Приложение 14

Приложение № 14
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ СДЕЛОК
1. Условия совершения необеспеченных сделок
1.1. Необеспеченные сделки совершаются с учетом установленных Банком Показателей
достаточности активов.
1.2. Банк вправе совершить Необеспеченную сделку только при условии:
1.2.1. предоставления Клиентом в обеспечение выполнения своих обязательств,
возникших в результате совершения соответствующей Необеспеченной сделки,
ликвидных ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Банком для
Клиента в результате совершения Необеспеченной сделки;
1.2.2. предоставления Клиентом в обеспечение выполнения своих обязательств,
возникшему в результате совершения соответствующей Необеспеченной сделки,
денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате совершения
соответствующей Необеспеченной сделки.
При этом в качестве указанного в подпункте 1.2.1 настоящего пункта обеспечения
обязательств Клиента по предоставленным займам Банка могут принимать только
ликвидные ценные бумаги, соответствующие требованиям федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
1.3.1. Банк вправе сократить список ликвидных ценных бумаг, которые он может
принимать в качестве обеспечения обязательств по Необеспеченным сделкам Клиента.
1.3.2. В случае изменения списка ликвидных ценных бумаг в соответствии с
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка
ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, уведомляет Клиента о таких
изменениях, а также о последствиях этих изменений для Клиента путем размещения
соответствующей информации на сайте Банка.
1.3.3. В случае, установленном пунктом 2.3.1. настоящих Правил, Банк уведомляет
Клиента об изменениях списка ликвидных ценных бумаг, а также о последствиях этих
изменений для Клиента, путем размещения соответствующей информации на сайте
Банка не позднее, чем за 10 рабочих дней до вступления изменений в силу.
1.4. Клиент обязан:
1.4.1. не распоряжаться принадлежащими ему и учитываемыми на его счете депо
ценными бумагами, являющимися обеспечением выполнения своих обязательств, в
размере, достаточном для ликвидации Непокрытой позиции иным способом, чем
осуществление сделок купли-продажи через организатора торгов, путем подачи
поручений Банку (в том числе не передавать их в залог третьим лицам и не обременять
иным образом);
1.4.2. уплачивать вознаграждение за проведение Необеспеченных сделок в соответствие
с Тарифами Банка.
2. Правила совершения Необеспеченных сделок
2.1. Необеспеченные сделки совершаются на основании и в соответствии с
поручениями Клиента, порядок оформления, подачи и исполнения которых
устанавливается настоящими Правилами.
2.2. Банк интерпретирует поручение Клиента на сделку, как поручение на
Необеспеченную сделку, если объем сделки превышает соответствующую позицию
Клиента в торговой системе и на лицевом счете Клиента в момент, когда производится
прием или исполнение такого поручения.
2.3. Предоставляемая Банком торговая программа дает Клиенту полную и подробную
информацию о текущем состоянии и структуре его портфеля, включая текущие
обязательства Клиента по Необеспеченным сделкам и величину доступных ему лимитов,
в связи с чем считается, что Клиент не мог быть не осведомлен о том, что подаваемое им
поручение является поручением на совершение Необеспеченной сделки.
2.4. Для исполнения процедуры контроля за Непокрытыми позициями Клиента Банк
производит на текущий день Т-0, на день Т+1 (на следующий Торговый день), на день
Т+2 (на второй Торговый день) расчет и оценку Стоимости портфеля Клиента,
Начальной маржи, Скорректированной начальной маржи и расчет и оценку
Минимальной маржи на день Т+2.
2.5. Банк принимает и исполняет Заявку Клиента на Необеспеченную сделку в режиме
Т0 или поручение на отзыв или перераспределение денежных средств, объем которых
превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента, или поручение на отзыв или
перераспределение ценных бумаг только при условии, что в результате их исполнения
разность показателей Стоимость портфеля – Скорректированная начальная маржа,
рассчитанных на текущий день приема Заявки/Распорядительного сообщения Т-0, день
Т+1 (следующий торговый день) (только для отзывов и перераспределений), а также на
день Т+2 (на второй Торговый день), будет больше нуля. Банк принимает и исполняет
Заявку Клиента на сделку в режиме торгов «Т+», в том числе Необеспеченную, только
при условии, что разность показателей Стоимость портфеля - Скорректированная
начальная маржа, рассчитанных на день Т+2, будет больше нуля.
Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать
решение о приеме или отклонении Заявки Клиента на Необеспеченную сделку или
поручения на отзыв или перераспределение, объем которых превышает
соответствующую Плановую Позицию Клиента. Банк оставляет за собой право не
исполнять принятую Заявку или поручение на отзыв или перераспределение
Клиента в объеме превышения над соответствующей Плановой Позицией Клиента,
даже при условии, что данная Заявка или поручение не нарушают всех требований
на совершение Необеспеченных сделок.
2.6. Если Стоимость портфеля Клиента на текущий день Т-0, на день Т+1 (на
следующий Торговый день), а также на день Т+2 (на второй Торговый день от текущего
дня), превышает соответствующее значение Скорректированной начальной маржи, то
Банк оценивает возможности Клиента исполнить обязательства, возникшие при
заключении Необеспеченных сделок, с учетом возможного исполнения принятых Заявок
и Специальных сделок РЕПО и/или при исполнении Банком иных распорядительных
Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за
счет Плановых Позиций Клиента, как хорошие. В этом случае Банк принимает от
Клиента любые распорядительные Сообщения, в том числе поручения на отзыв и
перераспределение денежных средств и поручения на списание (перевод) ценных бумаг,
а также Заявки, если при этом обеспечено соблюдение условия, зафиксированного в п.
2.5. Правил.
2.7. Если Стоимость портфеля Клиента на текущий день Т-0, на день Т+1 (на
следующий Торговый день), а также на день Т+2 (на второй Торговый день от текущего
дня), станет ниже, чем соответствующее значение Скорректированной начальной маржи,
но при этом Стоимость портфеля Клиента на день Т+2 выше, чем соответствующее
значение Минимальной маржи на день Т+2, то Банк оценивает возможности Клиента
исполнить обязательства, возникшие при заключении Необеспеченных сделок и
Специальных сделок РЕПО и/или при исполнении Банком иных распорядительных
Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за
счет Плановых Позиций Клиента, как удовлетворительные. В этом случае Банк не
принимает от Клиента распорядительные Сообщения, в том числе поручения на отзыв и
перераспределение денежных средств или поручения на списание (перевод) ценных
бумаг, а принимает от Клиента только Заявки на Специальные сделки РЕПО, а также
Заявки на те сделки и поручения на перераспределение, в результате которых
положительная разница между размером Скорректированной начальной маржи и
Стоимостью портфеля не увеличивается. Банк вправе в этом случае прекратить
исполнение ранее принятых Заявок Клиента, кроме Заявок, в результате исполнения
которых положительная разница между размером Скорректированной начальной маржи
и Стоимостью портфеля, рассчитанных на день заключения сделки Т-0, на день Т+1, а
также на день Т+2, не увеличивается.
2.8. Если Стоимость портфеля Клиента, рассчитанная на день Т+2, станет меньше
суммы соответствующего ему размера Минимальной маржи, рассчитанного на день Т+2,
то Банк оценивает возможности Клиента исполнить обязательства, возникшие при
заключении Необеспеченных сделок и Специальных сделок РЕПО и/или при исполнении
Банком иных распорядительных Сообщений Клиента, которые в текущий момент не
могут быть погашены за счет Плановых Позиций Клиента, как неудовлетворительные. В
этом случае Банк совершает действия по закрытию позиций Клиента, предусмотренные
пунктом 7.8.1. Условий. Банк вправе прекратить исполнение и осуществить ранее
принятых Заявок Клиента, кроме Заявок, исполнение которых приведет к увеличению
положительной разницы между Стоимостью портфеля и размером Минимальной маржи.
Требования данного пункта не применяются, если до закрытия позиций Клиента
Стоимость портфеля рассчитанная на день Т+2, превысит размер Минимальной маржи,
рассчитанный на день Т+2, или если размер Минимальной маржи равен нулю.
2.9. Банк рекомендует Клиенту во избежание наступления последствий,
предусмотренных пунктом 2.8. Правил, осуществить действия, направленные на
увеличение положительной разницы между Стоимостью портфеля и размером
Минимальной маржи, закрыв часть открытых Позиций или внеся дополнительные
средства и/или ценные бумаги.
