Итоги рынков Группы РТС за неделю с 9 по 11 марта 2011 года Итоги торгов на Фондовом рынке РТС за неделю с 9 по 11 марта 2011 года За неделю с 9 по 11 марта 2011г. Индекс РТС понизился на 4,72% до 1 929,59 (2 025,17 на 5 марта 2011г.). Лидерами отрицательного влияния на Индекс РТС стали обыкновенные акции ОАО ЛУКОЙЛ (LKOHS), влияние которых составило -15,99 индексных пункта, ОАО Газпром (GAZPS) (-13,59 пункта) и ОАО ГМК Норильский никель (GMKNS) (-13,54 пункта). Индекс RTS Standard (индекс «голубых фишек») за прошедшую неделю снизился на 3,83% до 11 724,27 (12 190,66 на 5 марта 2011г.). Индекс акций «второго эшелона» понизился на 1,77% до 2 307,28 (2 348,82 на 5 марта 2011г.). Падение фондового рынка на прошедшей неделе сопровождалось повышением волатильности: Российский индекс волатильности RTSVX вырос на 8,04% до 25,33 пункта (23,44 пункта на 5 марта 2011г.). На прошедшей неделе все ключевые сектора экономики, представленные на российском фондовом рынке, показали отрицательную динамику. Лидером падения стала металлургия: Индекс РТС Металлов и добычи снизился на 4,89%. Также сильное падение продемонстрировали нефтегазовый сектор и энергетика – Индекс РТС Нефти и Газа упал на 4,40%, а Индекс РТС Электроэнергетики – на 4,00%. Региональный Индекс РТС Сибирь за неделю понизился на 3,64%. Курс доллара США по отношению к рублю за прошедшую неделю повысился на 0,89% до отметки 28,44 рубля за доллар (28,19 на 5 марта 2011г). Индекс Индекс РТС Индекс RTS Standard Индекс РТС-2 Индекс РТС Металлов и добычи Индекс РТС Нефти и Газа Индекс РТС Потребительских товаров и розничной торговли Индекс РТС Промышленности Индекс РТС Телекоммуникаций Индекс РТС Финансов Индекс РТС Электроэнергетики Индекс РТС Сибирь Российский Индекс Волатильности Значение закрытия 11.03.2011 1 929,59 11 724,27 2 307,28 361,80 231,82 Изменение за неделю, % -4,72% -3,83% -1,77% -4,89% -4,40% 439,00 242,03 299,23 484,91 263,75 961,82 25,33 -2,16% -0,26% -0,99% -2,49% -4,00% -3,64% 8,04% Объем торгов ценными бумагами в РТС за неделю с 9 по 11 марта 2011г. составил 6,69 млрд. долл. (189,25 млрд. руб.*) с учетом всех типов сделок, включая внебиржевые. Объем торгов ценными бумагами, допущенными к торгам на рынке RTS Standard, за неделю составил 1 404,21 млн. долл. Лидерами оборота на фондовом рынке РТС стали обыкновенные акции ОАО Сбербанк России (SBER), оборот которых за неделю составил $678,86 млн., на втором месте обыкновенные акции ОАО Газпром (GAZP) - $294,84 млн., далее обыкновенные акции ОАО ЛУКОЙЛ (LKOH) - $179,60 млн. Доля указанных ценных бумаг в обороте рынка акций составила 47,70%, 20,71% и 12,62% соответственно. Лидерами роста в РТС стали привилегированные акции ОАО Уфанефтехим (UFNCP), повышение цены которых составило 3,17% до $1,95, обыкновенные акции ОАО ОГК-2 (OGKB) – 2,83% до $0,0545 и ОАО Синергия (SYNG) – 2,62% до $43,1. Лидерами понижения в РТС стали обыкновенные акции ОАО Русгрэйн Холдинг (RUGR), снижение цены которых составило 13,33% до $325, ОАО Распадская (RASP) – 13,07% до $6,65 и ОАО ТГК-6 (TGKF) – 10,71% до $0,0005. * Данные получены путем конвертации ежедневных долларовых оборотов в рубли Объем торгов ценными бумагами в РТС, млн. долл. Оборот RTS Classica и Т+0 Оборот RTS Standard Объем внебиржевых сделок Всего Неделя с 9 по 11 марта 19,12 1 404,21 5 266,41 6 689,73 Неделя с 28 февраля по 5 марта 67,35 2 562,93 11 482,76 14 113,05 Изменение, % -71,61% -45,21% -54,14% -52,60% Лидеры оборота на Фондовом рынке акций РТС за неделю (9.03.11 - 11.03.11) Код акции SBER GAZP LKOH ROSN SBERP GMKN RSTRS VTBR SNGS PLZL Наименование ОАО Сбербанк России, ао ОАО Газпром, ао ОАО ЛУКОЙЛ, ао ОАО НК Роснефть, ао ОАО Сбербанк России, ап ОАО ГМК Норильский никель, ао ЗАО УК Тройка Диалог, оипиф Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт ОАО Банк ВТБ, ао ОАО Сургутнефтегаз, ао ОАО Полюс Золото, ао Объем за неделю, USD 678 860 605 294 841 209 179 604 737 65 503 634 52 089 892 49 315 691 Доля в РТС 47,70% 20,71% 12,62% 