Управление кредитными и инвестиционными рисками в

Семинар-практикум для руководителей и специалистов
«Управление кредитными и инвестиционными рисками в
корпоративных финансах»
Ведущий: Сертифицированный консультант по управлению международного уровня
«СМС», Бирюк Владимир Григорьевич
26-27 апреля 2012 года
ОПИСАНИЕ СЕМИНАРА:
В связи с расширением кредитной и инвестиционной деятельности, внедрением новых
кредитных продуктов и заимствований на рынках капитала, различиями стандартов для банков особо
актуальной является задача постановки сбалансированной системы управления кредитными и
инвестиционными рисками. В российских банках в той или иной мере уже функционируют
отдельные элементы кредитного и инвестиционного риск-менеджмента, однако, как правило, они не
удовлетворяют современных требований управления рисками. На нашем семинаре вы изучите
полный процесс управления кредитными и инвестиционными рисками, включая оценку риска
отдельного заемщика и риска кредитного портфеля, соответствующие лучшим международным
практикам, адаптированным для российских банков. С помощью эксперта в данной области вы
научитесь решать организационные вопросы построения системы управления кредитным и
инвестиционным риском.
В то время как кризис пошёл на убыль, специалистам по управлению рисками по прежнему
приходится
сталкиваться
с
множеством
непредвиденных
рисков.
Внедрение и дальнейшее усовершенствование новых методов в США и Европе привели к новым
изменениям в стратегической и нормативной инфраструктуре мировых финансовых рынков, которые
создали новые проблемы для риск-менеджеров и потребовали от них повышения профессионального
и технического уровня.
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА:
o руководители и собственники корпоративного бизнеса
o специалисты по управлению рисками из широкого спектра сегментов рынка, в том числе:
страховые, банковские и инвестиционно-банковские услуги, управление активами / хеджфондов, юридических фирм
o руководители подразделений управления кредитными и инвестиционными рисками
o специалисты и эксперты рынков капитала, финансовые аналитики.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕМИНАРА:
o
o
o
O
Улучшить понимание ключевых финансовых инструментов, построения стратегии роста;
Освоить концепции менеджмента при изменении конкурентной и инвестиционной среды;
Развить навыки анализа системы показателей по выявлению, оценке и минимизации рисков;
Рассмотреть практические кейсы и деловые игры по оценке эффективности изменений.
ЧЕМ ЦЕНЕН ДАННЫЙ СЕМИНАР?
Знания, включенные в семинар, соответствуют объему портативного МВА международного
уровня. Программа семинара построена на лучших классических стратегиях и современных моделях
управления, заимствованных автором в Лондонской и Гарвардской школах бизнеса, учебных
программах: WB, Euromoney, ИФРУ и других центров.
Семинар-практикум сформирован на принципах простоты, доступности, удобства
использования полученной информации. Практические примеры из опыта управления финансовыми
институтами и бизнесом в России, Беларуси и других странах, закрепят навыки применения знаний
в укреплении компетенции, репутации и лидерства.
Также семинар дает ответы на вопросы: Как улучшить качества лидера в бизнесе и
коллективе, найти рецепты поддержания конкурентоспособности продукта? Как укрепить
сильные позиции, не стесняясь слабых сторон в реальном бизнесе? Какую модель организационных и
стратегических изменений принять для обеспечения роста компании?
Программа семинара
(начало регистрации – 9.30, начало семинара – 10.00).
День 1 Организация управления рисками в корпорациях
 правовое регулирование управления рисками, анализ российских и зарубежных подходов
 психология риска и принятия решения: фактор страха.
 Практический пример интеграции риск-менеджмента в деятельность компаний.
Тенденции в оценке рисков корпоративного бизнеса
 Взаимодействие риска распределения капитала и стоимости бизнеса. Как сделать риск
основой инвестирования?
 Факторы влияния на формирование рисков, основные тенденции
 Обеспечение лояльности контрагентов для целей управления рисками в корпорации.
Глобальная перспектива риска: Взаимосвязанность и Инфекция.
 Какие вопросы необходимо учесть, чтобы избежать повторного воспламенения финансового
кризиса?
