Программа экспресс – курса «Интернет-трейдинг

Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Институт профессиональной переподготовки специалистов
Программа экспресс-курса
« Интернет - трейдинг »
Автор программы: Бохнер А.Д.
Москва, 2014
1. Пояснительная записка
Данная программа предназначена для слушателей Института профессиональной
переподготовки специалистов Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики».
Целью данного экспресс-курса является изучение возможностей, которые
предоставляет Глобальная Сеть Интернет частным трейдерам для торговли на фондовом
рынке.
Экспресс-курс предусматривает проведение лекций и практических занятий, а
также самостоятельную работу слушателей по освоению теоретического и практического
учебного материала.
Учебные задачи экспресс-курса:
- знать основные способы инвестирования и трейдинга на финансовых рынках;
- иметь представление об экономических и математических теориях, лежащих
в основе трейдинга на фондовом рынке;
- обладать практическими навыками применения различных методов анализа акций,
риск – менеджмента и управления торговым капиталом;
- уметь разрабатывать, тестировать, оптимизировать торговые системы и
использовать их в процессе работы в торговом терминале.
2. Тематический план экспресс-курса
№
Название раздела
Сравнительная характеристика
различных направлений
инвестирования и трейдинга на
финансовых рынках
2. Обзор экономических и
математических теорий, лежащих в
основе инвестирования и трейдинга
на фондовом рынке
3. Основы успешной торговли на
фондовом рынке
4. Практические вопросы интернеттрейдинга
5. Торговые системы интернеттрейдинга
6. Интернет-трейдинг на российском
фондовом рынке
7. Интернет-трейдинг на фондовом
рынке США
8.
Итог ВСЕГО
Всего
часов
Лекции
2
2
2
2
12
12
2
2
В том числе
Практические
Консульзанятия
тации
1.
2
2
8
4
4
8
4
4
10
8
36
2
18
3. Содержание экспресс - курса
Тема 1. Сравнительная характеристика различных направлений инвестирования и
трейдинга на финансовых рынках.
Банковские депозиты. Недвижимость. Золото и другие драгоценные металлы.
Антиквариат. Собственный бизнес. Рынок Форекс. Фондовый рынок.
Финансовые инструменты инвестирования и трейдинга на фондовом рынке: акции,
облигации, ПИФы, ОФБУ, НПФ, депозитарные расписки, фьючерсы, опционы, CFD, ETF.
Основные инвестиционные стратегии на фондовом рынке: индивидуальное и
коллективное инвестирование; краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
инвестирование; пассивное, активное и индексное инвестирование.
Основные торговые стратегии на фондовом рынке: хеджирование, арбитраж и
спекуляция (трейдинг).
Основные виды трейдинга на фондовом рынке: скальпинг, дейтрейдинг, овернайттрейдинг, позиционный трейдинг, свинг – трейдинг, парный трейдинг, баскет-трейдинг.
Тема 2. Экономические и математические теории, лежащие в основе инвестирования
и трейдинга на фондовом рынке.
Теория рыночного равновесия. Гипотеза эффективного рынка и теория
случайных блужданий рыночных цен. Теория рефлексивности Сороса. Теория Хаоса.
Арбитражная теория. Теория «шумовой торговли». Теория экономических циклов.
Волновая теория Эллиотта. Теория объема торговли. Кластерный анализ. Теория
вероятностей и математическая статистика. Поведенческая экономика.
Тема 3. Основы успешной торговли на фондовом рынке.
Три ключевые составляющие успешной торговли на фондовом рынке: анализ
ценных бумаг, риск – менеджмент и психология торговли. Анализ акций: SWOT анализ,
новостной анализ, фундаментальный анализ и технический анализ. Риск – менеджмент и
управление торговым капиталом. Психология биржевой торговли.
Тема 4. Практические вопросы интернет-трейдинга
Основные виды брокерских услуг на фондовом рынке. Выбор брокерской
компании и заключение договора на брокерское обслуживание. Необходимый размер
торгового капитала и затраты на совершение сделок. Планирование и мониторинг
торговых операций. Анализ отчета о совершенных сделках. Расчет доходности торговой
сделки. Управление торговым счетом. Ведение торгового журнала. Организация рабочего
места и рабочего дня трейдера. Налогообложение сделок с ценными бумагами.
Конфликты интересов и защита прав инвесторов на фондовом рынке. Основные правила
успешного трейдинга.
Тема 5. Торговые системы интернет-трейдинга.
Понятие торговой системы. Виды торговых систем. Критерий оценки торговой
системы: доходность и риск. Основные правила создания торговой системы. Этапы
разработки торговой системы. Тестирование и оптимизация торговой системы.
Механические торговые системы и торговые роботы.
3
Тема 6. Интернет-трейдинг на российском фондовом рынке.
Юридические основы торговли на российском фондовом рынке. Общая
характеристика современного состояния российского фондового рынка. Инфраструктура
фондового рынка. Московская биржа. Необходимый размер торгового капитала и затраты
на совершение сделок.
Техника биржевой торговли: основные типы клиентских ордеров и их
исполнение. Маржинальная торговля.
Выбор торгового терминала для интернет-трейдинга. Запуск и настройка
торгового терминала. Торговая и информационная системы торгового терминала.
