Условия проведения конверсионных арбитражных

Приложение № 16 к Регламенту предоставления услуг на финансовых рынках ОАО «СМП Банк»
Условия проведения конверсионных арбитражных операций
в иностранных валютах
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Если в тексте прямо не оговорено иное, термины и определения, применяемые в настоящих Условиях,
используются в следующих значениях:
Банк – Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» (ОАО «СМП Банк»).
Валютный своп – операция, состоящая из двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую
сумму торгуемой валюты с разными датами валютирования и разными обменными курсами. Своп типа
“tom/next“ (том/некст) означает проведение двух конверсионных сделок, расчеты по первой из которых
осуществляются на дату валютирования “том“ (tom), то есть первый рабочий день после дня заключения
сделки, не считая выходные и праздничные дни, а по противоположной ей - на дату “спот“.
Вариационная маржа по конверсионным сделкам - права на получение денежных средств и обязательства по
перечислению денежных средств, возникающие у участников конверсионной сделки в результате колебаний
рыночных цен базового актива. Сальдо прав и обязательств Клиента по вариационной марже (за вычетом
комиссий, уплаченных Банку) фактически представляет собой финансовый результат (прибыль или убыток)
Клиента от конверсионной сделки.
Дата валютирования – дата проведения расчетов по заключенным операциям. Для арбитражных операций
расчеты проводятся датой “спот“ (spot), то есть на второй рабочий день после дня заключения сделки, не считая
выходные и праздничные дни.
Заявка (ордер) – заявка Клиента на заключение конверсионной арбитражной сделки в соответствии с
Регламентом, которая представляет собой распорядительное Сообщение.
Клиент – юридическое или физическое лицо, являющееся резидентом или нерезидентом Российской
Федерации в соответствии с валютным законодательством, именуемый в Регламенте также как Сторона.
Конверсионные арбитражные (арбитражные) операции – сделки между Банком и Клиентом по покупке или
продаже безналичной иностранной валюты одного вида за иностранную валюту другого вида (далее – сделки) с
расчетом на согласованную дату валютирования. Указанные операции предполагают осуществление как
минимум двух противоположных сделок по покупке и продаже валют на одинаковую сумму
Контрвалюта – валюта, в которой выражена цена торгуемой валюты, а также результат проведения
арбитражных операций.
«Маржинальная торговля» – условия проведения арбитражных операций, осуществляемых на сумму
открытой позиции, превышающую в несколько раз размер вариационной маржи, с обязательным закрытием
позиции Клиента на дату валютирования. При этом возможный убыток по арбитражным операциям на дату
валютирования в контрвалюте должен быть покрыт текущим размером вариационной маржи Клиента.
Открытая позиция – совокупная сумма купленной (или проданной) торгуемой валюты против контрвалюты,
не покрытая противоположной продажей (покупкой) аналогичной суммы этой же торгуемой валюты против
контрвалюты того же вида.
Регламент – Регламент предоставления услуг на финансовых рынках Открытого акционерного общества Банк
«Северный морской путь».
Рынок FOREX (FOREX) – валютный рынок, на котором осуществляются сделки по купле-продаже
безналичной иностранной валюты одного вида за иностранную валюту другого вида.
Система удаленного доступа – специализированный программно-технический комплекс, посредством
которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Банком через глобальную компьютерную
сеть Интернет. Система удаленного доступа позволяет Клиенту получать в режиме реального времени текущую
финансовую информацию с рынков, направлять Банку поручения, получать от Банка подтверждения и отчеты.
Текущий рыночный курс – текущий курс заключения сделок по соответствующей паре валют на рынке
FOREX.
Торгуемая (Базовая) валюта – валюта, на покупку или продажу которой Клиент запрашивает котировку.
Сумма проданной и купленной торгуемой валюты должна быть равна нулю для расчетов на дату
валютирования.
1.2 Термины, не определенные в настоящих Условиях, применяются в значениях, установленных Регламентом.
Условия проведения конверсионных арбитражных операций в иностранных валютах
стр. 1 из 3
Приложение № 16 к Регламенту предоставления услуг на финансовых рынках ОАО «СМП Банк»
2
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Безналичные конверсионные сделки Банк совершает с Клиентами по валютным парам, указанным в
Тарифах по операциям на иностранных финансовых рынках ОАО «СМП Банк».
2.2 Для обеспечения выполнения своих обязательств перед Банком Клиент зачисляет на свой инвестиционный
счет денежные средства в размере не менее 1000 (одной тысячи) долларов США.
2.3 Сделки заключаются на условиях СПОТ, что означает сделки по купле – продаже одной валюты за другую
валюту и валютирование соответствует второму дню от даты заключения сделки, являющемуся рабочим
днем в странах происхождения валют, по курсу, зафиксированному сторонами в момент заключения
сделки.
2.4 Осуществление конверсионных операций Клиент проводит посредством предоставляемой Банком системы
удаленного доступа.