4,60% 3,66% 3,46% 34 206 712 22 807 424 14 199 579 7 604 428 2,40% 1,60% 1,00% 0,53% Лидеры повышения цены за неделю (9.03.11 - 11.03.11) Код акции UFNCP OGKB SYNG MTSS NNSI Наименование ОАО Уфанефтехим, ап ОАО ОГК-2, ао ОАО Синергия, ао ОАО МТС, ао ОАО ВолгаТелеком, ао Последняя цена, USD 1,95 0,0545 43,1 8,95 5,34 Изменение 3,17% 2,83% 2,62% 2,17% 1,71% Объем за неделю, USD 37 320 54 250 48 572 314 537 264 662 Лидеры понижения цены за неделю (9.03.11 - 11.03.11) Код акции RUGR RASP TGKF RUAL PIKK Наименование ОАО Русгрэйн Холдинг, ао ОАО Распадская, ао ОАО ТГК-6, ао ОАО Сбербанк России, Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, РДР на акции, 1:10 ОАО Группа Компаний ПИК, ао Последняя цена, USD 325 6,65 0,0005 Изменение -13,33% -13,07% -10,71% Объем за неделю, USD 16 250 2 236 395 25 130 15,2 4,77 -8,16% -6,47% 391 000 15 007 Ведущие операторы Фондового рынка РТС На прошлой неделе 1-ю позицию по объему торгов акциями на рынке RTS Classica занял участник Группа компаний «Алор», второе место – ЗАО «Ситигруп Глобал Маркетс», за которым следует ООО «Дойче Банк». Ведущие операторы RTS Classica (9.03.11 - 11.03.11) Позиция за неделю с 9 по 11 марта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Позиция за неделю с 28 февраля по 5 марта 43 4 2 5 1 18 9 6 8 7 21 13 11 16 12 15 3 17 14 50 25 35 48 22 29 Код ALOR CITG DBRU CKBN TROY PRSP CSSM RENC CITF NKOL MTRF BUBS MEIN INGB PSTR RMGS VTBC MLSE JPMS BFAG OPEN VELS ALFC ATLN CSFB Наименование Группа компаний "Алор" Ситигруп Глобал Маркетс ЗАО Дойче Банк ООО ЦентроКредит АКБ Тройка Диалог ИК ЗАО Проспект ИК ОАО Кредит Свисс Секьюритиз (Москва) ООО Ренессанс Брокер ООО КИТ Финанс ООО УРАЛСИБ Кэпитал ООО МЕТРОПОЛЬ ИФК ООО Ю Би Эс Секьюритиз ЗАО Металлинвестбанк АКБ ОАО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА ИФК ЗАО Рай, Ман энд Гор секьюритиз ОАО ВТБ Капитал ЗАО Меррилл Линч Секьюритиз ООО Дж.П. Морган Банк Интернешнл КБ (ООО) Балтийское Финансовое Агентство ЗАО Финансовая корпорация "Открытие" ИК ВЕЛЕС Капитал ООО АЛЬФА-БАНК ОАО АТОН ООО БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) ЗАО Итоги торгов на срочном рынке FORTS за неделю с 9 по 11 марта 2011 года За неделю с 9 по 11 марта 2011г. общий объем торгов на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС) составил 637,6 млрд. рублей или 12,7 млн. контрактов, в том числе 53,3 млрд. рублей в вечернюю сессию. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день недели, 11 марта, составил 298,4 млрд. рублей или 7,3 млн. контрактов. На прошлой неделе объем торгов фьючерсным контрактом на летнее дизельное топливо, запущенным Группой РТС совместно с Биржей "Санкт-Петербург", составил 33,5 млн. рублей или 1,5 тыс. контрактов. Объем торгов фьючерсными контрактами на электроэнергию, запущенными Группой РТС совместно с ОАО "Мосэнергобиржа", составил 44,0 млн. рублей или 1,5 тыс. контрактов. Неделя с 9 по 11 марта № 1 2 Неделя с 28 февраля по 5 марта Изменение, % Фьючерсные контракты Объем торгов, руб. Объем торгов, контрактов Число сделок Объем открытых позиций, руб. Объем открытых позиций, контрактов 594 414 571 690 12 197 038 2 142 335 178 556 972 753 4 995 452 1 015 051 463 670 18 965 331 3 684 507 175 138 583 881 4 752 726 -41,44% -35,69% -41,86% 1,95% 5,11% Опционные контракты Объем торгов, руб. Объем торгов, контрактов Число сделок Объем открытых позиций, руб. Объем открытых позиций, контрактов 43 132 395 121 529 445 60 923 119 838 958 130 2 334 536 93 700 128 043 1 090 763 115 630 111 524 200 366 2 227 726 -53,97% -51,46% -47,31% 7,46% 4,79% Итого Объем торгов, руб. Объем торгов, контрактов Число сделок Объем открытых позиций, руб. Объем открытых позиций, контрактов 637 546 966 811 12 726 483 2 203 258 298 395 930 883 7 329 988 1 108 751 591 713 20 056 094 3 800 137 286 662 784 247 6 980 452 -42,50% -36,55% -42,02% 4,09% 5,01% Код RI Si 3 4 5 6 7 8 SR GZ ED BR GD LK 9 SV 10 11 12 13 14 15 GM Eu VB RN GU RS Наименование Фьючерсы на Индекс РТС Фьючерсы на курс рубль-доллар Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Газпром" Фьючерсы на курс евро-доллар Фьючерсы на сырую нефть сорта Brent Фьючерсы на золото Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКойл" Фьючерсы на серебро Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель" Фьючерсы на курс евро-рубль Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть" Фьючерсы на курс фунт стерлингов – доллар США Фьючерсы на Индекс РТС Стандарт Оборот руб. 412 305 617 555 65 045 394 896 контр. 