Рабочие материалы Обзор тенденций развития банковского сектора РФ Август 2010 • Объем банковских активов стабильно увеличивается с середины прошлого года. По итогам 1 полугодия 2010 г. активы превысили максимальный уровень, достигнутый в начале 2009 г. Содержание Активы банков 2 Кредитование предприятий и населения 3 Ставки по кредитам и депозитам 6 Процентные ставки по кредитам и депозитам снижаются вслед за сокращением в первом полугодии инфляции. Процентный доход банков от операций с населением остается на уровне выше, чем до кризиса. Доходность банковских операций с предприятиями сохраняется на докризисном уровне. Банковский капитал 7 Устойчивость банков 9 • По итогам 1 полугодия 2010 г. объем собственных средств (капитала) банков сократился на 3,2%. До 2010 г. динамика банковского капитала была положительной. В 2009 г. прирост банковского капитала обеспечили увеличение уставного капитала, эмиссионный доход и капитализация прибыли. Финансовое состояние 10 • В 1 полугодии 2010 г. снизился показатель достаточности банковского капитала. Это произошло из-за сокращения объема собственных средств и увеличения уровня кредитного и рыночного риска по активам банков. • Рост рентабельности банковского бизнеса продолжается с конца 2009 г. и связан в основном с улучшением финансовых результатов деятельности банков. • • Со 2 квартала 2010 г. возобновился рост банковского кредитования. Более динамично восстанавливается кредитование предприятий. Доля кредитов на срок более 3-х лет составляет 40% от всех выданных кредитов. На рынке банковского кредитования увеличивается доля иностранных банков. Контактное лицо: Шварёва Наталья shvaryova_nv@veb.ru +7 (495) 229 59 34 При подготовке материала были использованы данные Банка России Активы банковской системы Суммарные активы российских банков Прирост на 11% с июня 2009 г. по июнь 2010 г. 35 трлн. руб. 105% % ВВП 90% 30 За полтора года активы банковского сектора выросли с 45 до 60% ВВП 25 20 75% 60% 15 45% Темп прироста активов в 2007-2008 гг. более 40% в год 10 30% млрд. руб. Темп прироста активов в 2003-2005 гг. 25-35% в год 5 % ВВП Послекризисное восстановление банковских активов наблюдается с с июня 2009 г. По данным на 1.07.2010 объем активов вырос на 3.4% по сравнению с началом 2010 г. Отношение активов к объему ВВП в 1 полугодии 2010 г. опустилось ниже 75%. 15% 0% 0 01.2003 01.2004 01.2005 01.2006 01.2007 01.2008 01.2009 01.2010 01.2011 Доли отдельных групп банков в совокупном объеме активов, на 1 января 2010 г. 42.6% (40.6) Доля в активах 33.3% (34.6) 18.3% (18.7) Количество банков, ед. 01.01.2009 01.01.2010 17 15 Банки, контролируемые государством 136 139 Крупные частные банки 101 106 Банки, контролируемые иностранным капиталом 335 361 Средние и малые банки Московского региона Региональные средние и малые банки 443 412 Небанковские кредитные организации 50 51 Ряд1 Ряд8 2.6% (2.7) 2.8% (2.7) Количество банков В скобках указаны значения доли активов групп банков на 01.01.2009 0.4% (0.7) Более трети всех активов приходится на крупные российские частные банки. Их количество увеличились за 2009 г., но при этом снизилась их доля в совокупных банковских активоах. В 2009 г. снизилось количество контролируемых государством банков, при этом приходящаяся на них доля активов увеличилась. В 2009 г. стало меньше региональных банков, однако их доля в банковских активах не изменилась. 2 Кредитование предприятий и населения Объем выданных кредитов 15000 12000 млрд.руб. % ВВП 50% 40% % ВВП 9000 6000 Курсовая переоценка кредитного портфеля из-за девальвации рубля млрд.руб. 30% Предприятиям 20% Населению 3000 10% Банкам 0 01.2000 0% 01.2001 01.2002 01.2003 01.2004 01.2005 01.2006 01.2007 01.2008 01.2009 01.2010 01.2011 Во 2 квартале 2010 г. объемы банковского кредитования реальной экономики постепенно начали увеличиваться. Восстановление потребительского кредитования идет менее активно, чем кредитования предприятий. На 1.07.2010 объем выданных кредитов населению увеличился на 2.8% с начала года, предприятиям - на 3.9%. Объем межбанковского кредитования в целом сохраняется на относительно стабильном уровне. Срочность предоставленных предприятиям и организациям кредитов, % от общего объема кредитов 100% до 3-х месяцев от 3-х месяцев до 1 года 80% 60% от 1 года до 3-х лет Две трети всех банковских кредитов предоставляются реальному сектору на срок более 1 года. свыше 3-х лет Доля долгосрочных кредитов (на срок свыше 3-х лет) перестала увеличиваться и сохраняется на уровне 40% от общего объема кредитов. 