговый день по Фьючерсу учтены короткие открытые позиции по данному Фьючерсу, вправе выбрать для поставки любые (один или несколько) из выпусков облигаций, являющихся базовым активом данного Фьючерса. К поставке по одной позиции по Фьючерсу (по одному фьючерсному контракту) допускаются облигации только одного выпуска. 3.2. Определение обязательств по поставке базового актива и оплате поставки. 3.2.1. После окончания торгов в последний торговый день по Фьючерсу определяются обязательства Участников клиринга по поставке базового актива и оплате поставки базового актива. Обязательства по поставке базового актива / оплате определяются отдельно по каждому позиционному счету. 3.2.2. Если Участник клиринга указал в Уведомлении количество облигаций меньшее, чем объём его обязательств по продаже / покупке базового актива в соответствии с чистыми короткими / длинными позициями по позиционному счету, то обязательства Участника клиринга по оплате / поставке базового актива по указанному позиционному счету считаются неисполненными в объеме, соответствующем количеству облигаций, по которым информация в Уведомлении не предоставлена. Если Участник клиринга указал в Уведомлении количество облигаций большее, чем объём его обязательств по продаже / покупке базового актива в соответствии с чистыми короткими / длинными позициями по позиционному счету, то обязательства по данному позиционному счету определяются в размере, соответствующем количеству чистых коротких / длинных позиций по данному позиционному счету. Если при этом Участник клиринга указал в Уведомлении разные выпуски облигаций к поставке, то обязательства по поставке определяются по выпуску с наименьшим отношением рыночной цены выпуска облигации к конверсионному коэффициенту для данного выпуска и данной серии фьючерса. 3.2.3. Позиции на позиционных счетах, обязательства по которым считаются неисполненными в соответствии с пунктом 2.4, а также подпунктом 3.2.2 пункта 4 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» 3.2 закрываются по окончательной расчетной цене Фьючерса с удержанием у соответствующего Участника клиринга в качестве неустойки поставочной маржи по данным позициям. При частичной поставке / оплате поставки базового актива используется округление до размера одного фьючерсного контракта. 3.2.4. Если количество длинных позиций всех Участников клиринга, обязательства по которым не считаются неисполненными, не равно количеству коротких позиций всех Участников клиринга, обязательства по которым не считаются неисполненными, то закрытие «лишних» (длинных или коротких) поставочных позиций данных Участников клиринга осуществляется в следующем порядке: а. количество подлежащих закрытию позиций определяется как разность между количеством всех чистых длинных позиций всех Участников клиринга и всех чистых коротких позиций всех Участников клиринга, обязательства по которым не считаются неисполненными; б. из числа всех позиционных счетов всех Участников клиринга, на которых учтены чистые позиции, имеющие противоположную направленность по отношению к «лишним» позициям, выбирается позиционный счет с максимальным количеством соответственно чистых длинных или чистых коротких позиций, обязательства по которым не считаются неисполненными, а при наличии нескольких таких позиционных счетов – из их числа позиционный счет с большим значением численной части идентификатора позиционного счета; в. чистые длинные или чистые короткие позиции на выбранном в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта позиционном счете, в количестве, определенном в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, но не превышающем количество, соответственно, чистых длинных или чистых коротких позиций на данном позиционном счете, закрываются, но не считаются неисполненными, при этом Участнику клиринга, позиции которого были закрыты, перечисляется неустойка в размере поставочной маржи по данным позициям; г. действия, предусмотренные подпунктами а), б) и в) настоящего пункта, повторяются до момента, когда количество чистых длинных или чистых коротких позиций, подлежащих закрытию, определенное в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта, не будет равно нулю. 3.2.5. Если Участниками клиринга, на позиционных счетах которых учтены короткие позиции по серии Фьючерса, в Уведомлениях указано несколько выпусков облигаций к поставке, то обязательства по покупке определенных выпусков облигаций (по оплате базового актива) для покупателя