ТЗ_У-У-2008-2009_Солодков

УТВЕРЖДЕНО
Решением Бюро Совета Научного Фонда ГУ-ВШЭ
от «30» января 2008 г., протокол № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение исследовательского проекта
«Анализ функционирования региональных банков и их влияния на экономический рост регионов»
№ 08-04-0047
по конкурсу Научного Фонда ГУ-ВШЭ «Учитель-Ученики» 2008-2009 гг.
1. Основание для проведения работы
Работа выполняется на основании решения Совета Научного Фонда ГУ-ВШЭ (протокол
от 27.11.2007 г. № 2) в соответствии с результатами конкурса «Учитель-Ученики» 2008-2009 гг..








2. Направление совместных исследований –
Экономика
3. Исполнители работы
Руководитель проекта – Солодков Василий Михайлович, заведующий кафедрой
банковского дела, факультет экономики.
Контактная информация о руководителе: тел. раб.: (495) 209-35-51, тел. моб.: 8-916-67768-96, vsolodkov@hse.ru (bondarchuk@hse.ru).
Исполнители:
Исполнители старше 30 лет:
Бондарчук Павел Кузьмич, доцент, факультет экономики, кафедра банковского
дела, тел. раб.: (495) 772-95-90, доб. 2069; тел. моб.: 8-909-669-84-48, bondarchuk@hse.ru.
Верников Андрей Владимирович, профессор, факультет экономики, кафедра
банковского дела, тел. раб.: (495) 772-95-90, доб. 2068; тел. моб.: 8-916-613-45-46; a_vern@bk.ru.
Исполнители моложе 30 лет:
Белоусова Вероника Юрьевна, преподаватель, факультет экономики, кафедра
банковского дела, тел. раб.: (495) 772-95-90, доб. 2070; 8-926-568-91-23; nica.belousova@gmail.com.
из них:
– аспиранты:
Глушкова Екатерина Александровна, аспирант, факультет экономики ГУ-ВШЭ,
кафедра банковского дела, тел. раб.: (495) 684-52-01; тел. моб.: 8-916-268-24-42;
katia_glushkova@mail.ru.
Колесникова Екатерина Николаевна, аспирант, факультет экономики ГУ-ВШЭ,
кафедра банковского дела, тел. раб.: (495) 772-95-90, доб. 2068; тел. моб.: 8-903-622-16-48;
katusha08@mail.ru.
– студенты:
Пеникас Генрих Иозович, факультет экономики ГУ-ВШЭ, магистр, 2 курс, тел.
дом.: (495) 349-85-03; тел. моб.: 8-916-514-16-20; henrik@list.ru.
Сердюк Мария Юрьевна, факультет экономики ГУ-ВШЭ, магистр, 1 курс, тел.
моб.: 8-926-273-32-12, MSerdyuk@gmail.com
4. Актуальность исследования
Российские регионы крайне неоднородны по уровню экономического развития. Рынок
банковских услуг в России очень сегментирован.
Судя по официальным заявлениям представителей Банка России1, существуют
значительные диспропорции в структуре активно-пассивных операций региональных банков. Так,
региональные банки способны аккумулировать значительные объемы сбережений населения
путем установления более высоких ставок по сравнению с филиалами московских банков, но, к
сожалению, не способны разместить привлеченные средства под тот же процент, который
доступен их московским конкурентам. Более того, московские банки имеют доступ на
Печелиев Н. А. Проблемы и перспективы деятельности банков на региональных рынках // Стенограмма
XVI
Международного
банковского
конгресса
«Банки:
капитализация,
устойчивость,
конкурентоспособность», 2007 г. – С. 30 (Печелиев Н. А. – начальник управления Департамента
деятельности банков на региональных рынках)
1
международные рынки капитала, что позволяет им проводить IPO, благодаря чему привлекать
дополнительные средства для своего развития, улучшать свою репутацию и, как следствие,
повышать кредитный рейтинг. С другой стороны, некоторые региональные банки могут обладать
административным ресурсом, тем самым, создавая барьер для входа московских банков на
региональный рынок банковских продуктов и услуг.