2.10. Клиент обязан ежедневно контролировать значения показателей Стоимость
портфеля, Начальной маржи/Скорректированной начальной маржи и Минимальной
маржи. В случае если Клиент не предоставил в Банк правильные данные о своем номере
телефона и\или адресе электронной почты, Банк не несет ответственности за любые
последствия, которые могут возникнуть в связи с неполучением Клиентом требования.
2.11. При наличии Непокрытых позиций, возникших при заключении Необеспеченных
сделок и Специальных сделок РЕПО и/или при исполнении Банком иных
распорядительных Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть
погашены за счет Плановых Позиций Клиента, Банк заключает с контрагентом - третьим
лицом Специальную сделку РЕПО в соответствии с пунктом 7.8.1.3. и 7.8.1.4. Условий.
2.12. При заключении Специальной сделки РЕПО предмет сделки определяется Банком
самостоятельно, исходя из параметров текущей ликвидности ценных бумаг, если Клиент
не указал самостоятельно предмет сделки в поручении на Специальную сделку РЕПО.
2.13. Банк заключает Специальную сделку РЕПО только при наличии соответствующих
предложений со стороны контрагента - третьего лица. В случае отсутствия таких
предложений или наличия ограниченных по объему предложений Банк требует от
Клиента погашения его Обязательств в порядке, предусмотренном пунктом 7.8.1.
Условий.
2.14. В случае совершения Банком в порядке, предусмотренном Условиями,
Специальных сделок РЕПО Банк взимает с Клиента комиссию, предусмотренную
тарифами Банка.
2.15. Во всех случаях принудительного погашения обязательств (части обязательств) по
Необеспеченным сделкам Клиента все возможные убытки, связанные с осуществлением
Банком указанной процедуры, целиком ложатся на Клиента.
3. Правила расчета показателей достаточности активов
3.1. Показатели достаточности активов рассчитываются согласно правилам и по
формулам, приведенным в Приложениях № 1 и № 2 к Единым требованиям.
3.2. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении между Клиентом и
Банком, то Показатели достаточности активов рассчитываются Банком исходя из
Плановой Позиции Клиента в Торговой системе Основной рынок ФБ ММВБ.
3.3. При расчете Стоимости портфеля Клиента в составе портфеля учитываются активы
- денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, а также которые
должны поступить Клиенту по заключенным сделкам, обязательства Клиента по
денежным средствам и ценным бумагам, возникшие из ранее заключенных сделок,
задолженность Клиента перед Банком.
3.4. Показатели достаточности активов рассчитываются для каждого открытого
субсчета (субпозиции) на инвестиционном счете на текущий день T-0, на день Т+1 (на
следующий Торговый день), а также на день Т+2 (на второй Торговый день от текущего
дня) с учетом следующего:
3.4.1. Для расчета Стоимости портфеля и Начальной маржи на текущий день T-0 в
портфеле Клиента учитываются денежные средства и ценные бумаги, которые есть у
Клиента на текущий момент расчета, а также денежные средства и ценные бумаги,
которые должны поступить Клиенту в день Т-0 за вычетом денежных средств и ценных
бумаг, которые должны выбыть в день Т-0, в результате расчетов по ранее заключенным,
но еще не исполненным сделкам, текущие обязательства Клиента, а также обязательства,
которые должны возникнуть в день Т-0, в результате расчетов по ранее заключенным, но
еще не исполненным сделкам. Для расчета Скорректированной начальной маржи на
текущий день Т-0 учитываются также Заявки, поданные в режиме Т-0.
3.4.2. Для расчета Стоимости портфеля и Начальной маржи на день T+1 в портфеле
Клиента учитываются денежные средства и ценные бумаги, которые есть у Клиента на
текущий момент расчета, а также денежные средства и ценные бумаги, которые должны
поступить Клиенту в день Т-0 и Т+1 за вычетом денежных средств и ценных бумаг,
которые должны выбыть в день Т-0 и Т+1, в результате расчетов по ранее заключенным,
но еще не исполненным сделкам текущие Обязательства Клиента, а также Обязательства,
которые должны возникнуть в день Т-0 и Т+1, в результате расчетов по ранее
заключенным, но еще не исполненным сделкам. Для расчета Скорректированной
начальной маржи на день Т+1 учитываются также Заявки, поданные в режиме Т-0.
