Системой подразумевается конкретный и беспрекословный алгоритм действий, который трейдер обязуется выполнять при любых условиях. Имея в распоряжении рабочую систему, трейдер может зарабатывать как на растущем, так и падающем рынке. Система: - Определить тренд на рынке; - Отбираемые активы не должны реагировать на постоянные изменения в поведении рынка; - Отбор акций, подходящих под заданные параметры системы и несущих в себе идею; - Поиск паттернов, заданных в системе; - Поиск точки входа (правильный набор позиции); - Поиск точки выхода (правильный выход из позиции); - Риск и мани менеджмент. Параметры данной системы рассчитаны на среднесрочные и долгосрочные сделки. Отбор акций, подходящих под заданные параметры системы: 1. Всегда нужно учитывать направление рынка. Работать только по тренду. 2. Ценовой диапазон акций от $0.50 до $5-10, при непонятном или падающем рынке можно смотреть акции с ценовым диапазоном до $15-20. 3. Средний объем в акции за одну торговую сессию 100k и больше (иногда нужно смотреть акции, у которых средний объем за одну торговую сессию менее 100k). 4. Для Long находим акции с постоянно растущими финансовыми показателями или с постоянно сокращающимися убытками. Так же нужно отсутствие большого долга в сравнении с наличными средствами. 5. Для Short находим акции с постоянно растущими убытками или с постоянно сокращающимися прибылями. Желательно наличие большого долга и отсутствие значительных денежных средств. 6. Если до квартального отчета остается менее одной недели, сделку не заключать. 7. Если до FDA остается менее 1-1.5 месяца, сделку не заключать. 8. Если у компании судебные тяжбы, расторжение контрактов с другими компаниями по отношению к первой или расследования SEC, сделку не заключать. 9. Если мы берем Long, желательно акция должна закрепиться выше MA 50 и 200 (может быть только выше MA 50, но желательно выше обоих MA). Если мы берем Short, акция должна закрепится под MA 50 и 200 (может быть только ниже MA 50, но желательно ниже обоих MA). 10. Всегда учитывать новостной фон компании. Хорошие или плохие новости и ожидания. Поиск паттернов, заданных в системе: 1. 2. 3. 4. Удержание фигуры. Зеркальный уровень. Ретест уровня. Возврат в боковик. 1. Удержание фигуры. Примеры: 2. Зеркальный уровень. Примеры: 3. Ретест уровня. Примеры: 4. Возврат в боковик. Примеры: 5. Идея в сделке. Идейные трейды, как правило, одни из самых расчетливых и прибыльных. Но для этого нужно понимать основы бухгалтерского учета и разбираться в новостном фоне компании. Нужно искать те акции, которые не реагируют на движения рынка. У них должна быть своя жизнь. Как правило такие акции нужно находить еще до того как на них обратили внимание большинство трейдеров и инвесторов. Это может быть вызванно определенными слухами, которые еще не подтвердились, или новостями, которые не были расспространены в широкие массы. Например: 1. Компания начала публиковать положительные квартальные отчеты, но до этого у нее были отрицательные квартальные отчеты; 2. Компании начали поступать заказы от государства или крупных компаний; 3. Продукция или услуги компании имеют большую перспективу и начали интересовать крупные компании. Правила: 1. Не инвестировать больше, чем могу позволить себе потерять; 2. Набирать позицию частями; 3. Выходить из позиции частями; 4. Прислушиваться можно ко всем, но поступать нужно только по-своему; 5. Вести свою статистику; 6. Всю свою работу подвергать тщательному анализу; 7. Все мои позиции в портфеле я должен контролировать; 8. Ни когда не терять больше 10% на сумму инвестирования; 9. Выбирать только правильные акции; 10. Не размениваться на краткосрочные сделки. Набор позиции осуществляется методом: Первая часть позиции берется в размере 20% от запланированного объема на сделку. Вторая часть позиции берется в размере 20% от запланированного объема на сделку. Третья часть позиции берется в размере 20% от запланированного объема на сделку. Четвертая часть позиции берется в размере 40% от запланированного объема на сделку. Выходит: 20% + 20% + 20% + 40% = 100% - запланированная позиция на сделку. Так же можно: 10% + 20% + 30% + 40% = 100% - запланированная позиция на сделку. Добор позиции осуществляется лишь в том случае, когда сделка движется в прибыльном для нас направлении. Если сделка движется против нас, добор позиции (усреднение) не делается. Выход из позиции осуществляется методом: Первую часть позиции выходим в размере 10% от объема в сделке при достижении 5-10% движения в нашу сторону. Данная часть позиции перекрывает нам комиссию, которую мы понесли на приобретение позиции + расходы за удержание позиции через ночь, и, возможно, дает небольшую чистую прибыль. Остальную позицию делим на части равные 5-10% от объема в сделке. Выход осуществляется по мере роста актива. Если был сделан выход из позиции в размере 90% от первоначального объема, оставшиеся 10% оставлять на долгосрочный промежуток времени. В случае большой коррекции нужно забрать не менее 40% движения от максимального после нашего входа в позицию. Коррекция: Если мы находимся в сделке 100% запланированным объемом и начинается коррекция, нужно забрать не менее 30-40% движения от максимального после нашего входа в позицию. Риск на сделку: В случае Риск/Прибыль = менее 1 к 5 сделка не заключается. Потери не должны превышать 5-10% на сумму вложенных средств в сделку.