40% 20% 0% 01.2007 01.2008 01.2009 01.2010 Доля краткосрочных (до 1 года) кредитов на 1 июня 2010 г. составила 30% и снизилась на 23 п.п. по сравнению с началом 2007 г. 01.2011 3 Кредитование предприятий и населения в различных группах банков Доли отдельных групп банков в совокупном объеме кредитов, выданных нефинансовым учреждениям и населению 01.01.07 43% 44% 46% 46% 01.01.08 01.01.09 39% 33% 16% 01.01.10 31% 31% Наблюдается тенденция увеличения доли банков, контролируемых государстом и иностранным капиталом, в общем объеме выданных банковских кредитов. 18% 18% 11% 7% Банки, контролируемые государством Банки, контролируемые иностранным капиталом Крупные частные банки 6% 5% 5% Региональные средние и малые банки, в т.ч. Московского региона Доли отдельных групп банков в совокупном объеме кредитов, выданных населению 43% 41% 41% 44% 01.01.07 01.01.08 35% 01.01.09 33% 01.01.10 30% 23% 25% 26% 19% 14% 8% Банки, контролируемые государством Банки, контролируемые иностранным капиталом Крупные частные банки 6% 5% 5% Иностранные банки активно расширяют свое присутствие на рынке розничного кредитования. За 2007-2009 гг. их доля в совокупном объеме кредитов населению выросла почти в 2 раза. Экспансия иностранных банков в банковском секторе происходит за счет сокращения доли российских коммерческих банков. Региональные средние и малые банки, в т.ч. Московского региона 4 Просроченная задолженность по кредитам Просроченная задолженность* предприятий и населения по банковским кредитам 14 1 400 12 1 200 10 в % от общего объема кредитов, лев. шкала в млрд. руб., прав. шкала 1 000 8 800 6 600 4 400 2 200 0 1999 По данным на 1.07.2010 объем просроченной задолженности по банковским кредитам не увеличился. За январь-май 2010 г. доля просроченной задолженности в общем объеме выданых кредитов увеличилась с 6.1% до 6.7%. В июне этот показатель снизился до 6.6%. 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * Данный показатель учитывает только просроченные платежи по кредитам и не отражает всей суммы кредитов, по которым был нарушен график погашения 5 Ставки по депозитам и кредитам Ставки по банковским кредитам и депозитам, % годовых 30 Вслед за инфляцией продолжается снижение процентных ставок по депозитам населения и кредитам предприятиям. По кредитам населению 25 20 15 10 После продолжительно периода повышения ставок по кредитам для населения банки наконец стали их снижать. С февраля по май 2010 г. ставка в среднем снизилась почти на 5 п.п. Инфляция* По кредитам предприятиям 5 По депозитам населения 0 01.2001 01.2002 01.2003 01.2004 01.2005 01.2006 01.2007 01.2008 01.2009 01.2010 01.2011 * Значение индекса потребительских цен за предыдущие 12 месяцев Разница между ставками (спред), % годовых 25 Снижение прибыльности банковских операций по мере развития банковского сектора 20 Вслед за снижением ставок по кредитам для населения процентная маржа банков по операциям с физлицами снизилась и вышла на уровень 2009 г. Спред по кредитам населению** 15 Прибыльность по банковским операциям с предприятиями составляет порядка 5% и соответствует докризисному уровню. 10 5 Спред по кредитам предприятиям* Рост прибыльности во время "инвестиционного бума" 0 01.2001 01.2002 01.2003 01.2004 01.2005 01.2006 01.2007 01.2008 01.2009 01.2010 01.2011 * Разница между ставками по кредитам предприятиям и депозитам населения ** Разница между ставками по кредитам и депозитам населения 6 Банковский капитал Собственные средства (капитал) банков 17% 15% 13% 13% 13% 15% млрд. руб. 5000 14% 13% 12% 12% 9% 6% 6% 11% 9% 6% 3000 % к активам 2000 8% % к ВВП 1000 5% 3% Собственные средства (капитал) 4000 11% 7% Собственные средства (капитал) банков до 2010 г. демонстрировали стабильную положительную динамику. 6000 16% 947 1242 1693 2672 3811 4621 4473 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 За 2009 г. увелиличилось отношение банковского капитала к ВВП (12% на 01.01.2010 против 9% на 01.01.2009 ) и активам банковского сектора (16% против 14%). По итогам 1 полугодия 2010 г. банковский капитал сократился на 3.2%. 