Программа Midterm Exam по дисциплине «Банковские риски» специальность «5В050900 - Финансы»(бакалавриат)

Программа Midterm Exam
по дисциплине «Банковские риски»
специальность «5В050900 - Финансы»(бакалавриат)
Алматы, 2015
Программа Midterm Exam разработана к.э.н., ст. преподавателем Алиевой Б.М.
на основании Методических рекомендаций к оценке образовательнопрофессиональных программ подготовки специальности «Финансы»
Рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры Финансы от «__» 2015
г., протокол №___
Зав. кафедрой __________________________ Арзаева М.Ж.
(роспись)
Рекомендована методическим бюро ВШЭиБ «___» 2015 г., протокол
№__
Председатель ________________________ Даулиева Г.Р.
(роспись)
Программа Midterm Exam
по дисциплине «Банковские риски»
специальность «5В050900 - Финансы»(бакалавриат)
Тема 1: Введение. Предмет, структура и задачи курса «Банковские риски – 2 часа
 Предмет курса «Банковские риски», его специфика и взаимодействие с другими
дисциплинами
 Структура курса: его особенности, характерные черты
 Основная цель курса и методы ее достижения
 Задачи курса в системе подготовки кадров для банковской системы
 Роль и значение рисков в деятельности коммерческого банка
Тема 2: Риск как категория теории рыночной экономики – 3 часа





Введение в категорию риска
Из истории определений риска
Категориальные подходы к определению понятия “риск”
Основные причины необходимости оценки экономических рисков и управления
ими
Общая классификация рисков
Тема 3. Банковские риски, их классификация и принципы управления ими – 3 часа
 Понятие и сущность банковских рисков
 Доходность и риск. Факторы, влияющие на уровень банковского риска
 Общая классификация банковских рисков
 Критерии классификации банковских рисков. Формы их проявления и влияния
 Тип (вид) банка и риски
 Сфера возникновения и влияния банковских рисков
 Состав клиентов банка и методы расчета рисков
 Степень банковского риска (взвешивание риска)
 Распределение риска по времени
 Характер учета операций и риски
 Возможности управления банковскими рисками
 Методы и принципы управления банковскими рисками
Тема 4. Управление внешними нерегулируемыми рисками – 3 часа
 Общая характеристика внешних рисков коммерческого банка
 Страновой риск, особенности его возникновения
 Проблемы дефиниции и оценки странового риска
 Методы оценки уровня странового риска
 Специфика анализа странового риска в Казахстане
 Система управления внешними и внутренними банковскими рисками
 Программа управления внешними и внутренними рисками банка
Тема 5. Валютные риски. Методы их страхования и минимизации – 4 часа
 Характеристика валютного рынка и валютных операций
 Валютные операции, производимые коммерческими банками
 Общая характеристика валютных рисков
 Страхование валютных рисков















Способы страхования валютных рисков и факторы, влияющие на их выбор
Защитные оговорки
Валютные опционы
Форвардные валютные сделки
Валютные фьючерсы
Прочие фьючерсные операции
Межбанковские операции "своп"
Страховые операции «репо»
Управление валютными рисками
Риск обмена валюты
Процентный валютный риск и ликвидность
Кредитный валютный риск
Страновый валютный риск
Риски валютной биржевой торговли
Измерение и ограничение валютного риска
Тема 6: Внутренние риски банков и методы управления ими – 3 часа
 Место внутренних рисков в общей системе классификации банковских рисков
 Характеристика внутренних рисков банка
 Риски, связанные с характером банковских операций
 Риски, связанные со спецификой клиента банка
 Риски, связанные с видом банка
 Риски пассивных операций
 Общие критерии оценки степени внутренних рисков, методы расчета и управления
ими
 Зарубежный опыт управления внутренними банковскими рисками
Тема 7: Процентный риск. Методы его страхования и минимизации – 3 часа
 Понятие, сущность процентного риска и причины его возникновения
 Процентный риск и ликвидность
 Управление процентным риском
 Измерение, страхование (хеджирование) и минимизация процентного риска
Список рекомендуемой литературы:
Основная литература:
I. Законодательные акты Республики Казахстан
1. Закон «О Национальном Банке Республики Казахстан»
2. Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31
августа 1995 года (с учетом изменений и дополнений от 2004, 2006, 2009г.г.).
