В.Н. КОСТЮК Длинные волны Кондратьева и теория долговременного экономического роста МЕТОДОЛОГИЯ
реклама
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2002 •№6 МЕТОДОЛОГИЯ В.Н. КОСТЮК Длинные волны Кондратьева и теория долговременного экономического роста Биография великого русского экономиста Николая Дмитриевича Кондратьева хорошо известна. Родился в 1892 году в семье крестьянина, закончил юридический факультет Петербургского университета. В 1917 году короткое время был заместителем министра продовольствия в правительстве А. Керенского, а после октября работал сначала в Сельскохозяйственной академии в Москве, а затем создал и возглавлял до 1928 года Конъюнктурный институт. Кондратьев участвовал в работе над составлением первого пятилетнего плана, хотя и считал, что планы должны носить скорее качественный, чем количественный характер. Он был против форсирования индустриализации за счет перекачки средств из сельского хозяйства. Как и А. Чаянов, верил в возможность широкой кооперации сельского хозяйства без уничтожения самостоятельных семейных хозяйств. В 1930 году был арестован и осужден по обвинению в создании не существовавшей на самом деле "трудовой крестьянской партии", которая якобы боролась против коллективизации в СССР. В 1938 году погиб в тюрьме. Вместе с его смертью прервалось естественное развитие российской экономической мысли. Последствия этого "перерыва" ощущаются до сих пор. Главный элемент творческого наследия Кондратьева - это, по общему мнению, его теория длинных волн. В том или ином контексте она находится в центре внимания многих ведущих экономистов современности. Первые высказывания о длинных волнах появились в конце XIX века, когда целый ряд известных экономистов (в том числе М. Туган-Барановский) обратили внимание на наличие длительных, с периодом примерно 50 лет, колебаний отдельных экономических показателей. С тех пор публикации на эту тему продолжаются непрерывно1, но наибольший вклад в создание концепции и теории длинных волн внес Кондратьев, который связал длинные волны не только с динамикой цен, но и с общим контекстом экономического роста [Кондратьев, 1925, с. 28-79; Кондратьев, 1928, с. 5-72, 178-219,243-269]. Длинные волны имеют наибольший период колебаний (до полувека). В отличие от колебаний делового цикла, которые могут быть обнаружены непосредственно, эффект длинных волн становится заметным только после определенной обработки статистических данных. Это обстоятельство поднимает волнующий многих экономистов вопрос о дополнительной проверке реальности длинных волн. Однако это не самый интересный вопрос. Куда важнее, нежели определить, существуют ли длинные волны в экономике "на самом деле", установить возможность эффективного встраивания модели Кондратьева в более общую модель долго1 Обзор этих работ можно найти и [Полетаев, Савельева, 1993]. К о с m ю к Владимир Николаевич - доктор экономических наук, доктор философских наук профессор, главный научный сотрудник Института системного анализа РАН. 90 временного, в масштабе ряда десятилетий, экономического роста (долгосрочную экономическую динамику). Так понимал значение своей теории сам Кондратьев: "Если большие циклы существуют, то они являются весьма важным и существенным фактом экономической динамики, фактом, отражения которого встречаются во всех основных отраслях социально-экономической жизни" [Кондратьев, 1928, с. 57]. Под этим углом зрения и следует, по нашему мнению, рассматривать вклад Кондратьева в мировую экономическую науку. В определенном смысле (я покажу это ниже) теория длинных волн Кондратьева способна занять в социально-экономических науках такое же место, какое в естественных занимает периодическая таблица Д. Менделеева. Для этого надо вернуться к анализу текстов самого Кондратьева, несколько подзабытых на фоне многочисленных рассуждений о его величии. Используя доступный ему статистический материал, Кондратьев выделил длинные волны в экономическом развитии Европы с конца XVIII века до периода 19141920 годов. При этом он обнаружил, что повышательная и понижательная фазы каждой длинной волны (большого цикла) обладают определенными свойствами, названными им эмпирическими правильностями. Им были сформулированы четыре таких закономерности. 1. "Перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в са мом начале ее, наблюдаются значительные изменения в основных условиях хозяй ственной жизни общества. Эти изменения обычно выражаются (в той или иной ком бинации) в глубоких изменениях техники производства и обмена (которым в свою очередь предшествуют значительные технические изобретения и открытия), а также в изменении условий денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой хозяйственной жизни" [Кондратьев, 1928, с. 38]. Такие изменения происходят непре рывно, но они наиболее интенсивны в указанный период. Отмечу, что Кондратьев ссылается здесь не только на технические изобретения и открытия (это типично для его времени), но и на изменение "условий денежного обращения". В качестве главного денежного фактора он анализирует изменение