2.5 При осуществлении операций на рынке FOREX максимальное соотношение собственных средств Клиента к
рыночной стоимости приобретенных активов составляет 1:100 (один процент) на сумму до 50 тысяч ЕВРО
и 1:50 (два процента) на сумму свыше 50 тысяч ЕВРО, если стороны не договорятся об ином.
Размер маржинальных требований в зависимости от используемой валютной пары указан в Тарифах по
операциям на иностранных финансовых рынках ОАО «СМП Банк».
Клиент принимает на себя риск того, что в случае, если указанное соотношение становится меньше в
результате движения рынка, Банк совершает автоматическую продажу приобретенных Клиентом активов.
2.6.В соответствии с изменениями условий совершения операций на рынке FOREX, размер маржинального
требования может быть изменен в любое время, и Клиент обязуется обеспечить на своем инвестиционном
счете денежные средства в размере, необходимом для покрытия установленного маржинального
требования, в сроки, указанные Банком. В случае, если отношение маржинальных требований для
поддержания открытых позиций к остатку по счету обеспечения с учетом нереализованных прибылей и
убытков по открытым позициям превышает требуемую величину, Банк имеет право принудительно
закрыть данные сделки клиента по текущему рыночному курсу. Требования о пополнении средств на
торговом счете для покрытия своих позиций (Margin Calls), либо о закрытии позиций (Stop-Aut) сообщается
Клиенту через торговую платформу.
2.7. Клиент, совершая операции на рынке FOREX, самостоятельно несет ответственность за контроль над
позициями и самостоятельно должен обеспечить своевременность подачи Заявок (ордеров) относительно
своих позиций.
2.8.Заключение первой сделки на определенную дату валютирования равносильно открытию Клиентом позиции
на сумму базовой валюты.
2.9.В случае, если до 01.00 ч. московского времени дня, следующего за датой заключения сделки, открытая
Клиентом позиция не будет закрыта, то Банк самостоятельно переносит позицию на следующий рабочий
день путем проведения валютного свопа (СВОП) типа “tom/next”. При этом он закрывает существующую
позицию на дату валютирования и одновременно открывает ее вновь на следующую дату валютирования.
Положения настоящего пункта рассматриваются Сторонами как безотзывная Заявка (ордер) Клиента на
совершение с Банком в случае, описанном в предыдущем абзаце, сделки валютный своп на следующих
условиях:
o
базовая валюта и контрвалюта свопа соответствуют базовой валюте и контрвалюте открытой позиции,
o
курс первой сделки свопа равен текущему рыночному курсу на момент проведения свопа,
o
курс второй сделки свопа равен курсу первой сделки свопа скорректированному на величину текущих
рыночных своп-пунктов (положительная или отрицательная разница между рыночным курсом «tom» и
«spot»),
o
дата валютирования по первой сделке свопа – дата «tom»,
o
дата валютирования по второй сделка свопа – дата «spot».
Ставки СВОП публикуются на сайте Банка.
http://www.smpbank.ru/ru/trader/forex/swap_rates
2.10.Число и общая сумма вновь открываемых позиций на дату валютирования не ограничены при условии, что
максимальный объем суммарной открытой позиции не превышает размера вариационной маржи Клиента
указанной в п.2.5. В случае, если заключение новой сделки может привести к нарушению указанного
условия, Банк вправе, но не обязан отказать Клиенту в заключении такой сделки. Основным требованием,
предъявляемым Банком к Клиенту, является необходимость для Клиента иметь на дату валютирования
закрытую позицию (то есть суммы купленной и проданной базовой валюты должны быть равны).
2.11.Спреды и комиссия на рынке FOREX указаны в Тарифах по операциям на иностранных финансовых
рынках ОАО «СМП Банк».
Условия проведения конверсионных арбитражных операций в иностранных валютах
стр. 2 из 3
Приложение № 16 к Регламенту предоставления услуг на финансовых рынках ОАО «СМП Банк»
2.12.В торговой системе SMP Trader существует минимальное расстояние для всех стоп ордеров "без
проскальзывания" (no slippage) по основным кросс-курсам. Стопы и скользящие стопы по следующим
валютным парам должны выставляться с учетом минимального расстояния до текущей рыночной цены, как
показано в таблице ниже:
Кросс-курс
AUDUSD
EURCHF
EURGBP
EURJPY
EURUSD
GBPCHF
GBPJPY
GBPUSD
USDCAD
USDCHF
USDJPY
Минимальное расстояние
15 пунктов
20 пунктов
15 пунктов
20 пунктов
20 пунктов
25 пунктов
50 пунктов
25 пунктов
20 пунктов
20 пунктов
20 пунктов
Если ордер выставляется на расстоянии от рыночной цены меньше, чем указано выше, в его исполнении будет
автоматически отказано.
Условия проведения конверсионных арбитражных операций в иностранных валютах
стр. 3 из 3