определяются в следующем порядке: а. начиная от выпуска с наименьшим отношением рыночной цены выпуска облигации к конверсионному коэффициенту для данного выпуска и данной серии фьючерса, и далее по мере увеличения соотношения рыночной цены выпуска облигаций к конверсионному коэффициенту из числа всех позиционных счетов всех Участников клиринга, на которых учтены чистые длинные позиции, выбирается позиционный счет с максимальным количеством чистых длинных позиций, обязательства по которым не считаются неисполненными, а также обязательства по которым по поставке определенных выпусков ещё не определены, а при наличии нескольких 5 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» б. в. таких позиционных счетов – из их числа позиционный счет с большим значением численной части идентификатора позиционного счета; по выбранным в соответствии с пп. б) позициям определяются обязательства по поставке данного выпуска ОФЗ. действия, предусмотренные подпунктами а) и б) настоящего подпункта, повторяются до момента, когда все обязательства по покупке базового актива (оплате поставки базового актива) будут распределены. 3.2.6. По результатам определения обязательств по поставке и оплате базового актива в последний торговый день по Фьючерсу Участникам клиринга предоставляется Отчёт об обязательствах по поставке по Фьючерсам на облигации федеральных займов (формы FOD01_GB и FOD01_L_GB). Отчет об обязательствах по Фьючерсам на облигации федерального займа является электронным документом категории "В" в соответствии с Правилами ЭДО. Форматы Отчёта установлены Приложением 02 к настоящему Порядку. 3.2.7. В целях исполнения обязательств Участника клиринга по поставке базового актива или оплате поставки в день исполнения Фьючерса Участником клиринга должна быть обеспечена подача в Торговую систему рынка ГЦБ (далее – Торговая система), в соответствии с документами рынка ГЦБ от имени Дилеров, указанных в Уведомлении, заявок на продажу / покупку облигаций в режиме «Сделки для исполнения обязательств по поставке по срочному рынку» (далее – поставочный режим), предусматривающих, соответственно, поставку / оплату и приобретение базового актива в соответствии с количеством, соответственно, коротких / длинных позиций Участника клиринга по исполняемой серии Фьючерса. 3.2.8. Цена сделки по поставке PNk , указанная в заявке, подаваемой в поставочном режиме по определённому выпуску облигаций, устанавливается равной рыночной цене данного выпуска облигаций, определенной по состоянию на последний торговый день по исполняемой серии Фьючерса на рынке ГЦБ, в процентах к номинальной стоимости облигации данного выпуска. Рыночная цена определяется в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н. PNk k может отличаться от цены поставки PD , рассчитываемой в соответствии со Спецификацией соответствующего Фьючерса. 3.2.9. Цена сделки по поставке 3.2.10. Для регистрации заявки на покупку облигаций в Торговой системе рынка ГЦБ с учётом комиссионного вознаграждения на соответствующем торговом счете рынка ГЦБ должно быть обеспечено наличие суммы денежных средств, рассчитываемой следующим образом: PNk S N v (1 kcomm ) Ak Qbk 100 k N , где: 6 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» S Nk - размер суммы денежных средств, необходимой для заключения сделки на покупку k-го выпуска облигаций (в рублях, с точностью до 0,01 (одной сотой) руб.); PNk - цена сделки по поставке (в процентах к номинальной стоимости); Nv - номинальная стоимость одной облигации (в рублях); k comm - комиссионное вознаграждение, установленное для сделок, заключенных в поставочном режиме; ; Ak - накопленный купонный доход по k-му выпуску облигаций на дату исполнения Фьючерса (в рублях); Qbk - количество облигаций k-го выпуска к покупке, кратное размеру лота по данному Фьючерсу. 3.2.11. Размер накопленного купонного дохода по определенному выпуску облигаций рассчитывается следующим образом: C1k k A k T1 t1k T1 , где: k C1k - размер текущего купона (в рублях) по k-му выпуску облигаций; T1k - размер текущего купонного периода (в днях) по k-му выпуску облигаций; t1k - количество дней до погашения текущего купона по k-му выпуску облигаций. Размер накопленного купонного дохода по облигациям рассчитывается с точностью до 0,01 (одной сотой) рубля. Округление производится по правилам математического округления. 3.2.12. Обязательство по поставке базового актива D рассчитывается как произведение количества позиций на размер лота по Фьючерсу. . 