объемов добываемого золота, поскольку до конца доведенной им периодизации длинных волн (20-е годы прошлого века) в мировой экономике господствовал золотой стандарт. "К концу понижательной волны большого цикла товарные цены достигают наиболее низкого уровня. Это значит, что к этому времени золото получает наиболее высокую покупательную силу и добыча его становится наиболее доходной. Наоборот, к концу повышательной волны большого цикла товарные цены достигают максимума, следовательно, золото имеет наиболее низкую покупательную силу, и добыча золота становится наименее доходной... Чем дальше развивается понижательная волна большого цикла, тем более настоятельными должны становиться стимулы к увеличению добычи золота" [Кондратьев, 1928, с. 54]. Заменяя в этом утверждении "золото" на "деньги" и "покупательную силу золота" на процентные ставки, получим утверждение, весьма сходное с тем, какое использовал классик монетаризма М. Фридман для характеристики связи между изменениями денежной массы (процентной ставки) и протеканием деловых циклов (средних волн, по терминологии Кондратьева). 2. "Периоды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно бо гаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества, чем периоды понижательных волн" [Кондратьев, 1928, с. 42]. К крупным социальным потрясениям и переворотам Кондратьев относил революции и войны. Войны (в том числе мировые) он считал скорее следствием длинных волн, чем их причиной. При этом он не отрицал обратного влияния войн на конкретные проявления соответствую щей длинной волны. 3. "Понижательные волны больших циклов сопровождаются длительной депрес сией сельского хозяйства" [Кондратьев, 1928, с. 45]. Эта "эмпирическая правильность" 91 выглядит в наше время (особенно при распространении циклов Кондратьева на неопределенное будущее) несколько странно и потому нуждается в пояснении. Сам Кондратьев объяснял ее следующим образом: "Промышленность обладает меньшей косностью и меньшей инертностью, чем сельское хозяйство... Промышленность быстрее приспосабливается к новым условиям после перелома конъюнктуры" [Кондратьев, 1928, с. 65]. Но если это так, то третья "эмпирическая правильность" Кондратьева должна относиться к любой инерционной отрасли экономики, на протяжении длительного времени плохо приспосабливающейся к изменениям в условиях хозяйствования (примером может быть сталелитейная промышленность в нынешних США). 4. "Средние циклы, приходящиеся на понижательный период большого цикла, должны характеризоваться особой длительностью и глубиной депрессий, краткостью и слабостью подъемов. Средние циклы, приходящиеся на повышательный период большого цикла, должны характеризоваться обратными чертами... В период понижательных волн большого цикла закономерно преобладают годы депрессий, а в период повышательных волн большого цикла - годы подъемов" [Кондратьев, 1928, с. 48]. При этом каждая понижательная фаза большого цикла подготавливает повышательную фазу следующей длинной волны. Дело в том, что повышательная фаза большого цикла требует использования огромного по размерам свободного капитала, который накапливается в понижательной фазе. Поэтому "в движении вкладов большие циклы существуют, но имеют обратный характер по сравнению с циклами в ценах, проценте на капитал и т.д. Периоды повышательных волн... соответствуют периодам понижающейся волны в движении вкладов, и наоборот" [Кондратьев, 1928, с. 66]. Осталось выяснить, что представляет собой механизм порождения длинных волн. По мнению Кондратьева, в основе этого механизма лежат отклонения текущего состояния экономики от определенного вида равновесия. Следуя А. Маршаллу [Маршалл, 1991], Кондратьев различает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные равновесия в экономике. Рассмотрим короткий период времени, в котором предложение товаров неизменно (не успевает измениться). Тогда на рынке возникает равновесный уровень цен, уравнивающий спрос на товары и их предложение (равновесие первого порядка). Такие равновесные цены могут отклоняться от уровня цен производства (благоприятны для одних отраслей и неблагоприятны для других). В первых производство растет, в остальных падает. И если взять средний период времени, когда уже может меняться выпуск, но еще не успевает измениться запас основных капитальных благ, то рано или поздно возникнет равновесие второго порядка - "равновесие рыночных цен с ценами производства, и равновесие в размерах производства". В длинные периоды времени, когда могут существенно изменяться не только размеры выпуска, но и запасы капитальных благ, в итоге также устанавливается равновесие. Однако "это будет равновесие не только спроса-предложения, не только размеров производства на основе данного уровня производительных сил, но и равновесие в распределении изменившегося запаса основных капитальных благ" равновесие третьего уровня [Кондратьев, 1928, с. 59]. С учетом этих различий, полагает Кондратьев, можно понять длинную волну как колебания относительно траектории подвижного равновесия третьего уровня. Во многом