Структура динамики совокупной факторной

ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru
Структура динамики совокупной
факторной производительности России и
стран мира: влияние расходов на НИОКР
А. Апокин, И. Ипатова (ЦМАКП)
Апрельская конференция ВШЭ, Москва, 08.04.2015
1. Мотивация
 Чем можно объяснить несоответствия в динамике факторов
производства и фактического выпуска?
 технический прогресс (неявно предполагается для «остатка Солоу»)
 неучтенные факторы производства (промежуточное потребление,
инвестиции, земля, институты)
 технологическая (производственная) неэффективность
 аллокативная неэффективность
 Метод расчета СФП гораздо важнее для исследования
детерминантов динамики производительности, чем перебор
по списку факторов
 Важность
производственной
и
аллокативной
неэффективности
как
дополнительного
измерения
динамики
СФП
подчеркивают
и
исследователи
«арифметики роста» (Jones, 2013)
 Мы оцениваем влияние расходов на НИОКР на СФП в
предпосылке
присутствия
различных
типов
(не)
эффективности (O’Donnell, 2012)
Примечание: Совокупная факторная производительность (СФП) – отношение агрегированного выпуска к агрегированным затратам.
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
2
План
1. Мотивация
2. Литература
3. Подход и данные
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
5. Влияние расходов на НИОКР
6. Выводы
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
3
2. Литература
 Межстрановые сопоставления в анализе панельных данных
на основе подхода технической эффективности:
 международное
сопоставление
для
обрабатывающей
промышленности: Hultberg et al (2004)
 межстрановое сопоставление внутриотраслевых распределений:
Bartelsman et al (2009)
 основные межстрановые сопоставления оценки производительности
построены на предпосылке полного использования ресурсов:
Jones (2013)
 Оценки СФП для России:
 на отраслевых данных по России: Бессонов (2004), Назруллаева
(2005)
 на международных межотраслевых данных: Voskoboynikov and
Solanko (2014)
 техническая неэффективность (SFA) учитывается в работе Мамонов и
Пестова (2015)
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
4
План
1. Мотивация
2. Литература
3. Подход и данные
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
5. Влияние расходов на НИОКР
6. Выводы
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
5
3. Данные и подход
 Мы оцениваем структуру СФП и влияние расходов на
НИОКР для двух выборок стран за 1990-2010 гг.:
 «Мир» – 91 крупнейших стран мира
 «ОЭСР-1990 + Россия» – Россия и 22 страны выборки «Мир»,
входивших в ОЭСР на 1990 год
 Используемые данные:
 ВВП, запасы капитала (по ППС в ценах 2005 г. из Мамонов и
Пестова (2015)), численность ЭАН и среднее количество лет
образования, полученного людьми, старше 25 лет
 НИОКР, инфраструктурные и институциональные показатели
(ОЭСР, ВБ, ВЭФ)
 Используемые в литературе методы учета неэффективности
при расчете СФП:
 метод стохастической производственной границы (SFA): Hultberg et
al (2004), Мамонов и Пестова (2015)
 метод детерминистической производственной границы (DEA)
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
6
3. Данные и подход
Компоненты СФП в модифицированном DEA
Источник: O’Donnell (2011)
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
7
3. Данные и подход
Компоненты СФП в модифицированном DEA
• TFPEit TFPit* 1 – эффективность СФП
TFPt
Qit X it
Qit X it
•
OTEit
•
OSEit
Qit X it
Qit X it
•
OMEit
Qit X it
Qˆ it X it
•
ROSEit
Qˆ it X it
TFPt *
•
RMEit
Qit X it
TFPt *
Qit
Qit
DO ( xit , qit , t ) 1
– техническая эфф-ть
– эфф-ть от масштаба
1
Qit
Qˆ
1
1
– остаточная эфф-ть от масштаба
1
– эфф-ть от распр. факторов
it
– остаточная эфф-ть от распр. факторов
TFPI hsit
TFPt *
TFPs*
OTEit
OTEhs
OSEit
OSEhs
RMEit
,
RMEhs
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
8
План
1. Мотивация
2. Литература
3. Подход и данные
4. Оценки структуры и
динамики компонентов СФП
5. Влияние расходов на НИОКР
6. Выводы
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
9
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
 Мы проверили адекватность полученных с помощью DEA
оценок СФП несколькими способами:
 соответствие границы производственных возможностей для стран
выборки «ОЭСР-1990+Россия» и выборки «Мир»
 величина СФП и относительное положение стран по СФП в
зависимости от выборки
 относительное положение стран по СФП в сравнении с другими
исследованиями: Мамонов и Пестова (2015)
 корреляция оценок СФП и ее компонентов
 корреляция полученных оценок СФП и оценок СФП, сделанных
The Conference Board и ОЭСР
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
10
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
Роль стран с производственной границы
«ОЭСР-1990+Россия» в выборке «Мир»
Страны и годы, лежащие на ГПВ
«ОЭСР-1990+Россия» и «Мира»
Люксембург – 1990-2010 гг.
