В связи с предстоящим вступлением Казахстана в ВТО - G
реклама
Кайгородцева Т.Ф. Сущность, виды, причины и методы управления банковскими рисками В статье рассматриваются сущность банковских рисков, приводится их классификация, показаны пути предотвращения или уменьшения отрицательных последствий возникновения рисков. Ключевые слова: банковские риски, классификация рисков, методы управления рисками. В связи с предстоящим вступлением Казахстана в ВТО необходимо принятие мер, обеспечивающие повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности отечественных банков. В частности, необходимо обеспечить эффективное управление финансовыми рисками, с которыми сталкиваются банки второго уровня. Эффективное управление банковскими рисками является важнейшим условием обеспечения надежности банков. К тому же построение эффективной системы управления рисками создает возможность доступа отечественных банков к дешевому международному капиталу. Дело в том, что банки, внедрившие высокие стандарты управления рисками, рассматриваются рынками капитала как менее рискованные. Это может привести к более низким премиям за риск и, как следствие, к доступу к финансовым рынкам на более выгодных условиях. Риск – это опасность (возможность) потерь при наступлении определенных событий. Риск в банковской практике характеризуется вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потеря прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т.д. Однако чем ниже уровень риска, тем ниже вероятность получения высокой прибыли. В связи с этим банки, с одной стороны, стараются свести степень риска к минимуму и из нескольких альтернативных решений выбирает то, при котором уровень риска минимален, с другой стороны, им необходимо выбирать оптимальное соотношение между уровнем риска и степенью деловой активности, доходности. По факторам возникновения банковские риски подразделяются на внешние и внутренние. К внешним относятся риски, которые непосредственно не связаны с деятельностью банка или его контактной аудиторией. Классификация внешних банковских рисков представлена на рис. 1. К внутренним относятся риски, которые обусловлены деятельностью самого банка или его клиентов. На уровень внутренних рисков влияют деловая активность банка, его маркетинговая стратегия, политика и техника др. факторы. Внешние риски Региональный риск Страновой риск Политический риск Риски форс – мажорных обстоятельств Экономический риск Правовой риск Рисунок 1 – Виды внешних банковских рисков Классификация внутренних банковских рисков представлена на рисунке 2. Кроме того, банковские риски можно классифицировать следующим образом: 1 По масштабам и размерам: - глобальный; - локальный. 2 По степени рисконасыщенности решений: - минимальный; - средний; - оптимальный; - максимальный; 3 По аспектам: - психологический; - социальный; - экономический; - юридический; - комбинированный. 4 По численности лиц, принимающих решение: - индивидуальный; - групповой. Внутренние риски Финансовые риски Риск потери репутации Операционные риски Кредитный риск Риск потери ликвидности Рыночные риски: валютный, ценовой, процентный. Инвестиционные риски Риск персонала Риск процесса Административные риски Стратегический риск Кадровый риск Риск управления Информаци онный риск Системные риски Риск общей безопасности Риски диверсификации Риски неправильной оценки активов и обязательств. Рисунок 2 – Виды внутренних банковских рисков Основные факторы, влияющие на возникновение банковских рисков, представлены в таблице 1. Таблица 1 – Факторы, влияющие на банковские риски Внутренние Деловая активность банка Политики и маркетинговая стратегия банка Компетентность персонала банка Качество анализа кредитоспособности заемщиков Тип банковского учреждения Отраслевая принадлежность постоянных партнеров банка Внешние Политические Экономические Социальные Демографические Географические Научно-технический прогресс Система управления рисками представляет собой комплекс взаимосвязанных действий, направленных на минимизацию возможных потерь банка в случаях реализации рисков. Основными задачами системы управления банковскими рисками являются: распознание возможных угроз возникновения рисков; классификация возможных рисков; количественная и качественная оценка рисков; оценка масштабов предполагаемого ущерба в случае реализации риска; разработка и реализация комплекса мероприятий по предупреждению и управлению рисками. Последовательность шагов по управлению банковскими рисками представлена на рис. 3. Процесс управления банковскими рисками Идентификация рынка, т.е. выявление спектра рисков по каждой банковской операции Качественная и количественная оценка рисков Планирование риска Лимитирование рисков Определение процедур, направленных на поддержание запланированного уровня риска Рисунок 3 – Процесс управления банковскими рисками Способы воздействия на банковский риск подразделяются на три основные группы: – снижение риска; – сохранение риска; – передача риска (рис. 4). Методы воздействия на риск Снижение риска Исключение риска Уменьшение вероятности возникновения риска Снижение возможного ущерба Сохранение риска Без финансирования Самострахование Привлечение внешних источников (дотации, займы) Передача риска Страхование риска риска Получение финансовых гарантий Прочие методы (договорные, юридические и т.д.) Рисунок 4 – Методы управления банковскими рисками Список литературы 1 Акмамбет М. Развитие системы управления рисками в финансовом секторе Казахстана // Рынок Ценных Бумаг Казахстана. – 2011. – № 17. – С. 41-46. 2 Жамишев Б. Система управления рисками в банках второго уровня // Рынок Ценных Бумаг Казахстана. – 2010. – № 18. – С. 33-41. 3 Лисак Б. И. О системах управления рисками в коммерческих банках // Банки Казахстана. – 2011. – № 3. – С. 6-15. 4 Сейтенова З. Риски банковских организаций // Рынок Ценных Бумаг Казахстана. – 2011. – № 2. – С. 12-16. 5 Бахмутова Е. Система управления рисками в банках второго уровня // Банки Казахстана. – №2. – 2010. – С. 21-32. 6 Риск-менеджмент на финансовом рынке // Рынок Ценных Бумаг Казахстана. – 2010. – № 4. – С. 23-32. 7 Садыров Ш. Практика управления кредитным риском // Рынок Ценных Бумаг Казахстана. – 2011. – № 2. – С. 21-33. 8 Жуйриков К. К. Методы и инструменты управления финансовыми рисками // Банки Казахстана. – № 9. – 2009. – С. 28-36. 9 Акмимбекова К., Халтаева А. Управление рисками: реальность и новые возможности // Мир финансов. – 2011. – №5. – С. 24-36. 10 Сатубалдин М. С. Проблемы страхования кредитных рисков // Банки Казахстана. – №1. – 2010. – С. 3-11. 11 Ковалевски А. Проверка систем управления рисками банков // Рынок ценных бумаг. – 2011. – №10. – С. 41-48. 12 Нуртазина А. Риск-менеджмент в банках второго уровня: проблемы и перспективы // Рынок Ценных Бумаг Казахстана. – 2011. – № 2. – С. 19-26.