Таким образом, для адекватного принятия решений по регулированию рынка банковских
услуг необходимо провести детальный анализ неоднородности развития и функционирования
банков внутри отдельной страны на региональном уровне.
Проведение данного исследования позволит, во-первых, понять, какие банки эффективнее:
московские банки, которые проводят политику экспансии за счет дешевой ресурсной базы,
известного брэнда и пр., или же региональные банки, обладающие административным ресурсом и
определенной нишей на территории своего региона.
Во-вторых, проведение данного анализа даст возможность определить, какие банки
оказывают большее влияние на экономический рост региона: региональные или же московские.
Это позволит дать рекомендации Банку России в части регулирования и надзора за банковской
деятельностью.
Практический вклад исследования
Вопросы, связанные с методологией оценки технической и аллокативной эффективности
коммерческого банка, приобретают все большую значимость для участников рынка банковских
услуг, поскольку прибыль не является исключительным и единственным показателем
эффективности. Это связано с тем, что прибыль не дает информацию о том, насколько оптимально
банк использует имеющиеся у него ресурсы и в каких условиях эта доходность получена.
В настоящее время стали появляться работы по оценке эффективности банковского
сектора России параметрическими и непараметрическими методами. Однако ни в одной из них не
было уделено должного внимания анализу эффективности функционирования региональных
банков и их влиянию на экономический рост регионов.
Проведение данного исследования позволит понять, насколько существующий уровень
концентрации и конкуренции на рынке обоснован с точки зрения объективных экономических
характеристик данного региона, и есть ли области, в которых монопольное положение некоторых
банков поддерживается искусственными барьерами. Это, опять же, поможет выяснить, насколько
эффективно действуют банки на данной территории, и существуют ли возможности увеличения
этой эффективности.
Помимо этого, анализ неоднородности функционирования банков в разных регионах
России позволит оценить имеющийся потенциал расширения их деятельности в некоторых
регионах.
5. Цели, задачи и исходные данные (или информационная база) исследования
Данное исследование позволит достичь две цели:

во – первых, оценить эффективность функционирования коммерческих банков РФ с
учетом рискованности проводимой политики размещения привлеченных средств;

во – вторых, проанализировать влияние эффективности банковской системы РФ на
экономический рост регионов. При этом специфицированная регрессионная зависимость
позволит оценить влияние и других макропеременных на экономический рост регионов.
Расчеты будут произведены за период с 2000-2006 гг.
Для расчета эффективности функционирования коммерческих банков будут использованы
данные из формы 101 (баланса) и формы 102 (отчета о прибылях и убытках). Данные формы
доступны на официальном сайте Банка России: www.cbr.ru .
Часть макропеременных доступна на официальном сайте Росстата: www.gks.ru. Остальные
параметры будут взяты из Статистического сборника Росстата «Социальное положение и уровень
жизни населения: 2006».
6. Новизна работы в сравнении с имеющимися в данной области исследованиями
Новизна данной работы заключается в том, чтобы исследовать, каким образом
эффективность региональных и столичных коммерческих банков воздействует на региональный
экономический рост.
В данном исследовании внимание акцентируется именно на оценке эффективности
функционирования коммерческих банков, а не на оценке размеров региональной банковской
системы. Поскольку совокупность активов региональной банковской системы дает представление
только о размерах региональной банковской системы и не учитывает то, насколько коммерческие
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
банки способны минимизировать стоимость используемых ресурсов при заданном уровне
производства, предоставляя широкий ассортимент банковских услуг за счет привлечения
огромного количества различных источников. Таким образом, совокупные активы региональной
банковской системы дают неполную картину всего процесса оказания банковских услуг,
сконцентрировавшись лишь на одной его стороне – стороне размещения привлеченных ресурсов.