3. Закон «О государственном регулировании отношений, связанных с драгоценными
металлами и драгоценными камнями» (с изменениями, внесенными в соответствии с
Законом РК от 03.07.1996 г.)
4. Закон Республики Казахстан от 24 декабря 1996 года №54-1 «О валютном
регулировании» (внесены изменения Законом РК от 1998,2002, 2007, 2009 г.г.).
5. Закон Республики Казахстан от 5 марта 1997 года №77-1 «О рынке ценных бумаг»
(внесены изменения Законом РК от 2004, 2007, 2009 г.г.)
6. Закон Республики Казахстан от 28 апреля 1997 года № 97-1 ЗРК «О вексельном
обращении в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями от 2006, 2008 г.г.).
II. Инструктивно-нормативные акты Национального банка Республики Казахстан.
(Сборник указанных актов в 5-ти томах,_Алматы, 2009 год)
7. Правила краткосрочного кредитования экономики Республики Казахстан.
8. Правила проведения валютных операций в Республике Казахстан.
9. Правила предоставления банками второго уровня в Национальный банк
Республики Казахстан формы ежедневного баланса и дополнительных данных для расчета
пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов
10. Правила «О пруденциальных нормативах»»
11. Правила «О порядке расчета и применения пруденциальных нормативов для
организаций, осуществляющих деятельность по управлению портфелем ценных бумаг»
12. Методические указания по анализу банками кредитоспособности заемщика
13. Положение «О минимальных резервных требованиях»
14. Положение «О классификации ссудного портфеля и резервах (провизиях),
необходимых для покрытия возможных убытков от кредитной деятельности
Национального Банка Казахстана»
15. Положение «О классификации активов банка и условных обязательств и расчете
провизии по ним банками второго уровня Республики Казахстан»
16. Инструктивные материалы, положения и методические рекомендации по
вопросам банковской деятельности Национального банка Республики Казахстан.
17. В качестве дополнительных источников рекомендуются официальные издания
Национального банка Республики Казахстан.
а) Вестник Национального банка - официальное издание Национального банка,
периодичность издания 2 раза в месяц, содержит оперативную информацию от текущем
состоянии банковской системы и финансовых рынков, отдельные нормативные
документы, регулирующие
деятельность банков, решения Правления и Директората
Национального банка.
б) Статистический бюллетень - ежемесячное издание на русском и английском
языках, содержащее статистическую информацию о денежно-кредитных отношениях
и деятельности банков РК.
в) Экономическое обозрение - ежеквартальное специальное аналитическое издание,
содержащее статьи
по анализу эффективности проводимой денежно-кредитной и
валютной политики, политики в области расчетов.
Кроме того, рекомендуются журнал Ассоциации банков Республики Казахстан
«Банки Казахстана» и журнал «Аль-Пари», «Деньги и кредит».
III. Учебники и учебные пособия, научные издания
18. Анализ деятельности коммерческого банка. Под ред. С.И. Кумок. - М., Вече,
2009г.
19. Ачкасов А.Н. Активные операции коммерческих банков. - М.,
Консолтбанкир,2008г.
20. Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков. Российские проблемы в свете
мирового опыта. М., Дело, 2007г.
21. Балабанов М.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. М., Финансы и
статистика, 2004г.
22. Банки на развивающихся рынках: в 2-х томах. Диана Макнотон. Всемирный
Банк. Вашингтон. М., Финансы и статистика, 1995г.
23. Банковское дело. Под редакцией О.И. Лаврушина. М., Банковский и биржевой
научно-консультативный центр, 1998г.
24. Банковское дело. Справочное пособие. Под редакцией Ю.А. Бабичевой. М.,
Экономика, 2008г.
25. Банковское дело. Под ред. Сейткасымова Г.С. Алматы, Каржы-каражат, 2007.
26. Банковский портфель. Под ред.Коробова В. Москва, 2008.
27. Баканов М. Основы управления кредитными рисками в коммерческих банках.М.,
Финансист, 2009.
28. Голубович А.Д., Кулагин М.В., Мирилеская О.М. Валютные операции в
коммерческих банках. М., Менатеп-информ, 2007г.
29. Грабовой П.Г. Риски в современном бизнесе, Москва, Алане, 2008.
30. Деятельность банков. Современный опыт США. М., ISIBank, 1992г.