Норвегия – 1993-2006, 2009 гг.
Турция – 1993, 2010 гг.
Великобритания– 2001-2010 гг.
США – 1990-2010 гг.
Россия – 1990-1993, 2001-2010 гг.
Страны и годы, лежащие на ГПВ
«ОЭСР-1990+Россия», но не лежащие на
ГПВ «Мира»
Финляндия – 1999-2001 гг.
Греция – 1990-1991 гг.
Исландия – 1990-2010 гг.
Италия – 2002, 2004-2006 гг.
Норвегия – 1991-1992, 2007 гг.
Португалия – 1990-2010 гг.
Испания – 1990-1991 гг.
Турция – 1990-1992, 1994-2009 гг.
Россия – 1994, 2000 гг.
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
11
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
Средние значения эффективности СФП по DEA
и технической эффективности по SFA 10 наиболее
производительных стран и России для выборки «Мир»
Период
1995-1999
2000-2004
Ранг
Страна
Индекс
(DEA)
Страна
Индекс
(SFA)
Страна
Индекс
(DEA)
Страна
Индекс
(SFA)
1
США
1.00
США
1.00
США
1.00
Великобритания
1.00
2
Великобритания
0.91
Великобритания
0.99
Великобритания
0.98
Канада
0.99
3
Дания
0.86
Саудовская
Аравия
0.97
Швеция
0.85
США
0.99
4
Чили
0.85
Канада
0.94
Дания
0.84
Франция
0.97
5
Греция
0.81
Франция
0.94
Греция
0.83
Саудовская
Аравия
0.94
6
Сингапур
0.81
Бельгия
0.92
Люксембург
0.82
Австралия
0.92
7
Израиль
0.80
Германия
0.92
Израиль
0.82
Нидерланды
0.92
8
Турция
0.79
Италия
0.92
Канада
0.82
Бельгия
0.92
9
Бельгия
0.78
Нидерланды
0.92
Чили
0.80
Италия
0.92
10
Новая Зеландия
0.78
Австралия
0.91
Франция
0.80
Германия
0.91
Россия (33)
0.63
Россия (37)
0.61
Россия (23)
0.74
Россия (29)
0.69
Источник: Мамонов и Пестова (2015), расчеты авторов
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
12
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
Корреляция оценок компонентов СФП
СФП
Технологический
показатель
Эфф-ть
СФП
ОстаточТехничес- Эфф-ть от
ная эфф-ть
кая эфф-ть масштаба
от распр.
Выборка «ОЭСР-1990+Россия»
СФП
Технологический показатель
Эфф-ть СФП
Техническая эфф-ть
Эфф-ть от масштаба
Остаточная эфф-ть от распр.
1
0.08
1
-0.10
0.33
0.96
1
0.01
-0.11
0.09
0
1
-0.06
0.33
0.96
1
-0.38
-0.14
1
0.24
1
1
-0.13
-0.13
1
0.31
1
Выборка «Мир»
СФП
Технологический показатель
Эфф-ть СФП
Техническая эфф-ть
Эфф-ть от масштаба
Остаточная эфф-ть от распр.