Совершение сделок в торговом терминале Net Investor Professional.
Тема 7. Интернет-трейдинг на фондовом рынке США.
Юридические основы торговли российских инвесторов на фондовом рынке США.
Основные отличия фондового рынка США от российского фондового рынка.
Инфраструктура фондового рынка США. Основные американские биржи и электронные
компьютерные сети (ECN). Брокеры, предоставляющие доступ на фондовый рынок США.
Информационные ресурсы. Необходимый размер торгового капитала и затраты на
совершение сделок. Налогообложение. Совершение сделок в торговом терминале Trader
Work Station.
4. Вопросы для оценки качества освоения учебного материала
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Каковы основные преимущества и проблемы различных направлений
инвестирования и трейдинга на финансовых рынках?
В чем заключаются особенности акций, облигаций, фьючерсов, опционов, ПИФов
и ETF, как основных инструментов инвестирования и трейдинга на фондовом
рынке?
В чем заключается содержание основных видов трейдинга на фондовом рынке?
Какие экономические и математические теории лежат в основе интернеттрейдинга?
Каковы основные этапы создания торговой системы интернет-трейдинга?
Как осуществляется комплексный анализ при создании торговой системы?
Какие основные методы использует трейдер для управления торговым капиталом?
В чем заключаются психологические аспекты интернет-трейдинга?
Для чего выполняется тестирование и оптимизация торговой системы?
Какие структурные элементы лежат в основе торговых роботов?
Какие основные виды услуг оказывает брокер на фондовом рынке?
Какими основными критериями необходимо руководствоваться трейдеру при
выборе брокерской компании?
В чем заключаются особенности маржинальной торговли на фондовом рынке?
Какие показатели служат для оценки доходности и риска торговой системы?
Каковы транзакционные затраты при совершении операций на фондовом рынке?
В какой последовательности осуществляется планирование торговой операции?
Каким образом проводится анализ совершенных сделок?
Как осуществляется управление торговым счетом в процессе интернет-трейдинга?
Как построена система налогообложения операций на фондовом рынке?
Какие основные нормативные документы российского законодательства лежат в
основе защиты прав и законных интересов инвесторов на фондовом рынке?
Что понимается под манипулированием на фондовом рынке?
В чем заключается содержание основных правил успешного трейдинга?
4
23.
24.
25.
26.
Какие основные требования предъявляются к оборудованию интернет-трейдинга?
Каковы юридические основы торговли частного трейдера на фондовом рынке?
Каковы основные элементы интерфейса торгового терминала?
Какие виды ордеров используются в торговом терминале?
5. Литература
Основная литература
1.
Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. М.: Альпина Паблишер, 2011
Дополнительная литература
2.
Лефевр Э. Воспоминания биржевого спекулянта. Пер. с англ. М.: Русич, 2010
3.
Нидерхоффер В. Практика биржевых спекуляций. Пер. с англ. М.: Альпина
Паблишер, 2007
4.
Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта. Пер. с англ. М.: Питер, 2008
5.
Грэхем Б. Разумный инвестор. Пер. с англ. М.: Вильямс, 2011
6.
Сорос Д. Новая парадигма финансовых рынков. Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2008
7.
Ловенстайн Р. Когда гений терпит поражение. Пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2010
8.
Мэрфи Д. Технический анализ финансовых рынков. Пер. с англ. М.: Вильямс, 2012
9.
Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Пер. с англ. М.: Альпина
Паблишер, 2011
10.
Пректер Р. Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка. Пер. с англ.
М.: Альпина Паблишер, 2012
11.
Грегори – Вильямс Д., Вильямс Б. Торговый хаос: Увеличение прибыли методами
технического анализа. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2012
12.
Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Пер. с англ.
М.:URSS, 2009
13.
Винс Р. Математика управления капиталом. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер,
2012
14.
Талеб Н. О секретах устойчивости. Пер. с англ. М.: Колибри, 2011
15.
Кац Д. Энциклопедия торговых стратегий. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер,
2011
16.
Пардо Р. Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого
трейдера. Пер. с англ. М.: Минакс, 2002
17.
ЛеБо Ч. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. Пер. с англ. М.: Альпина
Паблишер,2011
18.
Коннорс Л., Рашки Л. Биржевые секреты: высокоэффективные стратегии
краткосрочной торговли. Пер. с англ. М.: Аналитика, 2002
19.
Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Пер. с англ. М.: Питер, 2009
20.
Фарлей А. Мастерство свинг - трейдинга. Пер. с англ. М.: Евро, 2008
21.
Майнер Р. Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха. Пер. с англ. М.:
Альпина Паблишер, 2012
22.
Ван Тарп К. Супертрейдер. Как зарабатывать на бирже в любых условиях. Пер. с
англ. М.: Питер, 2011
23.
Стинбарджер Б. Психология трейдинга. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2013
24.
Фейс К. Путь Черепах: из дилетантов в легендарные трейдеры. Пер. с англ.М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2008
25.
Швагер Д. Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки. Пер. с англ.
М.: Альпина Паблишер, 2011
5
6. Материально техническое и информационное обеспечение
дисциплины.
Перечень необходимых технических средств обучения:
 Мультимедийный проектор.
 Персональные компьютеры для преподавателя и слушателей.
 Доступ к интернет - ресурсам.
6