правила биржевой торговли в секции срочного рынка

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
«29» июня 2010 г. (Протокол № 21 )
ПРАВИЛА
БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ В СЕКЦИИ СРОЧНОГО РЫНКА
Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ) ....................................................... 4
РАЗДЕЛ 2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................ 13
РАЗДЕЛ 3.
ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ ............................................ 14
РАЗДЕЛ 4.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВЫМ
РЫНКАМ ............................................................................................................. 15
РАЗДЕЛ 5.
СРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ ...................................................................................... 15
РАЗДЕЛ 6.
ДОПУСК К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК В СЕКЦИИ ................................................. 16
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Участники торгов .......................................................................................................... 16
Условия допуска к совершению Сделок в Секции..................................................... 17
Аккредитация уполномоченных представителей Участников торгов ..................... 17
Технический доступ ...................................................................................................... 19
Ограничение / прекращение допуска Участников торгов к совершению Сделок
в Секции......................................................................................................................... 19
РАЗДЕЛ 7.
МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ ............................................................................................ 21
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Условия и порядок присвоения статуса маркет-мейкера ......................................... 21
Права и обязанности Маркет-мейкеров .................................................................... 22
Функции маркет-мейкеров .......................................................................................... 23
Контроль за выполнением функций маркет-мейкеров ............................................ 24
Вознаграждение маркет-мейкеров ............................................................................ 24
РАЗДЕЛ 8.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ...................................................................... 25
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
Принципы организации торгов ................................................................................... 25
Время проведения торгов............................................................................................ 25
Выставление заявок ..................................................................................................... 25
Порядок заключения сделок ....................................................................................... 28
Ограничения на выставляемые заявки и заключаемые сделки .............................. 29
Приостановка проведения торгов в Секции .............................................................. 29
Порядок предоставления отчетных документов по результатам торгов ................ 30
Возражения Участника торгов по результатам торговой сессии ............................. 30
Обслуживание Клиентов.............................................................................................. 31
Порядок осуществления клиринга и расчетов по результатам торгов.................... 32
Порядок определения расчетной цены ..................................................................... 32
Предпоставочная торговая сессия .............................................................................. 33
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 2 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
РАЗДЕЛ 9.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ............................................................................. 34
РАЗДЕЛ 10.
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ ......................................................... 36
РАЗДЕЛ 11.
СБОРЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ В СЕКЦИИ ...................... 37
11.1
11.2
11.3
Виды взносов и сборов, уплачиваемых Участниками торгов ................................... 37
Биржевой сбор.............................................................................................................. 38
Взимание штрафа и неустойки .................................................................................... 39
РАЗДЕЛ 12.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ............................................................................................ 39
РАЗДЕЛ 13.
ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ....................... 40
РАЗДЕЛ 14.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ....................................................................................... 41
ПРИЛОЖЕНИЕ № 01 .................................................................................................................. 42
ПРИЛОЖЕНИЕ № 02 .................................................................................................................. 43
ПРИЛОЖЕНИЕ № 03 .................................................................................................................. 44
ПРИЛОЖЕНИЕ № 04 .................................................................................................................. 45
ПРИЛОЖЕНИЕ № 05 .................................................................................................................. 46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 06 .................................................................................................................. 48
ПРИЛОЖЕНИЕ № 07 .................................................................................................................. 50
ПРИЛОЖЕНИЕ № 08 .................................................................................................................. 52
ПРИЛОЖЕНИЕ № 09 .................................................................................................................. 54
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 .................................................................................................................. 56
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 .................................................................................................................. 58
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 .................................................................................................................. 60
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 .................................................................................................................. 62
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 3 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Раздел 1. Термины и определения
(Глоссарий)
В целях настоящих Правил применяются следующие термины и определения:
Автоматизированное
рабочее место (АРМ)
рабочее место, с которого Участник торгов через своё
Уполномоченное лицо осуществляет доступ к СЭТ. Включает в себя программно-технические средства для технического доступа к СЭТ и подсистеме СЭТ – БЭК-офис.
Автоматизированное
рабочее место подсистемы СЭТ (АРМ СЭТ)
рабочее место, с которого Участник торгов через своё
Уполномоченное лицо осуществляет доступ к подсистеме
СЭТ.
Автоматизированное
рабочее место подсистемы СЭТ- Бэк-офис
(АРМ Бэк-офис)
рабочее место, с которого Участник торгов через своё
Уполномоченное лицо осуществляет доступ к подсистеме
СЭТ - Бэк-офис.
Базовый (базисный)
актив
предмет срочного контракта.
Биржа (ЗАО
«СПбМТСБ»)
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская
Товарно-сырьевая Биржа».
Биржевой сбор
сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого
Участника торгов за регистрацию Сделки.
Вариационная маржа
сумма, уплачиваемая/получаемая Участником клиринга в
связи с изменением денежного обязательства по одной
позиции в результате ее корректировки по рынку.
Ввод в обращение
срочного контракта
предоставление возможности обращения срочных контрактов определенного типа.
Внутренние документы документы ЗАО «СПбМТСБ», регламентирующие порядок
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 4 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Биржи
организации и проведения торгов в Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»
Внутренние документы документы Клиринговой организации, регламентирующие
Клиринговой органипорядок проведения операций, связанных с осуществлезации
нием клиринга на срочном рынке.
Возобновление торгов
продолжение торгов после их приостановки.
Вывод из обращения
срочного контракта
исключение возможности обращения срочных контрактов
определенного типа.
Двусторонняя котировка
заявки маркет-мейкера на покупку и заявки маркетмейкера на продажу срочных контрактов определенной
серии, при которых величина фактического спрэда, предусмотренного в Разделе 7 «Маркет-мейкеры» настоящих
Правил, меньше или равна величине предельного спрэда,
и объем которых не меньше минимально допустимого
объема (далее – МДО).
День (период) исполнения срочного контракта
устанавливаемый в соответствии со Спецификацией соответствующего срочного контракта день (период), в который
(в течение которого) производится:
- для расчетных срочных контрактов - прекращение всех
обязательств (закрытие всех позиций) по данной серии
срочных контрактов по окончательной расчетной цене,
установленной для данной серии срочных контрактов;
- для поставочных срочных контрактов - прекращение всех
обязательств (закрытие всех позиций) по данной серии
срочных контрактов путем исполнения контрактов в порядке установленном Спецификацией.
Депозитная маржа
специальный возвратный взнос, производимый каждым
Участником клиринга для обеспечения исполнения его
обязательств по срочным контрактам, в случаях и порядке,
определяемых внутренними документами Клиринговой
организации.
Закрытие позиции
прекращение совокупности прав и обязанностей у Участника клиринга, определяющих данную позицию.
Заявка
электронный документ в соответствии с Правилами ЭДО,
поданный Участником торгов и зарегистрированный в СЭТ
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 5 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
и представляющий собой электронную публичную оферту
всем остальным участникам торгов заключить сделку на
указанных в заявке условиях.
Заявка активная
заявка, поданная Участником торгов, принятая Биржей и
участвующая в настоящий момент в торгах.
Заявка адресная
заявка, поданная Участником торгов с целью заключения
адресной сделки.
Заявка встречная
для данной заявки - заявка противоположной направленности по той же серии срочных контрактов.
Заявка на исполнение
электронный документ в соответствии с Правилами ЭДО,
подаваемый Участником торгов в ходе предпоставочной
торговой сессии, выражающий согласие Участника торгов
от своего имени, либо по поручению или в интересах Клиента, заключить сделку предпоставочного периода на
условиях, указанных в заявке на исполнение срочного контракта и в соответствии с правилами ее исполнения, определяемыми Правилами или Спецификацией поставочного
срочного контракта.
Исполнение заявки
заключение сделок на основании заявки и в соответствии с
ее параметрами.
Исполнение заявки
полное
заключение сделок на основании заявки и в соответствии с
ее параметрами, при котором суммарный объем таких
сделок равен объему заявки.
Исполнение заявки частичное
заключение сделок на основании заявки и в соответствии с
ее параметрами, при котором суммарный объем таких
сделок меньше объема заявки.
Исполнение срочного
контракта
выплата вариационной маржи, начисленной по позициям,
открытым по данному срочному контракту, со дня открытия данных позиций до дня исполнения данного срочного
контракта включительно и, для поставочного срочного контракта – осуществление поставки базового актива или его
оплаты и принятия базового актива в порядке, установленном внутренними документами Биржи и внутренними документами Клиринговой организации.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 6 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Клиент
юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в
Клиринговой организации в качестве Клиента.
Клиринг
комплекс операций, направленных на определение, учет и
взаимозачет позиций и обязательств, возникших в результате заключения сделок в Секции.
Клиринговая организация
Закрытое акционерное общество «Расчётно-депозитарная
компания», РДК (ЗАО).
Код пользователя СЭТ
уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый
пользователю СЭТ определённого типа (администратор,
маклер, Трейдер, аналитик и т.д.), имеющему доступ к СЭТ
с соответствующими полномочиями.
Код участника торгов
уникальный буквенно-цифровой
Биржей Участнику торгов.
Корректировка по
рынку
процедура переоценки позиций, в результате которой текущая цена каждой позиции приравнивается к расчетной
цене, определенной для серии срочных контрактов, по которой открыта данная позиция.
Маклер
сотрудник Биржи, уполномоченный осуществлять администрирование и ведение биржевых торгов и контролировать
исполнение настоящих Правил в части подачи Заявок и заключения Сделок.
Маркет – мейкер
Участник торгов, принимающий на себя на основании заключенного с Биржей Договора о выполнении функций
маркет-мейкера обязательства по подаче и поддержанию
встречных заявок на покупку и на продажу по срочным
контрактам, обращающимся в Секции.
Объем заявки
количество срочных контрактов, в отношении которого
распространяется намерение, выраженное в заявке.
Объем сделки
количество срочных контрактов, по которым открываются
позиции в результате заключения данной сделки.
Ограничение допуска к
совершению сделок в
Секции
исключение приема Биржей заявок Участника торгов, исполнение которых может привести к увеличению количества чистых позиций данного Участника торгов по какомулибо его позиционному регистру.
ЗАО «СПбМТСБ»
код,
присваиваемый
стр. 7 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Открытие позиции
возникновение совокупности прав и обязанностей у Участника клиринга по одному срочному контракту
Очередь заявок
ведущийся в электронной форме в СЭТ по каждой серии
срочных контрактов список активных заявок.
Позиции чистые
остаток позиций по определенной серии срочных контрактов, который будет образован в случае взаимозачета максимального количества позиций противоположной
направленности по данной серии срочных контрактов.
Позиционный регистр
регистр внутреннего учета Клиринговой организацией позиций Участника клиринга. В разрезе позиционного регистра ведутся позиционные субрегистры по каждой серии
срочных контрактов.
Позиция, открытая позиция
совокупность прав и обязанностей Участника клиринга,
возникших в результате покупки или продажи одного
срочного контракта данной серии. Позиция по своей
направленности может быть длинной или короткой.
Постоянный посетитель
Юридическое или физическое лицо, имеющее право участия в биржевых торгах в соответствии с действующим законодательством РФ, Правилами приёма и иными внутренними документами Биржи.
Правила
Настоящий документ, регулирующий правила биржевой
торговли в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
Правила приёма
Правила приема в члены, приостановления и прекращения
членства Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»,
предоставления Посетителям биржевых торгов права на
участие в биржевых торгах Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа».
Правила ЭДО (Правила
электронного документооборота)
Правила электронного документооборота, устанавливающие общие принципы осуществления электронного документооборота между Биржей, Клиринговой организацией,
Участниками торгов и иными субъектами биржевой инфраструктуры.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 8 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Президент Биржи
Президент ЗАО «СПбМТСБ» в том смысле, в котором он
определен в Уставе ЗАО «СПбМТСБ».
Программнотехнический комплекс
Биржи (ПТК)
совокупность программно-технических средств Биржи, используемых для торгового, информационного и иного обслуживания Участников торгов.
Приостановка допуска
Участника торгов к торгам
временное прекращение приема Биржей заявок Участника
торгов.
Приостановка проведения операций в Секции
временное прекращение процедур и действий, установленных Правилами.