 Корпоративная финансовая стратегия на мировых денежных рынках
 Взаимосвязанные глобальные системы: распространение и воздействие. Какие страны
являются наиболее уязвимыми?
 Макроэкономическая несбалансированность: стабильность национальной валюты,
дисбалансом торговли, финансовый кризис и крах цен на активы.
Практикум: Кейс «Валютные интервенции: Роль и функции валютных интервенций при
волатильности денежного рынка».
Новые условия, новые подходы в корпоративных стратегиях.
 Влияние макроэкономики и геополитики на стратегию компании.
 Критерии эффективности управления банком в изменяющейся среде: от плановой к
переходной и рыночной стратегиям управления финансами.
 Процесс непрерывности и восстановление деятельности предприятия.
Практикум: Управление рисками при работе заемщика в различных юрисдикциях.
Принципы управления кредитными и инвестиционными рисками
 Влияние демографии и изменение стандартов на кредитные и инвестиционные продукты
 Организационные принципы системы управления и контроля кредитного и инвестиционного
риска
 МСФО для малого и среднего бизнеса – новые стандарты,
 Финансовая диагностика и юридическая экспертиза, понимание процесса Due Diligence
Практикум: Современная матрица определения рисков.
Достижение преимущества по управлению инвестициями
 Подход к инвестиционным стратегиям с учетом доходности и риска
 Profit Based Pricing (PBP) как система оптимизации риска и доходности в ценообразовании
 Поиск инвестиционных ресурсов (fundraising) в условиях кризиса
 Фокус на доходность инвестиций и эффективность совместных проектов: создание
привлекательных условий для глобальных фондов прямых инвестиций?
 Оценка инвестиционных решений для корпоративных клиентов
Практикум: Выбор метода корпоративного финансирования.
Формирование современной модели управление финансовыми рисками
 Выбор оптимального метода корпоративного финансирования
 Вспомогательные структуры для привлечения капитала
 Банковские риски при осуществлении сделок слияний и поглощений
Практикум:
 Кейс «Синергетический эффект при слияниях и поглощениях»
 Деловая игра: Моделирование риск — менеджмента при реструктуризации кредитного долга
День 2 Современные модели и подходы в корпоративном управлении рисками
Банковские стратегии минимизации рисков
 Построение модели финансового оздоровления в корпорации
 Вероятность дефолта, оценка потерь и ставка восстановления долга банка
 Финансовая реструктуризация. Реструктуризация сомнительных активов
 Эффективное сотрудничество казначейства и риск-менеджмента в управлении ликвидностью
 LGD, парадигмы определений и методы расчета, адаптированные под условия российской
банковской системы
Практикум: Оценка рисков в условиях волатильности рынков и изменения денежной политики.
Модели оценки кредитоспособности заемщика
 Система показателей качественной оценки кредитоспособности заемщика
 Рейтинговая оценка кредитоспособности и способ её построения
 Перечень основных показателей и коэффициентов, участвующих в расчете рейтинга
 Эконометрические модели, Скоринг и скоринговые системы
Практикум: Скоринг тест для индивидуального заемщика.
Методы оценки кредитного риска
 Кредитный риск: как уменьшить риск контрагента?
 Критерии классификации кредитных продуктов по шкалам рейтинга
 Внутренние IRB-системы и понятие экономического капитала предприятия.
 Страхование как инструмент снижения кредитных рисков
 Классификация кредитных требований и Российская практика пошаговое внедрение
в соответствии с Базель II, Базель III.
Практикум: Искусство понимания финансовых показателей.
Внедрение культуры управления рисками. Опыт по управлению операционным риском
 Управление операционным риском как часть системы внутреннего контроля.
 Эффективная система управления операционным риском: практические рекомендации по
идентификации и оценке рисков.
 Формализация построения структурных моделей управления операционными рисками на
примере кредитования корпоративных клиентов
 Лучшие практики построения систем противодействия мошенничеству в банках.
Оценка риска кредитного портфеля
 Как подготовить кредитный портфель к кризису?
