Система управления кредитными рисками банка Credit Compass©

Система управления
кредитными рисками банка
Credit Compass©
компании «Франклин & Грант. Риск консалтинг»
1
В современных условиях банковскому сектору необходимо сфокусировать внимание на снижении возможных
потерь от операций на финансовых рынках и повышении эффективности бизнеса кредитования.
В условиях нестабильной рыночной ситуации наиболее
актуальной является задача управления кредитными
рисками.
Сегодня, как и во все времена, основными факторами
стабильности и стратегического развития банка являются
продуманная в отношении регионов и отраслей политика
кредитования, основанная на анализе влияния макроэкономических факторов, оценки возможных потерь кредитного портфеля и, исходя из этого адекватная оценка кредитоспособности заемщика на всех стадиях кредитования.
Применение автоматизированных систем оценки
транзакционных и портфельных рисков является также
решением, которое позволит банкам снизить время
рассмотрения заявок при оптимизации уровня риска по
портфелю в целом.
Разработанная нашей компанией система Credit Compass©
предоставляет гармоничное, сбалансированное и
полнофункциональное решение по управлению кредитными рисками. Система представляет собой уникальный набор модулей аппликативного и поведенческого
скоринга, с возможностью самодиагностики и адаптации, дополненный подсистемами портфельного уровня
и макроэкономического анализа.
Наша компания рада ответить на вопросы, предоставить
дополнительную информацию о системе Credit Compass©,
провести презентацию, оказать помощь и содействие по
вопросам управления кредитными рисками банка.
С уважением,
Черкашенко В.Н.
Генеральный директор «Франклин&Грант
Credit Compass©
Что такое кредитный риск?
Как можно оценить риск?
Под кредитным риском понимается вероятность потерь банка из-за неспособности
либо нежелания клиента выполнить свои
обязательства по договору (как по основному
долгу, так и по просроченным процентам).
Кредитный риск возникает каждый раз, когда
банк инвестирует денежные средства или принимает обязательства по их предоставлению.
Оценкой транзакционных рисков является в
первую очередь расчет вероятности дефолта (PD) заемщика, а также сумма кредита,
подверженная риску (EAD) и доля потерь от
суммы кредита в случае наступления дефолта (LGD). Эти параметры рассчитываются в
моделях аппликативного и поведенческого
скоринга.
Иерархия рисков
Функция распределения потерь оценивает
портфельные риски, определяя ряд важнейшие параметры: ожидаемые потери (EL),
неожиданные потери (UL), VaR0.99 и ЕС.
Для своего построения функция распределения потерь требует параметров кредитного
риска транзакционного уровня, что делает
обязательным использование в системах
управления кредитными рисками моделей и
транзакционного и портфельного уровней
Аллокационные риски
Риски, обусловленные распределением
активов банка по регионам его присутствия.
Разная динамика развития и состояние региональных экономик определяют вариативность качества кредитных портфелей, сформированных банком в этих регионах
Портфельные кредитные риски
Риски, возникающие при объединении двух и
более кредитов в объект, называемый портфелем, риск которого не равен сумме рисков составляющих его кредитов. Объединение позволяет управлять портфелем, как одним кредитом.
В портфель имеет смысл объединять кредиты с
одинаковыми свойствами (факторами риска)
Транзакционные риски
Риски, связанные с вариативностью уровня
кредитоспособности отдельных заемщиков,
возникающей в ответ на вариации влияющих
на него экономических и социальных факторов
4
Вероятность
EC=k*UL
UL
Кредитные
потери
EL
VaR0.99
Как управлять риском?
Нужна ли Система по управлению риском?
Для эффективного управления кредитными
рисками необходимо управлять всеми уровнями иерархии кредитного риска. Внедрение
системы транзакционного или портфельного
уровня без анализа состояния и динамики
развития экономики регионов и отраслей не
может решить задачу управления. Региональные и отраслевые экономики определяют
состояние кредитоспособности, как предприятий, так и населения. Это особенно важно в
периоды кризисного состояния рынка, когда
в плохом состоянии оказываются не отдельные предприятия, а целые отрасли национальной экономики.