Приостановка торгов
временное прекращение торгов.
Расчетная (котировальная) цена
наиболее репрезентативная цена срочных контрактов
определенной серии в данный торговый день, по которой
осуществляется корректировка по рынку позиций по данной серии срочных контрактов.
Расчетная цена текущая
цена срочных контрактов определенной серии в определенный момент времени в ходе торгов, рассчитываемая по
алгоритму, установленному для определения расчетной
цены.
Расчетная цена окончательная
цена, определенная в соответствии со Спецификацией
данного срочного контракта:
- для расчетных срочных контрактов – в день (период) исполнения срочных контрактов;
- для поставочных срочных контрактов – в последний торговый день срочных контрактов.
Сделка
заключение срочного контракта в соответствии с внутренними документами Биржи.
Сделка адресная
сделка, заключенная по предварительной двусторонней
договоренности между Участниками торгов.
Сделка, заключенная в
период предпоставочной торговой сессии
сделка, заключенная в период предпоставочной торговой
сессии на основании заявок на исполнение, содержащая
обязательство сторон заключить Экспортный контракт или
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 9 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
(сделка предпоставочного периода)
Договор поставки на условиях данной сделки.
Секция
Секция срочного рынка Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа».
Серия срочных контрактов
совокупность срочных контрактов определенного типа, все
параметры, характеристики и условия которых совпадают,
за исключением цен, которые могут различаться. Серии
срочных контрактов одного типа отличаются друг от друга
днем (периодом) исполнения срочных контрактов.
Система электронных
торгов (СЭТ)
Совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического
комплекса Биржи, предназначенная для заключения Сделок в Секции.
Снятие заявки
прекращение участия заявки в торгах по причинам иным,
чем ее полное удовлетворение.
Совет Директоров
орган управления ЗАО «СПбМТСБ».
Спецификация срочного контракта
документ, определяющий стандартные условия срочных
контрактов определенного типа, а также особенности торгов данным типом срочных контрактов и соответствующий
требованиям нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также внутренних документов Биржи.
Срочный контракт
фьючерсный договор (контракт) или опционный договор
(контракт) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Срочный контракт без
поставки
срочный контракт, исполняемый без поставки базового актива.
Срочный контракт поставочный
срочный контракт, исполняемый с поставкой базового актива.
Текущая цена позиции
- для позиции до ее первой корректировки по рынку – цена заключения сделки, по которой открыта данная позиция;
- для позиции после ее корректировки по рынку – расчет-
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 10 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
ная цена, определенная при последней корректировке
по рынку данной позиции.
Тип срочных контрактов
совокупность срочных контрактов, параметры и характеристики которых определяются одной Спецификацией
срочных контрактов.
Торги
подача в СЭТ Заявок и заключение Сделок в ходе Торговой
сессии.
Торговая сессия /
предпостачная торговая сессия
период торгового дня, в течение которого в соответствии с
настоящими Правилами Участниками торгов подаются Заявки и заключаются Сделки в Секции.
Торговые дни
дни, в которые проводятся торги срочными контрактами
хотя бы одной серии.
Трейдер
физическое лицо, уполномоченное Участником торгов на
осуществление операций в Секции в соответствии с Правилами, иными внутренними документами Биржи, и аккредитованное в Секции в качестве уполномоченного
представителя Участника торгов.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование деятельности товарных бирж.
Участник клиринга
организация, заключившая с Клиринговой организацией
Договор о клиринговом обслуживании.
Участник торгов
Член Биржи, Член Секции, Постоянный посетитель, получивший допуск к совершению сделок в Секции в порядке,
установленном настоящими Правилами.
Фьючерс
см. срочный контракт.
Член Биржи (Полный
член Биржи)
Юридическое или физическое лицо, имеющее право на
участие в биржевой торговле во всех Секциях Биржи в порядке, установленном действующим законодательством
РФ, Правилами приёма и иными внутренними документами Биржи.
Член Секции (Неполный член Биржи)
Юридическое или физическое лицо, имеющее право на
участие в биржевой торговле в Секции Биржи в порядке,
установленном действующим законодательством РФ,
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 11 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Правилами приёма и иными внутренними документами
Биржи.
Электронная цифровая
подпись трейдера
Участника торгов (ЭЦП
трейдера)
реквизит заявки, являющийся идентификатором трейдера
Участника торгов, позволяющий однозначно идентифицировать трейдера Участника торгов, подавшего заявку, и
достоверно установить, что заявка исходит от Участника
торгов, трейдеру которого присвоен данный идентификатор.
Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в
значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также Правилами приема и Правилами клиринга.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 12 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Раздел 2. Общие положения
2.1
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «О товарных биржах и биржевой торговле»
(далее - Закон), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также
Уставом ЗАО «СПбМТСБ».
2.2
Правила устанавливают особенности биржевой торговли, порядок подготовки и
проведения биржевых торгов в Секции, полностью и безоговорочно признаются всеми
Участниками торгов и являются обязательными для выполнения.
2.3
Правила, иные внутренние документы Биржи, решения Президента, Совета директоров,
принятые по вопросам деятельности Секции в соответствии с их компетенцией, являются
обязательными для исполнения Участниками торгов.
2.4
Нарушения Правил Участниками торгов влекут предусмотренные настоящими Правилами
меры наказания, вплоть до отстранения нарушителей от торгов в Секции.
2.5
Незнание или непонимание положений Правил, иных внутренних документов Биржи,
решений Совета директоров, Президента Биржи не освобождает Участников торгов от их
исполнения.
2.6
Правила регулируют отношения между Биржей и Участниками торгов, а также между
Участниками торгов, связанные с:
 допуском Участников торгов к торгам в Секции;
 уплатой Участниками торгов взносов и сборов;
 допуском и прекращением допуска к торгам срочных контрактов определённого
типа;
 совершением сделок в Секции со срочными контрактами,
а также иные отношения в Секции между Биржей и Участниками торгов, а также между
Участниками торгов.
2.7
Основные качественные и количественные характеристики срочных контрактов, а также
особенности их обращения в Секции, устанавливаются в Спецификациях срочных
контрактов.
2.8
Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов между
Участником торгов, Биржей и Клиринговой организацией, категории этих документов в
соответствии с Правилами ЭДО, а также форматы электронных документов определены
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 13 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Перечнем электронных документов, утвержденным Президентом Биржи (далее –
Перечень ЭД).
2.9
Все приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью.
2.10
Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров и
вступают в силу в дату, определяемую Советом директоров.
2.11
Биржа обеспечивает в соответствии с настоящими Правилами всем Участникам торгов в
Секции равные возможности по заключению сделок, а также получению отчетных
документов.
2.12
О вступлении в силу Правил, а также изменений и дополнений к ним, Участники торгов
оповещаются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня вступления Правил в силу,
если иное не установлено Советом директоров.
2.13
Информация об утверждении и вступлении в силу Правил, изменений и дополнений в
Правила, а также текст Правил размещаются на Официальном сайте Биржи в сети
Интернет.
Раздел 3. Порядок оповещения Участников торгов
3.1
Оповещение Участников торгов осуществляется путем направления Биржей
информационного сообщения. Если иное не установлено Правилами, информационное
сообщение может быть направлено:
 по СЭТ;
 по почте;
 курьером;
 посредством размещения информации на Официальном
Интернет.
сайте Биржи в сети
 в форме электронного документа.
3.2
Днем оповещения Участников торгов является день отправки ему информационного
сообщения в соответствии с настоящей статьей.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 14 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Раздел 4. Взаимоотношения с Федеральной службой по финансовым рынкам
4.1
Правила, изменения и дополнения в Правила, утвержденные Советом директоров (копия
соответствующего документа, удостоверенная в установленном порядке), направляются в
Федеральную службу по финансовым
рынкам в соответствии с действующими
нормативными
правовыми
актами
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной власти и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими отношения, связанные с деятельностью товарных бирж.
4.2
Спецификации срочных контрактов, изменения и дополнения в Спецификации срочных
контрактов, утвержденные Президентом (копия соответствующего документа,
удостоверенная в установленном порядке), направляются в Федеральную службу по
финансовым рынкам в течение 15 дней с даты их утверждения Президентом.
Раздел 5. Срочные контракты
5.1
Срочные контракты определенного типа вводятся в обращение в Секции с даты
вступления в силу соответствующей Спецификации срочного контракта данного типа.
5.2
Параметры срочных контрактов определенного типа, определяемые Спецификацией
срочного контракта данного типа, изменяются путем внесения изменений в данную
Спецификацию срочного контракта.
5.3
Решения об утверждении и вступлении в силу Спецификаций срочных контрактов, а также
изменений и дополнений в Спецификации срочных контрактов принимаются
Президентом Биржи.
5.4
О вступлении в силу Спецификации срочных контрактов, а также изменений и дополнений
к ней Участники торгов оповещаются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
вступления Спецификации срочных контрактов, а также изменений и дополнений к ней в
силу, если иное не установлено Президентом Биржи, либо не предусмотрено
Спецификацией срочных контрактов.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 15 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
5.5
Информация об утверждении и вступлении в силу Спецификаций срочных контрактов,
изменений и дополнений в Спецификацию срочных контрактов, а также текст
Спецификации срочных контрактов, а также текст изменений и дополнений к ней
размещаются на Официальном сайте Биржи в сети Интернет.
5.6
Срочные контракты определенного типа выводятся из обращения в Секции путем
прекращения действия Спецификации срочного контракта данного типа по решению
Президента Биржи в дату, определяемую Президентом Биржи.
5.7
О прекращении действия Спецификации срочного контракта Участники торгов
оповещаются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения действия
Спецификации срочного контракта, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами,
если иное не установлено Президентом Биржи, либо не предусмотрено Спецификацией
срочного контракта.
5.8
Если иное не установлено Президентом Биржи, то вывод из обращения срочных
контрактов определенного типа осуществляется в следующем порядке:
 серии срочных контрактов данного типа, обращающиеся в Секции в момент вывода
из обращения в Секции срочных контрактов данного типа, продолжают
обращение в Секции в соответствии со Спецификацией срочных контрактов
данного типа, которая продолжает действовать для данных срочных контрактов
до их исполнения;
 прекращают вводиться в обращение в Секции новые серии срочных контрактов
данного типа.
Раздел 6. Допуск к совершению сделок в Секции
6.1
Участники торгов
6.1.1
К участию в торгах в Секции в соответствии с Законом допускаются Члены Биржи, Члены
Секции и Постоянные посетители, выполнившие условия допуска к совершению Сделок в
соответствии с настоящими Правилами.
6.1.2
Члены Биржи, Члены Секции и Постоянные посетители в соответствии с Законом вправе
участвовать в биржевых торгах непосредственно от своего имени и за свой счет, от имени
Клиента и за его счет, от своего имени за счет Клиента.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 16 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
6.2
Условия допуска к совершению Сделок в Секции
6.2.1
Для получения допуска к совершению Сделок в Секции Член Биржи, Член Секции,
Постоянный посетитель должен:
 обладать действующей лицензией биржевого посредника на совершение
фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле, выданной
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также
предоставить на Биржу нотариально заверенную копию указанной лицензии;
 выполнить условия предоставления технического доступа, определенные в пункте
6.4 настоящего Раздела;
 присоединиться к Правилам ЭДО, действующим в рамках всей биржевой
инфраструктуры, а также выполнить условия, установленные Правилами ЭДО;
 быть принятым на клиринговое обслуживание в соответствии с внутренними
документами Клиринговой организации и получить допуск к совершению
операций в Клиринговой организации для заключения Сделок от своего имени;
 обеспечить принятие Клиента на клиринговое обслуживание в соответствии с
внутренними документами Клиринговой организации и получение Клиентом
допуска к совершению операций в Клиринговой организации для заключения
Участником торгов Сделок от имени такого Клиента.
6.2.2
В Спецификациях срочных контрактов могут устанавливаться дополнительные условия
допуска Участников торгов к совершению сделок в Секции с этими срочными контрактами.