31. Долан Э. Дж., Кэмпбелл Розмари Дж. Деньги, банковское дело и денежнокредитная политика, Пер. с англ.Л., 1991г.
32. Джозеф Ф.Синки мл. Управление финансами в коммерческом банке. Москва,
1994.
33. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. М., Юнити, 2007г.
34. Маркова О.М. и др. Коммерческие банки и их операции. М., Банки и биржи,
Юнити, 2006г.
35. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник под
редакцией проф. Л.Н. Красавиной. М., Финансы и статистика, 2004г.
36. Молчанова А.В. Комерческий банк в современной России. Теория и практика.
М., Финансы и статистика, 2007г.
37. Носкова И.Я., Максимова Л.М. Международные экономические отношения.
М., Юнити, 2005г.
38. Настольная книга валютного дилера. М., Вебра, 2008г.
39. Оспанов М.Т., Мухамбетов Т.И. Иностранный капитал и инвестиции: вопросы
теории, практики, привлечения и использования. Алматы, Факсинформ, 1997.
40. РедхэдК.Хьюс. Управление финансовыми рисками, Москва, Инфра-М, 2006.
41. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. М., Космополис, 1991 г.
42. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг. Пер. с
англ. М., Дело ЛТД, 1995.
43. Спицин И.О., Спицин Я.0. Маркетинг в банке. М., 1993г.
44. Усоскин В.М. Современные коммерческие банки. Управление и операции.
М.,1994.
45. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке, Москва, Инфра-М,
2005.
46. Ширинская Е.В. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный
опыт. М., Финансы и статистика, 2007.
47. Севрук В.Т. Банковские риски. М., Дело ЛТД, 2008.
Дополнительная литература:
48. Аристобуло де Хуан. Имеет ли значение неплатежеспособность банка?
И что с ней делать? ИЭР Мирового банка, Вашингтон, 1991 (на русском и английском
языках).
49. Банковское дело и финансовое управление рисками. Учебное пособие. М.Озиус и
В. Путнам. (на русском и английском языках) под редШакилаФаруки. ИЭР мирового
банка. Вашиттон, 1992 г.
50. Международное банковское дело. Уильям Риггинз. (на русском и английском
языках). ИЭР мирового банка. Вашингтон, 1992 г.
51. Управление рисками коммерческих банков. К. Валравен. (на русском и
английском языках). ИЭР мирового банка. Вашингтон, 1996 г.
52. Рынок иностранной валюты, ИЭР мирового банка-Вашингтон, 2003 г.
53. Учебная программа по банковскому и финансовому менеджменту в 2-х томах,
(на русском и английском языках). ИЭР мирового банка. Вашингтон, 2003 г.
54. ШакилФаруки. Словарь банковских финансовых терминов. Мировой банк:
Вашингтон, 1993.
55. Банковский портфель-1, Москва “Соминтэк” 2004 г.
56. Банковский портфель-2, Москва “Соминтэк” 2004 г.
57. Банковский портфель-3, Москва “Соминтэк” 2005 г.
58. Банковское дело. Справочное пособие под редакцией Ю.А.Бабичевой, 2008 г.
59. Банковское право, Л.Г. Ефимова, издательство “Бек”, Москва, 2009 г.
60. Современный коммерческий банк. В.М. Усоскин, Москва, ИПЦ “Вазар-Ферро”
2003 г.
61. Финансово-кредитный словарь, Москва, “Финансы и статистика”, 2009г.,
термины: кредит и кредитные риски.
62. ”Аккредитивы, документарное инкассо, банковские гарантии. Изд-во “
Финкдивелопмент”, 2008г.
63. Тони Райс, БрайнКойли. Финансовые инвестиции и риск. “Финансы и
статистика”, 2009г.
64. Банковские учреждения в развивающихся странах. Институт экономического
развития Всемирного Банка. Том 1-2.
Оценка за Midterm Exam заносится на 8-ой неделе в отдельную
экзаменационную ведомость по 100-балльной шкале и учитывается в
итоговой оценке по дисциплине следующим образом:
Здесь РК1, РК2 – оценки рубежного контроля (сумма оценок текущего контроля),
МТ – оценка за Midterm Exam; ИК – оценка итогового контроля (экзамен во время
сессии). Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается и округляется в системе
«Универ» автоматически.