А map to the Holy Grail

А map to the Holy Grail.
Создать эту ветку я решил, в связи с обнаружением у большинства участников форума (и
у себя в том числе) тенденции к поиску «Св. Грааля», посредством «изобретения велосипеда»
(мягко сказано, скорее колеса), либо путем использования результатов тщетных попыток таких
изобретений. Самое неприятное (на чем я поймал в первую очередь себя) то, что мы
отказываемся понять это, убеждая себя снова и снова в том, что он («Св. Грааль») существует.
Во всяком случае, если и не «Св. Грааль», то хотя бы способ извлечения прибыли на финансовых
рынках. Почему мы так поступаем? Да потому что отказ от поиска - означает отказ от идеи,
которая привела нас в трейдинг. А мы уверены в том, что она достойна попыток ее реализации.
Мы тратим много (очень много) средств и времени на такие попытки. Кому-то они отчасти
удаются, кому-то нет; кто-то продолжает поиски, кто-то выходит из игры; наши ряды постоянно
пополняются
и
пустеют,
но
мы
продолжаем
искать,
не
смотря
ни
на
что.
Сколько уже было предложено идей, методов, предоставлено информации, литературы, ПО.
Сколько было попыток объединить усилия у приверженцев (различного плана и степени) одних
или иных методов. Сколько людей богатых (и не очень) опытом, знаниями, идеями, средствами
посещало этот форум и посещает сейчас.
НО!!! Воз и по-ныне там.
Ладно… ближе к делу.
Здесь, я планирую рассмотреть программу (точнее систему для Омеги) ASCTrend, которая,
по моей (и не только) объективной оценке, на порядок превосходит большинство, известных
широкому кругу трейдеров и обсуждаемых на форуме, торговых систем. Я посмел предположить,
что попытка применения наших умственных способностей и опыта к разбору этой системы,
которая уже зарекомендовала себя, как эффективный инструмент для трейдинга и получила
несколько наград, даст более ощутимый (как в моральном, так и в материальном планах)
результат, нежели попытка создания чего-то нового.
В основе создания ветки, заключено желание построения конструктивной дискуссии
между пользователями системы, с целью выработать максимально эффективные правила
использования показаний этой системы, если такое возможно, либо, если это не возможно, в
который раз разочароваться в очередном инструменте. Рекламные цели мною ни в коем разе не
преследуются. Я ничего не предлагаю и ничего не советую. Вопросы, типа - «Где?», «Как?»,
«Почем?», прошу выяснять в привате.
Просьба к любителям субъективной (не обоснованной фактами и только) критики: не
засоряйте ветку оставляя сообщения, типа – «Если она (система) работает, то тогда почему ее
продают?» На это я отвечу сразу: то, что достается «на халяву» может не работать с гораздо
большей вероятностью. Во-всяком случае эта система, в отличие от прочих (как купленых, так и
доставшихся «на халяву», а так же разработанных мною лично) окупила себя при первых же
(обусловленных отсутствием опыта в ее применении) попытках ее использования. Кроме того,
имхо, никто не имеет права делать выводы об эффективности какого-либо метода, без практики
его применения и, тем более, без какого либо представления о его возможностях.
Только объективная критика в адрес системы и реальные факты пойдут на пользу всем,
кто проявит (или уже проявляет) интерес к данной системе.
В заключение добавлю: эта система представляет собой самый настоящий «черный
ящик». Однако, это не повод отказываться от ее использования. Объясню почему: важен не
принцип работы системы, а результат ее работы. Перед возникновением в моем сумбурном
сознании идеи о создании этой ветки, я пришел к выводу:
1. Принцип работы того или иного инструмента анализа важен тем, кто пытается создать
нечто подобное, а если прямо – найти «Св. Грааль» создав велосипед, тем самым обрекая себя
на обнаружение (при попытке оценить пройденный путь) воза в начальной точке;
2. Результат работы того или иного инструмента анализа важен тем, кто пытается
заработать на финансовых рынках используя те или иные инструменты.