3 676 210 2 276 781 32 419 461 381 24 273 567 233 17 142 426 161 9 785 539 164 7 257 261 751 5 641 973 702 3 217 017 1 154 307 433 865 299 293 178 412 279 175 4 477 828 750 44 371 3 659 858 243 3 096 756 311 1 752 666 990 1 683 053 113 1 678 103 885 1 586 925 425 52 350 78 259 184 830 65 124 36 443 13 253 16 17 SP AU 18 19 20 21 22 23 SN CU HY CH SA PD 24 25 TN TT 26 27 28 29 30 MT PT NK Ro MP 31 O2 32 O4 33 RI 34 GZ 35 SR 36 RN 37 LK 38 Si 39 GD 40 SV 41 ED 42 BR Фьючерсы на привилегированные акции ОАО "Сбербанк России" Фьючерсы на курс австралийский доллар – доллар США Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" Фьючерсы на медь Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "РусГидро" Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Северсталь" Фьючерсы на сахар-сырец Фьючерсы на палладий Фьючерсы на привилегированные акции ОАО АК "Транснефть" Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Татнефть" Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Фьючерсы на платину Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" Фьючерсы на Индекс РТС нефти и газа Фьючерсы на ставку трехмесячного кредита MosPrime Фьючерсы на “двухлетние” облигации федерального займа Фьючерсы на “четырехлетние” облигации федерального займа Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на Индекс РТС Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Газпром" Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть" Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "НК "ЛУКойл" Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на курс рубль-доллар Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на золото Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на серебро Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на курс евро-доллар Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent 43 GM 44 1 032 353 629 744 384 796 149 890 25 992 161 868 361 133 352 405 123 274 506 119 313 230 110 854 500 61 426 376 4 942 5 090 8 443 2 288 5 923 278 53 245 356 20 608 309 1 336 1 136 17 179 271 11 900 798 7 723 632 3 176 157 2 935 050 699 233 218 233 204 2 304 116 226 2 236 637 217 40 034 892 174 362 086 1 845 119 000 89 287 519 807 250 50 661 283 650 000 11 346 161 560 000 8 089 151 970 000 5 097 69 552 735 1 712 39 345 083 385 17 178 916 439 3 478 713 109 Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО ГМК "Норильский Никель" 1 700 000 26 TN Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть" 1 490 000 34 45 SN Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" 1 400 000 40 46 VB Маржируемые опционы на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ Итого: 1 251 250 637 546 966 811 134 12 726 483 RTS Board: итоги недели с 9 по 11 марта 2011 года За период с 9 по 11 марта 2011 года с бумагами, включенными в список RTS Board, была совершено 64 сделки. Общий объем торгов составил 0,8 млн. долларов США. На прошлой неделе лидерами по объему заключенных сделок с бумагами, включенными в список RTS Board, стали: Код акции rtvl nunz kzru banp scem mefr silvp dmoa pgho mnpzp Эмитент, тип акций ОАО Роствертол, ао ОАО Новойл, ао ОАО Угольная компания Кузбассразрезуголь, ао ОАО Башкирнефтепродукт, ао ОАО Холдинговая Компания Сибирский цемент, ао ОАО Метафракс, ао ОАО Сильвинит, ап ОАО Дальмостострой, ао ОАО Приаргунское ПГХО, ао ОАО Московский НПЗ, ап Объем торгов, USD 172 900 115 055 78 250 70 000 61 304 59 850 40 000 38 760 25 500 22 400 Число сделок 19 3 3 1 4 3 1 1 1 2