6.3
Аккредитация уполномоченных представителей Участников торгов
6.3.1
Участник торгов может аккредитовать в Секции своих представителей со следующими
полномочиями:
 в качестве Трейдера – физическое лицо, уполномоченное Участником торгов на
участие в Торгах, а также на совершение иных действий в соответствии с
Правилами и доверенностью, выданной Участником торгов;
 в качестве Аналитика – физическое лицо, уполномоченное Участником торгов
осуществлять наблюдение за ходом торгов и их результатами.
6.3.2
Участник торгов может аккредитовать в Секции своих представителей в качестве
трейдеров с полномочиями проведения операций от имени Участника торгов и всех его
Клиентов.
6.3.3
Если полномочия представителя Участника торгов не удостоверяются учредительными
документами Участника торгов, то Участник торгов должен представить на Биржу
соответствующую доверенность на уполномоченного представителя:
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 17 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
 доверенность на Трейдера с полномочиями проведения операций от имени
Участника торгов и всех его Клиентов – доверенность должна быть оформлена в
соответствии с образцом, приведенным в Приложении № 02 к настоящим
Правилам;
 доверенность на Аналитика - доверенность должна быть оформлена в соответствии
с образцом, приведенным в Приложении № 03 к настоящим Правилам.
6.3.4
Доверенность оформляется в соответствии с требованиями, установленными Правилами
приема для оформления доверенностей, удостоверяющих полномочия лиц на подписание
от имени организации документов, предоставляемых на Биржу. Участник торгов обязан
контролировать сроки действия выданных доверенностей, своевременно отзывать
доверенности при утрате его представителями указанных в доверенности полномочий.
6.3.5
Если представитель Участника торгов действует от имени Участника торгов на основании
учредительных документов, то Участник торгов должен представить на Биржу заявление,
оформленное в соответствии с образцом, приведенным в Приложении № 04 к настоящим
Правилам.
6.3.6
Полномочия представителя Участника торгов, действующего на основании доверенности
от имени Участника торгов и всех его Клиентов, могут быть ограничены в части
осуществления операций по определенным позиционным регистрам, а также прав на
предоставление и получение документов путем подачи Участником торгов заявления в
произвольной форме об ограничении полномочий уполномоченного представителя с
указанием номера доверенности, фамилии, имени, отчества и паспортных данных
уполномоченного представителя.
6.3.7
Участник
торгов несет ответственность за все действия, совершаемые
уполномоченными представителями в ходе проведения Торгов на Бирже.
6.3.8
Для получения допуска к подаче и снятию заявок трейдер Участника торгов должен
представить на Биржу нотариально заверенную копию лицензии биржевого брокера на
совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле, выданной на этого
трейдера уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
6.3.9
До момента представления нотариально заверенной копии лицензии на совершение
фьючерсных и опционных сделок, выданной уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, предоставление допуска трейдера к подаче и снятию заявок
может быть осуществлено на основании предоставленного на Биржу письменного
уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или размещенной Прессцентром уполномоченного федерального органа исполнительной власти на его странице в
сети Интернет информации о решениях уполномоченного федерального органа
ЗАО «СПбМТСБ»
его
стр. 18 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
исполнительной власти о выдаче уполномоченному представителю Участника торгов,
аккредитованному в качестве трейдера, лицензии биржевого брокера на совершение
фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле.
6.3.10
Допуск к подаче и снятию заявок трейдера Участника торгов прекращается в случае
наступления любого из следующих обстоятельств:
 в случае прекращения доверенности трейдера;
 в случае приостановления или аннулирования лицензии биржевого брокера на
совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле, выданной
трейдеру уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
 в случае истечения срока действия лицензии биржевого брокера на совершение
фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле, выданной трейдеру
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, за исключением
случая, когда по состоянию на дату истечения срока действия лицензии
биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой
торговле, выданной трейдеру уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, данным органом принято решение о выдаче трейдеру
лицензии биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок в
биржевой торговле с новым сроком действия, а также при соблюдении условия,
предусмотренного п. 6.3.9 настоящего Раздела.
6.3.11
Допуск к наблюдению за ходом торгов и их результатам аналитику Участника торгов
прекращается в случае прекращения или отзыва доверенности, выданной на данного
аналитика.
6.3.12
Для отмены аккредитации в Секции уполномоченного представителя Участника торгов,
который был аккредитован в соответствии с пунктом 6.3.5 настоящего Раздела, Участник
торгов должен предоставить на Биржу заявление в произвольной форме об отмене
аккредитации уполномоченного представителя с указанием фамилии, имени, отчества и
паспортных данных уполномоченного представителя.
6.4
Технический доступ
6.4.1
Для получения технического доступа Участник торгов должен заключить с Биржей Договор
об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу ЗАО
«СПбМТСБ».
6.5
Ограничение / прекращение допуска Участников торгов к совершению Сделок в Секции
6.5.1
Решение об ограничении / прекращении допуска Участника торгов к совершению Сделок
в Секции принимаются Президентом Биржи.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 19 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
6.5.2
Основаниями для принятия решения об ограничении / прекращении допуска к
совершению Сделок в Секции Участника торгов:
 невыполнение Участником торгов Правил и/или иных внутренних документов
Биржи;
 поступление на исполнение Биржей исполнительных листов о наложении ареста на
имущество Участника торгов;
 осуществление в отношении Участника торгов мер по предупреждению
банкротства, и/или возбуждение арбитражным судом дела о банкротстве
Участника торгов, и/или признание Участника торгов несостоятельным
(банкротом) в случаях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
 неуплата или неполная
установленный срок;
уплата
Участником
торгов
биржевого
сбора
в
 реорганизация и/или ликвидация Участника торгов в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 истечение срока действия лицензии биржевого посредника на совершение
фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле, выданной Участнику
торгов федеральным органом исполнительной власти, за исключением случая,
когда по состоянию на дату истечения срока действия лицензии биржевого
посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой
торговле, выданной Участнику торгов федеральным органом исполнительной
власти, данным органом принято решение о выдаче Участнику торгов лицензии
биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в
биржевой торговле с новым сроком действия, а также при предоставлении на
Биржу письменного уведомления федерального органа исполнительной власти,
направленного в адрес Биржи (в том числе по запросу Биржи), или размещенной
Пресс-центром федерального органа исполнительной власти на его странице в
сети Интернет информации о решениях федерального органа исполнительной
власти о выдаче Участнику торгов лицензии биржевого посредника на
совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле.
6.5.3
Допуск Участника торгов к совершению Сделок в Секции может быть ограничен как по
всем срочным контрактам, обращающимся в Секции, так и по отдельным типам или
сериям срочных контрактов.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 20 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Раздел 7. Маркет-мейкеры
7.1
Условия и порядок присвоения статуса маркет-мейкера
7.1.1
Участник торгов получает статус маркет-мейкера, предусматривающий ряд установленных
в настоящем разделе Правил дополнительных прав и обязанностей, в случае заключения с
Биржей Договора о выполнении функций маркет-мейкера (далее – Договор маркетмейкера).
7.1.2
Статус маркет-мейкера может быть получен Участником торгов по одному или нескольким
типам срочных контрактов (далее – котируемые срочные контракты). При этом функции
маркет-мейкера могут выполняться Участником торгов как в отношении всех серий
срочных контрактов определенного типа, так и по сериям/группам серий срочных
контрактов определенного типа.
7.1.3
По котируемым срочным контрактам, в отношении которых Участник торгов выполняет
функции маркет-мейкера, между Биржей и Участником торгов заключается Договор
маркет-мейкера. В Договоре маркет-мейкера указываются определенный тип котируемых
срочных контрактов и/или серии/группы серий котируемых срочных контрактов в
отношении которых Участник торгов выполняет обязательства маркет-мейкера (далее –
котируемые серии срочных контрактов).
7.1.4
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником торгов своих
обязательств по Договору маркет-мейкера Биржа вправе расторгнуть данный Договор с
таким Участником торгов досрочно в одностороннем порядке, направив Участнику торгов
письменное уведомление о расторжении Договора маркет-мейкера в срок не позднее,
чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты его расторжения. Договор маркетмейкера с данным Участником торгов считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении.
7.1.5
В случае ограничения допуска к совершению сделок в Секции Участника торгов,
заключившего Договор маркет-мейкера, Биржа вправе расторгнуть данный Договор с
таким Участником торгов досрочно в одностороннем порядке. Договор маркет-мейкера
считается расторгнутым с даты принятия решения Президентом Биржи об ограничении
допуска данного Участника торгов, выполняющего функции маркет-мейкера, к
совершению сделок в Секции. Участнику торгов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с
даты принятия решения направляется уведомление о принятом решении.
7.1.6
В случае прекращения членства Участника торгов, участия Постоянного посетителя в
биржевых торгах, заключившего Договор маркет-мейкера, выполнение им функций
маркет-мейкера прекращается с момента прекращения его членства / участия в биржевых
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 21 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
торгах. Договор маркет-мейкера считается расторгнутым с даты принятия решения
Президентом Биржи о прекращении членства Участника торгов / участия Постоянного
посетителя в биржевых торгах, выполняющего функции маркет-мейкера. Участнику торгов
в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения направляется
уведомление о принятом решении.
7.1.7
Биржа вправе досрочно расторгнуть с Участником торгов Договор маркет-мейкера,
направив Участнику торгов письменное уведомление о расторжении Договора маркетмейкера не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты его
расторжения. Договор маркет-мейкера с данным Участником торгов считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
7.1.8
Участник торгов, имеющий статус маркет-мейкера, вправе отказаться от статуса маркетмейкера, направив при этом на Биржу письменное уведомление о расторжении Договора
маркет-мейкера не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты его
расторжения. Договор маркет-мейкера с данным Участником торгов считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
7.1.9
Возможность повторного заключения Договора маркет-мейкера с Участником торгов, с
которым был расторгнут ранее заключенный Договор маркет-мейкера в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Участником торгов своих обязательств
по данному Договору либо в связи с ограничением допуска к совершению сделок в
Секции данного Участника торгов, определяется решением Президента Биржи.
7.2
Права и обязанности Маркет-мейкеров
7.2.1
Маркет-мейкер вправе:
 по своему усмотрению выбрать типы котируемых срочных контрактов и
котируемые серии / группы серий срочных контрактов;
 заключить / досрочно расторгнуть Договор маркет-мейкера
предусмотренном пунктом 7.1 настоящих Правил;
в
порядке,
 получать вознаграждение за выполнение функций маркет-мейкера в соответствии с
пунктом 7.5 настоящего Раздела;
 пользоваться льготами, в случае принятия Президентом Биржи решения об их
предоставлении Биржей Участнику торгов за выполнение им функций маркетмейкера;
 представлять предложения по совершенствованию функций маркет-мейкеров;
 пользоваться иными правами, предусмотренными
Внутренними документами Биржи.
7.2.2
Правилами
и
иными
Маркет-мейкер обязан:
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 22 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
 добросовестно исполнять принятые на себя в соответствии с Договором маркетмейкера
обязательства
по
выполнению
функций
маркет-мейкера,
предусмотренные Правилами, в отношении выбранных им котируемых серий
срочных контрактов;
 соблюдать требования Правил и иных Внутренних документов Биржи.
7.3
Функции маркет-мейкеров
7.3.1
Маркет-мейкер в течение срока действия Договора о выполнении функций маркетмейкера принимает на себя обязательство ежедневно, если иное не установлено
Президентом Биржи, в торговые дни, в которые в соответствии с Правилами проводятся
торги такой серией срочных контрактов, в течение установленного Президентом Биржи
периода или периодов времени в ходе Торговой сессии выставлять и поддерживать в СЭТ
двустороннюю котировку по всем котируемым сериям срочных контрактов.
7.3.2
Величины предельного спрэда и МДО заявок по соответствующим типам и/или сериям
срочных контрактов устанавливаются Президентом Биржи.
7.3.3
Президентом Биржи может быть установлен суммарный объем сделок, заключенных на
основании заявок маркет-мейкера по определенному типу срочных контрактов в течение
одного торгового дня, по достижении которого маркет-мейкер до окончания данного
торгового дня освобождается от указанных в пункте 7.3.1 настоящего Раздела
обязательств (далее – достаточный объем сделок).