В моем выводе есть поправка:
- принцип работы того или иного инструмента анализа может быть важен тем, кто
посвятил себя научно-исследовательской деятельности и не ставит целью погружения в океан
трейдинга получение прибыли посредством последнего. Для этих людей, при всем моем
уважении к ним, данная ветка может оказаться бесполезной. Однако решать им.
Так вот, суть сего заключения в том, что эту систему нельзя протестировать на истории с
помощью систем тестера Омеги. А для многих важно посмотреть результаты работы систем, для
того, чтобы начать уделять им время. Мой опыт применения графических и геометрических
методик, большинство из которых так же невозможно протестировать на истории, позволил мне
привыкнуть к ручному тестированию систем на истории. Работа нудная и гиморная, но в ней есть
и масса плюсов. На данный момент я работаю над тестированием системы ASCTrend по основным
валютным парам за 2-х летний период. Мое «ручное» тестирование хоть и в несколько раз
медленнее автомата, но за то соответствует всем правилам, объективно и во многих местах
позволяет достигнуть точности, которой не достичь Омеге. По завершению тестирования я
выложу результаты в соответствии с репортом Омеги (указание дроудаунов, ранапов и пр.).
1
А пока я подготовлю и дам общее (и более подробное) описание системы,
предоставленное разработчиком, а так же опишу ее вид в моем представлении и понимании.
Постараюсь сделать наиболее наглядные примеры.
Общие принципы.
Некоторые
разработчиком).
из
особенностей
ASCTrend
(фрагмент
описания
представленного
Цитата:
ASCTrend - программа, которая определяет наиболее вероятное рыночное направление вместе с
оптимальными стопами. Первичная цель ASCTREND состоит в том, чтобы определить тенденцию
объективно.
ASCTrend использует четыре набора независимо рассчитанных индикаторов, чтобы определять и
подтверждать тренд, а также моменты его смены.
ASCTrend захватывает каждый тренд в момент его ранней стадии, и никогда не пропускает
большое движение.
На исторических данных, Вы можете проверить работу ASCTREND за любой период, типа
«Черный понедельник» 1987. ASCTrend определил необходимость продажи за десять дней,
предшествующих «Черному понедельнику» 1987, чем мог обеспечить исключительную прибыль!
Тренд - не тренд, пока движение не началось. Поэтому, ASCTrend, как и любой другой
инструмент, не в состоянии обнаружить разворотную точку, в момент ее формирования.
ASCTrend действует на фактах (основываясь на существующем в данный момент положении
рынка), а не на предположениях (что рынок должен или может сделать).
Оптимальные стопы обеспечивают большую гибкость для входа/выхода, повторного входа,
пирамидинга. ASCTrend определяет максимально оптимальные стопы для каждого трейда. Если
Вы знаете, где выйти из рынка, Вы можете входить в рынок фактически в любое время.
ASCTrend являет собой призму, которая позволяет рассматривать реальность маркета без
искажений.
ASCTrend позволяет проводить анализ, как для позиционной торговли, так и для
дейтрейдинга (интрадей). Т. к. я являюсь дэйтрейдером и не знаю нюансов позиционной
торговли, оценить возможности системы, применительно к позиционке могу лишь основываясь на
сигналах системы, которые были получены (с использованием исключительно правил,
предложенных разработчиком) при рассмотрении долгосрочной перспективы. Вот один из таких
примеров:
Отмечу, что сигналы определяются с использованием нескольких тайм фреймов.
Рассмотрим это, применительно к краткосрочной торговле.
Для поиска сигналов интрадей, при работе с индексами и акциями, разработчик
предлагает несколько вариантов, однако, исходя из особенностей внутридневных колебаний на
форекс, а также качества котировок на малых периодах, получаемых мною, я обнаружил (на
данный момент) удобства, при использовании 5, 15, 30 и 60 минутных тайм фреймов. Вот пример
моего последнего трейда на основе сигнала ASCTrend, полученного и подтвержденного,
благодаря использованию 4-х тайм фреймов:
Видно, что я вошел в рынок не на самом развороте, однако, это было компенсировано
точностью определения смены тенденции, что и позволило мне войти в рынок с большей
уверенностью и к концу дня поднять на этом трейде еще порядка 60 пунктов.