1 полугодие Структура собственных средств (капитала) банков, млрд. руб. 6000 Прочие факторы роста капитала 5000 Прибыль и фонды КО 4000 Эмиссионный доход 3000 Уставный капитал 2000 Субординированные кредиты 1000 Вложения кредитной организации в акции 0 Прочие факторы снижения капитала -1000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Собственные средства (капитал) До 2008 г. основными факторами роста банковского капитала были увеличение уставного капитала и капитализация прибыли. Рост капитала банков в 2008 г. в значительной степени был обусловлен предоставлением в конце года субординированных кредитов крупным банкам. В 2009 г. прирост банковского капитала обеспечили увеличение уставного капитала, эмиссионный доход и капитализация прибыли. 7 Банковский капитал (по различным группам банков) Факторы роста собственных средств (капитала) в различных группах банков доля в общем приросте, % В 2009 г. для крупных государственных банков и региональных банков рост уставного капитала и эмиссионный доход стали основным фактором роста капитала. По данным на 01.01.2010 3% 18% 38% 33% 46% Другие факторы 82% Рост УК и эмиссионный доход 51% 62% Капитализация прибыли 54% Субординированные кредиты 13% Банки, контролируемые Крупные частные банки Банки, контролируемые Региональные средние и малые банки государством иностранным капиталом По данным на 01.01.2009 2% 5% 17% 25% 26% 48% Другие факторы 44% 78% 32% 30% Банки, контролируемые государством Крупные частные банки 75% Рост УК и эмиссионный доход Капитализация прибыли Субординированные кредиты 18% Банки, контролируемые иностранным капиталом Рост капитала крупных частных банков в значительной степени обеспечили субординированные кредиты . Для банков, контролируемых иностранным капиталом, основным источником роста капитала стала прибыль. Рост капитала банков в 2008 г. в значительной степени был обусловлен предоставлением в конце года субординированных кредитов крупным банкам. Кроме того, по итогам 2008 г. банки всех групп увеличили объем собственных средств (капитала) за счет капитализации прибыли. Региональные средние и малые банки 8 Устойчивость банковского сектора Достаточность капитала банков 20.9% 10000 млрд.руб. Коэффициент достаточности*, % 8000 25% 18.9% 16.8% 20% 6000 4 621 15% 4 473 4000 10% Собственные средства (капитал), млрд. руб. 2000 По итогам первого полугодия 2010 г. достаточность банковского капитала снизилась. Этому способствовало сокращение объема собственных средств ... 5% 0 0% 01.01.08 01.07.08 01.01.09 01.07.09 01.01.10 01.07.10 01.01.11 * Отношение собственных средств (капитала) к активам, взвешанным по уровню риска Качество активов банковского сектора 35000 100% Активы всего, млрд. руб. млрд.руб. 28000 90% 21000 80% 14000 Активы, взвешенные по уровню в % от активов риска, млрд. руб. всего 7000 Степень рискованности банковских операций в 2010 г. снова стала увеличиваться 70% 60% 50% 0 01.01.08 … а также увеличение уровня кредитного риска по активам банка. 01.07.08 01.01.09 01.07.09 01.01.10 01.07.10 01.01.11 9 Финансовое состояние банковского сектора Показатели рентабельности 6 30 5 25 4 3 2 Рентабельность капитала, % (прав. шкала) Рентабельность активов, % 20 15 10 (лев. шкала) 1 5 0 2005 В конце 2009 г. начался рост рентабельности банковского бизнеса. С октября 2009 г. по июнь 2010 г. рентабельность банковских активов увеличилась с 0.3 до 1.8%, рентабельность капитала - с 2.2 до 10%. Рост банковской доходности обусловлен в основном улучшением финансового результата банков. 0 2006 2007 2008 2009 2010 Фондовые индексы фондовые индексы показывают, что падение банковского сектора в результате кризиса было глубже, а восстановление идет медленнее, чем по экономике в целом. 2500 2000 Индекс РТС 1500 По сравнению с докризисным максимумом банковский фондовый индекс упал в 7 раз. Падение индекса РТС в целом составило 4.5 раз. Индекс РТС Банки и финансы 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 По итогам семи месяцев с начала 2010 г. значение банковского индекса составляет половину от докризисного максимума. На эту же дату общий индекс РТС составлял 59% от докризисного максимума. 10