14-17 марта 2011 г.
advertisement
Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний 14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 1 Семинар по Краткосрочной Статистике (КЭС) и Корректировке на Сезонные Колебания Цель и сфера охвата семинара Астана, 14-17 марта 2011 г. Петтери Баер, Менеджер по маркетингу, Национальное Статистическое Бюро Финляндии Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 2 Программа наращивания потенциала в КЭС • ЕЭК ООН при поддержке Мирового Банка, организовывает программу для стран Центральной Азии и других стран СНГ • Программа будет состоять из семинаров построенных на основе международных рекомендаций и стандартов: Статистический отдел ЕЭК ООН 3 –Будут предоставлены учебные материалы Март 2011 г. Петтери Баер 14-17 марта 2011 г. 3 Семинар I: КЭС и корректировка на сезонные колебания 14-17 марта 2011 г. (Астана, Казахстан) Темы: Важность краткосрочной статистики Использование множественных источников данных Методология составления КЭС Распространение статистики Сезонная корректировка на практике Упражнения по корректировке на сезонные колебания • Участникам первого семинара рекомендуется принять участие во втором семинаре Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 4 Петтери Баер 14-17 марта 2011 г. 4 Семинар II: Трудности расчета индекса потребительских цен Сентябрь/Октябрь 2011 г. (Стамбул, Турция) Темы: Расчет элементарных индексов и индексов на более высоком уровне Охват сферы товаров и услуг Что делать с отсутствующими ценами и их заменой Сезонные товары Корректировка с учетом изменений качества • Будет основываться на международном руководство по ИПЦ Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 5 Петтери Баер 14-17 марта 2011 г. 5 Семинар III – Осуществление СНС 2008 года Сентябрь/Октябрь 2011 г. (Киев, Украина) Темы: –Вопросы реализации СНС 2008 года –Обсуждение проблемных областей и определение приоритетов –Поддержка стран в осуществлении планов –Развитие потребностей как национальных счетов так и связанных с ними первичных статистических данных –Строительство сетей экспертов в СНС и НС Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 6 Петтери Баер 14-17 марта 2011 г. 6 Семинар IV – Корректировка на сезонные колебания 2012 г. (Стамбул, Турция) Темы: –Методологические и практические вопросы сезонной корректировки –Пример трудных временных рядов –Оценка качества корректировки –Обмен опытом в области применения корректировки на сезонные колебания Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 7 Петтери Баер 14-17 марта 2011 г. 7 Понедельник, 14 марта 2011 года Сессия 1 Введение в семинар –Приветствие –Цель и сфера охвата семинара –Сложности и проблемы в области КЭС Сессия 2 Цель КЭС - взгляд пользователей и текущие события –Общие рекомендации по КЭС –Почему важна Краткосрочная экономическая статистика? Взгляд пользователей. Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 8 Петтери Баер 14-17 марта 2011 г. 8 Вторник, 15 марта 2011 года Сессия 3 Методы расчета КЭС – Расчет КЭС и использование нескольких источников данных – Конкретные примеры из стран Сессия 4 Введение: сезонность и сезонная корректировка (СК) – Компоненты временного ряда, сезонность и предпосылки для сезонной корректировки – Процесс сезонной корректировки – Упражнение 1: Начало работы с сезонной корректировкой Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 9 Петтери Баер 14-17 марта 2011 г. 9 Среда, 16 марта 2011 года Сессия 5 Практика сезонной корректировки – Зачем нужна сезонная корректировка, и как это делается? – Проблемы с сезонной корректировкой в странах – Круглый стол: ситуация с сезонной корректировкой в странах Сессия 6 Предварительная обработка временных рядов – Практика предварительной обработки сезонной корректировки, включая календарную регулировку – Упражнение 2: Примеры графического анализа, обнаружение посторонних значений и эффект календарной регулировки Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 10 Петтери Баер 14-17 марта 2011 г. 10 Четверг, 17 марта 2011 года Сессия 7 Проведение сезонной корректировки – Выбор модели, сезонная корректировка и анализ результатов – Упражнение 3: Пошаговый процесс сезонной корректировки Сессия 8 Прогресс сезонной корректировки – Распространение статистики об экономическом развитии – Как опубликовать сезонно откорректированные данные – Подготовка к следующему семинару и закрытие Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 11 Петтери Баер 14-17 марта 2011 г. 11 Ожидания участников • Улучшить теоретические знания и практические навыки – – • Для предоставления пользователям сезонно откорректированных данных Получить обучение и методические материалы – – Для проведения сезонно корректировки Обмен опытом с другими странами по вопросам сезонной корректировки Узнать о международных рекомендациях по КЭС и СК Презентации участников Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 12 Петтери Баер 14-17 марта 2011 г. 12 Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний 14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан Сложности и проблемы в области краткосрочной экономической статистики (КЭС) Основано на документе ЕЭК ООН о краткосрочной экономической статистике в странах СНГ и Западных Балкан Карстен Б. Хансен Отдел экономической статистики ЕЭК ООН Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 13 Содержание 1. 2. 3. 4. 5. 6. Введение Доступность КЭС Политика в области публикации Сбор данных и составление временных рядов Поправка на сезонные колебания Заключение Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 14 Введение Обследование по сезонным колебаниям 2008 года Был проведен анализ сложностей связанных с КЭС в 2007 и 2009 гг. через веб-сайты национальных статистических служб (НСС) по следующим направлениям: Индекс потребительских цен (ИПЦ) Индекс цен производителей (ИЦП) Индекс цен производителей на услуги Индекс промышленного производства (ИПП) Оборот розничной торговли Оборот услуг Объем производства услуг Заработные платы Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 15 Введение Страны, в которых была проведена оценка: Албания Армения Азербайджан Беларусь Босния и Герцеговина Грузия Казахстан Кыргызстан Республика Молдова Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН Черногория Российская Федерация Сербия Таджикистан Бывшая Югославская Республика Македония Туркменистан Узбекистан Украина 16 Введение Что поддается сопоставимости в КЭС на международном уровне? Охват Классификаторы Методология и практика расчетов Составление постоянных базисных и (или) дискретных временных рядов Составление длительных связанных временных рядов Составление сезонно откорректированных рядов Распространение информации Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 17 Наличие временных рядов Число стран Наличие временных рядов по более чем шести показателям 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2007 2009 ИПЦ Март 2011 г. ИПП ИЦП Заработная плата Статистический отдел ЕЭК ООН Оборот розничной торговли 18 Факты и цифры: сектор услуг набирает обороты в регионе СНГ Доля услуг в ВВП • • • За последние несколько десятилетий экономика стала более сервис-ориентированной не только в Европейском Союзе (27 странах) и в Северной Америке, но также и в регионе Содружества Независимых Государств (СНГ). Набирающий обороты сектор услуг в СНГ может рассматриваться как одно из измерений перехода от плановой экономики к рыночной. Социально-экономические изменения, имеющие место в 1990ых г.г., привели к значительному росту финансовой и деловой активности, а также спроса на квалифицированный персонал и государственные услуги. К 1996 году доля сектора услуг в ВВП в регионе СНГ составила до 52% - на 16% меньше, чем средняя доля в странах ЕС, а за последующие 11 лет она увеличилась еще на 5%. Тем не менее, совокупные цифры скрывают большую разницу между странами СНГ в развитии сектора услуг. Например, во время указанного выше периода времени доля услуг в ВВП незначительно изменилась в Беларуси, Российской Федерации и Казахстане; заметно снизилась в Азербайджане, где рост уровня добычи нефти и газа превзошел рост сектора услуг. В то же время, более значительный сдвиг по направлению к сервисориентированной экономике был отмечен в Молдове, Киргизстане и Таджикистане. • • • Март 2011 г. Источник: Статистическая база данных ЕЭК ООН (http://www.unece.org/stats/data). *Данные за 2008 год относятся к 2007 г. Агрегированные данные по СНГ охватывают десять стран, представленных на графике. Статистический отдел ЕЭК ООН 19 Наличие КЭС по услугам Доля услуг (включая торговлю) в ВВП: • Отсутствие данных по услугам • Проблемы с оценкой ВВП 8 из17 стран публикует данные по заработной плате Показатели выпуска составляются редко 52% 1996 г.-> 57% 2008 г. (в странах ВЕКЦА) 7 стран публикует данные по обороту или объему услуг Показатели не охватывают весь сектор услуг Имеются показатели только по транспортным, гостиничным и ресторанным услугам Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 20 Наличие Количество стран Наличие краткосрочных показателей по услугам (2009 г.) 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Заработная плата Март 2011 г. Количество занятых Оборот услуг Статистический отдел ЕЭК ООН Объем услуг Информация по ценам услуг 21 Политика в области публикаций Практически все страны публикуют календарь предварительных выпусков • Огромный шаг вперед всего за несколько лет Большинство стран хранят выпускаемую информацию на веб-сайтах Не всегда имеется доступ к временным рядам Некоторые страны опубликовали информацию о политике обновлений Улучшилось качество метаданных Выпускаемая информация зачастую своевременна Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 22 Своевременность Своевременность охвата показателями КЭС в среднем Количество дней после базисного периода Минимум Максимум В среднем 1 30 11 Индекс потребительских цен, ИПЦ Индекс цен производителя, ИЦП 3 65 19 Индекс промышленного производства, ИПП 11 78 25 Розничный товарооборот, РТО 12 105 39 Заработная плата, ЗП Объем/оборот услуг 8 20 80 78 40 48 Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 23 Публикация метаданных 15 из17 обследуемых стран предоставляют некоторые методологические сведения на английском языке • Страны, подписавшиеся на ССРД или ОСРД МВФ имеют более комплексный набор метаданных По статистике, не включенной в ССРД/ОСРД Очень мало данных по розничной торговле и услугам • Очень много подробной информации по методам производства не доступно на английском языке • Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 24 Методология публикаций Пересмотр – это необходимая характеристика КЭС Данные редко публикуются в формате временных рядов Вместо этого публикуются данные за несколько месяцев • Данные с поправкой на сезонные колебания, могут публиковаться только как длительные временные ряды • Только половина стран публикует индексы с постоянным базисным периодом Изменение по отношению к предыдущему периоду должно рассчитываться только на основе сезонно скорректированных данных! Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 25 Методология и сопоставимость Количество стран Производство краткосрочных статистических данных в соответствии с международными стандартами (2009 г.) Март 2011 г. 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Статистика Фиксированные Классификаторы, Данные по НДС, базовые индексы сопоставимые на с корректировкой используемые в на сезонные целях статистики по некоторым международном колебания показателям уровне Статистический отдел ЕЭК ООН 26 Методология сбора данных У многих имеются усеченные выборки или итоговые данные • Избыточная выборка по некоторым странам и показателям? Некоторые используют регистры для сокращения размеров выборки и увеличения эффективности Данные регистров требуют значительных ИТ ресурсов и внедрения новых методов производства статистических данных НСС могут столкнуться с трудностями в доступе к регистрам? • НСС могут предложить решение по разработке новых статистических данных? • Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 27 Методология составления Имеется хорошее знание международных стандартов Имеются значительные методологические различия: • Индексы цен, розничный товарооборот, заработные платы Некоторая несвязность в определениях Определения оборота, заработной платы • Трактовка НДС, субсидий и транспортных расходов • Необходимость стандартизовать определения также и в пределах ЕС • Практически все страны используют сопоставимые на международном уровне классификаторы видов деятельности (МСОК/NACE) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 28 Методология составления временных рядов Производство совокупных данных Подходят только для использования внутри страны Резюмирует развитие за текущий год Когда имеются данные за апрель -> информация предоставляется за период с января по апрель • Длительность базисного периода меняется после каждого выпуска данных (январь - февраль > январь - март > январь-апрель…) • Совокупные данные обычно являются лишь дополнительной информацией, а не единственным видом данных • Огромный шаг вперед: сделан большинством стран Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 29 Сопоставление временных рядов – совокупные данные Промышленное производство и производство электроэнергии в Беларуси Трудно сказать, в какой отрасли ситуация лучше – Март 2011 г. отдел ООН 30 очевидны только Статистический изменения поЕЭК отношению к предыдущему году Сопоставление временных рядов – ежемесячные данные Промышленное производство и производство электроэнергии в Беларуси Сезонность препятствует сравнению ежемесячных данных – Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК 31 необходима поправка наООН сезонные колебания Методология составления временных рядов Проблемы с совокупными данными Невозможно проводить сопоставление и анализ на международном уровне Медленное определение переломных моментов • Изменение по отношению к предыдущему периоду в сезонно откорректированных данных обеспечивает более быстрое указание на переломные моменты Пользователь не может получить правильный временной ряд по месячным показателям • • Пересмотр более ранних периодов не может быть сопоставлен с соответствующими периодами времени Временные ряды, полученные из совокупных данных, имеют неправильную сезонность Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 32 От совокупных до ежемесячных данных 104 104 1000 1000 104 104 103 800 800 103 103 cumulative Ежемесячное change from the corresponding period monthly value значение of the previous year 104 1200 103 600 103 600 103 102 400 102 400 102 102 200 102 200 101 0 0 102 101 Jan Jan Jan JanJanJanFeb Feb JanJanJanMar Mar JanJanApr JanJanMay JanJan- JanJan- Jan-Jul JanJanJun Jan-Jul Aug Aug Jul JanJanJanSep Sep JanJanOct JanJanNov JanJanDec Feb Mar Apr May Jun Sep Oct Nov Dec Aug Calculated from cumulative values change Cumulative Рассчитаны на основе Реальное ежемесячное значение совокупных значений с пересмотром Март 2011 