Так.. что-то я забежал вперед. Хорошо, об этом мы еще побеседуем, а пока предлагаю
Вам ознакомиться с переводом описания индикаторов и правил их использования,
предоставленного разработчиком системы.
Вход по индикаторам «Стоп-Тренд».
ASCTrend2 и ASCTrend3 представлены в виде красных и синих точек над и под ценой.
Наличие красных точек над ценой говорит о наличии нисходящей тенденции.
Соответственно синие точки указывают на восходящую тенденцию. Значения точек могут
использоваться в качестве защитных стопов или для снятия прибыли. Разница между ASCTrend2
и ASCTrend3, как видно, в более высокой чувствительности индикатора ASCTrend3.
Эти же индикаторы могут использоваться для определения момента входа: наличие красных
точек ASCTrend2 и ASCTrend3 над ценой – открытие короткой позиции, наличие синих точек
обоих индикаторов под ценой, соответственно, открытие длинной позиции.
Однако для входа в рынок в соответствии с показаниями этих индикаторов, необходимо
использовать третий индикатор – ASCTrend1. Этот индикатор представлен в виде баров,
окрашенных в красный и синий цвета. Красный для даун-тренда, синий для ап-тренда.
2
Каждый индикатор ASCTrend рассчитывается независимо. Иногда можно видеть только
точки ASCTrend3, но не видеть ASCTrend 2, иногда наоборот. Но когда присутствуют оба
индикатора по одну сторону от цены, тогда вероятность успешного трейда значительно
возрастает. А когда все три индикатора указывают в одном направлении, тогда шанс получения
прибыли максимален, особенно для позиционной торговли.
Significant Trend Change (STC).
По умолчанию ASCTrend индикаторы обновляются на каждом тике. В связи с этим, вовремя образования бара, его цвет может резко измениться на другой. Это представляет
значительное изменение тренда (STC).
Существует два типа STC. Первый – когда бар был окрашен в один цвет и во-время
своего формирования часть бара приобрела нейтральную окраску. Это сигнализирует о
возможной смене тренда. И второй – когда бар с одного цвета полностью меняется на другой. А
вот этот сигнал говорит о возможности открытия позиции, в соответствии с его (сигнала)
направлением.
(Кстати, при включенной опции обновления на каждом тике, я обнаружил небольшой
минус – после того, как в течение одного бара происходят какие-либо перемены, индикаторы
приходится обновлять в ручную, для просмотра обновленных значений. Для удобства я создал
шаблон с этими индикаторами, который, при необходимость можно применить к чарту, что и
обновит индикаторы. Для быстроты обновления, при работе в реал тайм, использую чарты за
минимально допустимый системой период.)
STC рассчитывается и выводится индикатором ASCTrend1, при установке значения
ASCMODE > 3 или 13 (3 – со-звуковым сопровождением, 13 – без звука). При значении равном 0
отображаются только окрашенные бары.
Желтая точка – даун-тренд, белая точка – ап-тренд.
Несколько правил входа STC.
На 2-х и 5-и минутных графиках.
Если на 2 и 5 мин. Чартах возник сигнал STC и цвет текущего бара на 15 мин. чарте
соответствует последнему цвету текущих баров на 2 и 5 мин., то вход в соответствии с
направлением указанном индикатором (желтые STC – продажа, STC – покупка).
Если цвет бара на 15 мин не соответствует цветам баров на 2 и 5 мин, тогда необходимо
дождаться отката на 2 мин чарте, перед открытием позиции в соответствии с возникшим
сигналом.
На 5-и и 15-и минутках.
3
Если STC возник на 5 мин графике и цвет бара на 15 мин соответствует последнему цвету
текущего бара на 5 мин, то вход после отката на 2 мин чарте. При слишком спокойном рынке
вместо 15 мин графика необходимо использовать 30 мин.