7.3.4
Величина фактического спрэда рассчитывается в соответствии с формулой:
Ц
ФС 
Ц
макс
мин
продажа
покупка
мин
покупка
Ц
 *100% , где:
ФС - фактический спрэд;
макс
Ц продажа
- максимальная цена в заявках на продажу данного Участника торгов, при
которой суммарный объем в этих заявках, рассчитанный нарастающим итогом в порядке
возрастания цены, составляет величину, не меньшую МДО;
мин
Ц покупка
- минимальная цена в заявках на покупку данного Участника торгов, при которой
суммарный объем в этих заявках, рассчитанный нарастающим итогом в порядке убывания
цены, составляет величину, не меньшую МДО.
7.3.5
Президент Биржи вправе определить иные условия, при достижении которых маркетмейкер освобождается от указанных в настоящей Статье обязательств.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 23 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
7.3.6
Решения Президента Биржи, предусмотренные пунктом 7.3 настоящих Правил, вступают в
силу с даты, определенной Президентом Биржи, но не ранее, чем через 15 (пятнадцать)
рабочих дней с даты принятия такого решения.
7.3.7
Биржа письменно уведомляет маркет-мейкера о предусмотренных пунктом 7.3 настоящих
Правил решениях Президента Биржи в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
соответствующего решения.
7.3.8
Уведомления о решениях Президента Биржи, предусмотренных пунктом 7.3 настоящих
Правил, направляются маркет-мейкерам заказным письмом с обратным уведомлением о
вручении, либо иным способом, обеспечивающим подтверждение вручения
корреспонденции адресату, если Президентом Биржи не установлен иной способ
оповещения маркет-мейкеров о данных решениях.
7.3.9
Днем оповещения маркет-мейкеров о предусмотренных пунктом 7.3 настоящих Правил
решениях Президента Биржи является день отправки уведомления о соответствующем
решениии.
7.4
Контроль за выполнением функций маркет-мейкеров
7.4.1
Биржа осуществляет контроль исполнения маркет-мейкерами своих обязательств по
котируемым сериям срочных контрактов по следующим показателям:
 соответствие установленной величине предельного спрэда величины фактического
спрэда двусторонней котировки маркет-мейкера;
 соответствие установленному размеру МДО величины совокупного объема заявок,
цены которых находятся в пределах установленного для ценной бумаги
предельного спрэда;
 соблюдение периода или периодов времени в ходе торговой сессии, в течение
которых маркет-мейкер обязан выполнять обязательства, установленные пунктом
7.3 настоящего Раздела;
 иные показатели, определенные во
установленные Президентом Биржи.
Внутренних
документах
Биржи
и
7.4.2
В соответствии с Приложениями № 06, № 07 Биржа формирует ежедневный и
ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера в форме электронных
документов и предоставляет их маркет-мейкерам в соответствии с Правилами ЭДО.
7.5
Вознаграждение маркет-мейкеров
7.5.1
Вознаграждение выплачивается маркет-мейкерам по итогам каждого календарного
месяца в порядке, установленном Договором маркет-мейкера.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 24 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Раздел 8. Порядок проведения торгов
8.1
Принципы организации торгов
8.1.1
Торги в Секции проводятся в электронном режиме в СЭТ.
8.1.2
Основным режимом торгов в Секции является двухсторонний встречный аукцион,
организуемый путём выставления Участниками торгов заявок на покупку и продажу
срочных контрактов в СЭТ. При этом все заявки являются анонимными, т.е. информация об
Участнике торгов, подавшем заявку, другим Участникам торгов не раскрывается.
8.1.3
В течение Торговой сессии допускается заключение адресных сделок. При этом заявка для
заключения адресной сделки должна содержать ссылку на контрагента, которому
адресована заявка.
8.1.4
От имени Участника торгов сделки в Секции заключает Трейдер, который для входа в СЭТ
вводит со своего АРМ индивидуальное Имя (Логин) и Пароль доступа.
8.1.5
Участники торгов могут выставлять в СЭТ заявки на покупку или продажу, снимать
выставленные в СЭТ и неисполненные заявки, а также совершать другие операции.
8.1.6
Не допускается регистрация сделки на основании встречных заявок, поданных от имени
одного Участника торгов или одного Клиента или одного юридического или физического
лица.
8.2
Время проведения торгов
8.2.1
Торги в Секции проводятся в течение Торговых сессий в Торговые дни, предусмотренные
Спецификациями срочных контрактов, за исключением официально установленных в
Российской Федерации выходных и праздничных дней.
8.2.2
Президент Биржи вправе объявлять определенные дни неторговыми. О данном решении
Участники торгов оповещаются в установленном Правилами порядке не позднее, чем за 5
(пять) торговых дней до дня, который объявляется неторговым.
8.2.3
Время начала и окончания Торговых сессий устанавливается в Приложении № 01 к
настоящим Правилам.
8.3
Выставление заявок
8.3.1
Заявка подается в течение торговой сессии и действует в течение торговой сессии, во
время которой данная заявка подана, пока она не будет исполнена или снята.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 25 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
8.3.2
Подача Участником торгов заявки в СЭТ означает его безусловное согласие заключить
сделку на условиях, указанных в заявке.
8.3.3
Заявка является электронным документом, подписанным ЭЦП трейдера. Форматы данных
электронных документов определены Перечнем ЭД.
8.3.4
Необходимым условием принятия Биржей заявки является наличие в ней следующих
основных параметров:
 серия срочных контрактов;
 направленность заявки (заявка на покупку или на продажу);
 объем;
 номер позиционного регистра;
 тип заявки;
 условия исполнения заявки;
 код трейдера.
В дополнение к указанными параметрам для лимитированной заявки необходимым
условием ее принятия является указание цены.
При вводе адресной заявки, кроме того, обязательным параметром является код
Участника торгов – контрагента по адресной сделке.
Заявка Маркет-мейкера должна содержать указание о том, что она подана при
исполнении обязательств Маркет-мейкера, без раскрытия соответствующей информации
остальным Участникам торгов.
8.3.5
По своему типу заявка может быть рыночной или лимитированной. Адресная заявка
может быть только лимитированной. Рыночная заявка выражает намерение купить или
продать определенное количество срочных контрактов указанной серии по лучшим в
данный момент времени ценам (заявкам). При этом лучшей ценой является:
 для заявок на покупку – минимальная цена среди цен заявок на продажу данного
товара;
 для заявок на продажу – максимальная цена среди цен заявок на покупку данного
товара.
Лимитированная заявка на покупку выражает намерение купить указанное количество
срочных контрактов указанной серии по цене не большей, чем указанная в данной заявке.
Лимитированная заявка на продажу выражает намерение продать указанное количество
срочных контрактов указанной серии по цене не меньшей, чем указанная в данной заявке.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 26 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Тип заявки «лимитированная» устанавливается автоматически при подаче заявки, если
Участник торгов не указал иной тип заявки.
8.3.6
В заявке должно быть указано одно из следующих условий ее исполнения:
 Условие «Все или отклонить» означает, что заявка должна быть исполнена
полностью без занесения ее в очередь заявок.
 Условие «Поставить в очередь» означает, что, заявка должна быть исполнена в
максимально возможном объеме, после чего занесена в очередь заявок как
лимитированная заявка с объемом в размере неисполненного остатка. Данное
условие устанавливается автоматически при подаче лимитированной заявки, если
Участник торгов не указал иного условия его исполнения.
 Условие «Снять остаток» означает, что, заявка должна быть исполнена в
максимально возможном объеме без занесения ее в очередь заявок.
8.3.7
При регистрации заявки в СЭТ автоматически фиксируется время ее подачи и ей
присваивается уникальный порядковый номер.
8.3.8
При регистрации заявки СЭТ автоматически формирует и направляет в Клиринговую
организацию запрос на соответствие данной заявки ограничениям, установленным
Клиринговой организацией. Клиринговая организация проверяет соответствие заявки
лимитам, установленным Клиринговой организацией в соответствии с внутренними
документами Клиринговой организации, и по результатам контроля незамедлительно
передаёт в СЭТ информацию о соответствии или несоответствии данной заявки
установленным лимитам. Данное взаимодействие осуществляется в форме обмена
электронными документами между Биржей и Клиринговой организацией.
8.3.9
В случае соответствия заявки лимитам, установленным Клиринговой организацией, она
принимается Биржей, в противном случае СЭТ отклоняет её.
8.3.10
В ходе проведения торгов информация о любом изменении состояния заявок (снятие
заявки, заключение сделки и др.) автоматически передается СЭТ в Клиринговую
организацию.
8.3.11
После приема Биржей заявки данная заявка до ее занесения в очередь заявок
проверяется на наличие встречных заявок с совпадающей или пересекающейся ценой и на
возможность выполнения условия исполнения данной заявки. Если условие исполнения
заявки может быть выполнено, и при наличии для заявки при ее приеме Биржей хотя бы
одной пересекающейся встречной заявки происходит заключение сделки. Сделка
заключается по цене лучшей пересекающейся встречной заявки.
8.3.12
При отсутствии пересекающихся встречных заявок поданная заявка ставится в очередь
заявок, если условием ее исполнения является «Поставить в очередь», или снимается при
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 27 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
другом условии ее исполнения. Порядковый номер заявки в очереди определяется ее
ценой и временем подачи. Первой в очереди на покупку располагается заявка с
максимальной ценой, а в очереди на продажу - заявка с минимальной ценой. При
равенстве цен в заявках одинаковой направленности приоритет имеет заявка, поданная
раньше. Заявка будет находиться в очереди заявок либо до тех пор, пока не сможет быть
исполнена, либо пока не будет снята. Адресная заявка в очередь заявок не ставится.
8.3.13
При наличии для адресной заявки встречной адресной заявки происходит заключение
адресной сделки по цене, указанной в заявках. Условием заключения адресной сделки
является совпадение объема и цены встречных адресных заявок.
8.3.14
Участник торгов может снимать свои заявки, находящиеся в очереди заявок, а также
изменять их параметры. Изменение параметров заявки означает её снятие и подачу новой
заявки с измененными параметрами.
8.3.15
Участник торгов несет ответственность за ошибки, совершенные его Трейдером при
формировании и/или подаче и/или снятии и/или изменении параметров заявок, включая
ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а также по любым другим причинам.
Ошибочно сформированные и/или поданные заявки участвуют в торгах на общих
основаниях в соответствии с настоящими Правилами.
8.4
Порядок заключения сделок
8.4.1
Сделки со срочными контрактами заключаются в СЭТ на основе заявок, подаваемых
Участниками торгов.
8.4.2
Сделки могут заключаться только на основании заявок, прошедших проверку соответствия
лимитам, установленным Клиринговой организации с положительным результатом, и
принятых Биржей.
8.4.3
Помимо прочих изложенных в Правилах оснований, заявка, поданная Участником торгов,
не принимается Биржей в любом из следующих случаев:
 если допуск данного Участника торгов к торгам в Секции прекращен;
 если исполнение данной заявки может привести к увеличению количества чистых
позиций Участника торгов на его позиционном регистре, по которому допуск
данного Участника торгов к торгам в Секции ограничен.
8.4.4
Заключение сделок в СЭТ в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, является
заключением сделок по покупке или продаже Участником торгов срочного контракта
путем обмена документами посредством электронной связи, при этом другой стороной по
таким сделкам выступает Клиринговая организация.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 28 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
8.4.5
Все сделки Участников торгов фиксируются в Реестре сделок, где отражаются все
параметры сделок, их номера, время заключения, Код Участника торгов и его трейдера,
заключившего сделку, а также иная информация по сделке.
8.4.6
Участник торгов, открывший позиции с целью хеджирования рисков, должен предоставить
уведомление в произвольной форме с указанием количества позиций (далее – хеджевые
позиции), по которым Участник торгов планирует осуществить поставку / оплату поставки
базового актива, в срок не позднее следующего торгового дня от даты заключения сделки.
Биржа вправе раскрывать информацию о суммарном количестве хеджевых позиций на
официальном сайте Биржи в сети Интернет или иным способом.
8.5
Ограничения на выставляемые заявки и заключаемые сделки
8.5.1
Биржа осуществляет проверку подаваемых в СЭТ заявок Участников торгов и заключаемых
сделок в соответствии с ограничениями, установленными внутренними документами
Биржи.