3.4.3. Для расчета Стоимости портфеля, Начальной маржи, на день T+2 и Минимальной
маржи в Портфеле Клиента учитываются денежные средства и ценные бумаги, которые
есть у Клиента на текущий момент расчета, а также денежные средства и ценные бумаги,
которые должны поступить Клиенту в день Т-0, Т+1 и Т+2 за вычетом денежных средств
и ценных бумаг, которые должны выбыть в день Т-0, Т+1 и Т+2, в результате расчетов по
ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам, текущие Обязательства Клиента, а
также Обязательства, которые должны возникнуть в день Т-0, Т+1 и Т+2 в результате
расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам Для расчета
Скорректированной начальной маржи на день Т+2 учитываются все Заявки, поданные
Клиентом.
3.5. Показатели достаточности активов рассчитываются в отношении входящих в
портфель Клиента ценных бумаг, признанных Банком, как « достаточно ликвидными».
3.6. Оценка ценных бумаг для расчета Показателей достаточности активов
осуществляется по цене последней на момент оценки сделки купли-продажи ценных
бумаг такого же вида (типа) (далее – последняя цена), зафиксированной в Торговой
системе Основной рынок ФБ ММВБ в режиме «Т+», а в случае отсутствия таковой - по
последней цене в режиме «Т-0», если иное не предусмотрено Едиными требованиями.
3.7. В соответствии с Едиными требованиями для расчета Показателей достаточности
активов по каждой ценной бумаге для каждой категории Клиентов применяются
соответствующие ставки Риска. Ставки риска являются изменяемыми параметрами и
рассчитываются ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ) каждый
торговый день. Информация по каждой ценной бумаге публикуется клиринговой
организацией НКЦ на своем интернет-сайте www.nkcbank.ru в разделе КлирингФондовый рынок-Риск параметры, а также в разделе Новости в случае оперативного
изменения ставок риска.
3.8. Банк вправе устанавливать свои корректирующие коэффициенты, повышающие
ставки риска НКЦ.
4. Урегулирование необеспеченных сделок
4.1. Урегулирование Необеспеченных сделок, совершенных по поручению Клиента в
торговой системе, производится Банком за счет денежных средств и ценных бумаг,
зачисленных на инвестиционный счет Клиента.
4.2. Урегулирование Необеспеченных сделок, как и обычных (кассовых) сделок,
производится только за счет денежных средств и/или ценных бумаг, предварительно
зарезервированных в торговой системе в порядке, предусмотренном в разделах 6.2. и 6.4
Условий, в сроки, в которые такое резервирование должно быть произведено.
5. Порядок отнесения и исключения Клиента из категории клиентов
с повышенным уровнем риска
5.1. Банк вправе на основании заявления Клиента принять решение об отнесении
Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска.
5.2. Необходимыми условиями отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным
уровнем риска является выполнение одного из следующих требований:
 сумма денежных средств, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с
Клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых по
счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, составляет не менее
трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это
лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
 сумма денежных средств, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с
Клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемая по
счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ценным бумагам, составляет не менее
600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо
считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом
физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 дней,
предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за
счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами.
5.3. Для отнесения Клиента к категории Клиента с повышенным уровнем риска Клиент
предоставляет Банку следующие документы:
 заявление по форме Приложения № 14/1 к настоящим Условиям;
 в случае если Клиент пользуется услугами Банка менее 6 месяцев и/или Банком по
поручению Клиента не заключались сделки с маржей в течение 3 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления на отнесение Клиента к категории клиента с
повышенным уровнем риска, и при этом Клиент пользуется или пользовался ранее
услугами другого брокера, Клиент предоставляет копии договора о брокерском
обслуживании и отчетов данного брокера, подтверждающие выполнение указанных
требований.
5.4. Основанием для исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем
риска являются:
 заявление Клиента, переданное Банку в письменном виде.
5.5. Если сумма денежных средств и стоимость ценных бумаг Клиента, определенные в
п. 5.2 Правил, становятся менее 600 000 рублей, Банк для данного Клиента устанавливает
минимальный уровень маржи на уровне 50% до момента, когда указанная сумма
денежных средств и стоимость ценных бумаг Клиента превысит 600 000 рублей.
