klipper - YouTrade.TV

Klipper
KLIPPER
Серия алгоритмических инвестиционных стратегий
KLIPPER «Доллар/Рубль»
KLIPPER «Доллар/Рубль» — инструмент алгоритмической торговли, в основе которого лежит
стратегия следования тренду валютной пары доллар/рубль.
Цель KLIPPER «Доллар/Рубль» — получение двузначной абсолютной доходности
Актуальность KLIPPER «Доллар/Рубль»
Используемый алгоритм наиболее эффективно работает в условиях высокой волатильности рынка.
Существующая геополитическая напряженность и экономическая нестабильность дают основания
полагать, что высокая волатильность на валютном рынке сохранится, по крайней мере, до лета
2015г.
Кроме того, декларируемый ЦБ РФ переход от политики таргетирования курса рубля к
таргетированию инфляции снизит объемы интервенций Банка России на валютном рынке, что
также стимулирует рост волатильности. Количественные оценки, полученные на основе модели
«качества» рынка, также прогнозируют период высокой волатильности рынка доллар/рубль на
Историческая справка
KLIPPER (нидерл. Klipper; англ. Clipper, - легкое парусное судно)
Голландия — родина корабелов.
Построенный на «собственной верфи»
голландской инвестиционной компании
Schildershoven, быстрый, маневренный
KLIPPER несколько лет проходил испытания.
Оттачивая свою надежность, он использовался
для управления собственными средствами
компании.
Испытания прошли успешно
(см. Приложение), и сейчас компания
предоставляет возможность его фрахта.
Преимущества стратегий серии KLIPPER:
1. Опыт успешной алгоритмической торговли на рынках США и России в течение более чем пяти лет.
2. Использование беспараметрических или низкопараметрических торговых алгоритмов резко
снижает риск подгонки торговой модели под исторические данные, что позволяет получать
устойчивый желаемый результат.
(Подгонка случается при использовании многопараметрических моделей. При экстраполяции в будущее такие модели
дают неприемлемый результат.)
3. Уникальная работа с первичными данными, «подстройка» формата временных рядов под
алгоритм, а не наоборот.
4. Упор на «технологичность» означает, что помимо заботы об эффективности модели большое
внимание уделяется вопросам надежности работы всего торгового комплекса.
Надежность обеспечивает:
Использование только проверенного специализированного оборудования, обеспечивающего
высокую скорость передачи данных
Использование стабильного и проверенного программного обеспечения (долговременная
эксплуатация используемых программ позволяет устранить все возможные неполадки до начала
использования программы в торговле клиентов)
Использование зарекомендовавших себя с точки зрения надежности торговых платформ (Omega
Research)
Постоянный удаленный контроль, использование программного и технического
резервирования, позволяющего в случае выхода из строя рабочей станции продолжить работу.
5. Единый технологический стандарт для работы на различных рынках: используются только
торговые платформы от TradeStation, признанные трейдерами во всем мире одними из лучших на
рынке.
6. Постоянный контроль управляющим работы торговых станций, в том числе с использованием
технологии удаленного доступа к торговым серверам.
7. Уникальные количественные методики оценки перспективы использования торговых алгоритмов
для того или иного рынка на долгосрочный период.
Как «зафрахтовать» KLIPPER «Доллар/Рубль»
1. Зарегистрироваться на сайте www.mfd.ru в качестве инвестора
2. Перейти в раздел «Сигналы», далее «Подписка на сигналы»
3. Выбрать кнопку «инструкция по подключению», при выборе стратегии выбрать KLIPPER
«Доллар/Рубль»
4. Добро пожаловать на борт!
Приложение:
Из «судового журнала» KLIPPER «Доллар/Рубль»
Контроль рисков:
Диверсификация производится как по алгоритмам (два), так и по таймфреймам (два).
Торговое плечо подбирается на основе анализа Back-testing, таким образом, чтобы теоретическая
ожидаемая доходность составляла около 60% годовых, а максимальная «просадка» не более 25%
инвестируемых средств.
Поскольку применяемые для торговли алгоритмы основаны на выделении относительно
больших направленных изменений цен (трендов), их наличие является ключевым для сохранения
высокой эффективности торговой модели.
«Просадки» equity обусловлены как правило двумя причинами: снижением «трендовости» или
сильной зашумленностью тренда.
Тестирование на исторических данных показало, что при расчетных показателях стратегии уровень
просадок не превышает 25%.
В случае просадки выше этого уровня, управляющий транслирует клиентам сигнал на закрытие
позиций и прекращает трансляцию вплоть до изменения рыночной ситуации.
Кроме этого, управляющим разработаны количественные долгосрочные модели оценки
«качества» рынка, позволяющие прогнозировать эффективность применения торговых моделей
на относительно длительную перспективу. Это позволяет управляющему давать рекомендации
инвесторам по распределению торговых лимитов между рынками и стратегиями.
Контроль кредитных и операционных рисков осуществляется путем тщательного выбора
инвестором брокера, предоставляющего доступ на биржу. Поскольку интенсивность торговли
предполагает исполнение нескольких сделок в день, в важное значение имеет минимизация
брокерских комиссий.
Историческая доходность стратегии:
Доходность стратегии по месяцам (%):
jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
3
5.72
0.47
10.3
13
15.3
-8.15
6.37
18.1
Статистические характеристики:
Общая доходность
64.12%
Годовая доходность
Среднемесячная доходность
95.92%
7.12%
Стандартное отклонение среднемесячной дох-ти 8.13%
Лучший месячный результат
18.1%
Худший месячный результат
- 8.15%
Максимальная просадка
- 15.7%
Количество трейдов
710
Strategy vs MICEX (%)
70
60
USD/RUB %
STRATEGY P/L
50
40
30
20
10
0
14
30
/0
9/
20
14
31
/0
8/
20
14
31
/0
7/
20
14
30
/0
6/
20
14
31
/0
5/
20
14
30
/0
4/
20
14
31
/0
3/
20
14
20
2/
/0
28
29
/0
1/
20
14
-10
Strategy vs MICEX drawdown distribution (%)
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
USD/RUB %
STRATEGY P/L
-14
-16
14
30
/0
9/
20
14
31
/0
8/
20
14
31
/0
7/
20
14
30
/0
6/
20
14
31
/0
5/
20
14
30
/0
4/
20
14
31
/0
3/
20
14
20
2/
/0
28
29
/0
1/
20
14
-18
Персональные заслуги:
«Капитан» нашего KLIPPER и разработчик
продукта — победитель российского конкурса
среди управляющих «Алгоритмус 2014»
в номинации «Соотношение риск/доход»