1
0.02
1.00
0.32
0.37
0.87
1
-0.05
-0.01
0.03
-0.06
1
0.32
0.37
0.87
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
13
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
Корреляции оценок темпов прироста СФП по DEA и
посчитанных Conference Board и ОЭСР
Страна
Австралия
Австрия
Бельгия
Канада
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Исландия
Италия
Япония
Люксембург
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Португалия
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
Великобритания
США
Россия
The Conference Board
ОЭСР
«ОЭСР-90» «Мир» «ОЭСР-90» «Мир»
0.45
-0.85
0.15
-0.65
0.71
0.19
0.67
0.32
0.66
-0.05
0.53
-0.06
0.92
-0.33
0.8
-0.13
0.8
-0.33
0.79
-0.39
0.76
-0.21
0.75
-0.14
0.82
-0.21
0.76
-0.32
0.84
0.33
0.83
0.40
0.91
0.51
0.18
-0.16
0.85
-0.32
0.85
-0.32
0.96
-0.20
0.91
0
0.82
0.37
0.84
0.04
0.82
0.04
0.56
-0.07
0.42
-0.02
0.73
-0.68
0.86
0.17
0.78
0.03
0.36
-0.34
-0.20
-0.43
0.84
-0.14
0.79
-0.13
0.8
0.14
0.97
-0.2
0.46
0.02
0.70
-0.13
0.79
0
0.76
0.03
0.40
-0.01
0.97
0.35
-
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
14
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
Темпы прироста СФП, по выборкам и источникам
США
Conference Board
ОЭСР
"Мир"
"ОЭСР-1990"
Conference Board
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
2010
-8
2009
-5
2008
-6
2007
-4
2006
-4
2005
-3
2004
-2
2003
-2
2002
0
2001
-1
2000
2
1999
0
1998
4
1997
1
1996
6
1995
2
1994
8
1993
3
1992
10
1991
4
1991
Китай
"Мир"
15
План
1. Мотивация
2. Литература
3. Подход и данные
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
5. Влияние расходов на НИОКР
6. Выводы
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
16
5. Влияние расходов на НИОКР
 Мы смоделировали влияние расходов на НИОКР на
компоненты СФП в присутствии ряда контрольных
факторов на периоде 1990-2010 гг.:
 динамика СФП
 динамика технологического показателя как «глобальной ГПВ»
 динамика технической эффективности как «ГПВ страны»
 Основные контрольные факторы:
 индекс экономической свободы Fraser Institute
 прирост числа пользователей телефонов (на 1000 чел.)
 оборот внешней торговли
 рост мировой экономики, НИОКР США (для технологического
показателя)
 Для выбора модели, наилучшим образом описывающей
динамику по России, рассчитан ранг ошибок в
рассмотренных моделях
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
17
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
Влияние расходов на НИОКР на прирост технологического показателя
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0.84
0.82
Китай
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Динамика технологического
показателя
Зависимая переменная d(log(Технологический
М1
показатель))
d(log(Госрасходы на НИОКР 0.26*
США)), лаг 13
(0.12)
Госрасходы на НИОКР
США, % ВВП, лаг 12
d(log(Мировой ВВП))
Разрыв выпуска США, %
потенциального ВВП, лаг 1
Константа
М2
М3
М4
М5
7.58*
(3.72)
3.77
(2.50)
0.93***
(0.19)
М6
"ОЭСР-1990"
"Мир"
0.15** 0.17***
(0.06) (0.06)
9.14***
(2.25)
1.00*** 1.03***
0.91***
(0.14) (0.13)
(0.14)
-0.18*
-0.48***
(0.10)
(0.12)
-0.01 -0.03*** -0.03*** -0.08* -0.06** -0.11***
(0.005) (0.004) (0.004) (0.04) (0.02) (0.02)
0.24
0.84
0.88
0.21
0.70
0.86
16
16
16
18
18
18
R^2
Число наблюдений
Примечание: Оценки по выборке «Мир». *, **, *** - уровни значимости 10%, 5% и 1%-ый, соответственно. В скобках указаны стандартные
ошибки коэффициентов.