3.3. Поставка базового актива и оплата поставки. 3.3.1. Ввод заявок в Торговую систему рынка ГЦБ в поставочном режиме осуществляется в день исполнения Фьючерсов с 10:20 до 11:00 по московскому времени. 3.3.2. Для обеспечения возможности исполнения обязательств по оплате поставки базового актива по позиционному счету Участником клиринга до 10:55 по московскому времени дня исполнения Фьючерсов на торговом счете рынка ГЦБ, соответствующем ИТС, указанному Участником клиринга в Уведомлении для 7 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» данного позиционного счета, должно быть обеспечено наличие денежных средств в объеме, достаточном для оплаты поставки базового актива в соответствии с чистыми длинными позициями по данному позиционному счету. В противном случае обязательства Участника клиринга по оплате поставки соответствующего выпуска облигаций по соответствующему позиционному счету считаются неисполненными. В случае наличия нескольких позиционных счетов, для которых указаны ИТС, соответствующие одному торговому счету рынка ГЦБ, а также в случае обязательств по оплате нескольких выпусков облигаций, для исполнения Участником клиринга обязательств по оплате базового актива по указанным позиционным счетам, а также выпускам облигаций, необходимо обеспечить наличие на данном торговом счете рынка ГЦБ суммы денежных средств в объеме, достаточном для оплаты базового актива в соответствии с суммой чистых длинных позиций по всем указанным позиционным счетам и выпускам облигаций. 3.3.3. Для обеспечения возможности исполнения обязательств по поставке базового актива по позиционному счету Участником клиринга до 10:55 по московскому времени дня исполнения Фьючерсов на торговом разделе рынка ГЦБ, соответствующем ИТС, указанному Участником клиринга в Уведомлении для данного позиционного счета, должно быть обеспечено наличие задепонированных облигаций соответствующего выпуска в объеме, достаточном для оплаты поставки базового актива в соответствии с чистыми короткими позициями по данному позиционному счету. В противном случае обязательства Участника клиринга по поставке базового актива по данному выпуску облигаций по позиционному счету считаются неисполненными. 3.3.4. Исполнением Участником клиринга обязательств по Фьючерсу, соответственно, по поставке базового актива или оплате поставки по позиционному счету Участника клиринга считается: а) заключение в Торговой системе в поставочном режиме торгов в соответствии с документами рынка ГЦБ и настоящим Порядком сделки по продаже / покупке облигаций, обеспечивающей исполнение обязательств Участника клиринга по соответствующему позиционному счету, указанных в Отчете об обязательствах по поставке; б) наличие на момент окончания торгов в поставочном режиме в день исполнения Фьючерса в Торговой системе рынка ГЦБ, зарегистрированной в соответствии с документами рынка ГЦБ активной заявки на заключение сделки по продаже / покупке облигаций, направленной на исполнение обязательств Участника клиринга по соответствующему позиционному счету, указанных в Отчете об обязательствах по поставке. 3.3.5. Участник клиринга признается не исполнившим обязательства по Фьючерсу, соответственно, по поставке базового актива или оплате поставки в случае отсутствия в день исполнения Фьючерса на момент окончания торгов в поставочном режиме зарегистрированной в Торговой системе в соответствии с документами рынка ГЦБ заявки на заключение сделки, обеспечивающей исполнение обязательств Участника клиринга по соответствующему позиционному счету, указанных в Отчете об обязательствах по поставке, поданной Дилером, указанным в Отчете об обязательствах по поставке такого Участника клиринга, кроме случая заключения сделки на основании такой заявки. 8 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» 3.3.6. Информация по поданным заявкам и заключенным сделкам в поставочном режиме отражается в отчетных документах, установленных документами рынка ГЦБ в сроки и порядке, установленные документами рынка ГЦБ. 3.3.7. Расчёты по обязательствам и требованиям по итогам торгов в поставочном режиме, проводятся на рынке ГЦБ в первую расчетно-клиринговую сессию в 13:00 по московскому времени. 3.3.8. В день исполнения серии Фьючерса позиции Участников клиринга закрываются Клиринговой организацией по окончательной расчетной цене, установленной для данной серии Фьючерса. 