Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ВОПРОСЫ
к итоговому междисциплинарному государственному экзамену по
специализации «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»
2011 год
1. Система управления рисками в инвестиционном банке: структура и раскрытие
основных элементов.
2. Ренты и аннуитеты. Анализ финансовых рент.
3. Функции Министерства финансов и Центрального банка на рынке ценных бумаг.
Операции Центрального банка с государственным долгом.
4. Методы оценки процентного риска инвестиций в облигации (дюрация,
модифицированная дюрация).
5. Виды рынков ценных бумаг, тенденции их развития. Функции рынка ценных бумаг.
6. Анализ эффективности финансовой деятельности (методы определения доходности,
расчет срока окупаемости, внутренней ставки доходности, коэффициента
рентабельности).
7. Правовой статус, организационная структура и функции фондовой
биржи:
сравнительный анализ международной и российской практики.
8. Оценка рискованности вложений в акции (дисперсия, стандартное отклонение;  и коэффициенты в статистическом анализе акций).
9. Регулятивная инфраструктура рынка ценных бумаг и актуальные проблемы ее
развития. Модели регулирования.
10. Виды доходности облигаций (доходность к погашению, текущая доходность).
Зависимость цен облигаций от изменения процентных ставок.
11. Понятие и классификация векселей. Коммерческие бумаги.
12. Методы оценки облигаций (купонных и бескупонных; с выплатой процентов 1 раз и
n раз в год).
13. Виды и организация рынков государственных ценных бумаг: анализ международной
и российской практики. Проблемы российского рынка государственных ценных
бумаг.
14. Методы оценки акций. Система показателей рынка акций.
15. Характеристика, проблемы и тенденции развития российского рынка ценных бумаг.
16. Классификация и методы расчета фондовых индексов в зарубежной и российской
практике. Характеристика российских и зарубежных фондовых индексов.
17. Сравнительная характеристика видов акций. Особенности акционерной
собственности в России и ее влияние на отечественный рынок ценных бумаг.
Структура рынка акций в России.
18. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и их сравнительная
характеристика. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие
инвестиционного банка.
19. Понятие и классификация корпоративных облигаций. Структура и перспективы
развития российского рынка корпоративных облигаций.
20. Структура законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг. Модели
регулирования рынка ценных бумаг и тенденции развития системы регулирования.
21. Конфликты интересов и методы их регулирования на рынке ценных бумаг.
22. Производные финансовые инструменты: сущность, сравнительная классификация,
стратегии использования.
23. Модели и страновые особенности организации финансовых рынков (на примере
развитых рынков).
24. Опционы: понятие, виды, особенности организации торговли.
25. Операционная структура инвестиционных банков. Требования к брокерскодилерской компании при входе на рынок.
26. Фьючерсы: понятие, виды, особенности организации торговли.
27. Виды институциональных инвесторов и их роль на фондовом рынке: зарубежная и
российская практика.
28. Сравнительная характеристика функций Федеральной службы по финансовым
рынкам, Банка России, Министерства Финансов Российской Федерации на рынке
ценных бумаг.
29. Характеристика и методы оценки кредитного риска.
30. Паевые инвестиционные фонды: виды, организация, структура, ограничения
деятельности.
31. Основы организации брокерской деятельности в российской практике. Этика
ведения бизнеса на рынке ценных бумаг.
32. Общая характеристика фондового рынка США.
33. Модель оценки финансовых активов (CAPM)
34. Свопы и их виды.
35. Характеристика и методы оценки процентного риска.
36. Организация опционных и фьючерсных бирж.
37. Внешние факторы, воздействующие на российский рынок ценных бумаг.
38. Производные финансовые инструменты и управление портфелем ценных бумаг.
39. Операционные риски и методы их оценки и регулирования.
40. Предупреждение манипулирования и инсайдерской торговли на рынке ценных
бумаг.
41. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: сравнительная характеристика с
небанковскими брокерско-дилерскими компаниями. Место банков на рынке ценных
бумаг. «За» и «против» универсального банковского дела.