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
18
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
Влияние расходов на НИОКР на прирост СФП
Темпы прироста СФП
Частные расходы на НИОКР, % ВВП, 5 лаг
Общие расходы на НИОКР, % ВВП, 5 лаг
Уровень СФП, 1 лаг
Индекс развития институтов
Темпы прироста числа пользователей телефонов
Внешнеторговый оборот, % ВВП
Темпы прироста СФП, 1 лаг
Константа
Число наблюдений
R^2
Число стран
М1
М2
М3
0.63
(0.51)
1.24***
(0.47)
М4
М5
0.82*
0.64*
(0.45)
(0.37)
-33.44*** -33.02*** -54.18*** -38.93*** -59.38***
(3.48)
(4.09)
(4.51)
(4.46)
(4.31)
2.48***
2.63***
(0.39)
(0.39)
0.07***
0.04***
(0.01)
(0.01)
0.05***
0.07***
(0.01)
(0.01)
0.20***
0.20***
0.12***
0.17***
0.18***
(0.02)
(0.04)
(0.04)
(0.04)
(0.04)
11.26*** 14.83***
1.29
15.50***
-0.29
(1.09)
(1.76)
(2.57)
(1.68)
(2.48)
1729
432
432
682
673
0.08
0.17
0.34
0.13
0.33
91
31
31
69
68
Примечание: Оценки по выборке «Мир». *, **, *** - уровни значимости 10%, 5% и 1%-ый, соответственно. В скобках указаны стандартные
ошибки коэффициентов.
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
19
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
Влияние расходов на НИОКР
на прирост технической эффективности
Темпы прироста технической эффективности
М1
Частные расходы на НИОКР. % ВВП. 5 лаг
М2
М3
0.83**
(0.42)
0.81*
(0.42)
Общие расходы на НИОКР. % ВВП. 5 лаг
Уровень технической эффективности. 1 лаг
-21.07*** -13.82***
(1.51)
(2.38)
Индекс развития институтов
Темпы прироста пользователей телефонных
соединений
Внешнеторговый оборот. % ВВП
Темпы прироста технической эффективности. 1
лаг
Константа
Число наблюдений
R^2
Число стран
0.26***
(0.02)
17.25***
(1.20)
1.729
0.16
91
0.26***
(0.05)
10.77***
(1.95)
432
0.13
31
-15.55***
(2.45)
0.88***
(0.34)
0.01
(0.01)
0.01*
(0.01)
0.25***
(0.05)
4.60*
(2.68)
432
0.16
31
М4
М5
1.05***
(0.37)
-20.20***
(2.51)
0.76**
(0.33)
-19.35***
(2.20)
0.77**
(0.33)
0.02*
(0.01)
0.01
(0.01)
0.36***
(0.04)
8.55***
(2.62)
673
0.22
68
0.22***
(0.04)
15.48***
(2.00)
682
0.13
69
Примечание: Оценки по выборке «Мир». *, **, *** - уровни значимости 10%, 5% и 1%-ый, соответственно. В скобках указаны стандартные
ошибки коэффициентов.
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
20
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
Сопоставительная динамика компонентов СФП
экономики России, индекс, 1990=100
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
СФП
Техническая эффективность
Остаточная эффективность от распр.
Технологический показатель
Эффективность от масштаба
Примечание: Оценки по выборке «Мир».
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
21
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
Динамика ранга ошибки для России, по компонентам СФП
СФП
Техническая эффективность
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
0
10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
СФП, частные R&D
СФП, общие R&D
ТЭ, частные R&D
ТЭ, общие R&D
Примечание: Оценки по выборке «Мир».
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
22
План
1. Мотивация
2. Литература
3. Подход и данные
4. Оценки структуры и динамики компонентов СФП
5. Влияние расходов на НИОКР
6. Выводы
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
23
6. Выводы
 Построена оценка СФП и ее компонентов для двух выборок
стран за 1990-2010 гг. – «ОЭСР-1990+Россия» и «Мир»:
 оценки СФП и ее компонентов для обеих выборок качественно
сходны и, в целом, соответствуют ряду критериев адекватности
 для России получен рост ранга эффективности с 33 (1995-1999 гг.)
до 9 (на 2010 г.)
 Оценено влияние НИОКР на динамику СФП и ее
компонентов:
 выделено влияние величины расходов на НИОКР в прошлом (более
10 лет) на динамику технологического показателя в присутствии
ряда контрольных переменных
 рост интенсивности частных расходов на НИОКР на 1.0 % ВВП
через пять лет увеличивает темпы прироста СФП на 1.2 проц. п.
 рост интенсивности совокупных расходов на НИОКР на 1.0 % ВВП
через пять лет увеличивает темп прироста СФП на 0.6-0.8 проц. п.
 ранг ошибки модели для России выше при использовании
показателя частных НИОКР и не превосходит 10-15
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
24
Спасибо за внимание!
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
25