5.6. Уведомление о принятии решения об отнесении, и исключении Клиента из категории
клиентов с повышенным уровнем риска направляется Банком Клиенту одним из
способов, определенных Клиентом, не позднее окончания рабочего дня, следующего за
рабочим днем, когда Банком было принято решение об отнесении, и исключении клиента
из категории клиентов с повышенным уровнем риска.
6. Прочие условия
6.1. В случае установления организатором торгов Уровней маржи, отличных от
указанных в настоящем соглашении, применяются Уровни маржи, установленные
биржей. При этом Банк не вправе уменьшить указанные Уровни маржи.
6.2. Клиент вправе в любое время отказаться от совершения Необеспеченных сделок при
условии отсутствия на момент расторжения неурегулированных обязательств между
сторонами.
6.3.
Расторжение заявления по инициативе Клиента осуществляется путем
предоставления в Банк письменного заявления об отказе от совершения Необеспеченных
сделок, подписанного Клиентом или его уполномоченным лицом.
6.3.1. Со дня, следующего за днем регистрации заявления об отказе от совершения
Необеспеченных сделок, Банк исключает возможность совершения Клиентом
необеспеченных сделок.
6.3.2. По инициативе Банка расторжение заявления осуществляется в следующих
случаях:
6.3.2.1. в случае неоднократного неисполнения Клиентом требования о внесение средств;
6.3.2.2. нарушение Клиентом иных условий, установленных Условиями.
6.3.3. Соглашение о совершении необеспеченных сделок в интересах Клиента при
обслуживании на рынках ценных бумаг будет считаться расторгнутым только после
надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, в том числе обязательств по
ранее совершенным сделкам и операциям, а также оплаты необходимых расходов и
услуг Банка в соответствии с тарифами Банка.
С Правилами и условиями совершения Необеспеченных сделок в ПАО БАНК «ЮГРА»
ознакомлен и согласен
Клиент
м.п.
______________/_________________/
Приложение № 14/1
Номер счета Клиента __________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в категорию клиентов с повышенным уровнем риска
№ ________ от _______________ 20__ года
Прошу включить
________________________________________________________________________
(наименование организации/ФИО физического лица)
в список клиентов с повышенным уровнем риска. Настоящим гарантирую (-ем), что
соответствую(-ем) всем условиям, указанным в п. 3 Порядка совершения маржинальных
сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими
брокерскую деятельность для определенной категории клиентов, утвержденного
приказом ФСФР России от 27 октября 2005 года № 05-53/пз-н.
Клиент понимает, что сделки с маржой относятся к группе сделок с высоким уровнем
риска, при этом существует риск потери всех инвестированных средств или даже суммы,
превосходящей первоначальные инвестиции. Клиент принимает на себя риски,
связанные с действиями регулирующих торговлю органов государственной власти либо
организаторов торговли; риски, связанные с переносом коротких и длинных позиций на
следующую торговую сессию, а так же риски, связанные с изменением котировок на
момент открытия новой торговой сессии.
Клиент понимает и соглашается с тем, что Банк не в состоянии предусмотреть и
предупредить Клиента обо всех возможных рисках.
Клиент
_________________ /________________________/
Принято для передачи в ДЦБ _________________________________
Приложение № 14/2
ТРЕБОВАНИЕ
о внесении в обеспечение обязательств клиента денежных средств и /или ценных бумаг
Настоящим ПАО БАНК «ЮГРА» уведомляет о снижении уровня маржи по
инвестиционному счету ниже ограниченного уровня, в связи с чем Вам надлежит сократить
Вашу необеспеченную позицию посредством внесения дополнительных денежных средств на
лицевой счет и/или ценных бумаг на счет депо не позднее ___________________в размере,
указанном ниже:
(дата, время)
Параметры суммы к погашению
Сумма к погашению
Сумма прописью
Валюта
Данные о Клиенте
ФИО (для физических лиц),
Наименование клиента (для юридических)
Код клиента
Номер и дата договора
Номер договора комплексного
обслуживания на рынке ценных бумаг
Дата договора комплексного
обслуживания на рынке ценных бумаг
Номер лицевого счета
Номер счета депо
Срок, в который требование должно быть
исполнено
Реквизиты
Дата
Время
Подпись уполномоченного работника
Банка
Способ передачи требования
Информация о доставке (недоставке)
требования