8.5.2
Клиринговая организация осуществляет контроль подаваемых Участниками торгов заявок
на соответствие лимитам, установленным Клиринговой организацией.
8.5.3
Контроль соблюдения лимитов осуществляется Клиринговой организацией в соответствии
с ее внутренними документами.
8.6
Приостановка проведения торгов в Секции
8.6.1
В случае возникновения чрезвычайной ситуации и иных случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Президент Биржи вправе
принимать решения о:
 приостановке проведения торгов срочными контрактами всех или некоторых
серий;
 приостановке проведения всех или некоторых операций в Секции, осуществляемых
в соответствии с настоящими Правилами.
8.6.2
В случае приостановки торгов срочными контрактами определенной серии все активные
заявки по данной серии срочных контрактов в момент приостановки торгов автоматически
снимаются.
8.6.3
Порядок приостановки и возобновления торгов в результате
чрезвычайной ситуации определяется Разделом 9 настоящих Правил.
ЗАО «СПбМТСБ»
возникновения
стр. 29 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
8.6.4
Момент и порядок приостановки и возобновления торгов по причинам иным, чем
чрезвычайные обстоятельства, определяется Президентом Биржи исходя из конкретных
обстоятельств, обусловивших необходимость совершения данных действий.
8.7
Порядок предоставления отчетных документов по результатам торгов
8.7.1
По результатам биржевых операций Участника торгов и после проведения сверки
заключенных сделок с Клиринговой организацией Биржей осуществляется подготовка и
выдача отчетных документов (Бюллетень торгов, выписка из реестра сделок, а при
необходимости и выписка из протокола торгов) в соответствии с Приложениями № 09,
№ 10 и № 11 к настоящим Правилам.
8.7.2
Предоставление отчетных документов осуществляется в виде электронных документов в
соответствии с Правилами ЭДО. Для получения отчетных документов, указанных в пункте
8.7.1 настоящего Раздела, в бумажном виде Участник торгов обязан предоставить на
Биржу соответствующее заявление в произвольной форме.
8.8
Возражения Участника торгов по результатам торговой сессии
8.8.1
В случае если Участник торгов не согласен с результатами торговой сессии по причине
технической или арифметической ошибки, он может заявить возражения по результатам
торговой сессии.
8.8.2
Возражения составляются в письменной форме и подписываются уполномоченным
представителем Участника торгов. Возражения должны содержать изложение причин и
существа возникших разногласий.
8.8.3
Возражения должны быть заявлены Бирже не позднее 15 (пятнадцати) часов по
московскому времени торгового дня, следующего после даты проведения торговой
сессии, к результатам которой предъявляются данные возражения.
8.8.4
Если Участник торгов не заявил возражений по результатам торговой сессии в срок и
порядке, установленные настоящей статьей, то он считается безусловно и полностью
согласным с результатами данной торговой сессии и информацией, отраженной в
выписках из Реестра сделок, подготовленных по ее результатам.
8.8.5
По результатам рассмотрения возражений Участника торгов Биржа оформляет
письменный ответ Участнику торгов, который направляет ему не позднее следующего
рабочего дня после даты получения данных возражений.
8.8.6
Урегулирование разногласий по возражениям Участника торгов осуществляется в
соответствии с порядком разрешения споров, предусмотренным Правилами и другими
внутренними документами Биржи.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 30 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
8.9
Обслуживание Клиентов
8.9.1
Для обособленного учета операций Участника торгов, совершаемых им в интересах и по
поручению иного лица, указанное лицо должно быть зарегистрировано в качестве
Клиента Участника торгов.
8.9.2
Для регистрации Клиента Участник торгов обязан предоставить в Клиринговую
организацию предусмотренные внутренними документами Клиринговой организацией
сведения о своих клиентах.
8.9.3
Участникам торгов запрещается совершать действия, вводящие в заблуждение их
Клиентов, в том числе, представлять недостоверные отчеты и другую недостоверную
информацию. При этом не имеет значения, имело ли место действительное заблуждение
Клиента или нет.
8.9.4
Участник торгов обязан ознакомить Клиента с действующими внутренними документами
Биржи, а также своевременно информировать Клиента об изменениях во внутренних
документах Биржи и решениях уполномоченных органов Биржи.
8.9.5
Участник торгов обязан по требованию Клиента предоставить ему заверенную Биржей
выписку из Реестра заявок, отражающую заявки, поданные Участником торгов на
основании полученных поручений Клиента.
8.9.6
Участник торгов обязан по требованию Биржи предоставить ей документацию,
подтверждающую получение им поручений Клиента, на основании которых Участником
торгов были поданы заявки по клиентскому позиционному регистру.
8.9.7
Участник торгов обязан незамедлительно извещать своих Клиентов о возникновении
ситуаций, которые влекут или могут повлечь за собой принудительное закрытие позиций,
открытых данным Участником торгов по поручениям данных Клиентов.
8.9.8
Предоставление Участником торгов своим Клиентам недостоверной информации, либо
информации, направленной на обман или введение в заблуждение Клиентов, отказ от
предоставления или несвоевременное представление Участником торгов информации
Клиентам о совершенных по поручению Клиентов сделках влечет применение к Участнику
торгов следующих санкций:
 начисление штрафа в размере до 10 (десяти) штрафных ставок в соответствии с
Правилами;
 прекращение его допуска к участию в Торгах в Секции.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 31 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
8.10
Порядок осуществления клиринга и расчетов по результатам торгов
8.10.1
Клиринг по позициям и обязательствам, возникшим в результате заключения сделок,
осуществляется Клиринговой организацией в соответствии с ее внутренними
документами.
8.10.2
После окончания торговой сессии, но не позднее чем через час после её завершения,
Биржа формирует Сводный реестр сделок (в соответствии с Приложением № 08
настоящих Правил) и направляет его в Клиринговую организацию для осуществления
сверки заключенных Сделок в целях дальнейшего проведения клиринга и расчетов по
заключенным сделкам.
8.10.3
Клиринговая организация осуществляет клиринг только по Сделкам, заключенным на
основании заявок, прошедших проверку соответствия лимитам, установленным
Клиринговой организацией.
8.10.4
Клиринговая организация организует систему учета позиций и обязательств Участников
клиринга, обеспечивая обособленный учет позиций обязательств Участников клиринга,
открытых в соответствии с поручениями их Клиентов.
8.10.5
В ходе клиринговой сессии Клиринговая организация проводит действия по переоценке
позиций, взаимозачету позиций, определению взаимных обязательств Участников
клиринга и Клиринговой организации и подготавливает отчеты для Участников клиринга,
содержащие результаты клиринга.
8.10.6
Порядок проведения расчетов и поставки базового актива по Сделкам определяется
Правилами клиринга, а также Спецификацией соответствующего Биржевого товара.
8.11
Порядок определения расчетной цены
8.11.1
В первый торговый день по определенной серии срочных контрактов в качестве расчетной
цены, установленной для данной серии срочных контрактов в предыдущий торговый
день, используется теоретическая расчетная цена срочных контрактов данной серии,
которая утверждается Президентом Биржи.
8.11.2
Для каждой серии срочных контрактов каждый торговый день, за исключением серий
срочных контрактов без поставки, для которых данный торговый день является днем
исполнения, и срочных контрактов, для которых метод определения расчетной цены
устанавливается их Спецификацией, расчетная цена определяется следующим образом:
 если в течение последнего часа торговой сессии было заключено десять или более
сделок по данной серии срочных инструментов - как средневзвешенная цена всех
заключенных в течение данного периода сделок по данной серии срочных
инструментов;
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 32 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
 если в течение последнего часа торговой сессии было заключено менее десяти
сделок по данной серии срочных инструментов или если торговая сессия
продолжалась менее одного часа - как средневзвешенная цена всех заключенных
в течение торговой сессии сделок по данной серии срочных инструментов;
 если в течение торговой сессии не было заключено ни одной сделки по данной
серии срочных контрактов – как максимум / минимум из цен лучшей заявки на
покупку / продажу и расчетной цены предыдущего дня.
8.11.3
При определении расчетной цены по каждой серии срочных контрактов не учитываются
адресные заявки и сделки.
8.11.4
Если расчетная цена в какой-либо иной торговый день для какой-либо серии срочных
контрактов не может быть определена в порядке, изложенном в пункте 8.11.2 настоящей
статьи, то в качестве расчетной цены используется расчетная цена, определенная для
данной серии срочных контрактов в предшествующий торговый день.
8.11.5
Если ситуация, изложенная в пункте 8.11.4 настоящей статьи, складывается по
определенной серии срочных контрактов в течение более чем 5 (пяти) торговых дней
подряд, то расчетная цена для данной серии срочных контрактов может быть установлена
решением Президента Биржи.
8.11.6
В последний торговый день каждой серии срочных контрактов с поставкой базового
актива расчетная цена для данной серии срочных контрактов рассчитывается в
соответствии с настоящей статьей, если иное не определено Спецификацией срочных
контрактов.
8.11.7
В день исполнения каждой серии срочных контрактов без поставки расчетная цена для
данной серии срочных контрактов равна окончательной расчетной цене. День исполнения
и порядок определения окончательной расчетной цены устанавливается в соответствии со
Спецификациями срочных контрактов.
8.12
Предпоставочная торговая сессия
8.12.1
В случае, если это предусмотрено Спецификацией поставочного срочного контракта, по
завершении последнего торгового дня в период времени, определенный Спецификацией
данного срочного контракта, проводится предпоставочная торговая сессия, в ходе которой
на Бирже осуществляется сбор заявок на исполнение срочного контракта.
8.12.2
Заявки на исполнение срочного контракта являются электронными документами,
подписанными ЭЦП трейдера. Форматы данных электронных документов определены
Перечнем ЭД.Заявки на исполнение срочного контракта принимаются Биржей и действуют
в течение определенного периода предпоставочной торговой сессии или в течение всей
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 33 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
предпоставочной торговой сессии в соответствии со Спецификацией соответствующего
поставочного срочного контракта.
8.12.3
Порядок проведения, а также время начала и окончания предпоставочной торговой
сессии устанавливается Спецификацией поставочного срочного контракта.
8.12.4
Заявка на исполнение срочного контракта, поданная Участником торгов для участия в
предпоставочной торговой сессии, принимается Биржей при условии получения
информации от Клиринговой организации о соответствии данной заявки ограничениям,
установленным Клиринговой организацией. Клиринговая организация осуществляет
контроль ограничений в ходе предпоставочной сессии.
8.12.5
Подача Участником торгов заявки на исполнение срочного контракта в СЭТ означает его
безусловное согласие заключить сделку предпоставочного периода на условиях,
указанных в заявке на исполнение срочного контракта и в соответствии с правилами ее
исполнения, определяемыми Правилами или Спецификацией поставочного срочного
контракта.
8.12.6
Сделки предпоставочного периода заключаются в электронном режиме после завершения
периода сбора заявок на основе заявок на исполнение, подаваемых Участниками торгов и
принятых Биржей. Механизм заключения сделок предпоставочного периода
устанавливается Спецификацией поставочного срочного контракта.
8.12.7
По результатам предпоставочной торговой сессии и после проведения сверки
заключенных сделок предпоставочного периода с Клиринговой организацией Биржей
осуществляется подготовка и выдача отчетных документов, форма и порядок выдачи
которых определены Спецификацией поставочного срочного контракта в соответствии с
Правилами ЭДО.
8.12.8
Участник торгов несет ответственность за ошибки, совершенные при формировании и/или
подаче заявок на исполнение срочного контракта, включая ошибки, совершенные по
незнанию, неопытности, а также по любым другим причинам. Ошибочно
сформированные и/или поданные заявки на исполнение срочного контракта участвуют в
торгах в предпоставочной торговой сессии на общих основаниях в соответствии с
настоящими Правилами.