3.3.9. По позициям Участников клиринга, обязательства по которым считаются неисполненными, взимается поставочная маржа в качестве неустойки, после чего соответствующие обязательства Участников клиринга считаются прекращенными. 3.3.10. Если цена сделки PNk , заключенной в Торговой системе рынка ГЦБ, k P D поставки отличается от цены по какому-либо выпуску облигаций, то Участникам клиринга срочного рынка начисляется компенсационный платеж по соответствующим позициям по Фьючерсу. Расчёт компенсационного платежа осуществляется следующим образом: VM long PNk PDk Q N v - по длинным позициям; 100 k 1 VM short PDk PNk Q Nv 100 k 1 q k b q k b - по коротким позициям. 3.4. Если иное не установлено решением Правления, расчеты по поставочной марже и компенсационному платежу по Фьючерсу осуществляются в день исполнения соответствующей серии Фьючерса с 19:00 до 20:00 по московскому времени. 3.5. По результатам осуществления поставки Участникам Клиринга предоставляется Отчет о поставке по Фьючерсам на облигации федерального займа. Отчет о поставке по Фьючерсам на облигации федерального займа является электронным документом категории "В" в соответствии с Правилами ЭДО. Форматы Отчёта установлены Приложением 02 к настоящему Порядку. 4. Последовательность исполнения обязательств по поставке / оплате базового актива 4.1. В случае если с использованием одного торгового счета рынка ГЦБ осуществляется исполнение обязательств по оплате поставки, определенных по разным позиционным счетам и/или разным выпускам облигаций, денежные средства, находящиеся на данном торговом счете рынка ГЦБ, используются для исполнения указанных обязательств в соответствии, в первую очередь, с приоритетом базовых активов, а затем приоритетом позиционных счетов в следующей последовательности. 4.1.1. Приоритет базового актива Фьючерсов устанавливается по мере увеличения отношения рыночной цены выпуска облигаций к конверсионному 9 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» коэффициенту, при этом исполнение обязательств начинается с выпуска облигаций с наименьшим отношением рыночной цены выпуска облигации к конверсионному коэффициенту. 4.1.2. Приоритет позиционных счетов устанавливается от меньшего к большему значению численной части номера позиционного счета, таким образом, исполнение обязательств начинается с обязательств, определенных по позиционному счету с наименьшим значением численной части номера позиционного счета. 10 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» Приложение 01. Уведомление об условиях поставки по фьючерсам на облигации федеральных займов 1. Документ направляется Участником клиринга в адрес Клиринговой организации. Документ состоит из заголовка и буфера повторяющихся последовательностей (тела документа). 2. В качестве разделителей используются знаки горизонтальной табуляции. 3. Информация в заголовке приводится в следующем порядке и форматах: № п Параметр / п Дата формирования 1 2 3 4 4. Номер документа Идентификатор Участника клиринга Идентификатор типа документа Описание формата параметра ДД/MM/ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя либо “/” либо “.” ) До 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) «УСЛПОСТАВКИ» Тело документа – последовательность строк, содержащих указанные ниже параметры: № 1 2 4 5 6 7 п Параметр / п Регистрационный код Дилера на рынке ГЦБ Код ИТС, используемого при поставке Код серии фьючерса Описание формата параметра 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) Номер позиционного счета, по 12 алфавитно-цифровых символов (без позициям на котором пробелов) осуществляется поставка Код выпуска облигации на 12 алфавитно-цифровых символов (без рынке ГЦБ* пробелов) Количество облигаций (кратно Не более 6 цифровых символов (без 100) пробелов) * - для Держателя длинных позиций указывается символ «B» без кавычек. 11 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» Приложение 02. Форматы Отчётов, направляемых Участникам клиринга по результатам поставки 01 Отчёт об обязательствах по поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (форма FOD01_GB). 1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию об обязательствах по поставке базового актива и оплате поставки, а также о требованиях к размеру поставочной маржи и поставочного сбора по каждому позиционному счету (о сделках, которые необходимо заключить в целях исполнения обязательств по поставке). 2. Данные в отчете сгруппированы по позиционным счетам. В рамках каждого позиционного счета данные сгруппированы по сериям срочных контрактов. 