Более того, используемая модель оценки эффективности функционирования
коммерческих банков позволит учесть рискованность операций, проводимых коммерческими
банками.
Оценке эффективности функционирования российской банковской системы посвящены
работы следующих авторов: Лепехин Г.Д., Моисеев С.Р (2007) (анализ за 2005 г.), Алескеров,
Мартынова, Солодков (анализ за 2003 – 2006 г.г.), Головань С.В. (2007) (анализ за 2002-2005 г.г.),
Styrin K.A. (2005) (анализ за 1998-2002 г.г.), Caner S., Kontorovich V. (2004) (анализ за 1999-2003
г.г.), где вычислены средние оценки эффективности функционирования банковской системы
России на основе как параметрических, так и непараметрических методов. Помимо этого, в
работах оценивается влияние формы собственности на эффективности банковской системы и др.
Данная работа отличается от предшествующих трудов акцентом на анализ эффективности
функционирования банков на уровне регионов, а не всей банковской системы России, и оценке
влияния московских и местных банков на экономический рост регионов.
7. Методология исследования
В данной работе для оценки эффективности функционирования банков будет использован
регрессионный анализ (так называемый метод стохастической границы (Stochastic frontier
approach, SFA)). Данный метод позволит оценить границу эффективности (точную
функциональную форму совокупных банковских издержек). Мера эффективности каждого банка
будет определена тем, насколько банк близок к этой границе эффективности.
После получения балла эффективности по банкам будет произведен анализ
неоднородности банков с точки зрения региональных особенностей. Планируется провести
сопоставительный анализ регионов для оценки развития банковской системы на уровне регионов.
В целях достижения поставленной задачи будет исследован вопрос, как влияет эффективность
банков на экономический рост регионов.
Для получения зависимости ВРП от показателей эффективности банков и других
переменных будет произведен регрессионный анализ, т. е. будет оценена следующая зависимость:
G= f (Y0, C0, X0),
(1)
где G – валовый региональный продукт (ВРП), Y0 – уровень доходов населения в момент
времени t=0, C0 – уровень эффективности банков в регионе в момент времени t=0, в качестве
других контрольных переменных в момент времени t=0 (X0) планируется взять дополнительные
показатели: индекс физического объема инвестиций (как прокси – показатель развития
инфраструктуры региона), динамику оборота розничной торговли (как прокси – показатель
проникновения сетей в регионы), густоту автомобильных дорог общего пользования (как прокси –
показатель экономической мобильности и активности предприятий и населения региона).
8. Ожидаемые результаты исследований, форма их представления и предполагаемое
использование результатов исследований в деятельности ГУ-ВШЭ
– в 2008 г:
создание базы данных банков;
спецификация модели оценки эффективности региональных банков;
проверка модели на робастность;
вычисление эффективности региональных банков;
подготовка материала исследования для включения в лекционный материал по
курсу: «Актуальные проблемы банковской системы России»
подготовка докладов для научных семинаров и конференций, в т.ч.
международных, совместных публикаций.
– в 2009 г:
спецификация модели оценки экономического роста регионов;
проведение регрессионного анализа;
интерпретация полученных регрессионных зависимостей;
проверка влияния эффективности банков (региональных и московских) на экономический
рост регионов;
5.









подготовка докладов для научных семинаров и конференций, в т.ч. международных,
совместных публикаций;
9. Функции «молодых» участников в представленном проекте, научный результат этого
проекта для молодых участников коллектива
За каждым «молодым» участником закреплен определенный(е) округ(а) РФ:
за Белоусовой В. Ю. – Центральный округ;
за Глушковой Е. А. – Северо-Западный и Южный округа;
за Колесниковой Е. Н. – Приволжский и Уральский округа;
за Пеникас Г. И. – Сибирский округ.
за Сердюк М.Ю. – Дальневосточный округ.