Раздел 9. Чрезвычайные ситуации
9.1
Биржа не несет ответственности за любые задержки или перебои по выполнению своих
обязательств по настоящим Правилам, являющиеся следствием обстоятельств
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 34 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
непреодолимой силы, известных как форс-мажор, включающих, но не ограниченных
следующими:
 вступление в силу новых нормативных правовых актов органов государственной
власти, с требованиями которых настоящие Правила вступают в противоречие;
 объявление войны;
 возникновение массовых беспорядков;
 технические сбои, возникшие вследствие неисправностей и отказов оборудования,
сбои и ошибки программного обеспечения, сбои, неисправности и отказы систем
связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения;
 любые другие обстоятельства, включая природные явления, стихийные бедствия и
иные чрезвычайные явления, находящиеся вне сферы контроля Биржи, которые
препятствуют выполнению ею своих обязательств.
9.2
В случае наступления в ходе торгов обстоятельств, которые могут являться основанием
для признания ситуации чрезвычайной, торги приостанавливаются на период не более 30
минут для осуществления необходимых мероприятий, направленных на обеспечение
нормального проведения торгов на Бирже. Если после приостановки торгов
обстоятельства, которые могут являться основанием для признания ситуации
чрезвычайной, будут устранены в течение 30 (тридцати) минут и не позднее, чем за 10
(десять) минут до окончания торговой сессии, то торги возобновляются.
9.3
При возобновлении торгов заявки и сделки, соответственно поданные и заключенные в
СЭТ до момента приостановки торгов, могут быть аннулированы.
9.4
При отмене торгов в случае признания ситуации чрезвычайной результаты торгов
(частично или полностью) могут быть признаны недействительными и аннулированы. При
признании результатов торгов полностью недействительными торги объявляются
несостоявшимися, заявки не поданными, а сделки незаключенными.
9.5
Торги могут быть досрочно завершены без проведения расчетов (все сделки за текущий
день аннулируются) либо с проведением расчетов и предоставлением Участникам торгов
итоговых документов по сделкам, заключенным до досрочного завершения торгов, в
общем порядке, установленном настоящими Правилами.
9.6
Все решения, связанные с задержкой начала торгов, их приостановкой, возобновлением,
продлением, досрочным окончанием или отменой их проведения принимаются
Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или Президентом Биржи
и объявляются (доводятся до сведения Участников торгов) Маклером Биржи.
9.7
В случае, если в ходе торгов у Участника торгов прекратился доступ в СЭТ, все его заявки,
поданные ранее, сохраняются. По требованию Участника торгов Маклер Биржи обязан
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 35 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
снять указанный Участником торгов объем активных (неудовлетворенных) заявок, ранее
введенных Участником торгов в СЭТ.
9.8
Сообщение в адрес Маклера Биржи о снятии активных заявок уполномочен передавать
только Трейдер Участника торгов. Сообщение передается телефонограммой, в которой
обязательно указываются следующие данные:
 фамилия, имя и отчество Трейдера, передавшего телефонограмму;
 код пользователя СЭТ, присвоенный Трейдеру;
 номера заявок, которые необходимо снять, с указанием их параметров (цена,
объем и номер позиционного регистра);
 дата и время передачи телефонограммы, а также номер телефона, с которого она
передается.
9.9
В случае, если параметры заявки, указанные в телефонограмме, не совпадают с
параметрами заявки, находящейся в СЭТ, заявка не снимается, о чем телефонограммой
сообщается Трейдеру.
9.10
Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника торгов в
связи со снятием его активных заявок на основании поступившей от него в адрес Маклера
телефонограммы.
Раздел 10. Мониторинг и контроль
операций
10.1
Биржа вправе осуществлять мониторинг операций Участников торгов с целью выявления
действий, имеющих признаки манипулирования ценами, использования служебной
информации, нарушения внутренних документов биржи, нормативных правовых актов
Уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
10.2
В качестве меры, направленной на потенциальное предотвращение действий, указанных в
пункте 10.1 настоящего Раздела, Биржа вправе устанавливать перечень действий
Участников торгов, которые могут рассматриваться как нарушение Правил Биржи.
10.3
При совершении Участником торгов действий, подпадающих под условия настоящего
Раздела, Биржа имеет право направить Участнику торгов запрос, предусматривающий
предоставление документов и сведений, прямо или косвенно касающихся сделок (заявок),
и раскрывающих причины и обстоятельства совершения сделок (подачи заявок), включая
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 36 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
поручения клиентов Участника торгов, на основании которых были поданы заявки (если
заявка подана Участником торгов на совершение сделки по поручению и за счет клиента).
10.4
Участник торгов обязан в течение 15-ти рабочих дней с даты получения данного запроса
представить на Биржу письменное объяснение своих действий.
10.5
В случае предоставления Участником торгов неудовлетворительных объяснений
совершенных им действий, подпадающих под условия настоящего Раздела, или
неполучения от Участника торгов объяснений в установленный срок, или при наличии
оснований квалифицировать действия Участника торгов как нарушение настоящих Правил,
Биржа имеет право применить к Участнику торгов меры ответственности, установленные в
Раздел 12 настоящих Правил, и/или обратиться в Уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти.
10.6
Применение мер ответственности к Участникам торгов при выявлении действий,
подпадающих под условия настоящего Раздела, осуществляется по решению Президента
Биржи.
Раздел 11. Сборы, уплачиваемые
Участниками торгов в Секции
11.1
Виды взносов и сборов, уплачиваемых Участниками торгов
11.1.1
Участники торгов уплачивают в соответствии с Правилами и иными внутренними
документами Биржи следующие платежи и сборы:
 плата за право участия в биржевой торговле в Секции в качестве Члена Секции;
 плата за право участия в биржевых торгах в Секции в качестве Постоянного
посетителя;
 биржевые сборы;
 вознаграждение за услуги Биржи по предоставлению технического доступа к ПТК.
11.1.2
Размер платы за право участия в биржевой торговле для Члена Секции и платы за право
участия в биржевых торгах для Постоянного посетителя установлен в Приложении № 12 к
настоящим Правилам. Плата вносится кандидатом единовременно, путем перечисления
денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Биржи. Сроки платежа и банковские
реквизиты Биржи устанавливаются договором, заключаемым Биржей с кандидатом в
порядке, установленном Правилами приёма.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 37 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
11.1.3
Тарифы за услуги Биржи по предоставлению Участникам торгов технического доступа к
ПТК установлены в Приложении № 12 к настоящим Правилам. Изменение Тарифов,
определенных настоящим пунктом, вступает в силу, начиная с месяца, следующего за
месяцем, в котором такие изменения утверждены Биржей. Порядок оплаты услуг
устанавливается договором об обеспечении технического доступа к ПТК Биржи.
11.2
Биржевой сбор
11.2.1
Размер биржевого сбора определяется как произведение тарифа биржевого сбора на
количество срочных контрактов, в отношении которых заключена срочная сделка.
11.2.2
Тариф Биржевого сбора в виде фиксированной ставки для соответствующего типа срочных
контрактов установлен Приложением 12а к настоящим Правилам.
11.2.3
Биржа вправе устанавливать льготы по уплате биржевого сбора для всех Участников
торгов, для Участников торгов, заключивших Договор о выполнении функций маркетмейкера в соответствии с Правилами.
11.2.4
Биржевой сбор уплачивается Участниками торгов ежемесячно по итогам сделок,
заключенных Участником торгов за прошедший календарный месяц.
11.2.5
Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Биржа
направляет Участнику торгов подписанный со стороны Биржи Акт сдачи-приемки
оказанных за месяц услуг, счет-фактуру и счет на оплату биржевого сбора.
11.2.6
Выставленный Биржей счет подлежит оплате в течение 10 (десяти) календарных дней со
дня выставления. Днем исполнения обязательств Участника торгов по оплате биржевого
сбора считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка
Биржи.
11.2.7
Неуплата или неполная уплата Участником торгов биржевого сбора в установленный срок
может являться основанием для прекращения допуска Участника торгов к участию в
Торгах в Секции.
11.2.8
За несвоевременную уплату биржевого сбора Биржа вправе взыскать с Участника торгов
пени по ставке 0,05% от суммы неуплаченного биржевого сбора. Пеня начисляется за
каждый календарный день просрочки уплаты биржевого сбора, начиная со дня,
следующего за последним днем оплаты, определяемым в соответствии с п. 11.2.6
настоящих Правил, до дня фактического исполнения Участником торгов обязательств по
уплате биржевого сбора.
11.2.9
Биржевой сбор уплачивается каждой из сторон сделки.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 38 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
11.3
Взимание штрафа и неустойки
11.3.1
В соответствии с Правилами размер штрафа может устанавливаться в размере одной или
нескольких штрафных ставок.
11.3.2
Штрафная ставка, используемая в соответствии с настоящими Правилами для расчета
суммы штрафа, составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.
11.3.3
При исчислении суммы неустойки в зависимости от срока просрочки с выполнением
обязательства количество дней в году принимается равным 360 (триста шестьдесят) дням,
а в месяце 30 (тридцать) дням.
11.3.4
При наложении на Участника торгов штрафа за неисполнение или ненадлежащее
исполнение им своих обязанностей, установленных настоящими Правилами, Биржа
направляет ему требование об уплате штрафа.
11.3.5
Штраф должен быть уплачен Участником торгов в течение 5 (пять) рабочих дней с даты
получения требования об уплате штрафа.
11.3.6
Днем уплаты Участником торгов штрафа считается день зачисления суммы штрафа на
корреспондентский счет банка Биржи.
11.3.7
Штраф уплачивается на счет Биржи в соответствии с реквизитами, указанными в
требовании об уплате штрафа.
11.3.8
Неуплата или неполная уплата Участником торгов штрафа в установленном настоящим
разделе порядке может являться основанием для прекращения допуска Участника торгов
к участию в Торгах в Секции.
11.3.9
В случае признания Клиринговой организацией несостоятельности Участника торгов по
Сделке с него удерживается неустойка в порядке, определенном Спецификацией
срочного контракта и Правилами клиринга.
Раздел 12. Ответственность
12.1
За нарушение правил совершения операций на Бирже Участник торгов несет
ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и законодательством
Российской Федерации.
12.2
Решение о применении к Участнику торгов санкций принимается Президентом Биржи, а в
части вопросов, касающихся членства на Бирже или в Секции, – Советом директоров.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 39 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
12.3
За нарушение Участником торгов требований законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, настоящих Правил, иных внутренних документов Биржи,
неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по заключенным в Секции
Сделкам, невыполнение решений, принятых в соответствии с указанными документами
Советом директоров и Президентом Биржи, а также в иных ситуациях, когда действия
Участника торгов препятствуют либо могут воспрепятствовать нормальному
функционированию ПТК, в отношении данного Участника торгов могут быть применены
любые из следующих санкций:
 начисление штрафа в размере до 10 (десять) штрафных ставок в соответствии с
настоящими Правилами;
 прекращение допуска Участника торгов к участию в Торгах в Секции;
 прекращение членства Члена Биржи, Члена Секции и прекращение участия в
биржевых торгах Постоянного посетителя в соответствии с Правилами приема.
12.4
Биржа вправе раскрыть информацию о фактах неисполнения Участником торгов своих
обязательств на официальном сайте Биржи в сети Интернет.
Раздел 13. Порядок раскрытия и
предоставления информации
13.1
Вся информация, связанная с ходом и итогами проведения торгов на Бирже, является
собственностью Биржи. Участники торгов и/или их Клиенты имеют право распространять
указанную информацию только на основании договора, заключаемого с Биржей. В случае
распространения Участником торгов информации, которую он распространять не
уполномочен, к нему может применяться один из видов ответственности, указанных в
Разделе 11 настоящих Правил.
13.2
Биржа вправе распространять информацию о ходе и итогах торгов (в т.ч. Бюллетень по
итогамторгов) в Секции без указания сторон по конкретным сделкам.
13.3
Участник торгов уполномочен распространять информацию, связанную с работой СЭТ,
которая стала ему доступна при осуществлении торговых операций в Секции, только в
случаях и в порядке, установленных внутренними документами Биржи.
13.4
Информация о ходе и итогах торгов, содержащая данные по ценам биржевых сделок,
котировках Биржевого товара, представляется на рабочих местах Участников торгов, на
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 40 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
информационных табло в торговом зале Биржи и на официальном сайте Биржи в сети
Интернет.
13.5
Биржа в течение торгового дня предоставляет Участникам торгов информацию в объеме,
порядке и сроках, установленных во внутренних документах Биржи.