это аналогично теории деловых циклов по К. Марксу, представляющих собой колебания относительно траектории подвижного равновесия второго уровня. "Если Маркс утверждал, что материальной основой периодически повторяющихся в каждое десятилетие кризисов или средних циклов являются материальное изнашивание, смена и расширение массы орудий производства в виде машин, служащих в среднем в течение 10 лет, то можно полагать, что материальной основой больших циклов является изнашивание, смена и расширение основных капитальных благ, требующих длительного времени и огромных затрат для своего производства... Период усиленного 92 строительства этих основных капитальных благ является периодом подъема, периодом отклонения реального уровня экономических элементов вверх от существующего уровня равновесия третьего порядка, является периодом длительного повышения конъюнктуры, хотя бы и прерываемого колебаниями более кратковременными. Период затишья в их строительстве является, наоборот, периодом движения реального уровня экономических элементов к уровню равновесия и ниже его" [Кондратьев, 1928, с. 60-61]. Таким образом, деловые циклы (средние волны) отличаются от длинных волн в той самой степени, в какой обычные капитальные блага (здания, машины и пр.) отличаются от основных капитальных благ (в качестве примера таких благ Кондратьев рассматривает железные дороги). Иначе говоря, основные капитальные блага - это инфраструктура экономики. Помимо путей сообщения, в современном понимании к ней относятся система телекоммуникаций, Интернет, банки и фондовые биржи. Создание и существенное изменение таких капитальных благ требует длительного времени и огромных затрат (инвестиций). Однако эта точка зрения, высказанная Кондратьевым в 1926 году, слишком сближает по своему содержанию длинные волны и колебания деловых циклов. Выходит, что отличий длинных волн от средних всего два: вместо изменений капитальных благ рассматриваются изменения основных капитальных благ, а вместо десятилетнего периода колебаний используются полувековые интервалы. Анализ более поздних работ Кондратьева позволяет иначе (глубже) взглянуть на эту проблему. В работе "Основные проблемы экономической статики и динамики: предварительный эскиз", написанной им в 1931 году в Бутырской тюрьме, Кондратьев размышляет о видах равновесия в экономике и о применимости концепции равновесия к реальному народному хозяйству. По его мнению, относящееся к третьему уровню "равновесие данной системы связанных и симметрично расположенных экономических элементов есть то состояние ее, при котором и при принятых условиях она не обнаруживает внутренних тенденций к изменению элементов и их соотношений" [Кондратьев, 1991, с. 321]. Поэтому в условиях долгосрочного равновесия структура экономики не изменяется. Вместе с тем, по его мнению, в конкретной действительности мы никогда и нигде не находим уравновешенного народного хозяйства. Вместо этого мы обнаруживаем, с одной стороны, тенденцию экономической системы к равновесию и, с другой противодействие этой тенденции. "В реальной действительности всегда имеет место борьба причин, которые порождают тенденции системы экономических элементов к равновесию, и причин, которые или нарушают эти тенденции, создавая новое исходное положение для возникновения новых тенденций к равновесию, или тормозят осуществление состояния равновесия... Благодаря чрезвычайной сложности сочетания всех этих причин осуществление полного равновесия всей системы элементов народного хозяйства представляется чрезвычайно маловероятным" [Кондратьев, 1991, с. 319-320]. Однако это не исключает того, что хозяйства "отдельных стран, не обнаруживающих очень бурных темпов развития, а наоборот, развивающихся медленно, стоят к состоянию равновесия, как правило, ближе, чем народное хозяйство стран быстрого развития" [Кондратьев, 1991, с. 320]. Чем быстрее развивается экономика, тем дальше она отстоит от состояния равновесия. Сопоставим это определение равновесия по Кондратьеву с его пониманием длинной волны в экономике. Ни в короткое, ни в среднее (по Маршаллу) время структура экономики измениться не может. Она может изменяться лишь в длинное время, при том дополнительном условии, что экономика не находится в состоянии долгосрочного равновесия. Иначе говоря, необходимым условием структурных изменений в экономике являются отклонения от долгосрочного равновесия. Но именно такие отклонения порождают, как показал Кондратьев, длинные волны в экономике. 