3. Данные по каждой серии в рамках каждого позиционного счета представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы содержит следующую информацию по каждому позиционному счету: Позиция в образце отчета 1 2 3 4 Содержание Выпуск поставляемых облигаций Покупка (количество длинных позиций) Продажа (количество коротких позиций) Количество облигаций поставляемого выпуска (для продавца – обязательство к поставке) PDk 5 Цена поставки 6 Цена сделки по поставке PN k k 7 8 9 4. Обязательство по оплате базового актива S N , рублей (для покупателей) Требование к размеру средств на торговом счету рынка ГЦБ для заключения сделки с учетом комиссии, рублей (для покупателей) Размер поставочной маржи по открытым позициям По каждой серии поставочных срочных контрактов отражаются следующие суммарные значения: Позиция в обра зце отче та 10 11 12 Содержание Обязательство по оплате базового актива по данной серии срочных контрактов, рублей (сумма значений в позиции 7) Требование к размеру средств для заключения сделки с учетом комиссии, суммарное по данной серии контракта (сумма значений в позиции 8) Требование к поставочной марже по открытым позициям по данной серии срочных контрактов (сумма значений в позиции 12 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» 9) По каждому позиционному счету Участника клиринга отражается следующая суммарная информация по всем сериям: 5. Позиция в обра зце отче та Содержание Обязательство по оплате базового актива по всем открытым позициям данного Участника клиринга на данном позиционном счете, рублей (сумма значений в позиции 10) Требование к размеру средств для заключения сделки с учетом комиссии, суммарное по данному позиционному счету и данной серии контракта (сумма значений в позиции 11) Требование к поставочной марже по всем открытым позициям данного Участника клиринга на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 12) 13 14 15 6. По каждому Торговому счету Участника клиринга отражается требование к поставочной марже по всем открытым позициям на всех позиционных счетах данного Торгового счета данного Участника клиринга (сумма значений в позиции 15). 7. Образец отчета: ЗАО ММВБ Отчет об обязательствах по поставке ДД/ММ/ГГ Участник клиринга: Торговый счёт: Позиционный счет: ИТС: Дилер: Форма FOD01_GB Дата/Время Клиринговой сессии ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ Идентификатор и наименование Участника клиринга Номер Торгового счета срочного рынка в НРД Номер позиционного счета Идентификатор торгового счета Код и наименование Дилера на рынке ГЦБ Серия срочного контракта: Код серии срочного контракта 4 5 6 Всего по серии срочного контракта: 7 10 Требование к размеру денежных средств с учетом комиссии по сделке 8 11 Всего по позиционному счету: Номер позиционного счета Всего по Торговому счету: Номер Торгового счета в НРД 13 14 Обязательст Выпуск Количество Цена во по поставляе Покуп Прода облигаций Цена сделки по оплате мых ка жа поставляемог поставки поставке базового облигаций о выпуска актива 1 2 3 Поставочая маржа 9 12 15 16 02 Отчет об обязательствах по поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (форма FOD01_L_GB) 13 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» 1. Документ состоит из буфера повторяющихся последовательностей (тела документа). Тело документа – последовательность строк, содержащих значения указанных ниже параметров, в качестве разделителей между которыми используются знаки горизонтальной табуляции. В качестве разделителя целой и дробной части параметров используется знак «.». Первая строка тела документа состоит из наименований указанных параметров, разделенных знаками горизонтальной табуляции: № 2 3 4 5 п Параметр / п CLRDATE FIRMID NUMTRDACC TRDACCID TCAID 6 DEALERCODE 7 8 9 10 SECURITYID BONDISSUE BUY SELL 11 NUMBONDISSUE 12 13 14 DELPRICE TRDDELPRICE TRDDELCASH 15 TRDDELCASHCOM 16 DELMARGIN 17 TOTTRDACCSEC_TRDDELC ASH 18 TOTTRDACCSEC_TRDDELC ASHCOM 19 TOTTRDACCSEC_ DELMARGIN 20 TOTTRDACC_TRDDELCASH 21 TOTTRDACC_TRDDELCASH COM 22 TOTTRDACC_ DELMARGIN 23 TOTTRD_DELMARGIN 1 Описание формата параметра Дата клиринговой сессии Идентификатор Участника Клиринга Номер Торгового счета срочного рынка Номер позиционного счета Код ИТС Регистрационный код Дилера, обслуживающего Участника клиринга в рамках данной пары на рынке ГЦБ Код серии контракта Выпуск поставляемых облигаций Покупка Продажа Количество облигаций поставляемого выпуска Цена поставки Цена сделки по поставке