Если STC возник на 5 мин чарте, но цвет бара на 15 мин указывает на противоположное
направление либо нейтрален, необходимо ждать. Если на следующем же баре 5 мин снова
возникает STC и последний цвет этого бара соответствует цвету бара на 15 мин, сразу же можно
открывать позицию в соответствии с цветом бара. Можно не дожидаться закрытия бара. Это
называется STC разворотом и часто ведет к резкому скачку рынка в направлении, указанном
цветом 15 мин бара.
Если STC возникает на 5 и 15 мин графиках одновременно, обычно это означает быстрое
движение рынка. В таких случаях можно открыват позицию в направлении указанном последним
цветом бара. Закрытия бара можно не дожидаться.
(Поясню, что под последним цветом бара подразумевается цвет, в который бар окрасился
в момент возникновения STC. Всегда возникновение STC сопровождается сменой цвета бара с
противоподобного либо нейтрального на другой.)
Если STC возник только на 15 мин графике, то открываться можно после отката на 2 мин
чарте.
Если рынок движется в очень узком диапазоне, от использования STC следует
воздержаться.
При использовании STC на дневных или недельных графиках, в более чем 80% случаев
цена закрытия выше цены входа, при интрадей покупке, либо ниже цены входа, при интрадей
продаже, с использованием указанных выше правил. Если использовать выход по закрытию, то
вероятность выигрыша высочайшая.
4
К сожалению, я не могу в полной мере оценить работу индикатора с использованием 2-х
и 5-и мин чартов, в связи с качеством (точнее с его отсутствием) котировок, получаемых мною.
Однако не исключаю полезность, при использовании этого индикатора на больших тайм
фреймах. Но, это еще предстоит проверить.
А пока, следует продолжение…
Приветствую всех! На сайте производителя есть форум, который я весь пробежал. К
сожалению эту систему на форексе применяет только один но опытный трейдер. Он торгует 4
основные пары. Он строго рекомендует для форекса использовать 60мин для определения
направления тренда и 10мин для точной настройки. Последнее время он пользуется только этой
системой и результатами очень доволен. С уважением, speter.
Да, действительно, вариант 10 и 60, довольно приличный. У меня сначала был вариант 10
и 30, но я пробежался за неделю по основным парам - 30 иногда торопятся...
Ок. Рассмотрю такую комбинацию для тестирования. Тем более если очень опытный
трейдер посоветовал
Вход на пробое – Break-Out (BO).
Как определить наличие флэта? Если цвет баров сменился 4 раза за последние 20 баров,
цена движется в узком диапазоне, синие и красные точки (стоп-тренд) перемешаны сверху и
снизу цены – все это указывает на наличие флэта. Чтобы более эффективно обнаружить важные
перемены тенденции вовремя флэта, необходимо использовать большие тайм фреймы.
В момент завершения флэта можно увидеть, как цена при выходе из своего неподвижного
диапазона пробивает уровни стоп-тренд (ASCTrend2 или ASCTrend3). Это говорит, что рынок
«пробудился». В этот момент можно открывать позицию в соответствии с направлением пробоя,
при этом, обязательно выставив стопы. Так как синие и красные точки отчетливо выражены
самой ценой, вероятность движения в сторону пробоя очень высока.
5
Не рекомендуется использовать BO сигналы на меньших чем 15 мин тайм фреймах. В
большинстве случаев закрытие бара происходит ниже BO-Sell и выше BO-Buy. Особенно
эффективно использование BO совместно с STC, когда эти сигналы возникают в одно время, это
говорит о высокой вероятности сильного движения.
Поскольку эти индикаторы, как и все другие, дают ложные сигналы, то рекомендуется
использовать какие-то фильтры. Каждый может использовать свои любимые. Ну например-2
мувинга-50 и 10.Стараться не брать трейды если 50 мувинг идёт горизонтально. А вход с малым
риском считается в диапазоне между 10 мувингом и AscTrend3(2). С уважением, Speter.
6