93 Принимая единственное дополнительное допущение, согласно которому отклонение от долгосрочного равновесия (третьего уровня) является не только необходимым, но и достаточным условием структурных преобразований в экономике, мы получаем несколько реструктурирующий взгляды Кондратьева вывод, согласно которому длинные волны порождаются структурными преобразованиями в экономике. В отличие от "вечных" законов природы, экономические закономерности могут существенно изменяться на протяжении примерно 50 лет. С этой точки зрения первый том "Капитала" Маркса, опубликованный в 1867 году, но соответствующий по своему содержанию состоянию экономики, которое Ф. Энгельс охарактеризовал фактологически в своей работе "Положение рабочего класса в Англии", не мог иметь большого прогнозного значения. Структурные изменения капитализма быстро сделали взгляды Маркса устаревшими. Экономическое развитие, характеризуемое длинными волнами, состоит, таким образом, в последовательных структурных перестройках экономики, в изменении типов экономического поведения, благодаря чему, как отмечал сам Кондратьев, "народное хозяйство эволюционирует" [Кондратьев, 1991, с. 288]. Иначе говоря, теория длинных волн Кондратьева является теорией эволюционных изменений в экономике. На первый взгляд, эта часть воззрений Кондратьева мало чем отличается от взглядов другого великого экономиста первой половины прошлого века Й. Шумпетера [Шумпетер, 1982J. Действительно, их взгляды во многом пересекаются. И того, и другого интересовали не столько состояния экономического равновесия, сколько процессы перехода от одних состояний равновесия к другим. Каждый из них связывал эти переходные процессы с длинными волнами в экономике. В своем двухтомном исследовании "Деловые циклы", вышедшем в 1939 году, Шумпетер высказал предположение о том, что основную роль в возникновении экономических циклов (в том числе длинных) играет неравномерность появления нововведений и колебания инновационной активности предпринимателей [Schumpeter, 1939]. Однако это весьма спорное заключение. Не исключено, что имеет место обратное - не колебания инновационной активности предпринимателей порождают длинные волны, а сами длинные волны порождают колебания инновационной экономической активности. В этом плане концепция Кондратьева, допускающая более общее понимание причин порождения длинных волн, имеет преимущество перед концепцией Шумпетера. Конкретные изменения экономической структуры и порождают ту или иную длинную волну в экономике. Каждая длинная волна соответствует становлению, развитию и последующему разложению некоторой парадигмальной экономической структуры. Становление и развитие образуют повышательную, разложение - понижательную фазу длинной волны. В период длинного подъема в явной форме обнаруживаются скрытые возможности новой экономической структуры. Понижательная фаза есть период торможения экономического развития в силу инерционности существующей структуры и одновременно - время создания предпосылок для появления кардинально нового экономического порядка. Крупные структурные изменения частично вызывают изменения основных капитальных благ и техническое перевооружение производства, частично порождаются ими. Повышательную и понижательную фазы длинной волны, таким образом, не следует смешивать с колебательными процессами делового цикла не только по времени, но и по существу. Деловые циклы, которые также имеют повышательную и понижательную фазы, перемещают экономику от одного равновесия к другому при относительно неизменной экономической структуре. Длинная волна Кондратьева осуществляет переход от одной структуры экономики к другой ее структуре. Сопоставим это утверждение с широко распространенной сегодня теорией экономического роста Р. Солоу [Solow, 1956, р. 65-94]. Согласно этой теории, темп долгосрочного экономического роста зависит не только от количеств и предельных 94 производительностей труда и капитала, но и от их совместной производительности. При этом, если используемые количества труда и капитала и их предельные производительности после выхода на стационарную траекторию роста вносят свой вклад в увеличение совокупного выпуска при неизменной структуре экономики, то совместная производительность этих факторов есть структурная характеристика экономики. Изменение этого показателя определяет способность экономики эволюционировать (переходить с одной стационарной траектории долгосрочного экономического роста на другую), поэтому его можно рассматривать как причину структурных изменений в экономике и тем самым - как фактор, ответственный за существование длинных волн. Причина существования длинных волн лежит в долгосрочных изменениях совместной производительности труда и капитала, а не в изменениях величины и производительности каждого из этих факторов в отдельности. Посмотрим (рис. 1) с этой точки зрения на длинные волны, проанализированные самим Кондратьевым [Кондратьев, 1928, с. 36]. Рис. 1. Длинные волны, проанализированные самим Кондратьевым Моменты "переломов" в развитии больших циклов были указаны им в виде интервалов в 5-7 лет, что вызывалось небольшой точностью метода обработки данных. Сами интервальные оценки Кондратьев считал лишь "наиболее вероятными". Если мое предположение верно, то каждый длинный подъем, начинающийся после прохождения критической (поворотной) точки, должен примерно соответствовать началу крупных структурных изменений в экономике и обществе. Действительно, имеем: конец XVIII века - переход от мануфактуры к фабрике, к машинному про изводству; 50-60-е годы XIX века - возникновение акционерных обществ, позволившее соединять разрозненные капиталы и осуществлять