Разъяснения по порядку автоматической компенсации доходов

Разъяснения по порядку автоматической компенсации доходов по ценным бумагам,
учитываемым на счетах НРД в международном расчетно-клиринговой организации
Euroclear Bank, Brussels
При описании указанного порядка используются следующие термины и
определения:
Дата фиксации прав - дата, по состоянию на которую фиксируется владелец ценной
бумаги для выплаты доходов.
Дата выплаты доходов – установленная условиями выпуска ценной бумаги дата
выплаты эмитентом дохода.
Дата выплаты/списания автокомпенсации – дата зачисления/списания денежных
средств в сумме Автокомпенсации на счет/со счета НРД в Euroclear Bank, Brussels и
срок валютирования.
Планируемая дата расчетов – дата получения/поставки ценных бумаг, указанная в
поручении клиента по счету депо.
Фактическая дата расчетов – фактическая дата получения/поставки ценных бумаг по
сделке, указанная в подтверждении Euroclear Bank, Brussels
Автокомпенсация – автоматическая компенсация доходов по ценным бумагам,
представляющая собой перераспределение сумм доходов по ценным бумагам в случае
смены владельца ценных бумаг в период между Датой фиксации прав и Датой выплаты
доходов
в соответствии с правилами, установленными Euroclear Bank, Brussels,
осуществляемая с учетом Фактической даты расчетов.
Отрицательная автокомпенсация – автоматическая компенсация доходов по ценным
бумагам, связанная со сделкой, предполагающей списание ценных бумаг, выраженная в
списании денежных средств со Cпециального счета клиента.
Положительная автокомпенсация - автоматическая компенсация доходов по ценным
бумагам, связанная со сделкой, предполагающей зачисление ценных бумаг, выраженная в
зачислении денежных средств на Специальный счет клиента.
В соответствии с правилами Euroclear Bank, Brussels, доходы по ценным бумагам
компенсируются при зачислении/списании ценных бумаг на счет/со счета Депозитария со
счета/на счет контрагента в Euroclear Bank,Brussels, в связи с приемом ценных бумаг на
хранение и/или учет и снятием ценных бумаг с хранения и/или учета, исходя из
номинальной стоимости, при этом:
• по ценной бумаге предоставляется сервис Автокомпенсации;
• Фактическая дата расчетов должна быть позднее даты фиксации остатков;
• Планируемая дата расчетов должна быть раньше даты выплаты купона (даты до
которой рассчитывается купонный период);
• сделка должна быть заключена на условиях «поставка/получение ценных бумаг
против платежа» между двумя участниками расчетов в Euroclear Bank, Brussels.
Это означает, что автокомпенсации подлежат
операции на условиях
«поставка/получение ценных бумаг против платежа» в следующих наиболее часто
встречающихся случаях:
•
•
если Планируемая дата расчетов и Фактическая дата расчетов по ценным бумагам
приходятся на период между Датой фиксации прав и Датой выплаты доходов;
если Планируемая дата расчетов предшествует Дате фиксации прав, но
Фактическая дата расчетов приходится на период между Датой фиксации прав и
Датой выплаты доходов;
•
•
если Планируемая дата расчетов приходится на период между Датой фиксации
прав и Датой выплаты доходов, а Фактическая дата расчетов следует за Датой
выплаты доходов;
если Планируемая дата расчетов предшествует Дате фиксации прав, но
Фактическая дата расчетов наступает после Даты выплаты доходов.
Принцип Автокомпенсации применяется также при одновременных выплатах
доходов и частичном погашении ценных бумаг.
Зачисление Положительной автокомпенсации производится НРД на Специальный
счет Клиента в день проведения данной операции в Euroclear Bank по счету НРД. После
зачисления на Специальный счет Клиента суммы Положительной автокомпенсации НРД
блокирует указанную сумму до наступления Даты выплаты Автокомпенсации
включительно.
Если Положительная автокомпенсация производится международной расчетноклиринговой организацией, иностранным депозитарием после Даты выплаты
автокомпенсации, НРД зачисляет сумму Положительной автокомпенсации на
Специальный счет Клиента, не осуществляя при этом блокировку средств.
Списание суммы Отрицательной автокомпенсации со Специального счета Клиента
осуществляется НРД в день проведения данной операции Euroclear Bank, Brussels по
счету НРД.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на Специальном счете
Клиента для списания суммы Отрицательной автокомпенсации НРД извещает Клиента о
необходимости подкрепления его Специального счета на указанную сумму.
В случае если Клиент не обеспечил наличие суммы Отрицательной
автокомпенсации на Специальном счете НРД имеет право списать в безакцептном
порядке недостающую сумму с иных счетов Клиента, открытых в НРД, в том числе со
счетов Клиента, открытых в иной иностранной валюте или в валюте Российской
Федерации по курсу, установленному НРД на день списания суммы.
•
•
•
•
Автокомпенсация не применяется в следующих случаях:
если доход по ценным бумагам выплачивается эмитентом в различных формах
(например, денежными средствами или ценными бумагами);
если доход выплачивается в валюте, отличной от валюты номинала ценных бумаг,
и неизвестен курс, по которому должны производиться конверсионные операции;
если по ценным бумагам предусмотрена плавающая ставка дохода;
если по ценным бумагам объявлен дефолт.
Не подлежат Автокомпенсации доходы по ценным бумагам при совершении
операций между клиентом Euroclear Bank, Brussels и клиентом Clearstream Banking,
Luxembourg.
В случае если сумма Автокомпенсации была сторнирована международной
расчетно-клиринговой
организацией,
НРД
осуществляет
сторнирование
зачисленной/списанной суммы Автокомпенсации по Специальному счету клиента.
В случае каких-либо расхождений данных НРД с данными Euroclear Bank, Brussels, НРД
оставляет за собой право не производить выплат как сумм дохода/основного долга, так и
сумм Автокомпенсации доходов по ценным бумагам до полного урегулирования
расхождений.