Обязательство по оплате базового актива Требование к размеру средств для заключения сделки с учетом комиссии Поставочная маржа Обязательство к оплате базового актива, суммарное по данному позиционному счету и данной серии контракта Требование к размеру средств для заключения сделки с учетом комиссии, суммарное по данному позиционному счету и данной серии контракта Поставочная маржа, суммарная по данному позиционному счету и данной серии контракта Обязательство к оплате базового актива, суммарное по данному позиционному счету Требование к размеру средств для заключения сделки с учетом комиссии, суммарное по данному позиционному счету Поставочная маржа, суммарная по данному позиционному счету Поставочная маржа, суммарная для данного Торгового счета Клирингового Участника 14 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» 03 Отчет о поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (формы FOD02_GB). 1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию о размере исполненных обязательств по поставке, размере неисполненных обязательств по поставке, размерах неустойки, премии. 2. Данные в отчете сгруппированы по позиционным счетам. В рамках каждой серии данные сгруппированы. 3. Данные по каждой серии срочных контрактов представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы следующую информацию: Позиция в обра зце отче та 1 9 10 11 12 Выпуск поставляемых облигаций Количество позиций, обязательства по которым исполненными Количество поставленных облигаций Сумма фактической оплаты базового актива Количество позиций, поставка по которым осуществлена, со списанием неустойки (по вине клиринга) Количество позиций, поставка по которым осуществлена, с начислением премии (НЕ по вине клиринга) Количество непоставленных облигаций по вине клиринга (со списанием неустойки) Количество непоставленных облигаций НЕ по вине клиринга (с начислением премии) Размер неустойки, рублей Размер премии, рублей Возврат поставочной маржи Размер поставочного сбора, рублей 13 Сумма сделки по цене поставки S D 14 Сумма сделки по цене сделки по поставке S N 15 Размер компенсационного платежа VM , рублей 2 3 4 5 6 7 8 4. Содержание считаются не была Участника не была Участника Участника Участника k k По каждой серии отражаются следующие суммарные значения: Позиция в обра зце отче та Содержание 16 Количество позиций, обязательства по которым считаются исполненными, суммарное по данному позиционному счету и 15 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5. данной серии контракта (сумма значений в позиции 2) Количество позиций, поставка по которым не была осуществлена, со списанием неустойки (по вине Участника клиринга), суммарное по данному позиционному счету и данной серии контракта (сумма значений в позиции 5) Количество позиций, поставка по которым не была осуществлена, с начислением премии (НЕ по вине Участника клиринга), суммарное по данному позиционному счету и данной серии контракта (сумма значений в позиции 6) Размер неустойки, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта, рублей (сумма значений в позиции 9) Размер премии, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта, рублей (сумма значений в позиции 10) Возврат поставочной маржи, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта (сумма значений в позиции 11) Размер поставочного сбора по позициям по данной серии контракта на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 12) Размер компенсационного платежа VM , суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта, рублей (сумма значений в позиции 15) Количество позиций, не вышедших на поставку (не включенных в обязательства по поставке) по данному позиционному счету и данной серии контракта Размер неустойки по позициям, не вышедшим на поставку, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта Размер поставочного сбора по позициям, не вышедшим на поставку, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта По каждому позиционному счету отражаются следующие суммарные значения: Позиция в обра зце отче та 27 28 29 30 31 Содержание Размер неустойки, суммарный по данному позиционному счету, рублей (сумма значений в позиции 19) Размер премии, суммарный по данному позиционному счету, рублей (сумма значений в позиции 20) Возврат поставочной маржи, суммарный по данному позиционному счету (сумма значений в позиции 21) Размер поставочного сбора по данным позициям на данном позиционном счете (сумма значений в позиции 22) Размер