крупные инвестиционные проекты; конец XIX века - появление огромных корпораций, способных получать устой чивую экономическую (а не только бухгалтерскую) прибыль, систематически исполь зуя инновации и эффект масштаба. Автоматически продолжим теперь периодизацию Кондратьева, используя ее одновременно и как инструмент объяснения произошедших структурных сдвигов, и как инструмент предсказания новых фундаментальных структурных изменений (точно так же таблицу Менделеева можно использовать для объяснения свойств известных химических элементов и для предсказания свойств новых, еще неизвестных). Инерционное экономическое развитие в период между двумя мировыми войнами породило самый разрушительный для капитализма экономический кризис 1929— 1932 годов и завершилось с окончанием Второй мировой войны. Возникает новый мировой экономический порядок, зафиксированный в Бреттон-Вудсской системе. Для экономически развитых стран это был период устойчивого роста и стабильности: безработица невелика, а деловые циклы сглажены. Неприятности, как это и должно быть из рассмотренного на рисунке 2 продолжения, начались лишь после 1973 года. Их внешним проявлением стали нефтяные кризисы и крах Бреттон-Вудсской валютной системы. 95 Рис. 2. Продолжение периодизации Кондратьева "Смутное время" российских реформ приходится примерно на конец одной и начало новой длинной волны. Российский кризис 1998 года пришелся на повышательную фазу этой волны, поэтому он быстро привел к переходу от экономического спада к экономическому росту. В 1990-е годы начался новый мировой экономический подъем, соответствующий повышательной фазе нынешней длинной волны. Структурно он, скорее всего, соответствует возникновению "новой экономики"2. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в США. И именно этим обстоятельством, а не хитроумными планами американских политических стратегов, объясняется ведущая роль США в современном глобальном мире. Если США останутся лидерами новой экономики, то их ведущая роль в мире сохранится по крайней мере до конца первой четверти текущего столетия. Новую экономику, в свою очередь, не следует смешивать с Интернет-пузырями, искусственно раздувающими показатели фондового рынка3. Ее отличительная особенность - превращение особым образом организованных (в том числе с помощью рынка) знаний в основной "фактор производства". На корпоративном уровне этому соответствует повышение относительной значимости нематериальных активов по сравнению с материальными активами (хотя в абсолютном выражении стоимость материальных активов также растет). В заключение три небольших замечания. Во-первых, если теория длинных волн справедлива, то ни технологический, ни какой-либо иной прогресс не способен поддерживать равномерные темпы экономического роста. В повышательной фазе они будут выше средних, в понижательной - ниже. Такое положение дел сохранится даже в том случае, если деловые циклы постепенно исчезнут. В этом случае темпы роста ВВП всегда будут положительными, но их процентная величина станет колебаться в значительных размерах. Такие колебания существенны, поскольку даже небольшие различия в темпах роста ведут к качественно разным последствиям на больших интервалах времени. Во-вторых, если интенсивность хозяйственной жизни растет с течением времени, то период колебаний, соответствующий длинным волнам, в астрономическом времени будет постепенно сокращаться. Сокращение окажется тем сильнее, чем интенсивнее происходят изменения в экономической сфере. В-третьих, если Россия на деле хочет войти в число экономически развитых стран, то делать это лучше всего сейчас, в период повышательной фазы нынешней длинной волны, когда, по справедливому замечанию Кондратьева, происходит усиление роли новых стран в мировой хозяйственной жизни. В период нисходящей фазы длинной волны сделать это значительно труднее, так как общее замедление темпов экономического роста сильнее всего ударит по слабым, наименее конкурентным странам. 2 Подробнее об этом см., например, [Костюк, 2001, гл. 6]. В соответствии с теорией Кондратьева, такие пузыри могут иметь не только спекулятивное, но и позитивное значение, отражая наличие огромных масс свободного капитала, необходимых для создания новых основных капитальных благ. 3 96 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры // Вопросы конъюнктуры. 1925. Т. 1. Вып. 1. Кондратьев Н.Д. Большие циклы экономической конъюнктуры // Кондратьев Н.Д., Опарин Д.И. Большие циклы конъюнктуры. М., 1928. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. М., 1991. Костюк В.Н. Теория эволюции и социоэкономические процессы. М., 2001. Маршалл А. Принципы политической экономики. Т. 1. М., 1991. Полетаев А.В., Савельева И.М. Циклы Кондратьева и развитие капитализма. М., 1993. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982. Schumpeier J. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. V. 1, 2. New York, 1939. Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economical Growth // Quarterly Journal of Economy. 1956. V. 70. №1. © В. Костюк, 2002 4 OHC, № 6 97