В настоящее время человеческий фактор в системе кредитования банка играет огромную
роль. Оценку кредитоспособности заемщика,
оценку качества кредита, оценку качества
кредитного портфеля проводят сотрудники
банка, во многом руководствуясь своей экспертной оценкой, которая напрямую зависит от их квалификации, от возможности в
комплексе оценить все факторы риска. Банк
становится заложником решений, принимаемых кредитными менеджерами. Чем крупнее
банк, чем больше его филиальная сеть, тем
выше риск «ошибочных решений по кредитам.
Внедрение Системы управления кредитными
рисками решает проблему, соединяя в себе
автоматизацию трудоемкого процесса оценки
кредитоспособности заемщиков с использованием квалифицированного мнения экспертов банка о значимости различных факторов,
что приводит к повышению эффективности
процесса.
Единая система дает возможность централизованного управления кредитным портфелем,
устанавливая критерии принятия решения
о выдаче кредита, основанные на анализе
параметров текущего портфеля и макроэкономической ситуации.
Кредитование — это океан
рисков, система поможет вам
двигаться верным курсом
5
Credit Compass©
Какие функции должна выполнять Система управления кредитными рисками?
— Система должна решать в комплексе задачи оценки и управления рисками как транзакционного, так и портфельного уровня,
с учетом динамики развития экономики
страны, ее регионов и отраслей.
— Система управления кредитными рисками
должна предоставлять возможность проводить анализ и прогнозирование ситуации
в макроэкономике страны, оценивать и
прогнозировать состояние регионов присутствия банка и состояние формирующих
экономику регионов отраслей.
— Для учета региональной неоднородности
экономики РФ, Система управления кредитными рисками банка должна иметь методы сегментации, оценки емкости рынка
и методы оценки конкуренции на нем.
— Модели скоринга, работающие на транзакционном уровне должны давать возможность оценки кредитоспособности заемщика на различных этапах кредитования
(аппликативный, поведенческий скоринг)
— Система должна давать возможность проведения аппликативного скоринга при отсутствии статистических данных, используя для моделирования мнения экспертов
банка о значимостях различных факторов
риска.
6
— Модели скоринга должны иметь механизм
самоконтроля качества и адаптации моделей
— Система должна осуществлять расчет распределения потерь (функция потерь) по
текущему портфелю банка и формирующим его субпотрфелям
— Система должна оценивать по полученным
функциям потерь основные показатели
риска по портфелям кредитов в соответствии с Базелем II, рассчитывая параметры
EL, UL, VaR и EC, оценивать требования к
резервам и собственному капиталу банка
— Система должна позволять оптимизировать кредитный портфель банка, балансируя его рисковые и доходные характеристики, учитывая состояние отраслей в
регионах присутствия банка и в целом по
стране.
Макроэкономический анализ и
моделирование
Анализ и
прогнозирование
данных
Архитектура Системы управления кредитными рисками Credit Compass©
Система Credit Compass© состоит из трех подсистем:
Подсистема Credit Compass Transaction© —
предназначена для количественной оценки и
управления рисками транзакционного уровня
Подсистема Credit Compass Portfolio© —
предназначена для количественной оценки и
управления кредитными рисками портфельного уровня
Подсистема Credit Compass Economic© —
предназначена для моделирования и количественной оценки рисков макроэкономики,
региональной экономики и динамики отраслей.