 Построение модели портфельного риска: Credit Metrics, Credit Risk+, CSFB,
o отраслевая диверсификация и оптимизация портфеля
o инструменты и способы ограничения и контроля кредитного риска
o основные методы активного управления кредитным портфелем
 Стресс-тестирование: как правильно встретить кризис?
 Методологическая и технологическая поддержка процедуры стресс-тестирования.
Практикум: Деловая игра «Модель определения кредитного риска в проектном финансировании».
В программе возможны изменения в соответствии с потребностями заказчика и слушателей.
ОБ АВТОРЕ КУРСА
Обладатель ценного опыта проведения семинаров в России, Беларуси, Украине, США. В 2010 году
прошел сертификацию высшего уровня «Мастера-консультанта по менеджменту CMC” (“Certified
Management Consultant”), Имеет уникальный практический опыт в создании и управлении
биржевых и рыночных институтов в Российской Федерации и Республике Беларусь; ведении
исследований и экспертизы промышленности и финансовых рынков с рядом международных
организаций, таких как: Всемирный Банк, Европейская служба экспертизы Комиссии ЕС.
С 2001 по 2007 год осуществлял антикризисное управление предприятиями
и
организациями различных сфер экономики. Активно осуществляет посредничество в
международном бизнесе, включая создание ряда совместных предприятий.
Членство в Российско-Американском банковском институте с 1991г., в Международном
институте профессиональных консультантов по управлению (менеджменту) IMC USA с 2009 года.
Включен в состав региональных экспертов LOT-10 (Консалтинговая группа Европейского Союза).
Неоднократно награждался Всемирным банком за многолетнюю исследовательскую работу в
проекте «Ведение бизнеса 2004-2012 годах», в течение шести лет осуществлял практическую
деятельность с ведущими консультантами Европейского Союза. Награжден Медалью Минфина и
Центрального Банка России за вклад в развитие фондового рынка России.
Проходил специализированные курсы по финансово-банковским вопросам:
2011
2010
2008
2007
2006
2005
2003
2002
1999 2000
1999
1995
19942011
1994
1994
1993
1991
Повышение квалификации в Институте фондового рынка и управления, Россия. Курс
«Оценка и управление финансовыми рисками». Сертификат государственного образца.
Сертификат высшего уровня «Мастера-консультанта по менеджменту CMC” (“Certified
Management Consultant”) Института консультантов США
Сертификаты бизнес-модулей: «Разработка стратегии роста диверсифицированной
компании»; «Построение эффективного холдинга: от идеи до реализации» и др.
Квалификационный аттестат «Организатора торговли на фондовом рынке и клиринговой
деятельности» Федеральной службы финансовых рынков Российской Федерации
Сертификат Державной Комиссии для работы на рынке Ценных бумаг в Украине
Стажировка в странах Европейского Союза (Испания, Германия, Франция) по программе
ТАСИС для менеджеров высшего звена.
Специальный сертификат «Управляющего при банкротстве банков и небанковских
финансовых организаций» Национального Банка РБ
Участие в Ассамблее Центров Международной торговли (Сан-Пауло, Бразилия).
Участие в тренинге и получение сертификата Комиссии по ценным бумагам США
Информационное агентство Соединенных Штатов Америки, Ассоциация международных
исследований и обменов. Исследование рисков на международных рынках капитала и в
сфере прямых иностранных инвестиций (грант).
Участие в семинаре «Проблемы денежной стабилизации» Королевского института
иностранных дел Великобритании
Объединенный банк Швейцарии, стажировка, изучение опыта создания золотовалютных
резервов, Цюрих, Швейцария.
Международные финансовые семинары института Адама Смита, Великобритания (участие
в десяти семинарах в различных странах мира)
Получение сертификата Международной финансово-банковской школы в Москве,
прохождение курсов международных операций коммерческих банков
Национальный банк Парижа и Дрезден Банк, Германия. Коммерческое банковское дело,
семинары, международные расчеты, документарные кредиты, валютные операции и
расчеты, Сертификат.
«Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации менеджеров Центральных
банков» Банка Японии, г.Токио
«Сертификат о прохождении курсов для руководителей банковских структур»
Пенсильванский Государственный Университет США