Раздел 14. Разрешение споров
14.1
Неурегулированные сторонами споры рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 41 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 01
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Распорядок торгового дня
в Секции срочного рынка
01.
Технологические операции
№ п/п
Начало
Окончание
Операция
а)
10:00
18:00
Торговая сессия
б)
10:00
18:00
Прием документов:
 доверенностей на Трейдеров;
 доверенностей на Аналитиков;
 прочих документов (за исключением
заявлений на регистрацию Клиентов)
в)
18:00
20:00
Выдача документов по итогам торговой сессии
02.
По решению Президента Биржи может быть установлено иное время проведения
установленных в настоящем Приложении операций, о чем Участники торгов
оповещаются в установленном Правилами порядке не менее чем за 2 рабочих дня
до даты, с которой вводится измененное время проведения операций, если иное
не установлено Президентом Биржи.
03.
При возникновении технических сбоев в СЭТ, указанное время проведения
операций может быть изменено без предварительного оповещения Участников
торгов.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 42 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 02
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Образец доверенности на Трейдера
с полномочиями проведения операций от имени Участника торгов и всех его Клиентов
Доверенность №________
______________________________________________________________________________
(дата выдачи доверенности прописью)
Настоящей доверенностью __________________________________________________________
(наименование Участника торгов)
в лице _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя Участника торгов)
действующего на основании
________________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
доверяет _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(занимаемая должность сотрудника, Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)
паспорт серии________ номер ___________, выдан _____________________________________
(кем и когда выдан)
от имени _______________________________________________________________________
(наименование Участника торгов)
осуществлять следующие действия:
-
участвовать в торгах в Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ», заключать сделки от имени Участника
торгов и всех его Клиентов в порядке, предусмотренном Правилами биржевой торговли в Секции
срочного рынка ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» (далее – Правила торгов);
-
получать Коды пользователя и пароли для работы в СЭТ;
-
получать информацию и отчетные документы по результатам торгов в Секции срочного рынка, предусмотренные Правилами торгов.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность действительна до
_____________________________________________________________________________.
(срок действия доверенности прописью)
Контактный телефон доверенного лица ________________________________.
Образец подписи __________________________________________________ удостоверяем.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)
______________________________________
______________________/_______________________________/
(должность)
(подпись)
М.П.
ЗАО «СПбМТСБ»
(Фамилия И.О.)
«_______»_____________________20____г.
стр. 43 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 03
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Образец доверенности на Аналитика
Доверенность №________
______________________________________________________________________________
(дата выдачи доверенности прописью)
Настоящей доверенностью __________________________________________________________
(наименование Участника торгов)
в лице _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя Участника торгов)
действующего на основании
________________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
доверяет _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(занимаемая должность сотрудника, Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица)
паспорт серии________ номер ___________, выдан _____________________________________
(кем и когда выдан)
от имени _______________________________________________________________________
(наименование Участника торгов)
осуществлять следующие действия:
-
осуществлять наблюдение за ходом торгов в Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ» с использованием рабочего места СЭТ, определяемого в соответствии с внутренними документами ЗАО
«СПбМТСБ», устанавливающими требования к функционированию Секции срочного рынка ЗАО
«СПбМТСБ», без права подачи заявок в СЭТ;
-
получать Коды пользователя и пароли для работы в СЭТ;
-
получать и представлять документы в Секцию срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ».
Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Доверенность действительна до
___________________________________________________________________________.
(срок действия доверенности прописью)
Контактный телефон доверенного лица ________________________________.
Образец подписи __________________________________________________ удостоверяем.
(Фамилия, Имя, Отчество и подпись доверенного лица)
______________________________________
(должность)
ЗАО «СПбМТСБ»
______________________/____________________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.
«_______»_____________________20____г.
стр. 44 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 04
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Президенту ЗАО «СПбМТСБ»
С.В.Маслову
Образец заявления на аккредитацию
уполномоченного представителя
Участника торгов в Секции срочного рынка
ЗАЯВЛЕНИЕ
на аккредитацию уполномоченного представителя Участника торгов в Секции срочного
рынка ЗАО «СПбМТСБ»
Прошу аккредитовать ______________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
паспорт серии________ номер ___________, выдан _____________________________________
(кем и когда выдан)
в качестве уполномоченного представителя Участника торгов в Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»
______________________________________________________________________________
(полное наименование Участника торгов)
с полномочиями _________________________________________________________________,
(трейдера Участника торгов, аналитика Участника торгов)
определяемыми внутренними документами ЗАО «СПбМТСБ», устанавливающими требования к функционированию Секции срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ» и порядку заключения сделок в Секции срочного рынка
ЗАО «СПбМТСБ».
____________________________________
(должность)
______________________/____________________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)
«_______»_____________________20____г.
М.П.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 45 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 05
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Форма и описание ежедневного отчета об обязательств маркет-мейкера
01.
Отчет формируется для каждого Участника торгов – маркет-мейкера и содержит
информацию об обязательствах Участника торгов в соответствии с договором о
выполнении функций маркет-мейкера.
02.
Данные в отчете сгруппированы в виде таблицы по номерам договоров маркетмейкера и типам срочных контрактов.
03.
Данные по каждому типу срочных контрактов представлены в виде таблицы.
Каждая строка таблицы соответствует одной серии срочных контрактов и содержит
следующую информацию:
Позиция в
образце
отчета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
04.
Содержание
Код котируемой серии срочных контрактов
Временной период торговой сессии, минут
Порог исполнения обязательств по поддержанию котировок в процентах от длительности временного периода
Минимально допустимый объем заявки, рублей
Предельный спрэд, %
Достаточный объем сделок, рублей
Образец ежедневного отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера:
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 46 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Форма СЭТ-ЕДООММ-СР
Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера
Дата торгов: дд/мм/гггг
Секция Биржи:
Участник торгов:
Код Участника торгов
№ договора маркет-мейкер
Тип срочного инструмента:
Секция срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»
Полное наименование Участника торгов
Код Участника торгов
№ договора о выполнении функций маркет-мейкера
Наименование типа контракта по договору ММ
Код серии срочного
инструмента
Период торговой
сессии
Порог
исполнения
МДО
Предельный
спред
Достаточный
объем
1
2
3
4
5
6
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 47 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 06
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Форма и описание ежедневного отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера
01.
Отчет формируется для каждого Участника торгов – маркет-мейкера и содержит
информацию об исполнении Участником торгов обязательств маркет-мейкера за
данный торговый день в соответствии с договором о выполнении функций маркетмейкера.
02.
Данные в отчете сгруппированы в виде таблицы по номерам договоров маркетмейкера и типам срочных контрактов.
03.
Данные по каждому типу срочных контрактов представлены в виде таблицы.
Каждая строка таблицы соответствует одной серии срочных контрактов и содержит
следующую информацию:
Позиция в
образце
отчета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ЗАО «СПбМТСБ»
Содержание
Код котируемой серии срочных контрактов
Временной период торговой сессии, минут
Порог исполнения обязательств по поддержанию котировок в процентах от длительности временного периода
Минимально допустимый объем заявки, рублей
Предельный спрэд, %
Достаточный объем сделок, рублей
Фактический объем сделок, заключенных на основании заявок маркет-мейкера,
рублей
Фактическое время исполнения обязательств в процентах от длительности временного периода
Результат исполнения обязательств в течение данного временного периода по
данной серии: исполнены полностью/ не исполнены
стр. 48 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
04.
Образец ежедневного отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера:
Форма СЭТ-ЕДОИОММ-СР
Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера
Дата торгов: дд/мм/гггг
Секция Биржи:
Участник торгов:
Код Участника торгов
№ договора маркет-мейкер
Тип срочного инструмента:
Код серии
срочного
инструмента
Период
торговой
сессии
Порог
исполнения
МДО
1
2
3
4
ЗАО «СПбМТСБ»
Секция срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»
Полное наименование Участника торгов
Код Участника торгов
№ договора о выполнении функций маркет-мейкера
Наименование типа контракта по договору ММ
Предельный Достаточный Фактический
спред
объем
объем
5
6
7
Фактическое
время
исполнения
Результат
исполнения
обязательств
8
9
стр. 49 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 07
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Форма и описание ежемесячного отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера
01.
Отчет формируется для каждого Участника торгов – маркет-мейкера и содержит
информацию об исполнении Участником торгов обязательств маркет-мейкера за
календарный месяц в соответствии с договором о выполнении функций маркетмейкера и о сумме вознаграждения маркет-мейкера.
02.
Данные в отчете сгруппированы по типам срочных контрактов.
03.
Данные по каждому типу срочных контрактов представлены в виде таблицы.
Каждая строка таблицы соответствует одной серии срочных контрактов и содержит
следующую информацию:
Позиция в
образце
отчета
1.
2.
3.
4.
5.
04.
Серия срочного контракта
Количество дней за отчетный период, в которые Участник торгов исполнял
обязательства маркет-мейкера
Количество дней за отчетный период, в которые Участник торгов не исполнял
обязательства маркет-мейкера
Размер вознаграждения за один торговый день, используемый при расчете
вознаграждения за отчетный период, рублей
Вознаграждение за отчетный период, рублей
По каждому типу срочных контрактов отражаются следующие суммарные
значения:
Позиция в
образце
отчета
6.
05.
Содержание
Содержание
Суммарное вознаграждение по типу срочных контрактов
(сумма значений в позиции 5)
В конце отчета отражается следующая суммарная информация:
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 50 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Позиция в
образце
отчета
7.
06.
Содержание
Суммарное вознаграждение по всем типам срочных контрактов
(сумма значений в позиции 6)
Образец ежемесячного отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера:
Форма СЭТ-ЕМОИОММ-СР
Ежемесяный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера
Дата торгов: дд/мм/гггг
Секция Биржи:
Участник торгов:
Код Участника торгов
№ договора маркет-мейкер
Тип контракта:
Секция срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»
Полное наименование Участника торгов
Код Участника торгов
№ договора о выполнении функций маркет-мейкера
Наименование типа контракта по договору ММ
Код серии срочного Количество дней Количество дней
контракта
исполнения
неисполнения
1
Итого по типу контракта
Итого
ЗАО «СПбМТСБ»
2
3
Размер
вознаграждения
Вознаграждение за
период
4
5
6
7
стр. 51 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 08
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Форма и описание Сводного Реестра сделок по итогам торгов
01.
Сводный реестр сделок направляется в Клиринговую организацию и содержит
информацию обо всех сделках Участников торгов, заключенных в день
формирования Сводного Реестра сделок.
02.
Каждая строка таблицы соответствует одной сделке и содержит следующую
информацию по данной сделке:
Позиция в
образце
отчета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ЗАО «СПбМТСБ»
Содержание
Уникальный номер сделки в СЭТ
Время заключения сделки
Номер заявки Продавца в СЭТ, по которой была заключена сделка
Номер заявки Покупателя в СЭТ, по которой была заключена сделка
Код Продавца/Клиента Продавца, в интересах которого заключена сделка
Код Покупателя/Клиента Покупателя, в интересах которого заключена сделка
Код серии срочного инструмента, в отношении которого заключена сделка
Цена сделки (включая НДС), рублей
Количество лотов биржевого товара, в отношении которых заключена данная
сделка, шт.
Объем сделки (включая НДС) , рублей
Объем НДС, рублей
Код позиционного регистра Продавца по сделке
Код позиционного регистра Покупателя по сделке
Суммарный биржевой сбор (с обеих сторон по сделке) , рублей
Код Трейдера Продавца, заключившего сделку
Код Трейдера Покупателя, заключившего сделку
стр. 52 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Образец Сводного Реестра сделок:
03.
Форма СЭТ-СРС-СР
Сводный Реестр сделок по итогам торгов
Дата торгов: дд/мм/гггг
Секция Биржи: Секция срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»
Номер
Сделки
1
Время
Номер
Номер
Количество
Код
Код
Код серии
Цена
заключения заявки
заявки
стандартных
Продавца Покупателя инструмента Сделки
сделки
Продавца Покупателя
контрактов
2
3
4
ЗАО «СПбМТСБ»
5
6
7
8
9
Объем
сделки
10
НДС КПТР КДПР
11
12
13
Код
Код
Биржевой
Трейдера Трейдера
сбор
Продавца Покупателя
14
15
16
стр. 53 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 09
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Форма и описание Бюллетеня по итогам торгов
01.