Моделирование
региональной
экономики и ее
отраслей
Подсистема
Credit Compass
Economic©
Credit Compass©
Подсистема
Credit Compass
Portfolio©
Проектирование
скоринговых карт
Подсистема
Credit Compass
Transaction©
Выявление и
анализ структуры портфеля
Мониторинг и
анализ состояния текущего
портфеля
Кредитование — это океан
рисков, система поможет вам
двигаться верным курсом
Оптимизация
структуры
кредитного
портфеля
Моделирование
банковской
отрасли (регион/
страна)
Мониторинг
качества
и адаптация
скоринговых
моделей
Адаптация
условий
кредитного
договора
Аппликативный
скоринг
Поведенческий
скоринг
7
Credit Compass©
Какие задачи решает
Подсистема Credit Compass Transaction©
Какие задачи решает
Подсистема Credit Compass Economic©
— Оценка рисков в модуле аппликативного
скоринга позволяет контролировать риски
заемщиков при получении кредита
— Подсистема Credit Compass Economic©
позволяет:
• проводить анализ и прогнозирование
ситуации в макроэкономике страны;
• оценивать и прогнозировать состояние
регионов присутствия банка;
• оценивать и прогнозировать состояние
формирующих экономику регионов отраслей.
— Ускорение прохождения кредитной заявки
в подсистеме Credit Compass Transaction©
при контроле качества оценки повышает
эффективность процесса и увеличивает
объем кредитования
— Подстройка параметров кредита под возможности заемщика увеличивает количество кредитоспособных заемщиков
— Самодиагностика и адаптация моделей
скоринга позволяет поддерживать качество моделей на удовлетворительном для
банка уровне
— Мониторинг кредитоспособности заемщиков, вошедших в программу кредитования
банка в процессе пользования ими кредита
и выплат по нему, позволяет выявить риск
возникновения проблемной задолженности на ранней стадии и принять меры
по урегулированию ситуации (например:
реструктуризация кредита)
— Возможность формировать скоринговые карты под новые кредитные продукты позволяет
оценивать риски заемщиков при расширении продуктовой линейки самостоятельно
8
— Оценка и моделирование настоящего и
будущего состояния экономики страны позволяет выстраивать стратегию развития
кредитной программы банка.
— Понимание силы зависимостей, существующих в региональной экономике и/или
отрасли, позволяет оценивать уровень
существующих и будущих рисков кредитования, обусловленных макроэкономическими процессами
— Понимание групповой структуры регионов, существующей в экономике страны,
позволит менеджменту формировать более
эффективную филиальную сеть.
— Знание групповой структуры региональной банковской системы позволяет менеджменту снизить издержки на выявление и
анализ банков-конкурентов.
— Оценка и моделирование региональной и
отраслевой экономики дает возможность
оценить среднюю по рынку цену нахождения банка в той или иной отрасли (ожидаемые отраслевые потери) и требования к
уровню капитала банка
— Моделирование банковской отрасли позволяют менеджменту банка анализировать
зависимость эффективности кредитной
деятельности на кредитном рынке страны
и/или региона от факторов, определяющих данную эффективность, с учетом
конкурентной ситуации
— Сценарный анализ банковской отрасли
позволит ответить на вопрос, «что будет с
эффективностью кредитования, если..?».
Какие задачи решает подсистемы
Credit Compass Portfolio©
— Выявление и интерпретация структуры
кредитного портфеля банка дают возможность менеджменту банка анализировать
ее влияние на доходность и риски кредитной деятельности банка
— Расчет параметров, характеризующих
кредитный риск — ожидаемые потери
(EL), неожиданные потери (UL), оценка
уровня не страхуемых рисков (VaR0.99) и
экономический капитал (EC), позволят
анализировать состояние кредитного
портфеля и определить требования к
Кредитование — это океан
рисков, система поможет вам
двигаться верным курсом
уровню резервов и собственному капиталу банка
— Анализ динамики параметров риска банковского кредитного портфеля поможет
менеджменту банка принимать обоснованные управленческие решения (например: пересмотреть структуру кредитного
портфеля банка)
— Проведение анализа чувствительности и
стресс-тестинга поможет менеджменту
банка определить степень влияния факторов риска на состояние кредитного портфеля
— Проведение сценарного анализа даст возможность менеджменту получить ответ на
вопрос «что будет, если?» не рискуя реальными деньгами.