42. Московская Межбанковская Валютная Биржа (ММВБ) и Российская Торговая
Система (РТС): организация и механизм торговли.
43. Функции, операционная и организационная структура брокерско-дилерской
компании. Внутренний контроль.
44. Основные фондовые индексы, используемые на ведущих фондовых рынках: методы
расчета, сфера применения.
45. Регулятор российского рынка ценных бумаг (ФСФР): функции, права, основы
организации и проблемы развития.
46. Риск ликвидности. Понятие, методы оценки и регулирования.
47. Фондовый рынок КНР: общая характеристика.
48. Система учета и подтверждения прав на ценные бумаги. Современные тенденции
развития учетной системы рынка ценных бумаг.
49. Волатильность российского рынка. Рыночный риск, методы его оценки и
регулирования.
50. Фондовый рынок Японии: общая характеристика.
51. Микроструктура (устройство) и тенденции развития торговых систем.
52. Фондовый рынок ФРГ: общая характеристика.
53. Фондовый рынок Великобритании: общая характеристика.
54. Рейтинг ценных бумаг: понятие, методы, организация рейтингового процесса.
55. Финансовые кризисы: формы проявления, причины, пути преодоления.
56. Конструирование эмиссий ценных бумаг и техника андеррайтинга. Установленные
государством стандарты эмиссии.
57. Методы построения оптимального портфеля ценных бумаг.
58. Характеристика биржевых аукционных механизмов.
59. Теория арбитражного ценообразования (АРТ).
60. Доверительное управление на рынке ценных бумаг (организация, объемы, виды
потребностей, типы операций и т.п.)
61. Гипотеза эффективности фондового рынка.
62. Сравнительная характеристика видов сделок и основных стратегий, используемых на
рынке ценных бумаг.
63. Система раскрытия информации на первичном и вторичном рынках: структура,
основные элементы.
Зав кафедрой
«Ценные бумаги
и финансовый инжиниринг»
Б.Б.Рубцов
высшего профессионального образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ВОПРОСЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
к итоговому междисциплинарному государственному экзамену
для студентов
1. Экономическая теория в системе наук. Особенности экономической теории: предмет,
цели, задачи, методы экономической теории. Экономические законы и категории.
2. Основные классификации типов экономических систем. Общие черты развитых
экономик. Смешанная экономика.
3. Рыночная система экономики: сущность, структура, преимущества и недостатки. Ее
особенности в современной России.
4. Субъекты экономики. Факторы производства. Кругооборот продукта и капитала.
5. Деньги: сущность, эволюция и функции. Особенности структуры денежной массы
России.
6. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Факторы, влияющие на рыночное
равновесие. Эластичность спроса и предложения.
7. Издержки производства: сущность, классификация. Экономические и бухгалтерские
издержки.
8. Прибыль: определение, классификации. Валовой доход предприятия. Нормальная
прибыль как специальный случай внутренних издержек.
9. Роль конкуренции в рыночной экономике. Особенности рынка совершенной
конкуренции. Варианты поведения фирмы совершенного конкурента в долгосрочном и
краткосрочном периодах.
10. Несовершенная конкуренция: предпосылки, критерии, последствия. Три типа рынков
несовершенной конкуренции. Структура рынка монополистической конкуренции.
Дифференциация продукта.
11. Олигополия и монополия. Особенности олигополистического рынка в России.
Принципы антимонопольной политики.
12. Рынок труда и заработная плата. Особенности рынка труда в России.
13. Рынок капитальных ресурсов. Основной и оборотный капитал. Дисконтирование.
14. Понятие о проценте как доходе фактора капитала. Теория происхождения процента.
15. Рынок природных ресурсов. Земельная рента: сущность и виды.
16. Предприятие как главный субъект микроэкономики. Типы организации предприятия.
Малый и крупный бизнес и особенности их деятельности в России. Объединения
предприятий, сущность и причины их образования.
17. Ценные бумаги и их виды. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа и ее функции в
экономике.
18. ВВП как показатель результатов хозяйственной деятельности макроэкономической
системы.
19. Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь. Система национальных
счетов как отражение кругооборота продукта и дохода.
20. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое
равновесие в модели AS-AD.
21. Потребление, сбережения, инвестиции. Модель S-I (сбережения - инвестиции).
22. Модель совокупных расходов и доходов (Кейнсианский крест). Понятие
мультипликатора.
23. Экономические циклы и кризисы: сущность, виды, причины.
24. Безработица и ее формы. Безработица в современной России.
25. Инфляция:
виды,
причины,
социально-экономические
последствия.
Антиинфляционная политика.
26. Сущность, факторы и теории экономического роста. Проблемы границ экономического
роста.
27. Экономическая роль государства: цели, направления и инструменты регулирования.
28. Государственный бюджет: доходы и расходы.
29. Налоги: сущность, виды, функции. Фискальная политика государства.
30. Кредитно-денежная система государства: теоретические модели и практика кредитноденежной политики.
31. Предложение денег и спрос на деньги. Общий спрос на деньги.
32. Доходы населения, их распределение. Социальная политика государства и ее роль в
развитии экономики.
33. Глобализация мировой экономики: факторы, направления.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Рыночная система экономики: сущность, структура, преимущества и недостатки.
Ее особенности в современной России.
2. Субъекты экономики. Факторы производства. Кругооборот продукта и капитала.
3. Деньги: сущность, эволюция и функции. Особенности структуры денежной массы
России.
4. Рынок капитальных ресурсов. Основной и оборотный капитал. Дисконтирование.
5. Понятие о проценте как доходе фактора капитала. Теория происхождения
процента.
6. ВВП как показатель результатов хозяйственной деятельности макроэкономической
системы.
7. Основные
макроэкономические
показатели
и
их
взаимосвязь.
Система
национальных счетов как отражение кругооборота продукта и дохода.
8. Потребление, сбережения, инвестиции. Модель S-I (сбережения - инвестиции).
9. Модель совокупных расходов и доходов (Кейнсианский крест). Понятие
мультипликатора.
10. Экономические циклы и кризисы: сущность, виды, причины.
11. Инфляция:
виды,
причины,
социально-экономические
последствия.
Антиинфляционная политика.
12. Экономическая
роль
государства:
цели,
направления
и
инструменты
регулирования.
13. Государственный бюджет: доходы и расходы.
14. Налоги: сущность, виды, функции. Фискальная политика государства.
15. Кредитно-денежная система государства: теоретические модели и практика
кредитно-денежной политики.
16. Предложение денег и спрос на деньги. Общий спрос на деньги.
17. Инвестиции, общая характеристика, виды, роль в развитии экономики.
18. Методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
19. Денежная система: определение, элементы, принципы организации. Особенности
денежной системы РФ.
20. Кредитная система и ее структура. Современное состояние кредитной системы
России: основные моменты.
21. Понятие банковской системы, ее свойства, принципы построения. Характеристика
элементов банковской системы. Макроэкономические факторы развития
банковской системы.
22. Активные операции коммерческого банка, структура и характеристика
банковских активов, оценка их качества. Пассивные операции коммерческого
банка: понятие, виды, роль в формировании ресурсной базы банка.
23. Собственный капитал коммерческого банка: понятие, функции, структура.
Оценка уровня достаточности собственного капитала. Новые требования к
достаточности собственного капитала банка.
24. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка: структура, источники,
оценка уровня прибыльности.
25. Сущность и содержание денежно-кредитной политики государства и роль
центрального банка в ее проведении.
26. Валютный рынок: понятие и виды.
27. Экономическая теория в системе наук. Особенности экономической теории:
предмет, цели, задачи, методы экономической теории. Экономические законы и
категории.
28. Основные классификации типов экономических систем. Общие черты развитых
экономик. Смешанная экономика.
29. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Факторы, влияющие на рыночное
равновесие. Эластичность спроса и предложения.
Зав кафедрой
«Финансовые рынки
и финансовый инжиниринг»
Б.Б.Рубцов