Бюллетень по итогам торгов формируется для каждого Участника торгов и
содержит информацию об итогах торгов в день проведения торгов (далее – день Т).
02.
Данные в отчете сгруппированы по типам срочных контрактов.
03.
Данные по каждому типу срочных контрактов представлены в виде таблицы.
Каждая строка таблицы соответствует одной серии срочных контрактов и содержит
следующую информацию:
Позиция в
образце
отчета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
04.
Содержание
Наименование серии срочных контрактов
Код серии срочных контрактов
Объём сделок торгового дня Т, контрактов
Объём сделок торгового дня Т, рублей
Изменение расчетной цены к расчетной цене предыдущего дня, рублей
Изменение средневзвешенной цены к средневзвешенной цене предыдущего, %
Минимальная цена, по которой заключались Сделки в ходе торгового дня Т,
рублей
Максимальная цена, по которой заключались Сделки в ходе торгового дня Т,
рублей
Расчетная цена торгового дня Т, рублей
Минимальная цена заявки на продажу, рублей
Максимальная цена заявки на покупку, рублей
Открытые позиции, контрактов
Открытые позиции, изменение к предыдущему торговому дню, контрактов
Количество сделок, заключенных в ходе торгового дня Т, шт.
По каждому типу срочных контрактов отражаются следующие суммарные
значения:
Позиция в
образце
отчета
15.
ЗАО «СПбМТСБ»
Содержание
Суммарный объем сделок в контрактах торгового дня Т
(сумма значений в позиции 3)
стр. 54 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Суммарный объем сделок торгового дня Т
(сумма значений в позиции 4)
Суммарное количество открытых позиций
(сумма значений в позиции 12)
Суммарное количество Сделок, заключенных в ходе торгового дня Т (сумма
значений в позиции 14)
16.
17.
18.
05.
В конце отчета отражается следующая суммарная информация:
Позиция в
образце
отчета
Содержание
Суммарный объем сделок в контрактах торгового дня Т
(сумма значений в позиции 15)
Суммарный объем сделок торгового дня Т
(сумма значений в позиции 16)
Суммарное количество открытых позиций
(сумма значений в позиции 17)
Суммарное количество Сделок, заключенных в ходе торгового дня Т (сумма
значений в позиции 18)
19.
20.
21.
22.
Образец Бюллетеня по итогам торгов:
06.
Форма СЭТ-БТ-СР
Бюллетень по итогам торгов
Дата торгов: дд/мм/гггг
Секция Биржи: Секция срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»
Тип инструмента: Тип срочного инструмента, зарегистрированный в СЭТ
Наименование
Код серии
серии
инструмента
инструмента
1
2
Итого по типу контракта
Итого
Изменение расчетной
цены к расчетной цене
предыдущего дня
Цена Сделки
Цена заявки
Открытые позиции
Объём
сделок,
шт.
Объём
сделок,
руб.
3
4
15
16
17
18
19
20
21
22
ЗАО «СПбМТСБ»
Рублей
%
Мин.
5
6
7
Лучшее
Макс. Расчетная предложе
ние
8
9
10
Лучший
спрос
Кол-во
Изменение
11
12
13
Кол-во
сделок, шт.
14
стр. 55 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 10
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Форма и описание Выписки из реестра сделок
01.
Выписка из реестра сделок формируется для каждого Участника торгов и содержит
информацию о сделках этого Участника торгов, заключенных в день формирования
Выписки из реестра сделок, как от собственного имени, так и от имени и по
поручению его клиентов.
02.
Информация о сделках в Выписке из реестра сделок сгруппирована по
позиционныи регистрам, а в рамках каждого позиционного регистра – по сериям
срочных контрактов, в отношении которых заключены эти сделки.
03.
Данные по каждой серии срочных контрактов представлены в виде таблицы.
Каждая строка таблицы соответствует одной сделке, заключенной в отношении
срочных контрактов данной серии, и содержит следующую информацию по данной
сделке:
Позиция в
образце
отчета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
04.
Содержание
Уникальный номер сделки
Режим торгов
Время заключения сделки
Номер заявки, по которой была заключена сделка
Код, указывающий на направленность сделки
Код
Значение
"B"
покупка
"S"
продажа
Цена сделки, рублей
Количество стандартных контрактов, в отношении которых заключена данная
сделка, шт.
Объем сделки, рублей
Биржевой сбор, рублей
Код Участника торгов, выступающего контрагентом по сделке (указывается
только для адресных сделок)
Код Трейдера, заключившего сделку
По каждой серии срочных контрактов отражаются следующие суммарные
значения:
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 56 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Позиция в
образце
отчета
12.
13.
Содержание
Суммарный объем сделок (сумма значений в позиции 8)
Суммарный биржевой сбор (сумма значений в позиции 9)
В конце отчета отражается следующая суммарная информация по всем Сделкам
Участника торгов, указанным в отчете:
05.
Позиция в
образце
отчета
14.
15.
Содержание
Суммарный объем сделок (сумма значений в позиции 12)
Суммарный биржевой сбор (сумма значений в позиции 13)
Образец Выписки из реестра сделок:
06.
Форма СЭТ-РС-СР
Реестр сделок по итогам торгов
Дата торгов: дд/мм/гггг
Секция Биржи:
Участник торгов:
Код Участника торгов
Позиционный регистр:
Серия инструмента:
Описание серии инструмента:
Секция срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»
Полное наименование Участника торгов
Код Участника торгов
Позиционный регистр Участника торгов/Клиента Участника торгов
Код серии срочного инструмента, зарегистрированный в СЭТ
Описание серии срочного инструмента, зарегистрированного в СЭТ
Номер
Сделки
Режим
торгов
Время
заключения
сделки
Номер
заявки
Направленность
сделки
Цена
Сделки
Количество
стандартных
контрактов
Объем
сделки
Биржевой
сбор
Контрагент
Код
трейдера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого по серии контракта
Итого
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 57 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 11
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Форма и описание Выписки из Протокола торгов
(Выписка из реестра заявок)
01.
Выписка из Протокола торгов (Выписка из реестра заявок) формируется для
каждого Участника торгов и содержит информацию о заявках этого Участника
торгов, поданных в день формирования Выписки из Протокола торгов, как от
собственного имени, так и от имени и по поручению его клиентов.
02.
Информация о заявках в Выписке из реестра заявок сгруппирована по позиционныи
регистрам, а в рамках каждого позиционного регистра – по сериям срочных
контрактов.
03.
Данные по каждой серии срочных контрактов представлены в виде таблицы.
Каждая строка таблицы соответствует одной заявке, выставленной по данной серии
срочных контрактов, и содержит следующую информацию по данной заявке:
Позиция в
образце
отчета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ЗАО «СПбМТСБ»
Содержание
Уникальный номер заявки
Режим торгов
Время подачи заявки в СЭТ
Количество продаваемых или покупаемых контрактов, шт.
Цена заявки, рублей
Код, указывающий на направленность сделки
Код
Значение
«B»
покупка
«S»
продажа
Код, указывающий на тип заявки
Код
Значение
«L»
лимитированная
«M»
рыночная
«V»
адресная
Код, указывающий на состояние заявки
Код
Значение
«X»
заявка снята СЭТ
«M»
заключена сделка
«W»
заявка снята Трейдером
Код, указывающий на условие исполнения заявки
Код
Значение
стр. 58 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
«A»
все или отклонить
«Q»
поставить в очередь
«O»
снять остаток
Количество контрактов в заявке, по которым заключены сделки, шт.
Количество контрактов в заявке, по которым не заключено сделок, шт.
Время снятия заявки в СЭТ
Код Трейдера, подавшего заявку
Код Участника торгов, выступающего контрагентом по адресной заявке (заполняется только для адресной заявки)
Признак заявки, содержащий указание на то, что данная заявка подана при
исполнении обязательств маркет-мейкера
10.
11.
12.
13.
14.
15.
04.
Образец Выписки из реестра заявок:
Форма СЭТ-РЗ-СР
Выписка из Протокола торгов (Выписка из реестра заявок)
Дата торгов: дд/мм/гггг
Секция Биржи:
Позиционный регистр:
Серия инструмента:
Описание серии инструмента:
Номер
заявки
Режим
торгов
Время
заявки
Количество
стандартных
контрактов
Цена
заявки
Направленность
заявки
Тип
заявки
1
2
3
4
5
6
7
ЗАО «СПбМТСБ»
Секция срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ»
Позиционный регистр Участника торгов/Клиента Участника торгов
Код серии срочного инструмента, зарегистрированный в СЭТ
Описание серии срочного инструмента, зарегистрированного в СЭТ
Состояние Условие
Исполнено
заявки исполнения контрактов
8
9
10
Остаток
11
Время снятия
Код
Код
заявки
Трейдера Контрагента
12
13
14
ММ
15
стр. 59 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 12
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Тарифы Биржи
№ п.п.
1.
2.
3.
Наименование платежа
Плата за право участия в биржевых торгах:
 для первых 50 организаций,
заключивших договор Члена Секции;
 для первых 50 организаций,
заключивших договор Постоянного
посетителя Секции
Плата за право участия в биржевых торгах для
прочих организаций, заключивших договоры:
 Члена Секции;
 Постоянного посетителя Секции
Предоставление технического доступа к ПТК с
использованием удаленного
автоматизированного рабочего места
4.
Предоставление технического доступа к ПТК с
использованием дополнительного
автоматизированного удаленного рабочего
места подсистемы СЭТ
5.
Предоставление технического доступа к ПТК с
использованием дополнительного
автоматизированного удаленного рабочего
места подсистемы СЭТ- Бэк-офис
6.
Предоставление технического доступа к ПТК с
использованием информационного рабочего
места
ЗАО «СПбМТСБ»
Тариф (включая НДС)

100 000 рублей;

25 000 рублей в год


1 000 000 рублей;
250 000 рублей в год
3 000 рублей в месяц за каждое
рабочее место
2 000 рублей в месяц за каждое
рабочее место (предоставляется
дополнительно к
автоматизированному рабочему
месту)
1 000 рублей в месяц за каждое
рабочее место (предоставляется
дополнительно к
автоматизированному рабочему
месту)
1 200 рублей в месяц за каждое
рабочее место
стр. 60 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 12а
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Тарифы биржевого сбора
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 61 из 62
Правила биржевой торговли в Секции срочного рынка
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Приложение № 13
к Правилам биржевой торговли
в Секции срочного рынка Закрытого акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Бланк для подачи Заявки на покупку/продажу товара
Участником торгов в СЭТ через оператора Биржи
Дата Торгов
Код Участника торгов
Код серии срочных контрактов
Направленность заявки
Объём заявки (количество контрактов)
Цена
Номер позиционного регистра
Условие исполнения заявки
Код клиента
Код контрагента
Уполномоченный представитель Участника торгов
_________________
_________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Примечания:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Код Участника торгов – код, присвоенный Участнику торгов после допуска к торгам в Секции
Код серии срочных контрактов – код серии срочных контрактов, допущенной к торгам в Секции
срочного рынка
Направленность заявки – покупка или продажа
Объём заявки (количество контрактов) – количество контрактов срочного инструмента необходимо
продать/купить.
Цена - для продавца товара – это цена предложения, для покупателя – это цена спроса. В настоящее время минимальный шаг изменения цены в заявке составляет 10 рублей
Номер позиционного регистра –указывается позиционный регистр. Причём это либо собственный
регистр Участника торгов, либо регистр Клиента Участника торгов, когда заявка ставится в интересах этого Клиента.
Условие исполнения заявки – одно из условий исполнения заявки в соответствии с пунктом 8.3.6
настоящих Правил («Все или ничего» или «Поставить в очередь»).
Код клиента – указывается в случае, если заявка выставляется в интересах Клиента Участника торгов.
Код контрагента – указывается в случае, если заявка является адресной.
ЗАО «СПбМТСБ»
стр. 62 из 62