г. cumulativeизменение change fromк the corresponding соответствующему Совокупное period of the previous year года предыдущего Периоду Совокупные данные по промышленному производству (оценка ежемесячных значений) Статистический отдел ЕЭК ООН 101 Cumulative change Совокупное изменение 33 Методология составления временных рядов Рекомендуется использовать постоянные базисные индексы и (или) абсолютные значения за дискретный период Временные ряды должны быть увязаны или пересчитаны при изменении базисного года • Ряды не должны быть слишком короткими и между ними не должно быть перерывов (ряд не должен начинаться со своего базисного периода) Необходимо пересмотреть предыдущие периоды, чтобы получить достоверные временные ряды • В настоящее время 10 стран публикует временные ряды по более чем 24 показателям Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 34 Где происходит рост экономики? Частые изменения базисного года без увязки и пересчета Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 35 Поправка на сезонные колебания Данные по сезонной корректировке рассчитываются в 11 из 17 стран Необходимость в обучении, материалах/руководствах и поддержке как в методологических, так и в практических вопросах Расширение количества и длительности временных рядов с поправками на сезонные колебания Пользователям необходимо больший объем метаданных по сезонной корректировке Разработка практики выпуска сезонной корректировки Стандартизация практики составления и выпуска улучшит качество СК Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 36 Выводы по оценке Необходимость более длительных временных рядов 1. Необходимо строить и сохранять исторические временные ряды Пересчет или увязка с изменениями за базисный год • • Улучшение ситуации в области международной сопоставимости 2. Данные с поправкой на сезонные колебания позволят проводить сопоставление Более сопоставимая информация по отрасли услуг • • Пересмотр методов сбора данных 3. Введение выборки (и возможности пересмотра) Использование административных источников данных • • Политика в области публикаций 4. • • Март 2011 г. Новая практика выпуска информации (СК, динамические ряды, пересмотры) Более подробные метаданные Статистический отдел ЕЭК ООН 37 Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний 14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан Общие рекомендации по КЭС Карстен Б. Хансен Отдел экономической статистики ЕЭК ООН Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 38 Общий обзор • Общие принципы и качество • Источники руководств по составлению методологий • Нагрузка на респондента • КЭС в сравнении с ССКД • Динамический ряд • Способы публикаций • Метаданные • Консультирование пользователей Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 39 “Внедрение международных концепций, классификаций и методов в статистических агентствах всех странах способствует созданию согласованной и эффективной статистической системы на всех официальных уровнях.” Девятый принцип «Основных принципов официальной статистики» в регионе стран, входящих в состав Европейской экономической комиссии ООН, ЕЭКООН Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 40 Общие принципы • Основные принципы официальной статистики (ООН) http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx • Качество статистики – Основа оценки качества данных (МВФ) http://www.imf.org/external/np/sta/dsbb/2003/eng/dqaf.htm – Основа оценки качества Европейской статистической системы (ЕС) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality/introduction – Основа оценки качества ОЭСР (ОЭСР) http://www.oecd.org/document/43/0,3343,en_2649_33715_21571947_1_1_1_1,00.html • Справочник Статистической организации, Организация и функционирование Агентства статистики, 2003 год http://unstats.un.org/unsd/dnss/hb/default.aspx Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 41 Основные принципы 1. Неотъемлемая часть демократического общества 2. Статистические агентства определяют методы и процедуры 3. Представлять данные согласно научным стандартам 4. Представлять комментарии при ошибочном толковании 5. Статические агентства выбирают источники данных в части качества, своевременности, расходов и нагрузки на респондента Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 42 Основные принципы 6. Строгая конфиденциальность личных данных и использование исключительно для статистических целей 7. Статистические законы, нормы и меры должны быть общественно доступными 8. Скоординированная деятельность статистических агентств разных стран 9. Применение международных концепций, классификаций и методов 10. Двустороннее и многостороннее сотрудничество Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 43 Нагрузка на респондента • Снижение нагрузки на респондента должно стать важной задачей в противовес сокращению выборки • Скоординированная работа в ходе сбора данных будет способствовать снижению нагрузки на респондента и более равномерному разделению между респондентами • Следует как можно больше использовать существующие источники информации, а именно: – Административные регистры – Коммерческие наборы данных – Данные, собираемые другими организациями Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 44 Согласованность = Степень логической взаимосвязи и согласованности – Внутренняя согласованность набора данных – Внешняя согласованность набора данных • Общие концепции, определения, принципы оценки, классификации и взаимодействие – Сохранение согласованности с течением времени – Согласованность между странами • Степень принятия рекомендаций • Важно связать с системой национальных счетов Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 45 КЭС в сравнении со Структурной статистикой коммерческой деятельности (ССКД) КЭС = измеряет экономическое развитие ССКД = статистическое множество, описывающее структуру и детали • КЭС и ССКД имеют различные источники данных, определения, статистические методы, динамические ряды и охват (финансовый/календарный) • Воздействие изменений количество – ССКД: фактическое количество в базовый год – КЭС: позволяет сопоставить различные интервалы времени (путем внесения корректировок в слияния, разбивки и т.д.) Необходимо продолжать обеспечивать большую согласованность! Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 46 Список методологических руководств • Методология по краткосрочной статистике коммерческой деятельности (EC), 2006 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf • Международные рекомендации по индексу промышленного производства (ООН), 2010 http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc10/BG-IndustrialStats.pdf • Применение административных источников для Коммерческой статистики (EC), 1999 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/CA-24-99-897-__-N-EN.pdf • Международные рекомендации по статистике торговли (ООН), 2009 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/Inter_Rec_for_Distribut_Trade_Stat.pdf • Методологические руководства по индексу цен производителей услуг, (EC) 2005 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-003-EN.pdf • Развитие Статистики услуг, доклады семинара, (EC) 2002 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-02-001-__-N-EN.pdf • Руководство по индексу потребительских цен, Теория и практика, 2004 (МОТ) http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm • Практическое руководство по составлению индекса потребительских цен, 2009 (ЕЭКООН/МОТ) http://www.unece.org/stats/publications/Practical_Guide_to_Producing_CPI.pdf • Руководство по индексу цен производителей, теория и практика, 2004 (МВФ) http://www.imf.org/external/np/sta/tegppi/index.htm • Руководство по экспортной и импортной цене, 2008 (МВФ) http://www.imf.org/external/np/sta/tegeipi/index.htm Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 47 Рекомендации по динамическим рядам • Необходимо предоставить индексы фиксированного состава и (или) абсолютные величины для отдельных периодов • Новые динамические ряды следует привязать к первоначальным рядам с целью формирования непрерывных рядов • Сводную статистику следует публиковать только в качестве дополнительной информации • Если сезонные колебания влияют на показатель, то необходимо публиковать динамические ряды с учетом сезонных колебаний и с учетом тренда • Следует брать год за базовый период и пересматривать при изменении весов Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 48 Значимость длительных динамических рядов (1) • Длительные и последовательные динамические ряды важны для: – Сопоставления на международном уровне – Анализа – Оценки цикла деловой активности • Существующие практики стран значительно различаются между собой • В настоящее время отсутствуют международные стандарты в части: – Продолжительности динамических рядов – Методов проведения ретроспективного анализа – Внесения изменений в классификации Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 49 Значимость длительных динамических рядов (2) • Согласно нормативам ЕС, регламентирующим КЭС (EC) требуются динамические ряды с 2000 года, а Евростат рекомендует более длительные ряды • Методология Структурной статистики коммерческой деятельности: «Для проведения статистического анализа, такого как корректировка на сезонные колебания, общепринято, что необходимы наблюдения как минимум за пять лет … …например, при поиске критической точки важно получить данные по нескольким полным циклам.» Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 50 Распространение • Данные необходимо опубликовать как можно быстрее – Соотношение между своевременностью и качеством • Данные должны быть опубликованы в соответствии с установленным графиком • Конфиденциальность должна быть гарантирована • Данные должны быть доступны пользователям в одно и то же время • Данные необходимо пересматривать по мере поступления новой информации • Данные должны сопровождаться пояснениями • Следует предоставить контактную информацию соответствующих статистиков Источник: Индекс промышленного производства (ООН) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 51 Базисный период • Ряд руководств, разработанных МВФ и Евростатом: – Цены, производительность и сбыт Ежемесячно – (ВВП), переменные величины занятости, минимальные) Ежеквартально (безработица/занятость, ежемесячно) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 52 Руководства по своевременности • Ряд руководств, разработанных МВФ и Евростатом Показатель Объем производства Цены Новые заказы сбыт / товарооборот Кол-во работников Наработанные часы Заработная плата и оклад Март 2011 г. Дни Евростат МВФ 40 30-45 50 60 60 90 90 Статистический отдел ЕЭК ООН 45 30 60 90 53 Пособия по метаданным и распространению • ООН – – – – Единое пособие по составлению метаданных Данные должны быть содержательными 1 и 2 Руководства по статистическим метаданным в Интернете Терминология статистических метаданных • ОЭСР – Отчет и представление данных и метаданных – Глоссарий статистических терминов – Публикация стандартов по набору данных и таблице данных • МВФ – Пособие по стандартам распространения данных Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 54 Управление метаданными «данные о данных» • Определить пользователей и предоставить только важные метаданные • Обеспечьте то, чтобы метаданные были легко доступными • Повторно используйте метаданные для интеграции и эффективности • Сохраняйте историю (предыдущие версии) метаданных • Отклонения документа от стандартов • Метаданные должны быть неотъемлемой частью в ходе составления • Создайте согласованную систему метаданных • Убедитесь, что метаданные для пользователей отражают фактический процесс составления Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 55 Содержание метаданных • • • • • Цель и основные пользователи статистики Определения основополагающих экономических концепций Ссылка на соответствующее законодательство Охват, периодичность и своевременность данных Собственная оценка качества данных – Пересмотр истории и точности концепций – Доступность, сопоставимость и согласованность – Ограничения в применении статистики • Описание применяемых методологий: – Формула расчета индекса, задание веса и частота пересмотра – Частота применения методов привязки и цепных методов – Воздействие изменений на товары или качество Источник: Индекс промышленного производства (ООН) и ряд рекомендаций НСС Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 56 Консультирование пользователей • Создание механизма получения мнений пользователей на регулярной основе для того, чтобы: – Определить приоритетные области, где требуется улучшение – Обеспечить соответствие потребностям пользователей – Обеспечить рекомендацию пользователям по сильным и слабым сторонам предоставляемой Вами статистики • Важно делать акцент на основные показатели (ИПЦ, ИПП, ВВП...) • Привлечение пользователей должно быть неотъемлемой частью работы Национального статистической службы – Взаимопонимание и обмен информацией (= прозрачность) способствует наращиванию доверия – Решения будут приниматься независимо Национальной статистической службой Источник: Практическое пособие для составления ИПЦ (ООН) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 57 Почему важна Краткосрочная экономическая статистика? Взгляды пользователей на Краткосрочную экономическую статистику Астана, 14-17 марта 2011 г. Петтери Баер, Менеджер по маркетингу, Национальное Статистическое Бюро Финляндии Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 58 Все признают важность Национальных счетов ВВП “- Да, конечно” Март 2011 г. • Конечно, нам нужно чем-то измерять экономический рост общества • Конечно, нам нужна международная сопоставимость на уровне экономики стран • Конечно, нам нужен общий знаменатель для измерения долей различных секторов в экономике Статистический отдел ЕЭК ООН 59 Как на счет краткосрочной статистики по экономическому развитию? • Это может оказаться совсем другим делом • Почему? – Официальная статистика предоставляет недостаточно данных (?) – Слишком большое разочарование при запросе хороших И своевременных данных – Широко используются замещаемые индикаторы, расчеты на предположениях – А если и ЕСТЬ данные, то: • Зачастую потенциальным пользователям передается не очень много информации • Из-за необходимости пересмотра методологий, последовательность данных оказывается под вопросом Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 60 Растет число статистических публикаций в Интернете … Интернет узлы (хосты) во всем мире на начало каждого года, в миллионах 500 450 433 400 350 300 • Это очень позитивное явление • Значительно возросло наличие и доступность официальной статистики • В начале 2008 года 250 – >500 миллионов узлов Интернет во всем мире! 200 147 150 • Своевременность приобретает еще большее значение 100 50 16 0.00002 0.03 0.7 1982 1987 1992 0 Март 2011 г. 1997 2002 2007 Статистический отдел ЕЭК ООН 61 Внимание! – На этом пути есть ловушки! • Просто выкладывание вашей информации на вашем веб-сайте не означает автоматически, что ее используют • Даже если информация на веб-сайте и используется, это еще не означает, что ею пользуются ваши самые важные пользователи Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 62 Ловушки на пути, продолжение Все пользователи Настоящие пользователи Крупный пользователь Март 2011 г. Вы можете охватить только крошечную часть ваших потенциальных пользователей и не знать об этом! Статистический отдел ЕЭК ООН 63 Ловушки на пути, продолжение • Подсчет популярности вашего веб-сайта по «количеству посещений» может обмануть вас, потому что: – Значительная часть “невероятного роста” обусловлена поисковыми механизмами, проверяющими наличие какой-либо новой информации у вас Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 64 Оказывая услуги в Интернете, вы очень часто не знаете, кем на самом деле являются ваши пользователи Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 65 Проблема - сформулированная на семинаре группы экспертов в Претории в 2003 году • “Статистики любят говорить друг с другом загадочным образом, а их часы при этом идут в 10 раз медленнее чем у коголибо” • Качество нашего общения должно быть выше! • Мы должны поставить себя на место потенциальных пользователей нашей информацией! Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 66 Особенно касается краткосрочной экономической статистики • Своевременность – это вопрос особой значимости • Всегда важно соблюдать соотношение между своевременностью и точностью • Глобализация • Современные средства коммуникации 14 - 17 2011 March г. 2011 Март Статистический отдел ЕЭК ООН 67 Голос лиц, ответственных за выработку политики • Роб Райт, Заместитель министра Министерства Финансов Канады, открытие в мае 2009 года • Международный семинар по своевременности, методологии и сопоставимости приближенных оценок тенденций экономической конъюнктуры в Оттава, организованный Статистическим подразделением ООН и Статистической службой Канады Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН Petteri Baer 68 14 - 17 March 2011 68 Роб Райт: Роль данных в развитии государственной политики • «Процесс разработки политики является очень длительным –Исследование и анализ необходимы для того, чтобы понять, когда и где необходимо внести поправки в политику и провести реформы –Выработка политики –Разработка переписи (политическая, государственная) • «Мы полагаемся на высокое качество и своевременно полученные данные в течение всего процесса» Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН Petteri Baer 69 14 - 17 March 2011 69 Роб Райт: Как статистики могут улучшить государственную политику? • «Определить и устранить пробелы в данных • Отдать приоритет вопросам и трендам долгосрочного характера • Однако, по возможности необходимо адаптироваться к происходящим изменениям –Определить критические точки • Консультироваться с пользователями: –Правительство, частный сектор, исследователи Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН Petteri Baer 70 14 - 17 March 2011 70 Важность критических точек при оценке развития • При оценке экономического развития • При принятии решений в области финансовой и кредитно-денежной политики • При принятии инвестиционных решений 14 - 17 2011 March г. 2011 Март Статистический отдел ЕЭК ООН 71 Голос предпринимателя и банкира • Дон Дрюмо, Главный экономист Торонто-Доминионского Банка, Канада, открытие международного семинара, упомянутого выше: –«Пусть лучше у меня не будет данных вообще, чем будут неверные данные». Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН Petteri Baer 72 14 - 17 March 2011 72 Статистическая служба Канады провела оценку потребностей заинтересованных лиц в 2008 г. (1) • …с основными пользователями краткосрочной экономической статистики • Большое доверие статистическим данным Канады выражалось в услугах по КЭС, предоставляемых Статистической службой Канады • Вместе с тем, необходимо улучшить следующее: Март 2011 г. • Обеспечить более своевременное предоставление данных • Включить дополнительные вопросы в Обследование рабочей силы • Обеспечить наилучшие метаданные и • Усовершенствовать веб-сайт и сервер поиска Статистический отдел ЕЭК ООН Petteri Baer 73 14 - 17 March 2011 73 Статистическая служба Канады провела оценку потребностей заинтересованных лиц в 2008 г. (2) • Другие вопросы, которые возникли в ходе данной консультации с основными заинтересованными лицами: • Озабоченность в том, что НСС не следует бросаться необдуманно за работу по сбору краткосрочных данных без тестирования инструментариев Март 2011 г. • Краткосрочные специальные меры будут бесполезными при отсутствии последовательности динамических рядов • Службам следует продолжать вкладывать средства на долгосрочной основе в улучшение качества и разработку новых продуктов данных Статистический отдел ЕЭК ООН Petteri Baer 74 14 - 17 March 2011 74 Выводы • Краткосрочная экономическая статистика является важной и ее значимость продолжает расти – Не только в качестве услуги – А также для формирования имиджа и репутации статистической службы как поставщика важной, точной и своевременной информации • Определение критических точек в экономическом цикле – это одна из самых важных функций – Наличие и сопоставимость длительных динамических рядов и сезонных корректировок индексов фиксированного срока представляет особую важность • Постоянно информируйте пользователей о ваших услугах • Попытайтесь понять конкретные потребности вашей аудитории посредством налаживания более лучшей коммуникации Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН Petteri Baer 75 14 - 17 March 2011 75 Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний 14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан Расчет КЭС и использование нескольких источников данных Ану Пелтола Отдел экономической статистики ЕЭК ООН Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 76 Краткий обзор • Сбор данных – Выборка – Административные данные – Сочетание нескольких источников данных • Составление результатов – Редактирование данных – Доля вопросов без ответов и взвешивание – Обработка изменений, не поддающихся сопоставлению • Публикация • Усовершенствование Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 77 Теоретический принцип – Ключ к обеспечению надлежащего качества Качество • Определение цели использования показателя • Связь с реальным миром – Что он должен описывать? – Кто являются пользователями (внутренние /внешние)? Иници План – Возможные источники данных ация • Связь с другими статистическими Про- Реалиданными верка зация – Разница в понятиях, охват, методы – Целевые переменные – национальные счета – /КСКД Постоянное – Постоянный бенчмаркинг улучшение Время – Последующие действия по По Демингу корректировке разниц Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 78 Процесс получения статистических данных • Довести уровень собираемых данных до уровня статистических выходных данных, которые планируется собирать! Исправление систематических ошибок в данных Проверка по самым важным показателям Сбор данных Расчет индекса Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН Публикация 79 Сбор данных Статистические данные • Краеугольные камни статистики коммерческой деятельности – Юридическое лицо -> предприятие (поставщик услуг) -> группы предприятий – Организация (по отрасли/строительство) • Бизнес регистры играют основополагающую роль – Звено между административными и статистическими единицами – Определение класса вида экономической деятельности (МСОК/КДЕС) – Большая широта охвата – использование как рамки выборки – Изучение возможностей использования административных данных – Интерактивное взаимодействие: актуализация сведениями из КЭС ООН: Международные рекомендации по составлению индекса промышленного производства и ЕС: Руководство по методологии КЭС Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 80 Система статистики Социальная статистика Национальны е счета Индексы цен Статисти -ка рыночно й конъюнкт уры и бизнесструктур Госуда рствен -ные финансы Внешня я торговл яи платежный баланс Статист ика НИОКР и инноваций Прочая экономи -ческая статистика Прочая экономи -ческая статистика Бизнес регистр Экономическа я статистика Экологическа я статистика Рабочая среда Международная деятельность в области статистики Источник: Статистическая служба Финляндии, Стратегия в области экономической статистики Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 81 Сбор данных Построение вопросников • Необходимо давать четкие инструкции – Объяснять понятия респондентам • Пересмотр данных за предыдущие месяцы – Цель – иметь вопросники, предварительно заполненные заранее представленными данными, – Необходимо оставлять место для пересмотра отчетности предприятий • Всегда следует апробировать вопросник при внесении в него изменений • Респонденты должны быть проинформированы об использовании их данных • Разработать эффективный способ установления обратной связи с респондентами – Ваша компания в сравнении с другими по тому же виду Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН деятельности 82 Сбор данных Построение выборки на практике • Большинство обследований проводятся по единицам выше предельного размера – Обременительно, возникают проблемы с охватом мелких единиц • На основе бизнес регистра и при периодическом пересмотре • При составлении выборки необходимо обратить внимание на следующее: – – – – Уровень детализации, на котором будут опубликованы данные Имеющиеся ресурсы Необходимы уровень точности и своевременность Нагрузка на респондентов • Простая/расслоенная выборка по виду деятельности и размеру предприятия Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 83 Генеральная совокупность единиц в бизнес регистре Расслоение по виду экономической деятельности Крупные единицы Средние единицы Мелкие единицы Охват на основе сплошного пересчета Выборочный охват Охват в основном по данным адм. источников или получение данных из административных источников Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН > Бизнес регистр необходимо актуализировать, внося в него новые единицы 84 Сбор данных Административные источники данных • Административные регистры или базы данных могут использоваться как: – – – – – Единственный источник в силу своего действия Рамка выборки из бизнес регистра Дополнительный источник Источник проверки корректности данных Источник данных по субъектам малого бизнеса • Для составления КЭС имеются ограниченные административные источники: – По НДС (налог на добавленную стоимость) – По данным социального страхования (занятость и стоимость труда) – Лицензии на строительство и т.д. Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 85 Сбор данных Доводы «за» и «против» использования административных источников + Сокращение нагрузки на респондентов + Сокращение затрат, сбора данных и объема ручной работы + Генеральная совокупность – детальные классификаторы/региональные показатели + Лучшее качество и больший охват (самых мелких единиц) - Содержание данных, единицы, понятия и определения могут различаться - Зависимость от нескольких крупных предприятий, предоставляющих большую часть данных - Своевременность – может появиться необходимость в проведении оценки данных - Вопрос доступа и конфиденциальности - Малая вероятность того, что ненаблюдаемая экономика будет учтена - Требует достаточного потенциала в области ИТ как со стороны предприятий, так и НСС Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 86 Сбор данных Данные административных источников и качество • Государственная система идентификации предприятий • Новые методы производства статистических данных: – Корректировка отрицательных значений и различных понятий – Медленное накопление данных > оценка отсутствующих данных • Самые важные единицы для осуществления сбора данных в нужном направлении – Активное сотрудничество с крупными предприятиями • Разработка вопросников: – Упрощение – получение части информации из регистров – Эффективность – электронная отчетность Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 87 Сбор данных Законодательные вопросы • Обязательное использование имеющихся данных (при их соответствии) в процессе составления статистических данных • Гарантированный доступ к административным источникам • Государственные органы и организации социального страхования обязаны предоставлять свои данные НСС – Безвозмездно или на основе компенсации прямых затрат – Сотрудничество при внесении изменений в процесс сбора данных • Обеспечение конфиденциальности данных – Отдельные данные, собираемые для составления статистики, должны применяться только в целях статистики или проведения научно-исследовательской работы и не предназначены для использования третьими лицами! Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 88 Составление статистических данных Основополагающая роль данных по НДС Ежемесячная экспресс -оценка ВВП КЭС промышленного производ -ства Наблюдие объемов произвва КЭС оборота по продажам , объема продаж Наблю д-ие объемо в сбыта Ежеквартальные данные по ВВП КЭС по заработной плате Открытие и закрытие предприятий Ежегодные данные по ВВП Структурная бизнес статистик а Статистические данные ПРОДКОМа Статистик а внешней торговли Статистик а стоимости труда Данные по НДС (250000) и выплате налогов из текущих доходов (125000) Бизнес регистр как рамка выборки Источник: Статистическая служба Финляндии Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 89 Составление статистических данных Связывание данных из административных источников и данных обследований выборка, 1. основная информация Бизнес регистр, с данными, напр., по 290 000 единицам • Ид. № единицы • Код вида деятельности • Адрес • Данные о •слиянии компаний • МЕВД (региональная) выпуск 2. выпуск объединение Выборка, напр., 2000 единиц обратная связь с БР • Оборот • Слияние оптимальная выборка актуализация БР по видам деятельности предприятий Март 2011 г. пересмотр Статистический отдел ЕЭК ООН Субъекты МСБ Плательщики НДС, напр., 250 000 единиц • Оборот • Оценка выходных и отсутствующих данных 90 Составление статистических данных Контроль и редактирование данных • Изучение данных для определения ошибок – Выявление ошибок, оказавших значительное влияние на результат – Проверка того, находятся ли значения в заданных пределах – Проверка того, насколько согласованы значения по соответствующим переменным – Сравнение с предыдущей отчетностью (с прошлыми месяцами или с соответствующим периодом прошлого года) • Необходимо уделять внимание, в первую очередь, резко отклоняющимся значениям и ошибкам, которые в большой степени влияют на результаты • Резко отклоняющиеся значения требуют тщательного рассмотрения – Они могут быть корректными, но вызваны необычными обстоятельствами Источник: Методология краткосрочной статистики коммерческой деятельности, ЕС Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 91 Составление статистических данных Неполученные ответы • Регулирование нагрузки на респондентов – Лучшее планирование процесса сбора данных – Предложение респондентам различных каналов сдачи отчетности • Сокращение воздействия доли неполученных ответов – Альтернативные источники данных, например, административные – Условное исчисление на основе исторических данных – Условное исчисление среднего значения, метод донора/ближайшего соседа, регрессия переменных Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 92 Составление статистических данных Сопоставление данных на уровне единиц 80000 70000 60000 Изменение на115% 50000 40000 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Months Месяцы Прошлый Previousгод year Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН Текущий год Current year 93 Составление статистических данных Воздействие на результаты 180 160 -4.12 29.70 140 Индекс 120 -2.53 -1.20 100 -2.40 -2.33 -1.13 80 -0.58 60 1 2 3 4 5 6 7 8 Months Месяцы Index a unit Индексwithout без единицы Март 2011 г. Index with a unit Индекс с единицей Статистический отдел ЕЭК ООН 94 Составление статистических данных Несопоставимые изменения (НСИ) • Структурные изменения в совокупности: – Новые единицы появляются, старые прекращают существовать Единицы могут быть поглощены, могут слиться в одну или разделиться на несколько новых Единицы могут расширяться, сокращаться или менять вид деятельности – – • Причины крупных изменений 1) 2) 3) Ошибки Фактические изменения, подлежащие сопоставлению Фактические изменения, не подлежащие сопоставлению Руководство ООН по влиянию глобализации на национальные счета > полезно и в КЭС Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 95 Составление статистических данных Примеры НСИ Предыдущий год Текущий год Единица A Оборот = 100 миллионов Товарообмен на 50 миллионов Единица AB Оборот = (100-50) + 75 = 125 миллионов Единица B Оборот = 75 миллионов В результате слияния компаний оборот сокращается на 1/3! При этом изменения в уровне деятельности не наблюдаются! Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 96 Составление статистических данных Альтернативные способы решения вопроса НСИ Все изменения фиксируются как есть (фактические) 1. − − + Они засорены кажущимися несопоставимыми изменениями Трудно получить картину экономической реальности Простота Метод панельного исследования 2. – − − + Март 2011 г. Только одни и те же единицы рассматриваются за оба периода Вновь образованные компании и компании, прекратившие свою деятельность, взаимно исключаются В совокупностях с высокой степенью динамики появляются результаты с сильным смещением Простота Статистический отдел ЕЭК ООН 97 Составление статистических данных Альтернативные пути решения вопроса НСИ 3. Метод совмещения – – − + Март 2011 г. Фактические сопоставимые изменения не откорректированы Другие изменения становятся сопоставимыми благодаря а. Сбору сопоставимой информации (по самым крупным единицам) б. Замещению несопоставимых данных оценочными значениями в. Исключению единицы из расчета (без влияния на результат) Требует большего объема работы Результаты отражают фактические изменения в экономике Статистический отдел ЕЭК ООН 98 Составление статистических данных Сопоставление с другими источниками • При постоянном сопоставлении могут выявиться расхождения • Сопоставление проводится для достижения согласованности: стоимость = цена x выпуск • Сначала на агрегированном уровне, а там, где необходимо, на более низких уровнях (самые крупные единицы) • Понимание различий между статистическими данными помогает наладить связь с пользователями • Необходимо осуществлять проверку качества показателей Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 99 Новые требования к КЭС? • Глобализация – Необходимы данные, сопоставимые на международном уровне – Рассмотрение более сложных видов экономической деятельности • Увеличение количества услуг – Параметры измерения выпуска и цен, производственно-технические услуги • Обнаружение экстремальных значений – Более длительные динамические ряды и корректировка на сезонные изменения • Согласованность – Сравнение с национальными счетами и между показателями цены/объема/стоимости Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 100 Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний 14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан Компоненты временного ряда, сезонность и предпосылки для сезонной корректировки Ану Пелтола Отдел экономической статистики ЕЭК ООН Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 101 Общий обзор • • • • Основные понятия Составляющие динамического ряда Сезонные колебания Предпосылки корректировки на сезонные колебания Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 102 Основные понятия • Слово «Индекс» происходит с латинского языка и означает указатель, знак, показатель, список или регистр – Коэффициент, измеряющий степень изменения – В качестве процента базисных показателей (за базу всегда берется - 100) – Каждое наблюдение сопоставляется с базисным показателем новое наблюдение первоначальное наблюдение x 100 • Динамический ряд – это сбор наблюдений, измеряемых в равных интервалах – Исходные ряды = в определенный момент времени (дискретный) – Текущие ряды = период с течением времени (непрерывный) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 103 Составляющие динамического ряда Концепция корректировок на сезонные колебания заключается в разбивке динамических рядов на составные части. Таким образом, составляющие включают: Сезонные Нерегулярные Тренды Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 104 Взаимосвязь между составляющими Составляющие Индекса промышленного производства Казахстана Original Первичнаяcomponent составляющая 140 Сезонная составляющая Seasonal component 120 130 110 120 100 110 100 90 90 80 80 70 70 60 Нерегулярная составляющая Irregular component 120 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07 Jan-06 Jan-05 Jan-04 Jan-03 Jan-02 Jan-01 50 Jan-00 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07 Jan-06 Jan-05 Jan-04 Jan-03 Jan-02 Jan-01 50 Jan-00 Индекс 2005=100 60 Тренд-цикл Trend-Cycle Component 130 120 110 110 100 100 90 90 80 80 70 Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН Jul- 10 Jan-10 Jul- 09 Jan-09 Jul- 08 Jan-08 Jul- 07 Jan-07 Jul- 06 Jan-06 Jul- 05 Jan-05 Jul- 04 Jan-04 Jul- 03 Jan-03 Jul- 02 Jan-02 Jul- 01 Jan-01 Jul- 00 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07 Jan-06 Jan-05 Jan-04 Jan-03 50 Jan-02 50 Jan-01 60 Jan-00 60 Jan-00 70 105 Сезонная составляющая = Показывает систематическую динамику, связанную с календарным графиком Имеет схожий образец из года в год Ссылка идет на периодические колебания в течение одного года, которые повторно происходят примерно одинаково на ежегодной основе Перемещается при сезонных колебаниях Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 106 Нерегулярная составляющая = Показывает несистематические, краткосрочные • • • • изменения Удалена оставшаяся составляющая, которая идет после сезонной составляющей и тренда Определенные выпадающие показатели, а именно такие, которые возникают в результате забастовки, также принадлежат данной составляющей Иногда именуется как «остаток» Может характеризоваться как случайная составляющая при случайных воздействиях (белые шумы) или артефакты ошибок, несвязанных с выборкой (не всегда случайная) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 107 Тренд = Показывает долгосрочные изменения в динамическом ряду • Динамические ряды формируются путем перемещения нерегулярных воздействий с рядов, скорректированных с учетом сезонных изменений • Отражение основополагающего развития • В основном, благодаря таким воздействиям, как прирост населения, научно-технический прогресс, инфляция и общее развитие экономики • Иногда именуется как «тренд-цикл» Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 108 ИПП – Казахстан Пример составляющих динамических рядов 140 120 110 100 90 80 70 60 Original Первичные Март 2011 г. С учетом сезонных колебаний Seasonally adjusted Статистический отдел ЕЭК ООН Jul-10 Jan-10 Jul-09 Jan-09 Jul-08 Jan-08 Jul-07 Jan-07 Jul-06 Jan-06 Jul-05 Jan-05 Jul-04 Jan-04 Jul-03 Jan-03 Jul-02 Jan-02 Jul-01 Jan-01 Jul-00 50 Jan-00 Индекс 2005=100 130 СTrend учетом тренда 109 Причины сезонных колебаний = сезоны, например, праздники и потребительские привычки, которые связаны с годовой цикличностью – Теплая погода в летнее время и холодная погода в зимнее время, НО не экстремальные погодные условия (нерегулярная составляющая) • Сезонность отражает традиционное поведение, которое связано с: • • • • Календарем Рождеством и Новым годом Социальные привычки (сезон отпусков), Работа (осуществление временных квартальных налоговых платежей) и • Административные процедуры (налоговая отчетность) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 110 Сезонные колебания Промышленное производство в Молдове, первичные ряды 2000-2008 гг. 150 140 130 2000 2001 Индекс 2005=100 120 2002 2003 110 2004 100 2005 2006 90 2007 2008 80 70 60 1 Март 2011 г. 2 3 4 5 6 7 месяцы 8 Статистический отдел ЕЭК ООН 9 10 11 12 111 Сезонные колебания = Повторяющиеся колебания, которые происходят в течение года в динамическом ряду • Сезонные колебания являются вполне устойчивыми в отношении времени, направления и масштаб • Сезонная составляющая динамического ряда состоит из трех основных видов систематических календарных влияний: – Влияние сезонных колебаний – Влияния операционных дней на бирже – Влияния скользящих праздничных дней Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 112 Влияния операционных дней на бирже = Воздействие количества и категории дней в определенный месяц на ряды • Различные дни могут иметь разные веса • Календарный месяц состоит из четырех недель (28 дней) плюс дополнительно один, два или три дня • Редко возникают трудности с квартальными данными, так как кварталы состоят из 90, 91 или 92 дня Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 113 Операционные дни Ежедневный оборот Ежедневный оборот (на тот же день недели) Суббота Индекс Индекс 100 – это средний ежедневный оборот 2007 года Источник: Анализ данных ежедневного оборота во время Финансовой паники в 2008 г., Джон Б.Тэйлор (Целевой оборот корпораций) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 114 Скользящие праздничные дни = Воздействие на динамические ряды праздничных дней, которые являются скользящими из года в год • Примеры скользящих праздничных дней: – Пасха – Новый год по восточному календарю – где точная дата определяется лунными циклами – Рамазан Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 115 Скользящие праздничные дни Воздействие скользящих праздничных дней на количество рабочих дней Рождество передвигается между рабочими днями и выходными Вознесение Господне средн. кол-во раб.дней 25 20 15 2009 2010 2011 10 5 0 янв Март 2011 г. фев март апр май июнь июль Статистический отдел ЕЭК ООН авг сен окт ноя дек 116 Рабочие дни и сезонные колебания Пример среднего кол-ва рабочих дней в период с 2009 по 2011 гг. средн. кол-во раб.дней 25 20 15 2009 2010 2011 10 5 0 янв Март 2011 г. фев март апр май июнь июль авг Статистический отдел ЕЭК ООН сен окт нояб дек 117 Резкие изменения • Выпадающие показатели – Предельные значения с легко различимыми причинами (забастовки или экстремальные погодные условия) – Часть нерегулярной составляющей • Изменения тренда (сдвиг уровней) – Значение тренда резко повышается или понижается – Это часто происходит из-за изменений в определениях (налоговые ставки, изменение классификации) • Сезонные изменения – Структура сезонных колебаний изменяется, например, из-за кризиса или административных вопросов, таких как срок представления счета-фактуры Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 118 Предпосылки корректировки на сезонные колебания 1. Высокое качество исходных данных – – Необходимо проверить неизвестные данные (нулевые точки или выпадающие показатели) Пересмотр ошибок с вновь полученными данными 2. Продолжительность динамического ряда 36/12 или 16/4 – Необходимо как минимум 36 наблюдений по месячному динамическому ряду и 16 по квартальному динамическому ряду 3. Согласованные динамические ряды – – – Предоставить данные в соответствии с базисным годом Применять сопоставимые определения и классификации Устранить несопоставимые изменения 4. Прочная структура – – Март 2011 г. Наличие сезонных колебаний, умеренная волатильность Отсутствие существенных сезонных изменений Статистический отдел ЕЭК ООН 119 Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний 14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан Процесс сезонной корректировки Ану Пелтола Отдел экономической статистики ЕЭК ООН Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 120 Overview Seasonal adjustment process: • • • • Подготовка и проверка Определение и корректировка Анализ и улучшение Создание и опубликование документа Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 121 Подготовка и проверка 200 Проверка первоначального динамического ряда 180 Подготовка исходного файла 160 140 120 100 Открытие Demetra+ 80 60 Март 2011 г. Импорт данных Статистический отдел ЕЭК ООН 122 Открытие программы Demetra+ • Программу можно скачать по ссылке: http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm • Её можно использовать бесплатно Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 123 Подготовка исходного файла • Подходят многие типы файлов • Как горизонтальные, так и вертикальные таблицы в формате Excel Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 124 Импорт данных • Возможность копировать и вставлять данные – Однако это нужно будет делать постоянно 1 2 • Возможность динамического обновления – В следующий раз вам не нужно будет снова импортировать данные Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 125 Проверка первоначального динамического ряда • Качество сезонной корректировки зависит от качества исходных данных. – – – – точность, длительность динамического ряда (36/16), качество методов составления данных, Стабильность динамического ряда • Программа Demetra+ имеет множество инструментов визуализации, позволяющих проверить наличие сезонности Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 126 Проверка первоначального динамического ряда Присутствует ли сезонный фактор в первоначальном динамическом ряду? Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 127 Определение и корректировка Сезонная корректировка 200 180 160 Подготовка календарей 140 120 100 Выбор подхода 80 60 Март 2011 г. Выбор предикторов Статистический отдел ЕЭК ООН 128 Выбор подхода • Необходимо выбрать между обработкой только одного динамического ряда или нескольких динамических рядов • Выбор подхода (X12 или T/S) – Рабочие инструкции по тому, как приступить к сезонной корректировке с помощью Demetra+, написаны для TRAMO/SEATS – Более подробные инструкции по использованию X-12-ARIMA в руководствах по Demetra+ Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 129 Подготовка календарей • В программу Demetra+ включены некоторые предварительно определенные праздничные дни, но не календари с официальными праздниками всех стран – Необходимо выбрать временной ряд ваших официальных праздничных дней • Подготовка календаря посредством – Выбора из предварительно определенных праздничных дней – Определения точных дат – Установления периода действия Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 130 Выбор предикторов = Определение спецификации • Запуск анализа со стандартными спецификациями – сначала необходимо выбрать четвертую (RSA4) или пятую (RSA5) RSA0 уровень, модель авиалиний RSA1 лог./уровень,обнаружение отклоняющихся значений, модель авиалиний RSA2 лог./уровень, рабочие дни, Пасха, обнаружение отклоняющихся значений, модель авиалиний RSA3 лог./уровень, обнаружение отклоняющихся значений, автоматическая идентификация модели RSA4 лог./уровень, рабочие дни, Пасха, обнаружение отклоняющихся значений, автоматическая идентификация модели RSA5 лог./уровень, операционные дни, Пасха, обнаружение отклоняющихся значений, автоматическая идентификация модели Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН Отметьте свою спецификацию 131 Сезонная корректировка • Для запуска корректировки – Нажмите двойным щелчком мыши на ряд или – Выберите из главного меню: Сезонная корректировка/Анализ одного ряда/Новый Сезонная корректировка/Анализ нескольких рядов/Новый Двойной щелчок SAProcessing-xx/ Запуск • Сохранить в рабочем пространстве Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 132 Сезонная корректировка • При повторной корректировке тех же данных Вам необходимо будет определить стратегию актуализации данных • Текущая корректировка = фиксированные прогнозы • Параллельная корректировка = ничего не зафиксировано Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 133 Анализ и улучшение Улучшение и корректировка 200 180 Применяемые модели 160 140 120 100 Визуальная проверка 80 60 Март 2011 г. Проверка качества Статистический отдел ЕЭК ООН 134 Визуальная проверка Потеряна ли сезонная составляющая в нерегулярности? Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 135 Визуальная проверка Следует проверить соотношение С – Н на скользящий сезонный фактор Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 136 Применяемые модели • Информация о предварительной обработке: – Используемая продолжительность оценки, – Корректировка с учетом операционных дней и Пасхи, – Тип применяемой модели ARIMA, – Даты и типы отклоняющихся значений, а также – Распределение остатков • Информация о разложении: – Применяемая модель разложения, – Статистические показатели для оценки модели Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 137 Проверка качества • Demetra+ предлагает широкий спектр показателей качества • Также вербальное описание • Основная проверка = годовой итог • Остатки, т.е. часть данных, не объясняемых моделированием, не должны включать какую-либо информацию Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 138 Проверка качества Имеется ли остаточный сезонный фактор после корректировки? Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 139 Проверка качества Приходится ли проводить значительный пересмотр – стабильна ли модель? Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 140 Проверка качества Нормально ли распределены остатки? Случайны ли они? Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 141 Улучшение и корректировка • Сезонная корректировка – это итерационный процесс • После первой корректировки вы можете испытать другие спецификации – Например, от RSA 5 к RSA 4 • При параллельной обработке вы можете редактировать один ряд, нажав двойным щелчком мыши на его название в поле результатов • Вы можете сохранить предыдущие корректировки для сравнения Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 142 Создание и опубликование документа Поддержка пользователей 200 180 Экспорт данных 160 140 120 100 Выбор документа 80 60 Март 2011 г. Подготовка публикации Статистический отдел ЕЭК ООН 143 Выбор документа • Документально оформите первую страницу Основных результатов, Предварительной обработки, Разложения и Проверки • Заархивируйте полученный временной ряд для последующего анализа с пересмотром • Подготовьте метаданные к публикации для пользователей статистической информации – Образец метаданных ЕСС – Справочник по отчетности и презентации метаданных и данных ОЭСР Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 144 Экспорт данных • Вы можете экспортировать данные в нескольких формах выходных данных – Главное меню: SAProcessing-xx/Generate output – Копия: TramoSeatsDoc-x/Copy/Results Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 145 Подготовка публикации • Перестройте содержание публикаций данных, когда начнете корректировать их с учетом сезонных колебаний • Рассмотрите вопрос объяснения пересмотров и заранее спланируйте процесс пересмотра этих данных • Пресс-релизы должны быть написаны просто – Публикуйте более подробную информацию на веб-сайте, например, данные регионального или отраслевого уровня Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 146 Поддержка пользователей • Корректировка на сезонные колебания предназначена для предоставления услуг лучшего качества потребителям статистических данных • Определение четких принципов / стратегии – Выбор метода и стратегии – Своевременность повторного анализа параметров и моделей – Рассмотрение отклоняющихся значений – Практика проведения пересмотров и распространения информации Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 147 Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний 14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан Зачем нужна сезонная корректировка, и как это делается? Ану Пелтола Отдел экономической статистики ЕЭК ООН Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 148 Обзор • • • • • • Что и почему Основные понятия Методы Программное обеспечение Рекомендации Полезные справочные материалы Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 149 Момент койота Заметили ли мы экстремальное значение? Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 150 Экономические кризисы – Статистика • Предупреждали ли мы о кризисе каким-либо образом? – Ответственность лежит на статистических службах? Новая задача? – Важно для всех пользователей статистических данных • Не только для политиков, но и для предприятий и граждан • Статистические службы зачастую монополизируют право анализировать наборы данных – Мы должны не прогнозировать, а привлекать внимание к статистике – Определять изменения на ранней стадии, ключевые показатели, разрабатывать больше предварительных оценок -> отношение качества и своевременности • В противном случае может появиться риск маргинализации НСС Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 151 Экономические кризисы– Выводы • Имеется критика в отношении некоторых ограничений официальной статистики: – Отсутствие сопоставимости между странами – Необходимость в более своевременных ключевых показателях – Необходимость в статистических показателях по областям, представляющим особую важность при финансовом и экономическом кризисе Источник: Отчет о текущем состоянии информационных требований в ЕВС Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 152 Экстремальные значения Тренды в сравнении с темпами в годовом исчислении Объем строительства 40% 160 140 30% 120 20% 100 10% 80 0% 60 -10% 40 Март 2011 г. Изменение по сравнению с предыдущим месяцем Change from corresponding month Статистический отдел ЕЭК ООН 2009 2008 2007 2006 20 2005 -20% Динамический ряд с трендом Trend series 153 Для чего нужна сезонная корректировка? • Сезонное влияние исходных данных скрывает правду, лежащую в основе развития – Легче интерпретировать, позволяет увидеть долговременное развитие • Помогает при сопоставлении экономического развития – В том числе при сравнении стран или видов экономической деятельности • Помогает экономистам в краткосрочном прогнозировании • Позволяет сопоставлять динамические ряды от одного месяца к следующему – Более быстрое и простое определение экономических циклов Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 154 Почему исходных данных недостаточно? • При сравнении с соответствующим периодом прошлого года скользящие праздничные дни не удаляются – Если Пасха выпадает на март (обычно она в апреле), уровень экономической активности может сильно отличаться от обычного в этот месяц • При сравнении не учитывается воздействие операционных дней, например, различное число разных дней недели • Учитывает воздействие элементов, отклоняющихся от нормы • Задержка при определении экстремальных значений Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 155 Корректировка на сезонные колебания • Корректировка на сезонные колебания – это метод анализа, который позволяет: – Оценивать сезонное воздействие с помощью определенных приемов и фильтров – Удалять систематическое и календарное влияние • Предназначена для устранения влияния сезонности и рабочих дней – В динамических рядах, идеально скорректированных на сезонные колебания, отсутствует влияние сезонности и рабочих дней Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 156 Токование данных, скорректированных на сезонные колебания • В мире, скорректированном на сезонные колебания: – Температура воздуха в летнее и зимнее время одинакова – Отсутствуют праздничные дни – Люди работают каждый день недели с той же интенсивностью труда Source: Bundesbank Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 157 Методы, основанные на применении фильтров • X-11, X-11-ARIMA, X-12-ARIMA (STL, SABL, SEASABS) • На основе «отношения к скользящему среднему», описанного в 1931 году Фредриком Р. Маколей (США) • Оценка составляющих динамических рядов (тренды и сезонные факторы) посредством применения ряда фильтров (скользящего среднего) к исходным временным рядам • Фильтр перемещает или сокращает силу действия цикла деловой активности и сезонного цикла, а также остатков исходных данных Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 158 X-11 и X-11-ARIMA X-11 • • • • Разработана Бюро переписи США Введена в эксплуатацию в США в 1965 г. Интегрируется в такое ПО, как SAS и STATISTICA Применяет фильтры к данным, скорректированным на сезонные колебания X-11-ARIMA • Разработана Статистической службой Канады в 1980 г. • Моделирование с помощью ARIMA сокращает количество пересмотров динамических рядов, скорректированных с учетом сезонных колебаний, и влияние проблемы конечной точки • Отсутствуют предикторы, не устойчива в отношении резко выделяющихся значений Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 159 X-12-ARIMA http://www.census.gov/srd/www/x12a/ • Разработана и сопровождается Бюро переписи США • Основана на ряде линейных фильтров (скользящих средних) • Пользователь может определить предварительные настройки • Подстраивает модель regARIMA к динамическому ряду с целью обнаружения и корректировки отклоняющихся значений и прочих искажающих воздействий • Диагностика качества и стабильности корректировок • Способность обрабатывать множество динамических рядов одновременно • Псевдоаддитивное и мультипликативное разложение • X-12-Graph формирует графическую диагностику Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 160 X-12-ARIMA Входные данные Вычислительный процесс Выходные данные Моделирование с помощью RegARIMA Нескорректирован-ные значения Корневые данные, скорректированные на сезонные колебания Диагностика Элементы динамического ряда; значение, скорректированное на сезонное колебание Стандарты качества оценки Источник: Дэвид Финдли и Федеральный Банк Германии Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 161 Методы, основанные на оценке • TRAMO/SEATS, STAMP, ”X-13-ARIMA/SEATS” • Определение модели для работы с данными (В. Гомес и А. Маравалл) • Модели отделяют тренды, сезонные элементы и элементы, характеристики которых отклоняются от нормы, динамического ряда • Элементы могут быть смоделированы напрямую или посредством разложения других элементов исходного динамического ряда • Возможность задать веса фильтров на основе характеристик динамического ряда Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 162 TRAMO/SEATS www.bde.es • Разработана Виктором Гомесом и Августином Мараваллом • Возможность проводить как глубинный анализ нескольких динамических рядов, так и стандартные операции с большим количеством рядов • TRAMO предварительно корректирует, а SEATS корректирует динамический ряд • Метод прогнозирования, полностью основанный на модели • Мощный инструмент детального анализа динамического ряда • Предлагает только аддитивное разложение/разложение аддитивного логарифма TRAMO = Регрессия динамического ряда с остатками, отсутствующими показателями и резко отклоняющимися значениями ARIMA SEATS = Выделение сигнала в динамическом ряде ARIMA Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 163 Программное обеспечение DEMETRA http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm • Разработано в ЕВРОСТАТЕ Дженсом Доссе, Сервасом Хофманом, Пьером Кальсеном, Кристофом Планасом, Раулем Депот • Включает в себя как X-12-ARIMA, так и TRAMO/SEATS • Современный метод доведения динамического ряда до развернутых наборов динамических рядов • Упрощает доступ для неспециалистов • Автоматическая операция и детальный анализ единичных динамических рядов • Рекомендовано Евростат Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 164 X-12-ARIMA в сравнении с TRAMO/SEATS Источник: Центральный Банк Турции (2002 г.): Корректировка на сезонные колебания в экономических динамических рядах. Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 165 Программное обеспечение Demetra+ • Пользователи могут выбирать между: – Корректировками, основанными на модели TramoSeats – X-12-ARIMA • Один интерфейс • Цель – улучшить сравнимость двух методов • Используется общий набор инструментов диагностики и презентации данных • Неджметин Алпай Кочак член испытательной группы Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 166 Общие рекомендации 1. Используйте инструменты и ПО, которые широко поддерживаются – – – Demetra+ будет поддерживаться Евростатом Будет иметься методологическое руководство Результаты будут более сопоставимы 2. Используйте свой государственный календарь 3. Выделяйте больше человеческих ресурсов для сезонной корректировки 4. Определите стратегию по корректировке на сезонные колебания 5. Цель – открытая передача информации пользователям – – Необходимо учитывать то, какие динамические ряды служат целям показателя Документирование всех соответствующих вариантов выбора и событий Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 167 Полезные справочные материалы • Евростат готовит Справочник по корректировке на сезонные колебания • Руководство ЕСС по корректировке на сезонные колебания http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-09-006/EN/KSRA-09-006-EN.PDF Центральный Банк Республики Турция (2002 г.). Корректировка на сезонные колебания в экономических динамических рядах. http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/kitaplar/seasonality.doc Центральная статистическая служба Венгрии (2007 г.). Методы и практика корректировки на сезонные колебания. www.ksh.hu/hosa Бюро переписи США. Программа для сезонной корректировки X-12ARIMA. http://www.census.gov/srd/www/x12a/ Банк Испании. Программное обеспечение для статистики и эконометрики. http://www.bde.es/servicio/software/econome.htm Австралийское бюро статистики (2005 г.). Информационная статья «Вводный курс по анализу динамических рядов – Электронная передача». 