— Нахождение оптимальной структуры аллокации капитала для кредитования приводит к решению задачи управления доходностью кредитной деятельности и рисками
— Оптимизация кредитного портфеля позволит определить эффективную стратегию
управления портфелем с учетом выбранных целей, и в рамках этой стратегии выбрать оптимальную структуру вложений в
конкретные отрасли региональной экономики.
9
Credit Compass©
6
5
4
3
2
кори
нг
йс
ски
уро
вня
)
ле
й
но
го
тра
сли
тф
ел
ь
он
а,
о
л
ро
т
н
(Ко
ко
ис
р
ь
ги
+М
г
они
рин
о
к
т
с
ор
+Ф
ии
орм инг качества и адаптац
иров
ание скоринговых карт
ел
од
м
х
о вы
ре
м
ых
в
го
ри н
о
к
с
вп
ор
ества и адаптации
од
е
де
ве
о
+П
ей
г кач
ин
ор
к
с
кспертный
нч
е
ск
ый
он
ито
ри н
ин
г (Э
г+
Ст
ати
Аппликативн
Состав
внедряемых
модулей
ор
+М
стический с
и
кор
нг
)
1
,
ны
а
р
lio
ст
rt f o
в
o
P
о
s
mpas
етр анка
м
+ Credit Co
а
б
пар ель
х
и
©
ес к
ртф
+ Credit Compass Economic
мич й по
о
н
о
кроэк едитны
Оценка влияния ма
на кр
10
©
6
5
4
3
2
р
ско
х
но в ы
го
ин
вы
ов о
тн о
, ли
го
тб
но
пор
тфе
ан
йд
ля ур
к
у
ея
овня)
те
ль
нос
ти
+П
О дл
л
де
ак
ре
ди
ля а
овы
даптац
ии скоринг
о
хм
т
Од
для полн
и
нк
е
ц
ой о
хк
ар
+ ПО
тр
а
ум
аем
щиков / Док
ей
+П
ен
нк
из
е
тац
ия / Обучени
ПО для оце
Результат
го
нза
тно
и
кцион
д
ного кре
ри
ск
а
1
ск
ри
в
в
о
оз
е тр
п
м
ра
s© ск
и па
as ри дит
к
p
н
е
om ых ре
+ ПО для анализа и оц
it C итн ии к
d
e
Cr кред ац
з
ение
+ Комплексное внедр спектр птими
ь
о
у
вес
контролировать ть задач
а
ставить и реш
я форми вание
ро
6
5
4
3
Кредитование — это океан
рисков, система поможет вам
двигаться верным курсом
Сроки
внедрения
с
3–5 ме
5–6 месяцев
е
яц
с
е
5–6 м
ев
яц
с
е
5– 6 м
в
яцев
6–7 мес
яц е
с
е
м
8–9
в
Стоимость внедрения зависит от состава
системы, длительности и объема внедрения.
Для каждого банка вариант внедрения будет
подбираться индивидуально с учетом его потребностей.
1
ев
Модульная архитектура Системы позволяет
формировать различные по длительности и
наполнению варианты внедрения.
2
яц
Варианты внедрения
системы управления кредитными рисками
банка Credit Compass©
11
Credit Compass©
Сравнительный анализ систем
12
На российском рынке существует выбор из
нескольких систем скоринга и управления
кредитным риском разных производителей,
представленных в таблице
Аппликативный скоринг
Функционал системы Credit Compass© компании «Франклин&Грант. Риск консалтинг»
обеспечивает наиболее полное управление
кредитными рисками банка за счет контроля
рисков как транзакционного, так и портфельного уровней.
Преимуществом Системы также является
настройка всех используемых моделей на
условия российского рынка, в то время как
западные компании предлагают модели,
настроенные на экономику других стран с
отличной от нас структурой (например: предлагаются модели, работающие в Турции, где
более 60% ВВП приходится на сферу услуг, из
которых более половины на туристический
бизнес), такие модели не могут адекватно работать для управления кредитными рисками
в российских условиях.