В функции «молодых» участников в представленном проекте входит по соответствующим
округам:
создание базы данных по коммерческим банкам,
вычисление эффективности региональных коммерческих банков,
проверка влияния эффективности банков (региональных и столичных) на
экономический рост регионов соответствующих округов;
интерпретация и сравнение полученных результатов.
Молодые участники проекта также примут участие в совместных публикациях результатов
поддержанного проекта в форме статей в ведущих российских изданиях, глав в научно –
практических пособиях, выступят с совместными докладами (с руководителем проекта) на
международных и всероссийских конференциях. Подготовленные материалы исследования будут
использованы молодыми участниками проекта при написании выпускных квалификационных
работ и кандидатских диссертаций.
10. Общий объем финансирования проекта
Всего 1 400 000 руб., в том числе
в 2008 г. 700 000 руб.
в 2009 г. 700 000руб.
Объемы финансирования распределяются по годам одинаково, не менее 50% от объема
финансирования по статье «Заработная плата» в рамках общего объема финансирования по
проекту должно ежегодно выделяться молодым участникам коллектива. Неизрасходованные в
первый год выполнения проекта средства автоматически переходят на следующий год.
Финансирование проектов происходит в четыре этапа.
1-ый этап – с 10 января 2008 года до 15 октября 2008 года в объеме, равном 60 % от
утвержденного Советом Фонда (протокол от 27.11.2007 г. № 2) объема финансирования проекта
на 2008 год;
2-ой этап - до 15 декабря 2008 года в случае предоставления промежуточного научного отчета по
первому этапу проекта в объеме, равном 40 % от утвержденного Советом Фонда или Бюро Совета
Фонда объема финансирования проекта на 2008 год;
3-ий этап – с 10 января 2009 года до 15 октября 2009 года в случае положительной экспертизы
промежуточного научного отчета в объеме, равном 60 % от утвержденного Бюро или Советом
Научного Фонда объема финансирования проекта на 2009 год;
4-ый этап – до 15 декабря 2009 года в случае положительной экспертизы итогового научного
отчета в объеме, равном 40 % от утвержденного Бюро или Советом Фонда объема
финансирования проекта на 2009 год.
11. Основные условия и требования к выполнению работы
Результаты поддержанного проекта подлежат опубликованию (выпуску в свет).
Опубликованными результатами поддержанного проекта являются вышедшие или принятые к
печати монографии, сборники, научно-практические пособия, статьи в ведущих российских и
зарубежных изданиях и иные способы выпуска в свет результатов поддержанного проекта.
Авторы, входящие в состав коллектива поддержанного проекта, при опубликовании результатов
исследований в рамках проекта должны упомянуть о поддержке своих исследований Научным
Фондом.
Результаты итогового научного отчета (публикации) по проекту в обязательном порядке
публикуются на сайте Научного фонда ГУ-ВШЭ.
Исполнители проекта представляют промежуточные и итоговые результаты проекта (в
форме докладов и презентаций) на ежегодной школе-семинаре для «молодых» участников
проектов «Учитель - ученики», организуемой ежегодно в ноябре после представления отчета и
проведении его экспертизы. В обсуждении проектов участвуют эксперты и координаторы
Научного Фонда ГУ-ВШЭ.
На завершающем этапе реализации проекта в обязательном порядке проводится
обсуждение результатов проекта на научных семинарах в ГУ-ВШЭ в рамках выбранного
направления исследований (это могут быть постоянно действующие семинары отдельных
подразделений ГУ-ВШЭ, в том числе и семинар под руководством Ясина Е.Г.) и/или вне ГУВШЭ. С целью привлечения заинтересованной аудитории Дирекцией корпоративного портала ГУВШЭ и Научным Фондом ГУ-ВШЭ может быть оказана информационная
поддержка
мероприятия.
Руководитель работ,
заведующий кафедрой банковского дела ________________ Солодков В.М.
подпись