компенсационного платежа VM , суммарный по данному позиционному счету, рублей (сумма значений в позиции 23) 16 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» 32 33 34 6. Количество позиций, не вышедших на поставку (не включенных в обязательства по поставке), суммарное по данному позиционному счету (сумма значений в позиции 21) Размер неустойки по позициям, не вышедшим на поставку суммарный по данному позиционному счету (сумма значений в позиции 22) Размер поставочного сбора по позициям, не вышедшим на поставку суммарный по данному позиционному счету (сумма значений в позиции 23) По каждому Торговому счету Участника клиринга отражается следующая суммарная информация по всем операциям, указанным в отчете: Позиция в обра зце отче та 35 36 37 38 39 40 41 42 7. Содержание Размер неустойки, подлежащей списанию с данного Торгового счета, рублей (сумма значений в позиции 27) Размер премии, подлежащей перечислению на данный Торговый счет, рублей (сумма значений в позиции 28) Возврат поставочной маржи, суммарный по данному Торговому счету (сумма значений в позиции 29) Размер поставочного сбора по позициям по данному Торговому счету (сумма значений в позиции 30) Размер компенсационного платежа VM , подлежащей перечислению на данный Торговый счет/списанию с данного Торгового счета, рублей (сумма значений в позиции31) Количество позиций, не вышедших на поставку (не включенных в обязательства по поставке), суммарное по данному Торговому счету (сумма значений в позиции 32) Размер неустойки по позициям, не вышедшим на поставку суммарный по данному Торговому счету (сумма значений в позиции 33) Размер поставочного сбора по позициям, не вышедшим на поставку суммарный по данному Торговому счету (сумма значений в позиции 34) Образец отчета: 17 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» ЗАО ММВБ Отчет о поставке ДД/ММ/ГГ Участник клиринга: Торговый счет: Позиционный счет: ИТС: Дилер: Форма FOD02_GB Дата/Время Клиринговой сессии ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ Идентификатор и наименование Участника клиринга Номер Торгового счета срочного рынка в НРД Номер позиционного счета Идентификатор торгового счета Код и наименование Дилера на рынке ГЦБ Серия срочного контракта: Код серии срочного контракта Фактическое исполнение Выпуск облигаций Исполненны Поставка, х позиций облигаций Неисполненных позиций Не поставлено, облигаций Сумма Размер Возврат Постав сделки по Размер Оплата С неустой поставочно очный расчетной Со премии базового Со списанием С начислением начислен ки й маржи сбор цене списанием актива, неустойки премии ием поставки неустойки рублей премии 1 2 3 4 Всего по серии срочного контракта: Код серии 16 5 6 17 18 7 8 13 Сумма Размер сделки по компенсац цене ионного сделки по платежа поставке 9 10 11 12 14 15 19 20 21 22 23 27 28 29 30 31 35 36 37 38 39 Количество Размер Постаовчны позиций, не неустойки по й сбор по вышедших на данным данным поставку: позициям: позициям: 24 25 26 Всего по позиционному счету: Номер позиционного счета 32 33 34 Итого по Торговому счету Участника клиринга: Номер Торгового счета Участника клиринга 40 41 42 Для поставки, оплаты поставки и вариационной "-" - обязательство Участника клиринга, маржи: "+" - обязательство перед Участником клиринга 04 Отчет о поставке по фьючерсам на облигации федеральных займов (форма FOD02_L_GB) 1. Документ состоит из буфера повторяющихся последовательностей (тела документа). Тело документа – последовательность строк, содержащих значения указанных ниже параметров, в качестве разделителей между которыми используются знаки горизонтальной табуляции. В качестве разделителя целой и дробной части параметров используется знак «.». Первая строка тела документа состоит из наименований указанных параметров, разделенных знаками горизонтальной табуляции: № 1 2 3 4 5 п Параметр / п CLRDATE FIRMID NUMTRDACCID TRDACCID SETTLEPRICE 6 DEALERCODE 7 8 SECURITYID BONDISSUE POSEXP 9 Описание формата параметра Дата клиринговой сессии Идентификатор Участника Клиринга Номер Торгового счета срочного рынка Номер позиционного счета Код торгово-клирингового счета Регистрационный код Дилера, обслуживающего Участника клиринга в рамках данной пары на рынке ГЦБ Код серии контракта Выпуск поставляемых облигаций Количество позиций, обязательства по которым считаются исполненными 18 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» 10 11 DELVALFACT DELCASHFACT 12 POSMINUS 13 POSPLUS 14 CLOSEDVALMINUS 15 CLOSEDVALPLUS 