Система позволяет сотрудникам банка самостоятельно решать множество задач управления в автономном режиме при помощи
средств, встроенных в систему. Такие возможности резко снижают совокупную стоимость
владения системой.
Портфельный уровень
Поведенческий скоринг
Рассчитываемые показатели PD
Рассчитываемые показатели EAD, LGD
Рассчитываемые показатели
EL, UL, EC VaR0,99 и другие
Расчет отраслевого риска
в разрезе регионов РФ
Расчет отраслевой доходности
в разрезе регионов РФ
Оценка влияния макроэкономических показателей
РФ на кредитный портфель
Использование экспертных данных
при отсутствии статистики
Охват заемщиков из малого
и среднего бизнеса
Легкость встраивания
в информационную систему банка
Франклин
&Грант
Retail E&C
Forecsys
Кредитование — это океан
рисков, система поможет вам
двигаться верным курсом
FairIsaac
BaseGroup
Lab.
EGAR
Technology
SAS
13
Credit Compass©
Дюжина причин выбрать решение Credit Compass©
от компании «Франклин&Грант. Риск консалтинг»
1. Credit Compass© — это полнофункциональное решение по управлению кредитными рисками транзакционного и портфельного уровня в каждом подразделении
и по банку в целом на единой методологической основе.
14
4. Вывод банком на рынок нового кредитного продукта не требует покупки новой
скоринговой карты. Credit Compass©
позволяет на основе оценок экспертов
конструировать скоринговые карты для
оценки кредитного риска по новым банковским продуктам.
2. Credit Compass© позволяет проводить
оценку заемщиков на входе в программу
кредитования (модуль аппликативного
скоринга), а также осуществлять мониторинг выданных ссуд (модуль поведенческого скоринга).
5. Credit Compass© позволяет проводить
адаптацию всех параметров кредитного
договора под возможности заемщика в
рамках стандартных продуктов кредитной
программы банка.
3. Credit Compass© — идеальное решение
для ограничения кредитных рисков банка
при развитии кредитных программ, внедрении новых кредитных продуктов без
ожидания накопления статистики потерь
за счет использования объективных моделей скоринга, построенных на экспертных
данных
6. Credit Compass© позволяет оценивать
риски и доходность кредитования всего
портфеля кредитов, рассчитывать показатели кредитного риска в соответствии
с Базельским соглашением и нормативными документами ЦБ, анализировать
портфельные показатели в различных
разрезах.
7. В Credit Compass© встроено уникальное
решение, позволяющее динамически
оценивать уровень доходности отраслей и
сопряженного с каждой отраслью уровня
рисков, проводить оптимизацию кредитного портфеля банка в отраслевом и
региональном разрезах.
8. Credit Compass обеспечивает устойчивость кредитного портфеля банка за счет
оценки чувствительности портфеля к
вариациям макроэкономических переменных и его стресс-тестирования.
©
9. Реализованный в Credit Compass© контроль над качеством используемых
моделей позволяет поддерживать их
адекватность при изменении макроэкономических условий, факторов риска
заемщиков, показателей клиентской базы
банка.
Кредитование — это океан
рисков, система поможет вам
двигаться верным курсом
10. Актуализация используемых в Credit
Compass© моделей может проводиться
менеджментом банка без дополнительных
услуг консалтинговых фирм (модуль мониторинга качества и адаптации скоринговых моделей).
11. Credit Compass© реализована в технологии тонкого клиента, что снижает затраты
на внедрение программного обеспечения
и стоимость владения системой.
12. Credit Compass© легко интегрируется
в информационную инфраструктуру
банка: с фронт-офисными системами,
кредитным модулем и информационной
банковской системой, системой управления взаимоотношениями с клиентами, с
хранилищами данных.
15
Наши координаты:
ООО «Франклин & Грант. Риск консалтинг»
Адрес: г. Москва, Лялин пер., д. 9, стр. 1
Телефон: (495) 917-4507
e-mail: info@franklin-grant.ru
www.franklin-grant.ru