1346.0.55.001. http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.NSF/papersbycatalogue/7A71E7935D 23BB17CA2570B1002A31DB?OpenDocument • • • • • Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 168 Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний 14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан Проблемы с сезонной корректировкой в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Карстен Б. Хансен Отдел экономической статистики ЕЭК ООН Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 169 Повестка дня • Цель и сфера обследования в 2008 году • Результаты обследования – Текущее состояние корректировок на сезонные колебания – Стратегия распространения – Применяемый подход корректировок на сезонные колебания – Предварительная подготовка динамических рядов – Подтверждение правильности корректировок на сезонные колебания – Планы дальнейшего развития • Рекомендации по разработке последующих мер Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 170 Цель и сфера обследования • Обследование ЕЭК ООН для Национальных статистических служб (НСС) и Центральных банков (ЦБ) – Проводилось в октябре 2008 году – Цель - 17 стран СНГ и Западно-Балканские страны – Получены 11 ответов от 10 различных стран • Получить информацию по текущему состоянию с целью оказания поддержки • Установлены основные факторы: – Невозможность сопоставления в силу отсутствия корректировок на сезонные колебания – Многие начали проводить корректировки на сезонные колебания – Интерес растет для того, чтобы: • Своевременно обнаружить критические точки • Обеспечить возможность сопоставления отраслей экономики и стран Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 171 Текущее состояние методов корректировок на сезонные колебания • 11/17 стран публикуют ряд данных с учетом сезонных колебаний • Самые распространенные статистические данные, которые корректируются с учетом сезонных колебаний включают: – ВВП (6), Промышленное производство (3), экспорт и импорт (4) – НСС корректируют около 30 ежемесячных и 30 квартальных динамических рядов • 9 НСС сообщили об ограниченных возможностях в части проведения корректировок на сезонные колебания • В 5/9 статистических службах имеется единая процедура корректировок на сезонные колебания • Все НСС, которые выполняют корректировки на сезонные колебания, имеют методологии, описывающие сезонные корректировки • Продолжительность динамического ряда с корректировками на сезонные колебания варьируется от 48 до 216 месяцев, и ежеквартально от 16 до 72 кварталов Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 172 Распространение данных, скорректированных с учетом сезонных колебаний • Большинство публикуют исходные данные, данные, скорректированные с учетом сезонных колебаний и динамические ряды с учетом тренда – Динамические ряды с учетом сезонных колебаний обычно публикуются в регулярных изданиях и (или) в Интернете – Ни одна из стран не публиковали динамические ряды с корректировкой на рабочие дни • Большинство НСС публикуют метаданные на основании методов корректировки на сезонные колебания • Все восемь стран, которые формируют динамические ряды с учетом сезонных колебаний, также распространяют данные на бумажных изданиях Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 173 Подход выполнения корректировок на сезонные колебания • Самый распространенный подход выполнения сезонных корректировок - это X-12-ARIMA <> TRAMO/SEATS в ЕС • Наблюдается тенденция все большего применения TRAMO/SEATS и “X-13 ARIMA/SEATS” • “X-13-ARIMA/SEATS” – предполагалось, что это будет инструмент, применяемый в будущем для сезонных корректировок > Demetra+ ПО • 4/9 НСС, которые выполняют корректировки на сезонные колебания, выбрали свой подход с помощью международных организаций Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 174 Подход выполнения корректировок на сезонные колебания 16 14 стран количество No of countries 12 10 8 6 4 2 0 TRAMO/SEATS X12-ARIMA стран СНГ и Западно-Балканские страны CIS and Western Balkans Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН X11-ARIMA X13-ARIMA/SEATS стран ЕС EU countries 175 Предварительная подготовка динамических рядов = графический анализ, календарные корректировки, выбор модели, фильтры, выпадающие показатели и параметры • • • • Частота обновления параметров изменяется, а именно: – Некоторые не регулярно обновляют параметры – Некоторые обновляют их тогда, когда добавляются новые данные – Одна из стран обновляет параметры при нетипичных погодных условиях Выбор предиктора различается: – Наиболее применимый предиктор в корректировках на сезонные колебания – это либо рабочие дни, либо рабочие дни и определенные праздничные дни Выпадающие показатели определяются в большинстве случаев посредством тестирований: – Выпадающие показатели проверяются специалистами с Армении, Боснии и Герцеговины и Казахстана Рекомендуется документировать события, которые приводят к появлению выпадающих показателей! Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 176 Подтверждение правильности корректировок на сезонные колебания • В основном путем применения графической проверки, автокорреляционной функции и мер сохранения постоянства с течением времени: • Графическая проверка: – Отклонения между исходными динамическими рядами и рядами, скорректированными с учетом сезонных колебаний – Стандартное отклонение, связанное с трендом – Интуитивная оценка • Две упомянутые страны проводят анализ существенных пиковых значений автокоррелограммы исходных динамических рядов • Одна из стран применяет статистический критерий БоксаПирса и три используют F-критерий • Применение мер подтверждения правильности зависит от используемого ПО для корректировки на сезонные колебания Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 177 Подтверждение правильности корректировок на сезонные колебания • Менее применялись остатки и статистика соответствия • Четыре упомянутые страны используют Мстатистику в качестве меры оценки качества результатов • В настоящее время разрабатывается комплекс единых мер – Бюро переписи США, Евростат и Банк Испании – Все остальные динамические ряды, скорректированные с учетом сезонных колебаний, будут оцениваться по аналогичным критериям > Demetra+ включает ряд мер оценки качества, которые были взяты из X-12-ARIMA и TRAMO/SEATS Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 178 Подтверждение правильности корректировок на сезонные колебания 8 стран количество No out of 9 organizations 7 6 5 4 3 2 1 0 Графическая Graphical проверка inspection Автокорреляционная Autocorrelation функция function Остатки Statistics on residuals применяется Used Март 2011 г. Статистика Fit statistics соответствия Постоянство Stability over time с течением времени не применяется Not used Статистический отдел ЕЭК ООН 179 Планы дальнейшего развития Вид необходимого содействия Тренинги Техническое содействие Методологическ ие материалы на русском языке Методологическ ие материалы Финансирование Март 2011 г. 1. Все указанные страны нуждаются в содействии из-за нехватки ресурсов и соответствующих знаний 2. Пять стран сообщили, что получают помощь от международных 9 организаций 10 3. Проведение тренингов или семинаров на региональном уровне, предложенных большинством респондентов 4 7 4. Было предложено обмениваться 3 методологическими данными и опытом Статистический отдел ЕЭК ООН 180 Меры, предпринимаемые в будущем • Все сообщили о том, что им необходимо содействие • ЕЭКООН организует обучающие семинары в течение 2010 – 2012 гг. • Методологические материалы и практические руководства будут разрабатываться и публиковаться также на русском языке Каковы Ваши планы в настоящее время? – Что будет обсуждаться на последующих этапах? Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 181 Практика предварительной обработки сезонной корректировки, включая календарную регулировку Неджметтин Алпай Кочак Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний 14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 7.5.2016 182 182 Введение • Корректировка на сезонные колебания – это статистический метод, нацеленный на удаление сезонной (и календарной) составляющей из динамического ряда. • Лежащая в основе этого идея заключается в том, что динамический ряд состоит из ненаблюдаемых составляющих, таких как тренд, цикл, сезонность, нерегулярность • Сезонная составляющая не позволяет проводить краткосрочный анализ, таким образом, он удаляется из исходного динамического ряда для того, чтобы облегчить аналитикам мониторинг и интерпретацию экономических процессов Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 7.5.2016 183 183 Первый шаг: график динамического ряда Каждый динамический ряд может быть представлен в виде графика времени для визуального отображения того, присутствует ли сезонная составляющая (в некоторых случаях этого недостаточно!) Пример: Индекс промышленного производства – Всего по Казахстану : Период: янв. 2000-окт.2010 г.г. Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 7.5.2016 184 184 Первый шаг: график динамического ряда Сезонный график – это особая форма линейчатого графика, в котором строятся отдельные кривые по каждому сезону с ежемесячной или ежеквартальной периодичностью данных. Пример: Индекс промышленного производства – Всего по Казахстану : Период: янв. 2000-окт.2010 г.г. Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 185 Ненаблюдаемые составляющие Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 186 Схема разложения • Динамический ряд yt может быть разложен следующим образом • Динамический ряд yt может быть разложен следующим образом Yt = TCt×St×εt log(Yt)=log(TCt)+log(St)+log(εt) Yt = TCt +St+εt Аддитивная модель Март 2011 г. Мультипликативная модель Статистический отдел ЕЭК ООН 187 Модель REG-ARIMA • Модель REG-ARIMA – это удобный способ представления динамического ряда с детерминированными и стохастическими эффектами. Дано: наблюдаемый динамический ряд zt , выраженный как zt = ytβ+xt Φ(B)δ(B)xt=θ(B)at, •где •β – это вектор коэффициентов регрессии •yt обозначает переменные n регрессии •B - лаговый оператор (Bkyt = yt-k ) •Φ(B), δ(B) и θ(B) – финитные многочлены в B • at понимается как нормально независимо-идентично распределенный (НИРР) белый шум (0,σa2) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 188 Переменные регрессии • Переменные регрессии фиксируют детерминированные составляющие динамического ряда. В динамических рядах воздействие может быть разного типа: – Календарный эффект • • • • Влияние операционных дней Эффект Пасхи Влияние високосного года Праздничные дни – Переменные внезапных изменений, сформированные программой – Переменные регрессии, вводимые пользователем – Отклоняющиеся значения Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 189 Модель ARIMA • Предварительная корректировка, основанная на модели, определяет и устанавливает модель ARIMA на линеаризованные динамические ряды (без детерминированных эффектов). Модель ARIMA состоит из трех элементов: – Стационарный элемент AR (многочлен Φ(B)) – Нестационарный элемент AR(многочлен δ(B)) – Обратимый элемент MA (многочлен θ(B)) • Для сезонных динамических рядов многочлены представлены как: • Φ(B) = (1+ Φ1B + … + ΦpBp)(1+ Φ1Bs + …+ ΦPBs×P) • δ(B) = (1-B)d(1-Bs)D • θ(B) = (1+ θ1B + … + θpBp)(1+ θ1Bs + …+ θPBs×P) • Сезонная модель ARIMA определяется порядком её многочленов: (p;d;q)(P;D;Q) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 190 TRAMO / Reg-ARIMA • Программа для оценки, прогнозирования и интерполяции регрессионных моделей с отсутствующими показателями и ошибками ARIMA с возможными несколькими типами отклоняющихся значений • Программа предназначена для работы с ежемесячными данными или данными с еще меньшей частотностью (ежеквартальными, полугодовыми, за 4 месяца, за 2 месяца, за год) • Проводит предварительное испытание для того, чтобы выбрать между логарифмическим преобразованием и его отсутствием Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 191 TRAMO / Reg-ARIMA • Определяет модель ARIMA с помощью процесса Автоматической идентификации модели (АИМ) • Интерполирует отсутствующие данные • Обнаруживает отклоняющиеся значения • Оценивает модель REG-Arima • Составляет прогнозы Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 192 Автоматическое определение модели • Модель ARIMA может автоматически определяться программой • Два шага – Получает порядок вычисления разностей – Максимальный порядок ∆2 ∆s – Получает мультипликативную стационарную модель ARMA • 0<=(p;q)<=3 • 0 <=(ps;qs )<=1 • Выбирается посредством Байесовского информационного критерия, больше поддерживает сбалансированную модель (схожие порядки частей AR и MA) • В противном случае она может быть введена пользователем (параметры P,D,Q, BP,BD, BQ) • Работает вместе с Автоматической идентификацией и корректировкой отклоняющихся значений (АИКОЗ) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 193 Отклоняющиеся значения • Представляют собой воздействие некоторых событий на динамический ряд (новые нормативно-правовые акты, крупная политическая или экономическая реформа, забастовка, стихийное бедствие). Три возможные формы отклоняющихся значений: – аддитивные отклоняющиеся значения (АОЗ) – Смещение уровня (СУ) – Кратковременные изменения (КИ) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 194 Отклоняющиеся значения Аддитивные отклоняющиеся значения Янв98 Март 2011 г. Янв99 Янв00 Кратковременные изменения Янв01 Янв02 Янв03 Статистический отдел ЕЭК ООН Смещение уровня Янв04 Янв05 Янв06 195 Календарный эффект • Календарные корректировки устраняют то несезонное календарное воздействие на динамический ряд, по которому имеется статистическое доказательство и экономическое объяснение. Имеется 4 возможности в динамических рядах: – Операционные дни (рабочие/нерабочие, 6 предикторов) – Государственные и скользящие праздники (указываются пользователем) – Високосный год (Динамический ряд в отношении X-12-ARIMA) – Пасха • Предварительная проверка на наличие этих воздействий. • Если операционные дни значительны, добавление переменной праздничных дней значительно улучшает результаты! Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 196 Календарный эффект Операционные дни Високосный год Пасха Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 197 Корректировка на операционные/рабочие дни • Направлена на динамический ряд, не зависящий от длительности и количества дней – Длительность месяца, количество рабочих дней и выходных, количество рабочих дней в неделе (понедельник/пятница) • Рекомендуется проводить корректировку динамического ряда на рабочие или операционные дни с подобными влияниями – При их отсутствии предикторы не должны применяться • Необходимо составлять, вести и обновлять государственные календари! – Исторический список официальных праздников, включая информацию об оплачиваемых праздничных днях Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 198 Корректировка на скользящие праздничные дни • Данные дни распределяются неравномерно в течение года • Корректировка на обнаруженные скользящие праздничные дни в динамическом ряду – Не удаляются стандартными фильтрами – При их отсутствии предикторы не должны применяться • Данные колебания частично могут быть вызваны сезонными влияниями: – Католическая Пасха, например, чаще выпадает на апрель, чем на март • Так как сезонное влияние может быть зафиксировано фильтрами корректировки на сезонные колебания, оно не должно удаляться во время календарной корректировки Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 199 Наглядный пример предикторов государственных календарей РелигиозОфиц. ные (установ- (скользяленные) щие) праздни- праздКолики, за ники, за чество искл. искл. Количест- воскрес- воскрес- воскрес- Рабочие во дней ных дней ных дней ных дней дни Средний Среднее предиктор кол-во скорректирабочих рованных дней рабочих (1975-2015) дней янв.97 31 4 1 0 26 25.14 0.86 фев.97 28 4 0 2 22 23.76 -1.76 мар.97 31 5 0 0 26 26.00 0.00 апр.97 30 4 1 3 22 24.36 -2.36 май.97 31 4 1 0 26 25.14 0.86 июн.97 30 5 0 0 25 25.24 -0.24 июл.97 31 4 0 0 27 25.98 1.02 Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 200 Исходный динамический ряд в сравнении с лианизированным ИПП Март 2011 г. Лианизированный дин. ряд TRAMO Статистический отдел ЕЭК ООН 201 Выбор модели, сезонная корректировка и анализ результатов Неджметтин Алпай Кочак Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний 14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 7.5.2016 202 202 Выбор модели • Предварительная подготовка – это самый важный этап корректировки на сезонные колебания • В методах X-12-ARIMA и TRAMO&SEATS применяются очень схожие (практически одинаковые) подходы для получения линеаризированных (предварительно подготовленных) динамических рядов. • В обоих методах для предварительной подготовки применяется модель ARIMA. • Самая подходящая модель ARIMA → Линеаризированный динамический ряд высшего качества Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 7.5.2016 203 203 Выбор модели ARIMA • zt = ytβ+xt • Φ(B)δ(B)xt=θ(B)at • • • • (p,d,q)(P,D,Q)s → Структура ARIMA (0,1,1)(0,1,1)4,12 Для модели – Простота – Значимость параметров – Самый низкий БИК или ИКА Для остатков – Нормальное распределение – Отсутствие автокорреляции – Линейность – Случайность Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 7.5.2016 204 204 Диагностика • На самом ли деле в динамическом ряду имеются сезонные колебания? – Проверка на сезонность • Если да, – Диагностика на базе остатков должна лежать в основе анализа. • Если нет, – Нет необходимости в корректировке на сезонные колебания. Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 205 Диагностика • Анализ сезонности – Тест Фридмана – Тест Крускаля-Уоллиса • Диагностика остатков – Нормальное распределение • Смещение • Коэффициент эксцесса – Автокорреляция • Первая и сезонная частота (4 or 12) – Линейность • Автокорреляция в квадратах отклонений – Случайность • В остатках количество знаков (+) должно быть равно количеству знаков (-). • Последний комментарий: соответствующая модель выбирается согласно данным диагностики. Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 206 Корректировка на сезонные колебания • 2.1 Выбор подхода сезонной корректировки (СК) • 2.2 Последовательность между исходными данными и данными после СК • 2.3 Агрегация по географическому признаку: сравнение прямого и косвенного подходов • 2.4 Отраслевая агрегация: • (Источник : Руководство ЕСС) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 207 Выбор метода СК • Чаще всего используются следующие методы СК • Tramo-Seats • X12ARIMA • Tramo-Seats: основанный на модели подход, в котором применяются приемы разложения Arima • X-12-ARIMA: непараметрический подход, основанный на применении ряда линейных фильтров (скользящие средние) • Одномерные или многомерные структурные модели динамических рядов • (Источник: Руководство ЕСС) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 208 Фильтрация данных: Различие в методах • • X-12-ARIMA использует фильтры для получения сезонной составляющей в динамическом ряду. Взвешенные скользящие средние из 5 членов (скользящее среднее 3x3) рассчитывается по каждому месяцу с отношением сезонности к нерегулярности (СН) для получения предварительной оценки сезонных факторов • Почему скользящее среднее из 5 членов называется скользящим средним 3x3? 3 x 3 1 SI SI t 12 SI t SI t 12 SI t SI t 12 SI t SI t 12 SI t 24 S t t 24 3 3 3 3 Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 209 Фильтрация данных: Различие в методах • В TRAMO&SEATS используется меняющийся фильтр для получения сезонной составляющей в динамическом ряду. Данное измерение зависит от оцениваемой модели ARIMA динамического ряда. • Например, если динамический ряд следует модели ARIMA, как (0,1,1)(0,1,1), у него имеется определенный фильтр, если он следует (1,1,1)(1,1,1), у него также имеется определенный фильтр. После этого оцениваемые параметры воздействуют на фильтры. • В Tramo&Seats используются фильтры Винера-Колмогорова. Они добавляют автоковариацию в генерирующие функции ряда (более сложный процесс, чем в X-12-ARIMA). • Однако он легче интерпретируется, так как имеет статистические характеристики. Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 210 Последовательность между исходными данными и данными после СК • Мы не ожидаем, что ежегодные итоговые данные исходных данных и данных, скорректированных на сезонные колебания, не равны. • Так как имеется календарный эффект (количество рабочих дней в году) • Имеется возможность повлиять на то, чтобы сумма (или среднее) данных, скорректированных на сезонные колебания, за каждый год была равна сумме (или среднему) исходных данных, однако с теоретической точки зрения, этому нет обоснования. – Не задавайте равенство между исходными данными и данными, скорректированными на сезонные колебания, или данными, скорректированными на календарные изменения, в течение года (Руководство ЕСС) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 211 Прямая и косвенная корректировка • Прямая сезонная корректировка осуществляется, если все динамические ряды, включая совокупные данные, корректируются на сезонные колебания по отдельности. Косвенная сезонная корректировка осуществляется, если сезонно скорректированная оценка динамического ряда получена путем объединения оценок двух или более динамических рядов, скорректированных напрямую. Вопрос прямой и косвенной корректировки учитывается в разных случаях, например, в рамках системы оценок динамических рядов на уровне отрасли или агрегации оценок схожих динамических рядов из различных географических единиц. Горнодобывающая промышленность Индекс промышленного производства Германия Производство Электроэнергия, вода, природный газ и т.д. Статистический отдел ЕЭК ООН Франция Испания ... Март 2011 г. Совокупные данные по 27 странам-членам ЕС Румыния 212 Анализ результатов • Используйте детальный набор графических, описательных, непараметрических и параметрических критериев для оценки корректировки на сезонные колебания. Особое внимание необходимо обратить на следующие подходящие характеристики динамических рядов, скорректированных на сезонные колебания: – – – – – Наличие сезонности Отсутствие остаточной сезонности Отсутствие остаточного календарного воздействия Отсутствие чрезмерной корректировки сезонных и календарных колебаний Отсутствие значительной и положительной автокорреляции сезонных лагов в нерегулярных составляющих – Стабильность сезонной составляющей • Кроме этого, пригодность выбранной модели, используемой при проведении полной корректировки, должна быть проверена с помощью стандартной диагностики и некоторой дополнительной оценки. Здесь важно учитывать, что количество отклоняющихся значений должно быть относительно мало, а не чрезмерно сконцентрировано вокруг одного и того же периода года. Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 213 Анализ результатов Динамический ряд Детерминированные составляющие Отклоняющиеся значения Календарное влияние Стохастические составляющие Тренд-цикл Сезонность Нерегулярность Окончательный тренд-цикл Окончательная сезонность Окончательная нерегулярность Аддитивные отклоняющиеся значения (АОЗ) Кратковременные изменения (КИ) Смещение уровня(СУ) Март 2011 г. Динамический ряд с 214 корректировкой на сезонные колебания Статистический отдел ЕЭК ООН Пересмотр данных после сезонной корректировки • Опережающие факторы / текущая корректировка: ежегодный анализ для определения факторов сезонных и операционных дней – Предпочтительно для динамических рядов с постоянным сезонным фактором или крупным нерегулярным фактором, вызывающим пересмотр • Параллельная корректировка: используются данные, имеющиеся в наличии в каждый базисный период для повторной оценки факторов сезонных и операционных дней Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 215 Пересмотр сезонной корректировки • Прогнозирование сезонных факторов на следующий год (текущая корректировка) • Прогнозирование сезонных факторов по следующему году, при этом прогноз может быть актуализирован новыми показателями, тогда как модель и параметры остаются теми же • Прогнозирование сезонных факторов на следующий год с переоценкой параметров модели с новыми показателями, при этом модель остается той же (частичная параллельная корректировка) • Расчет оптимального прогноза в каждый период и пересмотр модели и параметров (параллельная корректировка) Источник: Рабочий документ Евростат по политике в области корректировки на сезонные колебания, Руководство ЕСС по корректировке на сезонные колебания Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 216 Оценка вариантов пересмотра • Использование постоянных сезонных факторов может привести к необъективным результатам при неожиданных событиях • Повторная оценка при каждом расчете увеличивает точность, но также и частоту пересмотров • Повторная оценка раз в год снижает точность, как и частоту пересмотров Повторная идентификация обычно раз в год Тем не менее, необходимо пересматривать динамический ряд при каждой публикации Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 217 Распространение статистической информации об экономическом развитии Астана, 14-17 марта 2011 г. Петтери Баер, Менеджер по маркетингу, Национальное Статистическое Бюро Финляндии Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 218 Информационные услуги, как правило, предоставляются по экономическому развитию • Обследование для выявления общественного мнения (например, опрос предприятий и потребителей, руководителей закупок, обследование банковских займов): как минимум ежемесячно и достаточно своевременно • Рыночные данные (например, биржевые сводки, курсы обмена валют, объем производства): как минимум на ежедневной основе, часто базируясь на принципе «по тикам» • Конъюнктурная статистика (например, гармонизированный ИПЦ (ГИПЦ), уровень безработицы, опережающие индикаторы): ежемесячно • Валютная и финансовая статистика (например, баланс и процентные ставки, ценные бумаги, платежный баланс МВФ (банк)): ежемесячно – в основном центральным банком • Национальные счета (например, ВВП, отраслевые счета): ежеквартально и ежегодно Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 219 219 Операционная среда услуг по экономической статистике • Растущий спрос на новые и своевременные статистические данные по экономическому развитию – Придавалось большое значение во время финансового и экономического кризиса – Но присутствует на всех этапах экономического цикла • Мощное воздействие быстрых средств коммуникации • Растущий избыток информации • Важность вопросов качества – Для сервисных продукций – Для повышения репутации официальной статистики Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 220 220 Для улучшения взаимодействия с пользователями мы сами должны быть активными • Кто пользуется нашей экономической статистикой в настоящее время? • Кто пользуется нашей краткосрочной экономической статистикой в настоящее время? • Кто является нашим ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ пользователем краткосрочной экономической статистики ? Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 221 Нотабене! Пользователи различны: Туристы, фермеры, шахтёры… Для какой группы пользователей нужна информация? Нам возможно придется определить различные методы подхода в отношении разных пользователей, если мы хотим построить эффективную коммуникацию Март 2011 г. Три группы пользователей Общий интерес: Учебные заведения, СМИ широкая общественность «Туристы» Интерес бизнес сообщества: Лица, принимающие решения Особый интерес «Фермеры» Благодарность Армину Гроссенбахеру Статистический отдел ЕЭК ООН Интерес научно-исследовательских кругов: университеты, консультанты, государственные органы «Шахтеры» 222 222 Итак – Кому нужна информация по КЭС?• Легкий (1) ответ Март 2011 г. – Лица, ответственные за выработку политики – Бизнес сообщество – СМИ и – Общество • Но не забывайте: Лица, ответственные за выработку политики – это больше, чем только министры – Центральные банки – Консультативные группы высшего уровня – Районный (областной) уровень – Местный уровень Статистический отдел ЕЭК ООН– Профсоюзы, лобби, НПО… 223 Итак – Кому нужна информация по КЭС?• Бизнес (2) сообщество – это Март 2011 г. более широкая целевая группа, чем обычно предполагалось – Банки – Страховые компании – Крупные корпорации – Предприятия среднего размера – Торговые палаты – Отраслевые организации – Организации работодателей – Иностранные компании Статистический отдел ЕЭК ООН– Прочее 224 Итак – Кому нужна информация по КЭС? (3) Март 2011 г. • И многочисленные целевые группы, упомянутые выше, обычно привлекают: – Экономистов – аналитиков, исследователей, экономистов • Либо использовать: – Информационный посредник – Системы коммерческой разведывательной информации или – Системы управления знания • Предоставляем ли мы достаточно информационных услуг для них? В надлежащих Статистический отдел ЕЭК ООН 225 ли формах? Для эффективного распространения экономической статистики : Услуги баз данных! • Нами создается достаточно много статистической информации • У различные пользователей – различные потребности, им нужна информация – По секторам, по размерам предприятий – По регионам – Сравнение по разным периодам времени – Сравнение на международном уровне – И множество других аспектов… • PC-Axis, PX-Web… Услуги, удобные для пользователя! Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 226 Важность точной контактной информации • Списки пользователей – Существующие клиенты и их контактные данные – Регулярные и крупные пользователи экономической статистики • Справочники контактов • Контакты для обратной связи • База данных о Контактах/Клиентах • Управление Взаимоотношениями с Клиентами (УВК) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 227 Для улучшения взаимодействия с пользователями нам понадобится База Данных Клиентов • Для связи • Для проведения обследований степени удовлетворенности • Для представления новых целевых услуг • Для других форм взаимодействия Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 228 Клиентская база данных Функции Поставщики информации Пользователи Услуги для клиентов Пользователи Данные о клиентах Контактные данные Потенциальные контакты Данные о кампаниях Управление Поиск данных Разработка проектов Данные о расценках Разработка продукта Данные о проектах Администрация Продажи Март 2011 г. Маркетинг Проектные группы Статистический отдел ЕЭК ООН 229 Активная обратная связь принесет нам большую пользу • Наличие большого количества отзывов поможет нам повысить качество наших услуг • Взаимодействие с важными клиентами поможет вам приложить положительные усилия по улучшению работы • Требовательный клиент – как песчинка в моллюске. Неприятно, но результатом может стать красивая жемчужина! Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 230 Внимание может быть жестоким! • Статистика зачастую преподносится в СМИ с неблагоприятной стороны… • “Почему все это так долго?” • “Мое собственное восприятие отличается!” • “Ложь, Большая ложь, Статистика!” Март 2011 г. Но, существует ли альтернативный способ? Статистический отдел ЕЭК ООН 231 Важные вопросы • Важность точной и своевременной статистической информации – Как можно выделять ресурсы, если основная информация об экономическом развитии основывается на догадках или является крайне устаревшей? – Привлечение инвестиций, занятие прибыльным бизнесом, развитие экономической деятельности требует наличия развитой инфраструктуры – достоверные официальные статистические данные являются основным условием – Если общие знаменатели, такие как ВВП, демографическая статистика – неправильные, то и вся информация будет недостоверной Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 232 Воспринимайте рекламу серьезно – Составьте хороший план того, что будет опубликовано • Календарь публикаций – Регулярные медиа/пресс релизы – Пользуйтесь сотрудниками вашего агенства по связям с прессой • Пресс конференции время от времени • …но не слишком часто! • Также необходимо всегда приглашать критически настроенную прессу! • План расходов и бюджет на рекламную деятельность – Дальнейшая работа по появлению в СМИ – количественные показатели и отношение Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 233 СМИ – ваш партнер • В распространении основных результатов вашей тяжелой статистической работы • В освещении проблемных вопросов • Помогите СМИ быть лучше информированными! Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 234 Статистическая грамотность • Не относится к студентам или учащимся школ • Рекомендуется проводить специальные информационные семинары, утренние сессии или другие виды небольших информационных встреч для выбранных целевых групп • Веб-сайт Международного проекта по статистической грамотности МАСО может быть полезен при планировании –http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/countries Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 235 235 Презентация статистической информации по КЭС • Сохраняйте краткость и простоту (KISS) • Подход по принципу «рассказывания» –Материалы 1-3 ЕЭК ООН на тему: «Сделать данные содержательными» –Доступны на веб-сайте, а также на русском языке, до настоящего момента только 1 – 2 • Сосредоточиться на критических точках • Опускать случайные события и «шум» –Важность корректировок на сезонные колебания Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 236 236 Выводы – Пять пунктов большой значимости • Наличие качественных услуг по КЭС • Подготовка соответствующих продуктов по услугам КЭС для различных категорий пользователей • Сохранение надлежащего доступа на веб-сайте • Получение, обновление и увеличение списка контактной информации пользователей • Организация встреч, обсуждения и изучение мнений основных пользователей Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 237 237 Усилия, которые вы предпримите будут вознаграждены, потому что… • Только используемая статистическая информация является полезной статистической информацией! • Спасибо за внимание! • petteri.baer@stat.fi Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 238 Семинар ЕЭК ООН по краткосрочной статистике и корректировке сезонных колебаний 14-17 марта 2011 г. Астана, Казахстан Как опубликовать сезонно откорректированные данные Карстен Б. Хансен Отдел экономической статистики ЕЭК ООН Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 239 Общий обзор • Качество корректировок на сезонные колебания • Стратегия пересмотра • Методы публикаций • Метаданные • Как начать процесс? Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 240 Качество корректировок на сезонные колебания • Публикуйте данные с учетом сезонных колебаний после того, как вы убедились в их качестве • Разъясните пользователям возможные моменты, связанные с качеством – Качество первичных данных, продолжительность динамических рядов – Наличие неизвестных элементов, выпадающих показателей и волатильности • Больше отводите времени основным показателям • Публикуйте документации всех соответствующих этапов выполнения сезонных корректировок Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 241 Временные рамки пересмотров • Данные, скорректированные с учетом сезонных колебаний, обычно пересматриваются по следующим причинам: – Внесение корректировок и сбор исходных данных – Более точные оценки по структуре сезонных колебаний • Пересмотры всегда приветствуются: – Они выводятся из скорректированного набора данных – Прогнозы заменяют новые наблюдения по корректировкам на сезонные колебания • В сезонных корректировках одно новое наблюдение может внести изменения в данные прошлого периода • Соотношение между точностью данных, скорректированных с учетом сезонных колебаний, и постоянством структуры сезонных колебаний • Пересмотр необходимо проводить на регулярной основе Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 242 Временные рамки пересмотров Индекс промышленного производства, Первичная составляющая публикация 10/2008 публикация 12/2008 публикация 11/2008 публикация 9/2008 Национальное Статистическое Бюро Финляндии Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 243 Временные рамки пересмотров Индекс промышленного производства, данные с учетом сезонных колебаний публикация 10/2008 публикация 9/2008 публикация 11/2008 публикация 12/2008 Национальное Статистическое Бюро Финляндии Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 244 Свойства рядов, скорректированных с учетом тренда • Направление конца рядов, скорректированных с учетом тренда, может измениться • Трудности, связанные с определением трендов: – Насколько сглаженными они должны быть в противовес определению критических точек? – Следует ли включать экономические «циклы» или только долгосрочные структурные воздействия? • Тренды могут характеризоваться разными ежегодными суммарными величинами в сравнении с первичными данными • Тренд – это хороший наглядный инструмент Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 245 Трудности на конечной точке Оборот в рекламе 130.0 130.0 120.0 120.0 110.0 110.0 100.0 100.0 90.0 90.0 80.0 80.0 70.0 70.0 2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004 2003 2003 2002 2002 2001 2001 2000 2000 1999 1999 1998 1998 1997 1997 1996 1996 50.0 50.0 1995 1995 60.0 60.0 Опублик. 05/2008 Опублик. 03/2009 Published Published Published 05/2008 Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 246 Публикация динамических рядов A. Публикация исходных данных и некоторых данных, скорректированных с учетом сезонных колебаний, например, один из следующих: Динамические ряды скорректированные с учетом сезонных колебаний, Сезонная корректировка плюс динамические ряды с корректировкой на рабочие дни, ряды с учетом тренда-цикла B. Включает только исходные данные в пресс-релизах Слишком ограниченный подход! C. Представляет только уровни или значения Слишком ограниченный подход! Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 247 Рекомендуемые методы публикации • Публикуйте индексы, а не денежные величины Или оба • На ежемесячной основе, а также изменение, произошедшее в тот же месяц одним годом ранее – оба являются эффективными • Необходимо определить базисный период • Представьте длительные согласованные динамические ряды • Представьте основные элементы, влияющие на изменения – Продукцию / группы предприятий / отрасли промышленности, влияющие на ежемесячную динамику развития Источник: Индекс промышленного производства (ООН) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 248 Стратегия пересмотра • Пересмотры являются неизбежными для качества данных • Следует знать о причинах пересмотра: – Методологические причины, сбор данных, ошибки, внесение изменений в классификации – Пользователям необходимо напоминать о размере вероятных пересмотров • Корректируйте ошибки в кратчайшие сроки • Необходимо создать стратегию пересмотра: на регулярной основе • Следует проводить пересмотры старых рядов с целью сохранения согласованности динамических рядов • Стандартные пересмотры: отсутствие четкой информации и ежемесячной публикации • Информация по предыдущим масштабным пересмотрам Источник: Единая стратегия пересмотра КЭС (ЕС) и Индекса промышленного производства (ООН) Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 249 Календарь предварительных публикаций • Многие рекомендуют применять календари предварительных публикаций • Это способствует сокращению изменений от внешних воздействий на публикацию статистических данных • МВФ требует, чтобы страны, которые присоединились к ССРД (но не ОСРД), представили предварительную информацию, подлежащую публикации • После получения и обработки статистических данных, следует их публиковать Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 250 Предлагаемый метод публикации 1. При публикации включайте как исходные данные, так и данные с учетом сезонных колебаний, а более подробную информацию на вебсайте – 2. 3. Избегайте использования общегодового или совокупного темпа роста как единственного индикатора Избегайте представления данных, скорректированных с учетом тренда в пресс-релизах – 4. Динамические ряды (исходные, с сезонными корректировками, с корректировкой на рабочие дни, с учетом тренда) Ряды, скорректированные с учетом тренда, хорошо можно представить на графиках! Публикуйте несколько темпов развития – – Периодический рост рассчитывается на основе данных, скорректированны с учетом сезонных колебаний! Ежегодный рост рассчитывается на основе данных, не прошедших корректировку Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 251 Воздействие скользящих праздничных дней Объем производства национальной экономики вырос в апреле Объем производства с учетом сезонных колебаний вырос на 1.2 процента в апреле, в сравнении с предыдущим месяцем. Ежегодный прирост составил 8.1 процент в соответствии с первоначальными рядами. В апреле 2008 года было на три рабочих дня больше, чем в сравниваемый месяц предыдущего года. Таким образом, откорректированный с учетом рабочих дней, ежегодный прирост составил 5.1 процент. 9 8.1 8 7 6 5.1 5 4 3 2 1.2 1 0 Seasonally adjusted, С сезонной from March 2008 корректировкой, с марта 2008 г. Март 2011 г. Original data, Первоначальные from April 2007 данные, с апреля 2007 г. Статистический отдел ЕЭК ООН Working day adjusted, С корректировкой from April 2007 на рабочие дни, с апреля 2007 г. 252 Сравнение в разрезе стран Изменения в сравнении с предыдущим периодом Валовой внутренний продукт – первый квартал 2009 г. Изменение в процентах по отношению к предыдущему кварталу. Данные, скорректированные с учетом сезонных колебаний % Всего в странах ОЭСР Европейский Союз Еврозона Большая семерка Франция Германия Италия Япония Великобритания США Источник: публикация статистических новостей ОЭСР Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 253 Определение критических точек Изменения в сравнении с предыдущим периодом Промышленное производство с корректировкой Seasonally adjusted industrial productionна сезонные колебания growthроста rates from the previous сquarter темпы по сравнению предыдущим кварталом previous quarter кварталу предыдущему %%кfrom 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Страны СНГ 12¹ ² CIS countries 27 стран ЕС EU27 countries Q2 2010 Q1 Q4 Q3 Q2 2009 Q1 Q4 Q3 Q2 2008 Q1 Q4 Q3 Q2 2007 Q1 Q4 Q3 Q2 2006 Q1 Q4 Q3 Q2 2005 Q1 -12% Сев. Америка North America2 ² Источник: еженедельник ЕЭКООН Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 254 Сглаживание процесса развития Каково направление развития? 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 0% 0% 0% -30% -30% 2009 2009 -30% 2008 2008 -20% -20% 2007 2007 -20% 2006 2006 -10% -10% 2005 2005 -10% По сравнению с предыдущим месяцем Скользящее среднее за 3 месяца month-on-month month-on-month 3 months' moving average Источник: НСС Таджикистана Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 255 Розничная торговля Увеличение базисного роста в июне Индекс (2005=100) Объем розничной торговли по всем розничным предприятиям с сезонной корректировкой Объем розничной торговли в июне был на 2,9% выше, чем в июне 2008 г. Объем продаж за три месяца с апреля по июнь 2009 г. увеличился на 0,7% по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Источник: НСБ Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 256 Метаданные для различных пользователей 1. Нетехническое разъяснение понятия «Сезонных корректировок» 2. Достаточный объем метаданных для оценки достоверности 3. Метаданные для обеспечения повторяемости корректировок на сезонные колебания: – – – – – – Применяемый метод и ПО Правила принятия решений и политика агрегирования Обнаружение выпадающих показателей и методы внесения поправок Стратегия пересмотров Описание корректировок на рабочие дни Контактная информация Образец метаданных прикладывается к руководствам ЕСС по корректировкам на сезонные колебания! Источник: Справочник по отчетности и предоставлению данных и метаданных ОЭСР Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 257 Рекомендации по началу проведения корректировок на сезонные колебания • Оцените собственные потребности и потребности пользователей • Определите четкую стратегию проведения сезонных колебаний, включая: – Метод, ПО, повторный анализ, выпадающие показатели, пересмотр и т.д. – Выберите простой и достоверный метод и ПО • Выделите достаточное количество ресурсов и времени • Проведите обучение персонала • Информируйте пользователей о: – основных событиях, которые влияют на сезонные корректировки – беспрепятственном доступе ко всем соответствующим метаданным • Не публикуйте до тех пор, пока не будете уверены в результатах Март 2011 г. Статистический отдел ЕЭК ООН 258