16 17 18 19 PENALTY PREMIUM DELMARGINRETURN DELCOM 20 DELCASH 21 TRDDELCASH 22 VARIATION 23 TOTTRDACCSEC_POSEXP 24 TOTTRDACCSEC _POSMINUS 25 TOTTRDACCSEC _POSPLUS 26 TOTTRDACCSEC _PENALTY 26 TOTTRDACCSEC_PREMIUM 27 TOTTRDACCSEC _ DELMARGINRETURN 28 TOTTRDACCSEC _ DELCOM Количество поставленных облигаций Сумма оплаты базового актива Количество позиций, поставка по которым не была осуществлена, со списанием неустойки (по вине Участника клиринга) Количество позиций, поставка по которым не была осуществлена, с начислением премии (НЕ по вине Участника клиринга) Количество непоставленных облигаций по вине Участника клиринга (со списанием неустойки) Количество непоставленных облигаций НЕ по вине Участника клиринга (с начислением премии) Размер неустойки, рублей Размер премии, рублей Возврат поставочной маржи Поставочный сбор, рублей k Сумма сделки по цене поставки S D Сумма сделки по цене сделки поставке S по k N Размер компенсационного платежа VM , рублей Количество позиций, обязательства по которым считаются исполненными, суммарное по данному позиционному счету и данной серии контракта Количество позиций, поставка по которым не была осуществлена, со списанием неустойки (по вине Участника клиринга), суммарное по данному позиционному счету и данной серии контракта Количество позиций, поставка по которым не была осуществлена, с начислением премии (НЕ по вине Участника клиринга), суммарное по данному позиционному счету и данной серии контракта Размер неустойки, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта, рублей Размер премии, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта, рублей Возврат поставочной маржи, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта Поставочный сбор, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта 19 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» 29 TOTTRDACCSEC _VARIATION 30 TOTTRDACCSEC _POSNOTEXP 31 TOTTRDACCSEC _PENALTYNOTEXP 32 TOTTRDACCSEC _DELCOMPOSNOTEX P 33 TOTTRDACC _PENALTY 34 TOTTRDACC_PREMIUM 35 TOTTRDACC_ DELMARGINRETURN 36 TOTTRDACC _ DELCOM 37 TOTTRDACC_VARIATION 38 TOTTRDACC _POSNOTEXP 39 TOTTRDACC _PENALTYNOTEXP 40 TOTTRDACC _DELCOMPOSNOTEX P 41 TOTTRD _PENALTY 42 TOTTRD_PREMIUM 43 TOTTRD_ DELMARGINRETURN 44 TOTTRD _ DELCOM 45 TOTTRD_VARIATION 46 TOTTRD _POSNOTEXP Размер компенсационного платежа VM , суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта, рублей Количество позиций, не вышедших на поставку (не включенных в обязательства по поставке) по данному позиционному счету и данной серии контракта Размер неустойки по позициям, не вышедшим на поставку, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта Размер поставочного сбора по позициям, не вышедшим на поставку, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта Размер неустойки, суммарный по данному позиционному счету, рублей Размер премии, суммарный по данному позиционному счету, рублей Возврат поставочной маржи, суммарный по данному позиционному счету Поставочный сбор, суммарный по данному позиционному счету Размер компенсационного платежа VM , суммарный по данному позиционному счету, рублей Количество позиций, не вышедших на поставку (не включенных в обязательства по поставке), суммарное по данному позиционному счету Размер неустойки по позициям, не вышедшим на поставку суммарный по данному позиционному счету Размер поставочного сбора по позициям, не вышедшим на поставку суммарный по данному позиционному счету Размер неустойки, подлежащей списанию с данного Торгового счета, рублей Размер премии, подлежащей перечислению на данный Торговый счет, рублей Возврат поставочной маржи, суммарный по данному Торговому счету Поставочный сбор, суммарный по данному Торговому счету Размер компенсационного платежа VM , подлежащего перечислению на данный Торговый счет/списанию с данного Торгового счета, рублей Количество позиций, не вышедших на поставку (не включенных в обязательства 20 Порядок поставки базового актива и оплаты поставки по сделкам с поставочными фьючерсами на облигации федерального займа, заключенным на Срочном рынке ЗАО «ФБ ММВБ» 47 TOTTRD _PENALTYNOTEXP 48 TOTTRD _DELCOMPOSNOTEX P по поставке), суммарное по данному Торговому счету (сумма значений в позиции 32) Размер неустойки по позициям, не вышедшим на поставку суммарный по данному Торговому счету (сумма значений в позиции 33) Размер поставочного сбора по позициям, не вышедшим на поставку суммарный по данному Торговому счету (сумма значений в позиции 34) 21
